Quantitative Trading

[Krzysiaczek99]

Co do Hurst exponenta Wszystko zalezy jak sie go liczy bo pokazuje roznie w zaleznosci od wielkosci okna....

Racja. Piszac o zlej wiadomosci mialem na mysli to, ze nie nalezy sie spodziewac super-trendow i polegac na nich. A przeciez kazdemu sie wmawia na poczatku, ze trend to przyjaciel, zeby otwierac pozycje w kierunku trendu itp.
Nalezy zdac sobie sprawe, ze forexowy trend to przyjaciel, na ktorym nie bardzo mozna polegac

Tu masz racje. Mimo iz wizualnie cos wyglada na trend w rzaczywistosci moze
byc czescia ruchu losowego browna. Z zalaczonych screenow widac wyraznie ze Hurst exponent wraca do 0.5 mimo iz wykres wyglada na 'trend'. Tak ze trend 'is not your friend' bo zyje krotko[






Dodano po 16 minutach:

knx napisał:
Bardzo zla wiadomosc jest taka, ze rynek forex, w przeciwienstwie do prawie wszystkich innych rynkow finansowych jest anti-persistent.

eeeee chyba nie do konca. Jest anti-persistant dla bardzo krotkich ram czasowych, dla srednich lekko tredowaty (HE>0.5) a dla dlugich ram czasowych
oscyluje wokol rynku losowego. Jest to wykres dla niemeckiego bonda ale FOREX jest taki sam. Tak ze stwierdzenie ze na dluzszych TF robi sie bardziej 'tredowaty' bo volatility mniejsze tez jest bledne. Najwyzej bardziej 'pseudo trendowaty'

[loup]

Dla zainteresowanych cały artykuł, którego fragment Krzysiaczek99 zamieścił powyżej: http://www.iop.org/EJ/article/1367-2630 ... 093024.pdf

Jeśli ktoś ma namiary na inne artykuły na ten temat, to proszę o podanie ich.

[Krzysiaczek99]

www.tobiaspreis.de

i potem publikacje

Dodano po 13 minutach:

Przez pomylke umiescilem tego posta w glownym directory...

Ktos tu twierdzil ze sie lepiej traduje na dluzszych ramach czasowych i wiecej zarabia. Chyba bzdura. Z mojego poprzedniego postu widac ze im wyzsza rama czasowa tym seria bardziej losowa. Pozatym samplujac rzadziej powiekszamy blad pomiarowy jakiejkolwiek strategii ktora uzywamy

[matka]

Co to znaczy: musimy mieć tester umożliwiający coś takiego. Własny tester bo tego z MT4 nie ma jak podpiąć do AG (który będzie działał poza MT4) ...

Da się to zrobić w MT4, nawet w bardzo prosty sposób, ale nie wiem czy będzie to najbardziej efektywne.
Po prostu trzeba napisać odpowiedni skrypt. Za pomocą funkcji iBarShift określasz od której do której świeczki ma działać i zapuszczasz w pętli. W pętli piszesz co chcesz i wszystko działa jak EA. Oczywiście skrypt trzeba zapuścić na odpowiednim TF.

Troszkę poza tematem, ale znalazłem takie rozwiązanie, może nie do końca to o czym piszecie ale może się jakoś komuś przyda więc wrzucam

http://articles.mql4.com/506

[knx]

Jeżeli dobrze rozumiem wynika z tego, że jednym z parametrów, który optymalizujemy w naszym systemie jest TF?

Czasem. Czesto nie ma takiej potrzeby, wszystko zalezy od systemu i tego co ma on robic. Zlota zasada jest taka - ilosc zewnetrzynych parametrow opsujacych system ma byc minimalna. Jesli optymalne wartosci jednego badz wiecej parametrow zaleza wprost od TF to wtedy warto optymalizowac rowniez po TF. W przeciwnym wypdaku kazdy TF "good enough" jest traktowany jako optymalny.
Warto tu dodac, ze z reguly "optymalny" TF to nie konkretna wartosc, ale raczej pewnien zakres np nie M15 ale M14 do M17, albo M100 do M110.

Dopytuję się, ponieważ nie pasuje mi to do wcześniejszych rozważań a mianowicie tego, że mamy jakiś szereg i odpowiednio go przekształcamy aby był zgodny z założeniami naszego modelu, które mamy a-priori.

