Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.

Czy wierzysz w istnienie EA, które regularnie zarabia ?

Tak
245
50%
Nie
99
20%
Tak, ale trzeba je nieustannie modyfikować
145
30%
 
Liczba głosów: 489

259
Maniak
Maniak
Posty: 3968
Rejestracja: 15 cze 2011, 23:20
Lokalizacja: Itokawa

Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

Nieprzeczytany post autor: 259 » 31 mar 2018, 15:54

JAREK67 pisze:U mnie coś nie bangla. Nie generuje się plik, nic nie działa.
To na razie zostaw to sobie bo a) okazało się, że używałem MA dwa dni naprzód zamiast jeden co jest znacznie trudniejsze do przewidywania, b) przy okazji debugowania tego przesunięcia wyszło, że można to zrobić nieco inaczej co upraszcza przewidywanie...
Inaczej mówiąc muszę to nieco przerobić i za kilka dni spróbujemy jeszcze raz.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)

259
Maniak
Maniak
Posty: 3968
Rejestracja: 15 cze 2011, 23:20
Lokalizacja: Itokawa

Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

Nieprzeczytany post autor: 259 » 02 kwie 2018, 18:50

Wychodzi mi, że kierunek zmiany trzydniowej EMA w ponad 60% pokrywa się z kolejnym słupkiem.
Np. rano patrzymy jak zmieniła się ta średnia w stosunku do poprzedniego poranka (czyli wartość na zamknięciu wczorajszego dnia do dnia poprzedniego)
i jest ok. 60-62% prawdopodobieństwa, że w przeciągu dzisiejszego dnia ta średnia pójdzie w tym samym kierunku.
To się nazywa "naiwne prognozowanie" ;-)
Co ciekawe działa to nie tylko w trendzie choć oczywiście w konsoli częściej trafiają się błędy.
Z różnymi sztuczkami można by to poprawić do 70% ale wyżej może się już nie dać.
I teraz "jedyne" co trzeba zrobić to odsiać choć z połowę z pozostałych 30-40%, a z tych trafnych wybrać te które mają zdecydowanie lepszy R:R ;-)
Podobnie to wygląda na słupkach godzinowych, a może nawet nieco lepiej, tak na szybko wychodzi mi 63-65%
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)

259
Maniak
Maniak
Posty: 3968
Rejestracja: 15 cze 2011, 23:20
Lokalizacja: Itokawa

Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

Nieprzeczytany post autor: 259 » 05 kwie 2018, 23:11

Jakby co to nadal męczę tę swoją być może kiedyś kryształową kulę choć opornie to idzie.
Tak, wiem, najlepiej byłoby przewidzieć przynajmniej jutrzejszy kolor słupka, a jeszcze lepiej czy jutro da się zarobić więcej pips w górę czy w dół, a najlepiej ile tego będzie w jedną i drugą stronę :-D
Ale ledwie udaje się z tą trzydniową średnią, a i to na granicy szumu.
Co w sumie nie dziwi - po prostu udowadnia, że rynki są procesem chaotycznym, gdzie mieszają są elementy sekwencyjne i całkowicie przypadkowe, a sam wykres owszem ma to wszystko w cenie ale tylko do momentu zakończenia ostatniego zamkniętego słupka. Natomiast my zawsze jesteśmy w tym otwartym słupku i jeszcze chcemy wiedzieć co dalej ;-)
Co choć nie brzmi zbyt optymistycznie nie jest jeszcze takie złe - trzeba "tylko" umieć znaleźć tę minimalną przewagę i nauczyć się jak ją wykorzystać.
Tak, wiem - tylko...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)

259
Maniak
Maniak
Posty: 3968
Rejestracja: 15 cze 2011, 23:20
Lokalizacja: Itokawa

Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

Nieprzeczytany post autor: 259 » 13 kwie 2018, 18:05

"Zero nie jest równe zero"
http://www.filmweb.pl/film/Teoria+wszys ... 013-663000
Inaczej mówiąc im bardziej próbuję wydostać ze znanych już danych rynkowych (tzw. "wykres") choć trochę przyszłości tym bardziej nie wychodzi (co w sumie mnie nie dziwi ale to temat na oddzielną dyskusję).
Co najwyżej 75% z trzydniowej średniej z której i tak 2/3 już znamy. Można by nawet powiedzieć, że to jakiś sukces bo to już z 9 punktów procentowych przyszłości :wink:
Ale w tych pozostałych 25% jest właśnie to to co można by nazwać Graalem....

Tym niemniej nawet i to można zamienić na coś co systematycznie zarabia choć niestety nie jestem na razie w stanie stwierdzić jak długo - strasznie długo trwa sprawdzanie rozmaitych kombinacji. Na razie wiem, że przynajmniej od lipca zeszłego roku.

