Quantitative Trading

[BAQ]

analityków stało się jasne, że mamy oto kolejny niepodważalny dowód triumfu myślącego człowieka nad bezduszną maszyną.

Człowiek musi jeść, spać, nie pracuje 24h na dobę. Maszyna może... To że przebłyski geniuszu zdarzą się człowiekowi, nie oznacza, że w długim okresie czasu jest w stanie prześcignąć algorytm w zbieraniu małych pipsów.

Teraz zostaje pytanie po co uczyć sie na uczelniach ekonomicznych skoro traderzy to będa programiści,matematycy..

Bo na ekonomicznych są lepsze laski, co do reszty, masz rację ;-)
Zresztą to żadna nowość. Nie była przynajmniej 8 lat temu, kiedy szedłem na polibudę
Co więcej... sprawdziło się (patrząc po tym co robią ludzie, którzy na AE poszli)

[StudenTM84]

Widzę, że dynamika tematu znacznie się obniżyła.

hmm, 11 stron chyba w 3 dni więc trzeba odpocząć

Może jest jakaś osoba, która podobnie jak kolega BAQ ma znajomości w świecie profesjonalisów i może nas jakoś nakierować na dobrą drogę quant tradingu.

W sumie nie mam takich znajomych ale wiem, że to tylko ludzie i nie mogą wiedzieć dużo więcej od nas... Najlepszym na to przykładem są właśnie takie informacje, że jakiś bank upadł lub np. że dużo stracił - i co z tego, że zatrudniał 100 najlepszych matematyków? Może ogólnie wychodzi na + ale jest również wielu indywidualistów, którzy również sobie radzą

Nie wiem czy jest sens naśladować innych - trzeba myśleć po swojemu i tworzyć swoje... Weź jeszcze pod uwagę, że poza tym, co zostało powiedziane, wielu możliwości już nie masz. Bo co jeszcze mógłbyś wymienić z zaawansowanych metod matematyki, które mają szansę być wykorzystane na rynku? Może logikę rozmytą i parę jakiś mniej istotnych działów ale to wszystko... - reszta zależy już od ciebie

Ci wszyscy "profesjonaliści" jedynie lepiej rozumieją to co my już wiemy... Kwestia zrozumienia i umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy .

[matka]

Cytat z jednego artykułu z strony Futures.pl

Nie wiemy jakiego typu modele stosowali w tamtym okresie. A może po prostu było im na rękę wykazać stratę?

traderzy to będa programiści,matematycy..

Traderzy to będą programy komputerowe.

[maariuszn]

To może w naszej dyskusji powinniśmy zacząć od nakreślenia pewnego schematu takiego algorytmu do tradowania. Może warto się zastanowić od czego rozpocząć takie analizy. Jeżeli tzw. profesjonaliści wybierają rozwiązania matematyczne to wydaje mi się, że punkt pierwszy to analiza szeregów czasowych. Oczywiście, żeby móc stosować jakieś konkretne modele matematyczne trzeba mieć takie szeregi, które spełniają odpowiednie założenia a to z kolei ściśle związane jest z doborem odpowiedniego, często niestandardowego TF. Oprócz wykładnika Hursta nic innego nie przychodzi mi do głowy jeżeli chodzi o wybór "najmniej losowych" szeregów.
Zapraszam do dyskusji.

[matka]

Oczywiście, żeby móc stosować jakieś konkretne modele matematyczne trzeba mieć takie szeregi, które spełniają odpowiednie założenia a to z kolei ściśle związane jest z doborem odpowiedniego, często niestandardowego TF. Oprócz wykładnika Hursta nic innego nie przychodzi mi do głowy jeżeli chodzi o wybór "najmniej losowych" szeregów.
Zapraszam do dyskusji.

Mógłbyś nieco rozwinąć? Ja sądziłem, że wystarczą szeregi zawierające kwotowania ze standardowych TF.

[BAQ]

Oczywiście, żeby móc stosować jakieś konkretne modele matematyczne trzeba mieć takie szeregi, które spełniają odpowiednie założenia a to z kolei ściśle związane jest z doborem odpowiedniego, często niestandardowego TF. Oprócz wykładnika Hursta nic innego nie przychodzi mi do głowy jeżeli chodzi o wybór "najmniej losowych" szeregów.
Zapraszam do dyskusji.

Mógłbyś nieco rozwinąć? Ja sądziłem, że wystarczą szeregi zawierające kwotowania ze standardowych TF.

Czasem okazuje się, że na danej parze najlepiej działa TF na przykład M18. Wtedy po jednej świeczce można rozpoznać rozpoczynający się trend.

[vindemiatrix]

To może w naszej dyskusji powinniśmy zacząć od nakreślenia pewnego schematu takiego algorytmu do tradowania. Może warto się zastanowić od czego rozpocząć takie analizy. Jeżeli tzw. profesjonaliści wybierają rozwiązania matematyczne to wydaje mi się, że punkt pierwszy to analiza szeregów czasowych. Oczywiście, żeby móc stosować jakieś konkretne modele matematyczne trzeba mieć takie szeregi, które spełniają odpowiednie założenia a to z kolei ściśle związane jest z doborem odpowiedniego, często niestandardowego TF. Oprócz wykładnika Hursta nic innego nie przychodzi mi do głowy jeżeli chodzi o wybór "najmniej losowych" szeregów.
Zapraszam do dyskusji.