Istnieja pewne klasy strategii "hedged multi asset" (znanych glownie z rynkow equities) gdzie jeden trade systemu to przykladowo trade koszyka 1000 equities, ktore charakteryzuja sie skrajnie rozna podatnoscia na trendy, plynnoscia, "volume" itp. Wtedy optymalizowanie takiego systemu po TF ma sens.

Wracajac do rynku forex: niektore szeregi spelniaja zalozenia w szerokim przedziale TF i wtedy nie ma sensu optymalizowac po TF i z reguly tego sie nie robi.

...porzuciłem mniej lub bardziej zaawansowane modele ekonometryczne. Przerzuciłem się na NN itp. ale z tego co napisałeś to nie tędy droga prowadzi a poprzez volatility.

Na pewno jest mnostwo ludzi, kotrzy z powodzeniem uzywaja NN wiec metody tej nie mozna od razu skreslac. Ja natomiast spotkalem sie w praktyce z metodami prostszym, latwiejszymi do przyswojenia, ktore rok w rok generuja miliardy USD dla naszych klientow i sa to metody oparte na volatility. Dlatego tez jestem oredownikiem vol. choc zdaje sobie sprawe z tego, ze sa tysiace innych zyskownych metod.

Bardzo wazna zaleta metod opartych na vol jest to, ze sa one czesto samoadaptujace sie do zmian rynku.

Volatility samo w sobie tez nie jest rozwiazaniem problemow. Jednakze jest elementem, ktory zawsze musi byc wziety pod uwage, gdyz dramatycznie zwieksza szanse na sukces.

O volatility jeszcze bede pisal, tutaj tylko wspomne, ze definicji jest wiele, a ta ktorej bedziemy sie trzymac to vol. jako statystyczna miara rozrzutu zwrotow z danego rynku. Czesto vol jest utozsamiane z odchyleniem standardowym. My bedziemy patrzec na to znacznie szerzej, gdyz budowanie modeli opisujacych vol danego rynku to czesto istota qt.

No właśnie, to może czas rozpocząć od volatility. Z tego co raczej wszyscy wiemy, miarą zmienności szeregów finansowych jest odchylenie standardowe stóp zwrotu, przy czym zwroty te są definiowane jako r(t)=(price(t)-price(t-1))/price(t-1) bądź też r(t)=ln(price(t)/price(t-1))

Miara zmiennosci jest volatility. Jest ono definiowane na wiele sposobow. Definicja, ktorej my bedziemy sie trzymac to "Volatility to miara rozrzutu stop zwrotu."

Jak widac pozbylismy sie z definicji odchylenia standardowego. Jest to dosc wazne, gdyz bedziemy stosowac wiele modeli volatility (tzn zainteresowani metodami, ktore pokaze sami beda je wymyslac).

Istotne jest jest to, ze vol rosnie gdy rozrzut rosnie i maleje gdy rozrzut maleje. Innymi slowy kazda funkcja, ktora rosnie gdy rynek "zachowuje sie gwaltownie" i maleje gdy "rynek sie uspokaja" jest poprawnym modelem vol w naszym sensie.

Stopy zwrotu ("returns") bedziemy definiowac jako:

R(t) = P(t) - P(t-1)

a wzgledne stopy ("relative returns")

R(t) = ( P(t) - P(t-1) ) / P(t-1)

P - cena w czasie t. Niekoniecznie jest to close price. To moze byc wynik dowolnej funkcji modyfikujacej cene np. P = (H + L) / 2.

Jak wiadomo odchylenie std. jest pierwiastkiem z wariancji i wydaje mi się, że to właśnie wariancja jest kluczowym pojęciem.

Prawda dla najprostszych, podrecznikowych modeli. Modele, ktore zarabiaja pieniadze sa bardziej skomplikowane. Dlatego tez rozszerzylismy definicje.

Przede wszystkim większość modeli ma problem z jej opisaniem bo nie jest stała w czasie, można zaobserwować jej grupowanie jak i wcześniej przeze mnie wspomniany leverage effect

.