Wkrótce więcej - muszę uporządkować parę rzeczy.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)

259
Maniak
Maniak
Posty: 3968
Rejestracja: 15 cze 2011, 23:20
Lokalizacja: Itokawa

Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

Nieprzeczytany post autor: 259 » 15 kwie 2018, 22:21

W załączeniu nowsza wersja EA oraz plik z przewidywaną średnią do wrzucenia do ...tester\files

To nadal jest bardzo wstępne coś co prawdopodobnie będzie dawać różne wyniki w zależności od brokera choćby dlatego, że słupki dzienne są wrażliwe na strefę czasowa. Ja to ćwiczę na IC Markets, GMT+2 plus DST w/g schematu USA.

Generalnie sygnał jest generowany w momencie otwarcia nowego dnia ale potem jest zapamiętany jako lastSignal i ważny tak długo aż otwarte zostanie zlecenie albo skończy się dzień.

Idea generowania sygnału jest ta sama: jeżeli prognozowana wartość MA jest większa niż wczorajsza to BUY, jeżeli mniejsza to SELL, a jeżeliby wypadła bez zmian to nie ma sygnału.

Plik z prognozą zaczyna się od 2017.11.23 i jest w nim przewidziana wartość na poniedziałek 16 kwietnia - wychodzi BUY :wink:

Ale choć u mnie ładnie to wychodzi to EA mało zarabia - zaledwie 10 pips dziennie w takiej postaci jak jest obecnie przy 90 SL. Przy liniowym lot jedną stratę kryje w dziesięć dni.
Głównie dlatego, że ten kod nie sprawdza żadnych warunków rynkowych.
Jedyne co w nim zrobiłem żeby poprawić wejście to opóźnienie o 25 minut i wymóg, że rynek musi się cofnąć 8 pips zanim będzie można wejść.
Czyli takie proste i ślepe jednocześnie warunki.

W okresie pliku prognozy mam dwie wpadki - jedna 18 grudnia 2017, druga 21 marca 2018.
Obie można było łatwo odfiltrować: pierwsza jest w okresie przedświątecznym, druga w dniu posiedzenia FMOC kiedy podniesione zostały stopy procentowe. Wystarczy prosty filtr kalendarzowy.
Jest też jeszcze jeden BUY na minusie z zeszłego czwartku ale dajmy mu jeszcze szansę :wink:

Ale tak naprawdę to wolałbym coś bardziej dopasowanego do bieżących warunków rynkowych niż ślepe równanie w dół z TP i w górę z SL żeby się wszędzie zmieścić.
I dlatego w funkcji filterSignal() jest taki fragment:

Kod: Zaznacz cały

	// some other filter?
	if (finalSignal != 0)
		{
			// any ideas?
		}
Inaczej mówiąc jest to miejsce gdzie można odroczyć sygnał jeżeli warunki rynkowe nie sprzyjają otwarciu zlecenia lub można by uzyskać lepszą cenę za jakiś czas.

-- Dodano: ndz 15-04-2018, 23:08 --

PS: Jeżeli to komuś coś pomoże mogę dołożyć polskie komentarze w kodzie.

-- Dodano: pn 16-04-2018, 1:02 --

Aha, zapomniałem dodać:

kod filtru taki jak teraz jest potwierdza lub odracza sygnał do kolejnego tiku gdy ponownie sprawdzane są jego warunki.
Ale może się zdarzyć, że sygnał trzeba całkowicie anulować zamiast czekać na lepszy moment.
W takim przypadku nie wystarczy tylko ustawić finalSignal = 0 (czyli brak sygnału) ale trzeba też wygasić zapamiętany sygnał ustawiając lastSignal = 0 i lastSignalExpiration = 0 tak jak jest to w funkcji start() po otworzeniu zlecenia:

Kod: Zaznacz cały

							// new trade opened, reset the saved signal
							lastSignal = 0;
							// lastSignalTime = 0; // leave it as a flag that the signal was already used to prevent signal multiplication
							lastSignalExpiration = 0;
							
							if (!backtesting)
								{
									GlobalVariableSet(lastSignalGvName, lastSignal);
									GlobalVariableSet(lastSignalTimeGvName, lastSignalTime);
									GlobalVariableSet(lastSignalExpirationGvName, lastSignalExpiration);	
								}
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)

259
Maniak
Maniak
Posty: 3968
Rejestracja: 15 cze 2011, 23:20
Lokalizacja: Itokawa

Re: Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

Nieprzeczytany post autor: 259 » 07 maja 2018, 01:56

Widzę, że ten mój pomysł cieszy się niesamowitą wręcz popularnością :wink:
No cóż, nie będę się upierał.
Ja tam jak ten niemądry Kubuś Puchatek swoje 7 słoików miodu już zjadłem :-)
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)

ODPOWIEDZ