Że co? Sry ale gdzie tu prostota? Nie tędy droga. Analiza szeregów czasowych? Co to w ogóle jest?
Jak się stosuje konkretne modele matematyczne to nie szuka się "szeregów" które spełniają jakieś założenia bo nie można im stawiać żadnych założeń. Jest odwrotnie ma się szeregi i wtedy szuka się modeli które opisują te szeregi. Inne postępowanie przypomina raczej wybieranie z jakiejś próby liczb samych liczb parzystych i na podstawie tak "wylosowanej" próbki zakładanie ze wszystkie liczby naturalne są podzielne przez 2.
Z punktu widzenia "szeregów czasowych" o których piszesz każdy TF jest niestandardowy. Jest to wyrywanie elementów z pewnej populacji danych według ściśle określonych reguł
dla TF1min bierzemy cenę dla t=0s, t=0+59s, C(t1)=MAX C(t2)=MIN Tak naprawdę t=59s jest przez większość modeli odrzucana gdyż zaraz później mamy t=60 czyli otwarcie dla następnego słupka.
Ewidentnie widać że nie ma żadnej reguły co do wyboru ceny dla konkretnych czasów. Jeśli tak to nie może być mowy o szukaniu niestandardowych TF mało tego każdy model który opisywać będzie wybraną próbkę musi opisywać każdą dowolnie wybraną próbkę i jest to jeden z testów weryfikacji zgodności modelu z danymi.

Pozdrawiam.

P.S. Jest to także jeden z powodów popularności i wysokiej skuteczności średnich ale to tak na marginesie

[StudenTM84]

To może w naszej dyskusji powinniśmy zacząć od nakreślenia pewnego schematu takiego algorytmu do tradowania.

ile jest ludzi tyle jest pomysłów i algorytmów. Nawiązując jeszcze do wcześniejszej rozmowy, to przecież każdy z funduszy i tych "profesjonalistów" tam zatrudnionych ma własne podejście do tradingu... Do tego można podejść na tak wiele sposobów, że (zacytuję tu jednego z forumowiczów ) "miejsca na serwerze by nie starczyło" . Poza tym, że każdy fundusz ma inne algorytmy to jeszcze nie ma jakiegoś jednego najlepszego ale raczej ma ich przynajmniej kilkadziesiąt - dotyczy to również EA.

Może warto się zastanowić od czego rozpocząć takie analizy.

Może od doboru zmiennych do dalszych analiz . Zacząć możesz np. od badania ich korelacji między sobą oraz między zmienną objaśnianą (np. ceną). Oczywiście nie mam na myśli korelacji między walutami, mimo że mogłyby one być potraktowane jako zmienne w modelu (po prostu uważam, że system powinien być bardziej uniwersalny )

Jeżeli tzw. profesjonaliści wybierają rozwiązania matematyczne to wydaje mi się, że punkt pierwszy to analiza szeregów czasowych.

analiza szeregów czasowych to bardzo ogólne pojęcie i jeśli chcemy się odnieść do takiej najbardziej podstawowej to chyba nie ma sensu, bo FOREX i inne rynki finansowe charakteryzują się dużą zmiennością... bardziej kierowałbym się w stronę właśnie eksploracji danych (data mining-u) i właśnie analizy różnych zmiennych. Niestety temat jest dość rozległy i chyba lepiej kupić sobie jakąś książkę a na forum jedynie pytać jak się czegoś nie rozumie

Oczywiście, żeby móc stosować jakieś konkretne modele matematyczne trzeba mieć takie szeregi, które spełniają odpowiednie założenia a to z kolei ściśle związane jest z doborem odpowiedniego, często niestandardowego TF.

Nie za bardzo Cię rozumiem, ale akurat TF raczej nie ma nic do rzeczy - model tworzysz pod konkretny TF a nie dopasowujesz TF do modelu... (poza tym wielkich różnic w śród FT nie ma - zmienia się jedynie siła zmian).

Cóż... jakby się wysilić to temat rzeka i jedyna granica dotyczy naszej wyobraźni

[maariuszn]

Niestety temat jest dość rozległy i chyba lepiej kupić sobie jakąś książkę a na forum jedynie pytać jak się czegoś nie rozumie

Na szczęście dużo rozumiem i nie muszę pytać, pozdrawiam

[reptile]

Może jest jakaś osoba, która podobnie jak kolega BAQ ma znajomości w świecie profesjonalisów i może nas jakoś nakierować na dobrą drogę quant tradingu.

Najpierw zadałbym ponownie pytanie po co mi "Quantitative Trading" jakie są z tego korzyści i czy ja je mogę mieć ...

Proponuje zaktualizować porządnie serwery emule i wrzucać stosowne tagi do szukajki i stworzyć bibliotekę na nudne wieczory dużo materiału ale po ang.