Bardzo dobra uwaga. Moi mili, to wlasnie dlatego, ze vol istnieje i nie jest stale jest powodem, dla ktorego nei jestescie jeszcze milionerami, a metody "sprawdzone przez dziesiatki lat" jakos na forexie nie chca dzialac.

Nie da sie przecenic waznosci dobrych modeli vol. Sa to najpilniej strzezone tajemnice funduszy, a ludzie, ktorzy je tworza sa cholernie dobrze oplacani.

W kolejnym odcinku pokaze zarys pewnej metody, ktora wykorzystuje vol i moze byc z sukcesem uzyta na forexie.

Dodano po 26 minutach:

eeeee chyba nie do konca. Jest anti-persistant dla bardzo krotkich ram czasowych, dla srednich lekko tredowaty (HE>0.5) a dla dlugich ram czasowych
oscyluje wokol rynku losowego.

Co to sa bardzo krotkie, srednie i dlugie ramy czasowe? Czy swoja wiedze czerpiesz z ponizszego obrazka?

Jest to wykres dla niemeckiego bonda ale FOREX jest taki sam

.

Powolutku. W artukule stoi "All methods are applied to a high-frequency data set of the Euro-Bund futures contract traded at the electronic derivatives exchange Eurex."

No wiec od poczatku: Euro-Bunds to sa obligacje niemieckiego rzadu (tzw bonds). Bonds maja swoj czas zycia (tzw expiration date), ktory ma wplyw na dynamike ich cen. Dalej - w artykule jak byk stoi Euro-Bund futures contract. Czyli nie jest to bond tylko kontrakt na bond. To nie to samo. Kontrakty (futures) cechuja sie szeregami wybitnie persystentnymi, a ich dynamika silnie zalezy od expiry badz roll date. Poczytaj sobie co to jest contango i backwardation i ich wplywie na formowanie sie trendow na rynkach futures.

Czy myslisz, ze potrafisz mi wytlumaczyc, w jakim sensie spot forex jest - cytuje - "taki sam" ? Moze miales na mysli fx futures? Wtedy bylbys blizej prawdy.

Tak btw - co to za jednostka czasu "units of time tick". Wiesz czym sie rozni tick dla konktraktu na euro bund od ticku na forexie? Moze potrafisz przeliczyc te "units of time tick" na sekundy zarowno dla euro-bund jak i forex (pare mozesz sobie sam wybrac)

Tak ze stwierdzenie ze na dluzszych TF robi sie bardziej 'tredowaty' bo volatility mniejsze tez jest bledne

.

To zdanie nie ma sensu. Relacje mniejszy / wiekszy miedzy roznymi TF nie maja sensu dla volatility bo vol nie jest stale. Z tego powodu napisalem i specjalnie pogrubilem, ze pisze o zmianach volatility, ktore powoduja, ze trend latwiej zauwazyc i uwypuklic.

Dodano po 18 minutach:

Ktos tu twierdzil ze sie lepiej traduje na dluzszych ramach czasowych i wiecej zarabia.

A nie jest tak? Mikro trend na TF = 5 minut to 25 pip. Mikro trend na TF = 1 miesiac to 1000 pip. Ja widze roznice. Sa metody, ktore znacznie latwiej wykryja ten drugi.

Chyba bzdura.

Chyba ma znaczyc, ze nie jestes pewien o czym piszesz ? Jak masz wyniki swoich badan, z ktorych to wynika to chetnie zobacze. (nie interesuja mnie obliczenia "for fun" by pokazac, ze mozna cos tam policzyc przy pomocy GPU, co samo w sobie jest niepowazne tak na marginesie) .

Z mojego poprzedniego postu widac ze im wyzsza rama czasowa tym seria bardziej losowa.

To jest czesciowo prawda, ale ani troche nie wynika z Twego posta. Kazdy rynek ma teoretycznie graniczny TF po przekroczeniu, ktorego mozemy miec do czynienia z losowoscia. Jest to jednak daleko poza wartosciami praktycznymi.

Pozatym samplujac rzadziej powiekszamy blad pomiarowy jakiejkolwiek strategii ktora uzywamy

Co to jest blad pomiarowy strategii (tak swoimi slowami) i jak i na co on wplywa? Jak sadze bierzesz go pod uwage w swoich systemach. Ja nie, wiec chetnie sie dowiem jakie problemy Ci sprawia.
A co ze strategiami z duzym marginesem bledu samplowania badz takimi, ktroych w ogole on nie dotyczy bo jest kompensowany przez volatility?

