Quantitative Trading

[StudenTM84]

Proponuje zaktualizować porządnie serwery emule i wrzucać stosowne tagi do szukajki i stworzyć bibliotekę na nudne wieczory Mr. Green dużo materiału ale po ang.

jak by się wcześniej porządnie zdefiniowało sam temat to z materiałami po polsku również nie byłoby problemu - pytanie tylko czego chcemy szukać...
Fakt, że literatura w języku angielskim jest znacznie bogatsza i łatwiej znaleźć to czego się szuka, ale to nie znaczy, że nie ma dobrych polskich odpowiedników - po prostu trzeba wiedzieć gdzie szukać

[vindemiatrix]

Może jest jakaś osoba, która podobnie jak kolega BAQ ma znajomości w świecie profesjonalisów i może nas jakoś nakierować na dobrą drogę quant tradingu.

Najpierw zadałbym ponownie pytanie po co mi "Quantitative Trading" jakie są z tego korzyści i czy ja je mogę mieć ...

Proponuje zaktualizować porządnie serwery emule i wrzucać stosowne tagi do szukajki i stworzyć bibliotekę na nudne wieczory dużo materiału ale po ang.

No to jest chyba to do czego dąży każdy trader w pełni zautomatyzowane w pełni wyprane z emocji trejdowanie z tym że w tym konkretnym przypadku opieramy się o algorytmikę i metody matematyczne w nieco bardziej bezpośredni sposób.

[reptile]

jak by się wcześniej porządnie zdefiniowało sam temat to z materiałami po polsku również nie byłoby problemu

no to zdefiniujmy ...

w pełni zautomatyzowane w pełni wyprane z emocji trejdowanie z tym że w tym konkretnym przypadku opieramy się o algorytmikę i metody matematyczne w nieco bardziej bezpośredni sposób.

ale najpierw trzeba wiedzieć co i jak analizować i musi być efekt tych analiz, więc droga nie jest krótka...

Czy ktoś potrafi powiedzieć na ile zyskowny arbitraż to efekt HFT ?

[vindemiatrix]

jak by się wcześniej porządnie zdefiniowało sam temat to z materiałami po polsku również nie byłoby problemu

no to zdefiniujmy ...

w pełni zautomatyzowane w pełni wyprane z emocji trejdowanie z tym że w tym konkretnym przypadku opieramy się o algorytmikę i metody matematyczne w nieco bardziej bezpośredni sposób.

ale najpierw trzeba wiedzieć co i jak analizować i musi być efekt tych analiz, więc droga nie jest krótka...

Czy ktoś potrafi powiedzieć na ile zyskowny arbitraż to efekt HFT ?

A co możemy analizować? Chyba tylko ceny to jedyna pewna informacja którą dostajesz do twojego komputera wpada strumień cen a ty go przetwarzasz i na wynik masz dwa zdarzenia: p1 = " Już już stajesz się bogaty " albo p2 = " ........margin call |"

[reptile]

A co możemy analizować? Chyba tylko ceny to jedyna pewna informacja którą dostajesz do twojego komputera wpada strumień cen a ty go przetwarzasz i na wynik masz dwa zdarzenia: p1 = " Już już stajesz się bogaty " albo p2 = " ........margin call |"

Czy aby na pewno to jest takie proste? Albo czy to podejscie jest dobre..
Większość początkujących traderów korzysta z mt4 itd Ci raczej nie myślą więc o QT bo jak. Pomyśl jak to wygląda na IB kiedy aktywa mogą być w różny sposób i w każdym miejscu inaczej wyceniane
Dalej kwestia dostępu do odpowiednich danych żeby zbudować jakiś model..

[vindemiatrix]

Jeśli na świecie istnieją dwie różne ceny jakiegoś towaru to jest to idealna okazja do arbitrażu więc wcześniej czy później ( raczej wcześniej niż później ) rynek tą różnicę wchłonie. Z punktu widzenia samych danych nie ma żadnej różnicy skąd pochodzą nawet jeśli są pomiędzy nimi różnice bo raz tak jak napisałem wcześniej wszelkie różnice zostaną zakumulowane a dwa nie istotna jest droga którą cena podąża do swojego celu. To tak jak z podróżą do afryki aby obejrzeć sobie zaćmienie słońca, nie ważne czy dotrzesz tam zabierając przy okazji kumpli z Nowej Zelandii czy odwiedzając babcię w Sochaczewie - zaćmienie słońca będzie widoczne w konkretnym miejscu afryki w konkretnym czasie, jeśli chcesz spędzić te 2-4 minuty pod zaćmionym słońcem, musisz tam być dokładnie w tej chwili i tym konkretnym miejscu. Jeśli się spóźnisz pozostaje Ci czekać na następne, które może być w Australii. Podobnie jest z ceną jest w pewnym miejscu i dąży do konkretnego miejsca w konkretnym czasie.


