Witam,
Jako, ze zostalem zainteresowany tym watkiem przez zalozyciela przeczytalem te 13 stron i przyznam, ze mam mieszane odczucia. Tzn po raz kolejny sie potwierdzilo, ze ci ktorzy maja pojecie o quant trading nie przebywaja na forach.
Przykro mi panowie, ale to co do tej pory przeczytalem wpada w kategorie "jak to maly Jas sobie duzy swiat wyobraza". Ilosc bzdur, ktora sie tu pojawila
(kolega StudenTM84 jest na tym polu niekwestionowanym liderem) niejako zmusza mnie by wiele rzeczy sprostowac. Na pewno sporo osob przychodzi na to forum by sie czegos nauczyc, ten watek poki co sie do tego nie nadaje, wrecz przeciwnie. W sumie nie ma sie czemu dziwic - bo niby skad specjalistyczna wiedza mialaby sie tu znalesc?
Mam nadzieje, ze dolacza sie inni z branzy jesli tu zagladaja.
Z drugiej strony widze, ze pojawily sie ciekawe posty swiadczace o tym, ze niektorzy wiedza co w trawie piszczy. Niestety zostali oni zdeptani przez tych, ktorym sie wydaje, ze wiedza. Do jednego z takich przykladow wrocimy niedlugo bo to dobry punkt wyjscia.
Po tym wstepie kazdy ma dwie mozlwiosci. Albo uniesc sie duma i obrazic, albo czytac dalej.
Pytanie, ktore sie tu czesto pojawia to co to jest quant. trading. Otoz - ameryki nie odkryje - jest to trading wykorzystujacy techniki algorytmiczne w celu
znalezienia / odkrycia zachowan rynku stwarzajacych okazje do otwarcia / zamnkniecia pozycji o wysokim prawdopodobienstwie sukcesu (zysku).
Brzmi jak lanie wody nie? I tak w istocie jest. Quant trading jest tak szerokim pojeciem, ze jego definicja sila rzeczy musi byc malo konkretna.
Zwracam uwage na slowo "techniki algorytmiczne". Sugeruje to uzycie komputerow w procesie tradingu i tak w istocie jest - programy komputerowe decyduja kiedy, co, gdzie, ile za ile, kupujemy / sprzedajemy. Czesto automatycznie skladaja tez zlecenia.
Co bardzo istotne - komputery decyduja tez kiedy nic nie robimy. Radze sobie te uwage wziac do serca.
Od razu pozwole sobie obalic kilka mitow, ktore zakorzenily sie w ogolnej swiadomosci.
- qt nie oznacza wyzszej matematyki (choc jej nie zabrania)
- qt nie oznacza systemow, ktore zarabiaja 100% co tydzien.
- nie trzeba miec doktoratu by zajmowac sie qt. Zdrowy rozsadek, brak uczulenia na matematyke i chec do nauki wystarczy by predzej czy pozniej odniesc sukcesy.
Kolene pytanie, ktore automatycznie sie nasuwa to jak stworzyc taki system oparty na qt. Od czego wyjsc? Odpowiedz jest zaskakujaco prosta - od okreslenia jakiego typu ma byc to system. Jaka ma byc jego przewodnia idea. Dokladnie tak samo jak w przypadku systemow "nie-qt" tzw discretionary (jest jakies fajne slowo po polsku na to okreslenie?)
Czy system ma isc za trendem czy moze counter-trend, czy ma sie krecic wokol sredniej, czy moze ma sie opierac na wybiciach z range'y, czy moze ma szukac jakichs okreslonych sekwencji swieczek?
To jest pytanie zasadnicze, lezace u podstaw tej czesci systemu, ktora bedzie odpowiadac za sygnaly entry / exit.
Oczywiscie majac nawet perfekcyjne sygnaly skazani jestesmy na porazke, jesli nie bedziemy w sposob konsekwentny zarzadzac kapitalem. Nie musze chyba mowic, ze podstawa to ochrona kapitalu, pomnazenie ma mniejszy priorytet. No wiec jak bedziemy zarzadzac ryzkiem? Bedziemy stosowac staly % kapitalu czy moze zmienny powiazany jakos z sila sygnalu wejscia? Moze bedziemy sie jakos opierac na "past performance" naszego systemu? A moze scaling-in, scaling-out ?