[Krzysiaczek99]

Powolutku. W artukule stoi "All methods are applied to a high-frequency data set of the Euro-Bund futures contract traded at the electronic derivatives exchange Eurex."

No wiec od poczatku: Euro-Bunds to sa obligacje niemieckiego rzadu (tzw bonds). Bonds maja swoj czas zycia (tzw expiration date), ktory ma wplyw na dynamike ich cen. Dalej - w artykule jak byk stoi Euro-Bund futures contract. Czyli nie jest to bond tylko kontrakt na bond. To nie to samo. Kontrakty (futures) cechuja sie szeregami wybitnie persystentnymi, a ich dynamika silnie zalezy od expiry badz roll date. Poczytaj sobie co to jest contango i backwardation i ich wplywie na formowanie sie trendow na rynkach futures.

Czy myslisz, ze potrafisz mi wytlumaczyc, w jakim sensie spot forex jest - cytuje - "taki sam" ? Moze miales na mysli fx futures? Wtedy bylbys blizej prawdy.

Tak btw - co to za jednostka czasu "units of time tick". Wiesz czym sie rozni tick dla konktraktu na euro bund od ticku na forexie? Moze potrafisz przeliczyc te "units of time tick" na sekundy zarowno dla euro-bund jak i forex (pare mozesz sobie sam wybrac)

Ten test zostaly wykonany tez dla FOREXU tzn Hurst exponent byli liczony w zaleznosci od dlugosci TF and wykres jest taki sam tzn dlugie ramy czasowe
oscyluja w okolicach 0.5 czyli rynku losowego

Cytat:
Tak ze stwierdzenie ze na dluzszych TF robi sie bardziej 'tredowaty' bo volatility mniejsze tez jest bledne
.

To zdanie nie ma sensu. Relacje mniejszy / wiekszy miedzy roznymi TF nie maja sensu dla volatility bo vol nie jest stale. Z tego powodu napisalem i specjalnie pogrubilem, ze pisze o zmianach volatility, ktore powoduja, ze trend latwiej zauwazyc i uwypuklic.

Jezeli na wyzszych TF jest losowy to czy volatility jest mniejsze czy wieksze nie ma to znaczenia bo i tak nie zarobimy bo rynek jest losowy czyli nie ma
jakiejkolwiek autokorelacji i nie mozemy przewidziec ceny. Chyba sobie z tego zdajesz sprawe !!!

Cytat:
Pozatym samplujac rzadziej powiekszamy blad pomiarowy jakiejkolwiek strategii ktora uzywamy


Co to jest blad pomiarowy strategii (tak swoimi slowami) i jak i na co on wplywa? Jak sadze bierzesz go pod uwage w swoich systemach. Ja nie, wiec chetnie sie dowiem jakie problemy Ci sprawia.
A co ze strategiami z duzym marginesem bledu samplowania badz takimi, ktroych w ogole on nie dotyczy bo jest kompensowany przez volatility?

Widze ze nie jestes inzynierem ??? Czy sie myle ??

Strategia mierzy i daje nam sygnal - sygnal kupna i sprzedazy. Sygnal ten jest mierzony z bledem ===> drawndown a czasami zupelnie blednie ===> stoploss. Samplujac rzadziej zwiekszamy ten blad. Dodatkowo wprowadzjac element uplywu czasu zwieszamy tez ryzyko albo jak wolisz szum ===>
jak np. musimy czekac 2 tygodnie na zamkniecie pozycji to duzo sie moze wydazyc na rynku w tym czasie co zmieni trend rynkony niz jak np czekamy 15 min....Chyba to oczywiste. Dlatego szum jest wiekszy.

Krzysiaczek99 napisał:

Ktos tu twierdzil ze sie lepiej traduje na dluzszych ramach czasowych i wiecej zarabia.