Po Edicie:
Większość początkujących jedyne na co zwraca uwagę to nowy samochód jaki planuje sobie kupić za tydzień od otwarcia rachunku, nie na sposób handlu tylko na efekt z czasem okazuje się że efekt sam się pojawia gdy tylko skupić się na metodzie

Pozdrawiam

[StudenTM84]

A co możemy analizować? Chyba tylko ceny

a może aż cenę, jej zależność między poprzednimi okresami i różnymi jej modyfikacjami (np. średnie, oscylatory i inne typy wskaźników)
Do tego możesz badać zależności między cenami z innych instrumentów lub w ogóle opierać swoją analizę o zupełnie zewnętrzne wskaźniki jak PKB USA, stopy procentowe (analiza fundamentalna) po takie rzeczy jak wpływ dni deszczowych w afryce na kształtowanie się kursu USD/JPY... Możliwości jest naprawdę wiele... Wiele jest również możliwości podejścia do badań.
Jednak najpierw rzetelnie zdefiniujcie pojęcie QT bo na razie nikt nie potrafi/nie chce się podjąć tego zadania i nie wiadomo w którą stronę ciągnąć ten temat... Poza tym zainteresowanych praktycznie tu nie ma więc pojawia się kolejne pytanie o sens dalszych dywagacji...

Dalej kwestia dostępu do odpowiednich danych żeby zbudować jakiś model..

A do jakich innych danych możesz mieć "dostęp"? Myślisz, że jest jakaś większa asymetria informacji między tobą a jakimś większym funduszem? Na giełdzie może i występuje takie zjawisko ale raczej nie tutaj... Zresztą każdy ma swoje zdanie

Czy aby na pewno to jest takie proste?

Jak byłoby proste to... marzenia

[vindemiatrix]

Student cena to cena i nie istotne czy zawarta w oscylatorze, średniej w wskaźniku porównującym ją z tą z przed godziny czy czym tam jeszcze zawsze jest ceną

Nie uśmiercaj dyskusji przed czasem jeśli jest bezsensowna sama się skończy

[reptile]

A do jakich innych danych możesz mieć "dostęp"?

No kwotowania których w mt4 nie ma ,np obligacje .. dane makro czymś takiego Gretla czy R trzeba zasilić

Myślisz, że jest jakaś większa asymetria informacji między tobą a jakimś większym funduszem?

To chyba oczywiste ... na financialchat.com (irc) są kanały gdzie są bardzo poważni ludzie (sam poznałem kilka osób które mają fund hedgy lub w nich pracują) ale bardzo trudno się dostać na takie kanały (już samo dostanie voica graniczy z cudem ) , jak ktoś chce może spróbować.

Poza tym zainteresowanych praktycznie tu nie ma więc pojawia się kolejne pytanie o sens dalszych dywagacji...

Każdy chciałby coś wiedzieć więcej ...
Modele w bankach ECMOD NECMOD
A na forum nie jest tak źle
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 727#155727

Jeżeli w temacie znajdzie się coś w czym będę mógł pomóc - chętnie to zrobię.

Należę pewnie do tego promila populacji Rzeczypospolitej, która ma pojecie o matematyce wyzszej - i to nie w teorii (ktora jest nudna - politechnika) tylko troszkę w praktyce (na razie studia) - statystyka & ekonometria

do tego (już wcześniej tu na forum pisałem) znam R - KAPITALNY program do tego typu rzeczy.

Panowie StudenTM84 vindemiatrix przechodzimy od teorii do praktyki ..bo na razie sa dywagacje

Praktykę to się robi na rachunku tutaj nic więcej ponad teorię nie uświadczysz Wink

* mam nadzieje, że nie chcesz zostać wiecznym teoretykiem i że odważysz się na praktykę

[vindemiatrix]

Panowie StudenTM84 vindemiatrix przechodzimy od teorii do praktyki ..bo na razie sa dywagacje

Praktykę to się robi na rachunku tutaj nic więcej ponad teorię nie uświadczysz