No wiec zalozmy, ze juz mamy system. Jak sprawdzimy czy jest on zyskowny? Jakie jego parametry mamy sprawdzic? Jak dobrac optymalne parametry wejsciowe? Jakich wynikow mozemy sie realistycznie spodziewac?
A moze chcemy system, ktory sam optymalizuje swoje parametry wejsciowe?
To co teraz napisalem to sa rzeczy oczywiste i swietnie znane traderom od lat. Quant traderzy probuja to wszystko opisac za pomoca liczb (quantify). I tego bedziemy probowac.
Tutaj mozemy sie przyjrzec najmadrzejszemu postowi jaki sie pojawil w tym watku. Zacytuje i skomentuje.
Autor: maariuszn
Jezeli tzw. profesjonalisci wybieraja rozwiazania matematyczne to wydaje mi sie, ze punkt pierwszy to analiza szeregów czasowych.
Bardzo dobra uwaga!
Oczywiscie, zeby móc stosowac jakies konkretne modele matematyczne trzeba miec takie szeregi, które spelniaja odpowiednie zalozenia a to z kolei
scisle zwiazane jest z doborem odpowiedniego, czesto niestandardowego TF.
Nie do konca jest to prawda. Bardzo rzadko szukamy szeregow, ktore spelniaja zadane zalozenia. Raczej jest odwrotnie - znajac cechy szeregu mozemy dobrac odpowiednia metode. Czasem jednak stosujac rozne przeksztalcenia matematyczne sprowadzamy (prawie) dowolny szerg do takiego, ktory spelnia zaloznia zadane a priori.
Bardzo celna jest uwaga dotyczaca "niestandardowego" TF - czestotliwosc samplingu to czesto serce metody. Czesto ta czestotliwosc nie jest stala.
Oprócz wykladnika Hursta nic innego nie przychodzi mi do glowy jezeli chodzi o wybór "najmniej losowych" szeregów.
Wykladnik Hursta nie do tego sluzy
. Ale duzy plus, ze o nim wspomniales bo nam sie we wstepie przyda. Wykladnik Hursta klasyfikuje nam szerg pod katem jego zachowania short-term na tle jego zachowania long-term:
0 < H < 0.5 - szereg ma tendencje do powracania do swojej dlugoterminowej sredniej (anti-persistent)
H == 0.5 - szereg jest losowy (random) (nie zaobserwowano na rynkach finansowych)
0.5 < H < 1.0 - szereg ma tendencje do czestego i dlugiego wpadania w trendy (persistent, trend-reinforcing)
Bardzo zla wiadomosc jest taka, ze rynek forex, w przeciwienstwie do prawie wszystkich innych rynkow finansowych jest anti-persistent. Wynika z tego, ze wszelkie metody z zakresu trend-following nie sa tak skuteczne jak np. na rynkach equities czy futures. Dobra wiadomosc jest taka, ze na wysokich TF (np. 479 minut) trend followery zaczynaja ladnie dzialac.
Nie oznacza to, ze fundamentalna zasada "trend is your friend" nie dziala na forexie - oczywiscie, ze dziala, ale trendy forexowe sa znacznie trudniejsze do
opisania liczbami niz np. trendy rynkow akcji. Mozemy mowic raczej o mikrotrendach.
Druga dobra wiadomosc to to, ze dla rynkow anti-persistent wymyslono dosc duzo skutecznych metod zawartych pod haslem mean-reversion. Oczywiscie przepisanie przykladu z ksiazki do EA nie zrobi z nas milionerow, ale zachecam do czytania.
Mysle, ze na poczatek to wystarczy. Mozemy temat pociagnac dalej jesli beda chetni.
). Natomiast jak ja czegoś nie wiem to zazwyczaj szukam w necie lub książkach natomiast jak Ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć tutaj to może najpierw się określ czego konkretnie poszukujesz - zgadywać nie będę a temat zgodnie z moją definicją jest dość rozległy i obejmuje szeroko rozumianą matematykę, która nie ogranicza się jedynie do podstawowych operatorów dodawania i mnożenia... Dlatego pisanie o wszystkim nie ma po prostu sensu.
