Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[green7]

Cytat:
Wiesz, jak masz z tym jakiś problem to możesz ignorować to co piszę. Złośliwie powiem, że możesz zmienić sobie rzeczywistość i uznać, że mojego wpisu nie było Smile
A co do danych z fxdd:
- fakt publikują na stronie zapomniałem o tym
- skąd pochodzą dane cholera wie - raczej nie są to dane z serwerów fxdd
- co do jakości: szybki rzut oka pokazuje, że dane nie nadają się do testowania tak jak są, należało by choćby je oczyścić. Biorę pierwszy z brzegu plik EURUSD: 1 maj 2011, według tych danych mamy tam przy ruszeniu rynku szpilę 700 pips poniżej rynku. GBPUSD to samo.
Według Ciebie to jest ok ?

Wystarczyło konkretnie. "Te dane sa niepewne, bo: zobacz szpilkę 1 maja i 1 kwietnia na kablu. Może być tego więcej."
Zamiast tego we wpisach jest megalomania. Zamiast mentorstwa, są połajanki.

Słuchaj: piszesz do mnie najpierw coś takiego:

Z rzeczywistością się nie rozmijam, więc daruj sobie komentarze.

A jeden post później dziwisz się, że są "połajanki" ?. Taki a nie inny styl mojej odpowiedzi sam sprowokowałeś. Jest takie przysłowie: "kto sieje wiatr ten zbiera burze". Więc nie oczekuj, że wszyscy będą dla Ciebie mili, grzeczni i konkretni podczas gdy sam taki nie jesteś.
Wystarczyło napisać jak uzyskujesz dane i tyle.
Sądziłem, że robisz błąd - o tym napisałem i o to zapytałem. Co było w moim pytaniu nie tak, że od razu zareagowałeś w ten sposób ?

Sory za offtopic, i EOT mam nadzieję.

[mikolaj2]

Reszta tylko "bierze".

Zamieszczam donośnik do kodu EA pt. PipStrider http://www.4shared.com/file/qv_ujQNz/PipStrider.html - martyngał uśredniający pozycję. Przy odpowiednio dużym kapitale i cierpliwości może zostać grallem - jednakże mało efektownym Post ma na celu wywołanie dyskusji nt. rozwiązania polegającego na uśrednianiu pozycji.

[xpep]

martyngal jako gral niezle jaja dziwie sie ze wiekszosc programisto trejderow idzie wlasnie ta droga

[mikolaj2]

martyngal jako gral niezle jaja

Rachunek prawdopodobieństwa się kłania W teorii powinno działać w praktyce już niekoniecznie - bo jak wspomniałem potrzebny jest ogromny depozyt i duża cierpliwość - stopa zwrotu stosunkowo mała.

dziwie sie ze wiekszosc programisto trejderow idzie wlasnie ta droga

Nie zauważyłem , aby martyngał w tym wątku był postrzegany jako gral.

[rayzeel]

Hej xpep. Mi osobiście udało się zrobić coś co działa dość długo (w testach 3 lata... tyle ile miałem danych na gbp/usd). Wiem, że GU idzie w konsoli już jakiś czas, a strategia działa na zasadzie dodawania nowych pozycji z odpowiednio większym lotem, gdzie lot jest liczony z funkcji kwadratowej i najpierw się zwiększa do X zlecenia a potem wyrównuje i zaczyna się zmniejszać. Oczywiście jeśli wystąpi sytuacja której w teście nie było, czyli jakiś mocny zjazd bez odpowiedniej cofki to mi wywali automat na global equity stopie, który jest na 20% konta, a teoretycznie strategia powinna robić po około 5-6% miesięcznie. W przypadku wyłapania stopa muszę odrabiać ~4 miesiące. I teraz pytanie ile razy coś takiego może się zdarzyć, bo strategia działa na dużych zasięgach i nie robi dużo zleceń.

Uważam, że graal to nie jedna strategia, ale wiele strategii liczone jako całość. Jeśli chodzi o to co wyżej napisałem, to początkowo strategia miała DD w okolicy 39%, ale połączyłem kilka setów z optymalizacji, których parametry zupełnie się od siebie różniły i wyszło właśnie coś takiego. Myślę zatem, że taka strategia ma rację bytu i nie koniecznie musi być bardzo groźna. Głównie chodzi o globalny DD, czyli dywersyfikację jakby nie było. Kiedyś w jakimś wątku green7 o tym też pisał i ciężko się z tym nie zgodzić.

A co byś zaproponował xpep jako dobrą strategię ?
Pytam tak z ciekawości bo może zechcesz trochę rozwinąć swoją myśl

Jeśli chodzi o strategię która ma korzystać z jakiegoś "edge" na rynku to mi osobiście na razie to nie wychodzi mimo iż próbuję. Myślałem kiedyś, że znalazłem taki sygnał. W testach na eu dawał dwa lata non stop pod górę, ale 2011 klapa totalna... Wziąłem się zatem za uśrednianie i wyszło całkiem przyzwoicie. Ale jak już wspomniałem to ma być tylko procent w portfolio.