A nie jest tak? Mikro trend na TF = 5 minut to 25 pip. Mikro trend na TF = 1 miesiac to 1000 pip. Ja widze roznice. Sa metody, ktore znacznie latwiej wykryja ten drugi.

oooo. A statystyka to gdzie ?? Ile tradow w miesiacu czy w roku. Bo minimalna proba statystyczna to 30 a dla trading systemow to chyba z 200....

a trade dependancy i significiance test to gdzie tu jest ??

[green7]

Tak btw - co to za jednostka czasu "units of time tick". Wiesz czym sie rozni tick dla konktraktu na euro bund od ticku na forexie? Moze potrafisz przeliczyc te "units of time tick" na sekundy zarowno dla euro-bund jak i forex (pare mozesz sobie sam wybrac)

No właśnie: też bym się chętnie dowiedział jak interpretować tą jednostkę. Ja rozumiem to tak, że jednostką pomiaru były kolejne ticki, tutaj (dla bonds) zapewne tick oznacza zawarcie transakcji. A jeśli tak to na czas tego nie da się bezpośrednio przeliczyć: równie dobrze jeden tick może "trwać", kilka milisekund jak i minut.
Dobrze kombinuję ?

Ten test zostaly wykonany tez dla FOREXU tzn Hurst exponent byli liczony w zaleznosci od dlugosci TF and wykres jest taki sam tzn dlugie ramy czasowe
oscyluja w okolicach 0.5 czyli rynku losowego

A mógłbyś podać źródło tego testu? W dokumencie na który się powoływałeś wcześniej nie ma nic na ten temat. Co innego widzę też w książce E.Petersa którą właśnie przeglądam: przeanalizował 15 letnie notowania dla 4 walut i 3 na 4 miały wykładnik Hursta powyżej 0,60.
Co prawda dane były sprzed paru lat - ale raczej obala to Twoje twierdzenia. Poza tym: jakie długie TF masz na myśli ? Bo łatwo może się okazać, że dłuższych TF nie będziemy w stanie wykonać sensownych obliczeń H. Po prostu: brak odpowiednio długiego szeregu czasowego.

P - cena w czasie t. Niekoniecznie jest to close price. To moze byc wynik dowolnej funkcji modyfikujacej cene np. P = (H + L) / 2.

A jakie Twoim zdaniem może mieć tu znaczenie fakt, że platforma (mt4) na której większość z nas działa podaje ceny przefiltrowane ? Tzn. po stronie serwera znajdują się mechanizmy np. "obcinające" większe ticki (czyli gwałtowniejsze zmiany cen).
I drugie pytanie: jaki okres powinny obejmować dane historyczne by testy systemu opartego o volatility były sensowne ?

I jak rozwiązać problem ogłaszania danych makro ? Volatility wtedy będzie zapewne zmieniać się gwałtownie - i zapewne łatwo o błędne sygnały. Jak duże fundusze podchodzą do tego problemu ?

W kolejnym odcinku pokaze zarys pewnej metody, ktora wykorzystuje vol i moze byc z sukcesem uzyta na forexie.

No... robi się ciekawie

[maariuszn]

Miara zmiennosci jest volatility. Jest ono definiowane na wiele sposobow. Definicja, ktorej my bedziemy sie trzymac to "Volatility to miara rozrzutu stop zwrotu." Jak widac pozbylismy sie z definicji odchylenia standardowego.

Jeżeli twierdzisz, że Twoje pojęcie volatility nie jest tożsame z odchyleniem std ani z wariancją to jak je liczyć? Pojęcie "miara rozrzutu stóp zwrotu" jest bardzo ogólne. Chodzi Ci o rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu? Czy filtrem może być np. ruch większy od 2 sigma?

Volatility samo w sobie tez nie jest rozwiazaniem problemow. Jednakze jest elementem, ktory zawsze musi byc wziety pod uwage, gdyz dramatycznie zwieksza szanse na sukces.

Możesz napisać coś o innych elementach?

Relacje mniejszy / wiekszy miedzy roznymi TF nie maja sensu dla volatility bo vol nie jest stale. Z tego powodu napisalem i specjalnie pogrubilem, ze pisze o zmianach volatility, ktore powoduja, ze trend latwiej zauwazyc i uwypuklic.

Czy zależność jest taka, że jak jest trend to zmiany volatility są mniejsze, natomiast duże zmiany mogą być początkiem odwrócenie trendu?