[kubuś puchatek]

Na str. 104 mike_05 umieścil kilka testów. Moim zdaniem test nr. 3 na kablu wypada super. Testowałem te ustawienia na swoich danych i też wypada nieźle.
Dla zainteresowanych umieszczam wersję testowaną przez mike_05.
Czym ona różni się od naszych ?
Mike wykorzystuje przeliczanie wskaźników na innym TF niż jest wykonywany test.
Funkcja a_TF=15;
W moich wersjach wskaźniki braly aktualny TF. Mike testuje na wykresie, a wskaźnik przelicza inaczej.

Odpalam tą wersję na demo w AM i wyskakuje mi błąd 133: Faza:0 funkcja. Czy ktoś może mi pomóc w tej materii? I jeszcze jedno, w ustawieniach EA jest wpis a_bp=10; co on oznacza? Thnx z góry.

[mike_05]

Fakt, błąd 133 i 130 się pojawia. Wydaje mi się, ze trzeba by dodać inną obsługę TP i SL na zasadzie modyfikacji po zatwierdzeniu zlecenia przez serwer w drugim odrębnym zleceniu. 130 może pochodzić z przypadków, ze SL jest mniejszy niż spred to może i warunek ograniczający transakcje maksymalnego spredu dodać?
a_bp to jest parametr do wskaźnika iBearsPower warunkującego transakcję, ilość świeczek z którego ma liczyć jego wartość.

[personov]

a_bp to okres przeliczania wskaźnika BearsPower.
a_ma to okres przeliczania MA.
Co do testów to również robię w AM i wszystko gra.

[259]

Odpalam tą wersję na demo w AM i wyskakuje mi błąd 133: Faza:0 funkcja. Czy ktoś może mi pomóc w tej materii? I jeszcze jedno, w ustawieniach EA jest wpis a_bp=10; co on oznacza? Thnx z góry.

ERR_TRADE_DISABLED 133 Trade is disabled ;-)

http://docs.mql4.com/constants/errors

Znaczy się broker aktualnie nie przyjmuje zleceń. Musisz poczekać aż zacznie przyjmować albo spróbować z innym.

Dodano po 12 minutach:

Fakt, błąd 133 i 130 się pojawia. Wydaje mi się, ze trzeba by dodać inną obsługę TP i SL na zasadzie modyfikacji po zatwierdzeniu zlecenia przez serwer w drugim odrębnym zleceniu. 130 może pochodzić z przypadków, ze SL jest mniejszy niż spred to może i warunek ograniczający transakcje maksymalnego spredu dodać?

U mnie 130 wyskoczył na jednym tylko tiku. Ale co to był za tik! 38 pip Ask-Bid ;-)
Trafiło na zamieszanie na szpilce newsowej.
Dla testera nie ma to większego znaczenia - poszło w następnym tiku.
W realu to zupełnie inna sprawa. OrderSendReliable() obsługuje takie sprawy.
Jest znacznie więcej rzeczy które trzeba sprawdzić - jak broker podwyższy wymagany margin x3 to martyngał może przysporzyć łez…
Ale na razie nie ma sensu wydłużać czasu testu, nic to nie da.

[kubuś puchatek]

Odpalam tą wersję na demo w AM i wyskakuje mi błąd 133: Faza:0 funkcja. Czy ktoś może mi pomóc w tej materii? I jeszcze jedno, w ustawieniach EA jest wpis a_bp=10; co on oznacza? Thnx z góry.

ERR_TRADE_DISABLED 133 Trade is disabled ;-)

http://docs.mql4.com/constants/errors

Znaczy się broker aktualnie nie przyjmuje zleceń. Musisz poczekać aż zacznie przyjmować albo spróbować z innym.

Dodano po 12 minutach:

Fakt, błąd 133 i 130 się pojawia. Wydaje mi się, ze trzeba by dodać inną obsługę TP i SL na zasadzie modyfikacji po zatwierdzeniu zlecenia przez serwer w drugim odrębnym zleceniu. 130 może pochodzić z przypadków, ze SL jest mniejszy niż spred to może i warunek ograniczający transakcje maksymalnego spredu dodać?

U mnie 130 wyskoczył na jednym tylko tiku. Ale co to był za tik! 38 Ask-Bid ;-)
Trafiło na zamieszanie na szpilce newsowej.
Dla testera nie ma to większego znaczenia - poszło w następnym tiku.
W realu to zupełnie inna sprawa. OrderSendReliable() obsługuje takie sprawy.
Jest znacznie więcej rzeczy które trzeba sprawdzić - jak broker podwyższy wymagany margin x3 to martyngał będzie może przysporzyć łez…
Ale na razie nie ma sensu wydłużać czasu testu, nic to nie da.

Robbo właśnie ruszył i aż huczy i buczy ;-) wcześniej nie poszedł bo chciałem go uruchomić na ECN-ie po prostu. Dzięki chłopaki za szybki odzew.