[Krzysiaczek99]

Krzysiaczek99 napisał:
Ten test zostaly wykonany tez dla FOREXU tzn Hurst exponent byli liczony w zaleznosci od dlugosci TF and wykres jest taki sam tzn dlugie ramy czasowe
oscyluja w okolicach 0.5 czyli rynku losowego


A mógłbyś podać źródło tego testu? W dokumencie na który się powoływałeś wcześniej nie ma nic na ten temat. Co innego widzę też w książce E.Petersa którą właśnie przeglądam: przeanalizował 15 letnie notowania dla 4 walut i 3 na 4 miały wykładnik Hursta powyżej 0,60.
Co prawda dane były sprzed paru lat - ale raczej obala to Twoje twierdzenia. Poza tym: jakie długie TF masz na myśli ? Bo łatwo może się okazać, że dłuższych TF nie będziemy w stanie wykonać sensownych obliczeń H. Po prostu: brak odpowiednio długiego szeregu czasowego.

Test byl zrobiony uzywajac 3 metod liczenia Hursta. Servicik, RS i aggregated variance dla roznych par . Sam sobie mozesz zrobic taki test, kod jest dostepny ogolnie Nie znam oficjalnych publikacji o takich testach do ktorych mogl bys sobie spojrzec jak ksiazki.

Dodano po 5 minutach:

przyklad dla GBPUSD - srednio co 3 sekundy

17,2009-10-25 21:10:05.1660000,1.62875,1.62943,2009-10-25 17:10:00
18,2009-10-25 21:10:07.0100000,1.62881,1.62943,2009-10-25 17:10:00
19,2009-10-25 21:10:08.1040000,1.62883,1.62943,2009-10-25 17:10:00
20,2009-10-25 21:10:08.4630000,1.62884,1.62943,2009-10-25 17:10:00
21,2009-10-25 21:10:09.5250000,1.62885,1.62943,2009-10-25 17:10:00
22,2009-10-25 21:10:18.7750000,1.62888,1.62941,2009-10-25 17:10:00
23,2009-10-25 21:10:24.8220000,1.62878,1.62941,2009-10-25 17:10:00
24,2009-10-25 21:10:26.0880000,1.62878,1.62940,2009-10-25 17:10:00
25,2009-10-25 21:10:26.6970000,1.62871,1.62933,2009-10-25 17:10:00
26,2009-10-25 21:10:27.3070000,1.62871,1.62934,2009-10-25 17:10:00
27,2009-10-25 21:10:28.0100000,1.62862,1.62925,2009-10-25 17:10:00
28,2009-10-25 21:10:28.5720000,1.62868,1.62925,2009-10-25 17:10:00
29,2009-10-25 21:10:29.9470000,1.62870,1.62925,2009-10-25 17:10:00
30,2009-10-25 21:10:29.9470000,1.62868,1.62927,2009-10-25 17:10:00
31,2009-10-25 21:10:31.9160000,1.62869,1.62927,2009-10-25 17:10:00
32,2009-10-25 21:10:44.4160000,1.62859,1.62927,2009-10-25 17:10:00
33,2009-10-25 21:10:46.0410000,1.62859,1.62926,2009-10-25 17:10:00
34,2009-10-25 21:10:49.0410000,1.62855,1.62927,2009-10-25 17:10:00
35,2009-10-25 21:10:50.9000000,1.62855,1.62926,2009-10-25 17:10:00
36,2009-10-25 21:10:51.7280000,1.62855,1.62925,2009-10-25 17:10:00
37,2009-10-25 21:11:06.6650000,1.62855,1.62927,2009-10-25 17:11:00
38,2009-10-25 21:11:07.7280000,1.62863,1.62927,2009-10-25 17:11:00
39,2009-10-25 21:11:08.9470000,1.62867,1.62927,2009-10-25 17:11:00
40,2009-10-25 21:11:09.2590000,1.62855,1.62927,2009-10-25 17:11:00
41,2009-10-25 21:11:10.8840000,1.62863,1.62927,2009-10-25 17:11:00
42,2009-10-25 21:11:12.0400000,1.62867,1.62927,2009-10-25 17:11:00
43,2009-10-25 21:11:12.8530000,1.62868,1.62927,2009-10-25 17:11:00
44,2009-10-25 21:11:13.5250000,1.62869,1.62927,2009-10-25 17:11:00
45,2009-10-25 21:11:29.1650000,1.62855,1.62927,2009-10-25 17:11:00
46,2009-10-25 21:11:32.8680000,1.62863,1.62927,2009-10-25 17:11:00
47,2009-10-25 21:11:33.8840000,1.62867,1.62927,2009-10-25 17:11:00
48,2009-10-25 21:11:34.5400000,1.62868,1.62927,2009-10-25 17:11:00
49,2009-10-25 21:11:35.5090000,1.62869,1.62927,2009-10-25 17:11:00
50,2009-10-25 21:11:50.5870000,1.62855,1.62927,2009-10-25 17:11:00
51,2009-10-25 21:11:52.1180000,1.62862,1.62927,2009-10-25 17:11:00
52,2009-10-25 21:11:52.4150000,1.62863,1.62927,2009-10-25 17:11:00
53,2009-10-25 21:11:52.7270000,1.62854,1.62926,2009-10-25 17:11:00
54,2009-10-25 21:11:53.7900000,1.62854,1.62925,2009-10-25 17:11:00
55,2009-10-25 21:11:54.5550000,1.62854,1.62924,2009-10-25 17:11:00
56,2009-10-25 21:12:08.1180000,1.62854,1.62927,2009-10-25 17:12:00
57,2009-10-25 21:12:08.7270000,1.62854,1.62926,2009-10-25 17:12:00
58,2009-10-25 21:12:09.9930000,1.62854,1.62925,2009-10-25 17:12:00
59,2009-10-25 21:12:10.8050000,1.62854,1.62924,2009-10-25 17:12:00
60,2009-10-25 21:12:13.8520000,1.62854,1.62927,2009-10-25 17:12:00
61,2009-10-25 21:12:15.0240000,1.62862,1.62927,2009-10-25 17:12:00
62,2009-10-25 21:12:15.6180000,1.62861,1.62926,2009-10-25 17:12:00
63,2009-10-25 21:12:15.9300000,1.62865,1.62926,2009-10-25 17:12:00
64,2009-10-25 21:12:17.0550000,1.62866,1.62926,2009-10-25 17:12:00
65,2009-10-25 21:12:17.7110000,1.62867,1.62926,2009-10-25 17:12:00
66,2009-10-25 21:12:41.0700000,1.62867,1.62927,2009-10-25 17:12:00
67,2009-10-25 21:12:42.9920000,1.62869,1.62927,2009-10-25 17:12:00
68,2009-10-25 21:12:43.6020000,1.62870,1.62927,2009-10-25 17:12:00
69,2009-10-25 21:12:44.2110000,1.62871,1.62927,2009-10-25 17:12:00
70,2009-10-25 21:12:45.3830000,1.62888,1.62927,2009-10-25 17:12:00
71,2009-10-25 21:12:46.9140000,1.62871,1.62927,2009-10-25 17:12:00
72,2009-10-25 21:12:52.2890000,1.62871,1.62875,2009-10-25 17:12:00
73,2009-10-25 21:12:53.1640000,1.62867,1.62875,2009-10-25 17:12:00

[green7]

Test byl zrobiony uzywajac 3 metod liczenia Hursta. Servicik, RS i aggregated variance dla roznych par . Sam sobie mozesz zrobic taki test, kod jest dostepny ogolnie Smile Nie znam oficjalnych publikacji o takich testach do ktorych mogl bys sobie spojrzec jak ksiazki.

Jakiego okna czasowego użyłeś do obliczenia H? I ile tych okien było ? Na ilu parach to sprawdziłeś, że sformułowałeś takie wnioski ? Skąd były dane testowe ? Jaki okres obejmowały ? Skąd pewność, że wskaźniki, których użyłeś nie mają błędów? Czy np. wykonałeś przy ich pomocy taki sam test na spreparowanych danych o których wiadomo, jakich wartości H się spodziewać ?

17,2009-10-25 21:10:05.1660000,1.62875,1.62943,2009-10-25 17:10:00
18,2009-10-25 21:10:07.0100000,1.62881,1.62943,2009-10-25 17:10:00

Nie bardzo czaję co powyższe przedstawia.