Krzysiaczek99 pisze:
Ten test zostaly wykonany tez dla FOREXU tzn Hurst exponent byli liczony w zaleznosci od dlugosci TF and wykres jest taki sam tzn dlugie ramy czasowe
oscyluja w okolicach 0.5 czyli rynku losowego
Dla calego forexu? A moze dla jakichs konkretnych par? Dla majors, crosses, a moze jakichs syntetykow?
I powtorze sie - co to sa dlugie ramy czasowe? Napisz wreszcie choc pol konkretu.
Krzysiaczek99 pisze:
Jezeli na wyzszych TF jest losowy to czy volatility jest mniejsze czy wieksze nie ma to znaczenia bo i tak nie zarobimy bo rynek jest losowy czyli nie ma
jakiejkolwiek autokorelacji i nie mozemy przewidziec ceny.
Po pierwsze nie jest losowy. Po drugie nie obchodzi nas czy jest autokorelacja czy nie bo my
nie chcemy przewidywac cen. Jak pisalem dzis poza samobojcami nikt juz nie przewiduje.
Taka ciekawostka - system samplowany co 4 tygodnie (czasem 5 jak zapomne uruchomic modul samplujacy) od stycznia 2008 przynosi srednio 22% zysku miesiecznie. Wiec nie mow mi, ze czegos sie nie da bo tak wynika z Twojej ignorancji.
Krzysiaczek99 pisze:
Widze ze nie jestes inzynierem ??? Czy sie myle ??
Strategia mierzy i daje nam sygnal - sygnal kupna i sprzedazy. Sygnal ten jest mierzony z bledem ===> drawndown a czasami zupelnie blednie ===> stoploss. Samplujac rzadziej zwiekszamy ten blad. Dodatkowo wprowadzjac element uplywu czasu zwieszamy tez ryzyko albo jak wolisz szum ===>
jak np. musimy czekac 2 tygodnie na zamkniecie pozycji to duzo sie moze wydazyc na rynku w tym czasie co zmieni trend rynkony niz jak np czekamy 15 min....Chyba to oczywiste. Dlatego szum jest wiekszy.
To jest najwiekszy belkot jaki sie pojawil w tym watku.
- sygnal nie jest mierzony tylko generowany
- blad samplowania ma tyle wspolnego z drawdown co ja z chinskim teatrem
- ja czesto czekam 4 tygodnie bo moj system twierdzi, ze zarobi dla mnie pieniadze. Miotanie sie rynku na M15 jest dla tych systemow zaniedbywalne. I wiesz co? Ten system zarabia pieniadze. Znam systemy, ktore sampluja co kwartal, a pozycje trzymaja latami i zarabiaja. Wiesz dlaczego? Pewnie dlatego, ze ci, ktorzy je tworzyli nie mieli dostepu do tych rewelacji, ktore tu przedstawiasz.
Nie napisales jakie praktyczne problemy sprawia Ci blad samplowania.
Krzysiaczek99 napisał:
Ktos tu twierdzil ze sie lepiej traduje na dluzszych ramach czasowych i wiecej zarabia.
A nie jest tak? Mikro trend na TF = 5 minut to 25 pip. Mikro trend na TF = 1 miesiac to 1000 pip. Ja widze roznice. Sa metody, ktore znacznie latwiej wykryja ten drugi.
Krzysiaczek99 pisze:oooo. A statystyka to gdzie ?? Ile tradow w miesiacu czy w roku. Bo minimalna proba statystyczna to 30 a dla trading systemow to chyba z 200....
Jaka statystyka? Proba statystyczna
czego?
Krzysiaczek99 pisze:a trade dependancy i significiance test to gdzie tu jest ?
Trade dependancy to taka fajna, nic nie mowiaca statystyka dotyczaca performance'u systemu w przeszlosci. Owszem, przydatna czasem do okreslania ryzka vel sizingu pozycji, ale do niczego innego. Czy Ty uzywasz jej do czegos innego?
Co to jest trade significance ?
Dodano po 28 minutach:
green7 pisze:
No właśnie: też bym się chętnie dowiedział jak interpretować tą jednostkę. Ja rozumiem to tak, że jednostką pomiaru były kolejne ticki, tutaj (dla bonds) zapewne tick oznacza zawarcie transakcji. A jeśli tak to na czas tego nie da się bezpośrednio przeliczyć: równie dobrze jeden tick może "trwać", kilka milisekund jak i minut.
Dobrze kombinuję ?
Prawie dobrze
Tick na rynkach futures to jest odpowiednik pip na forexie. Jest to jednoznacznie okreslony minimalny inkrement / dekrement ceny kontraktu. Kazdy kontrakt definiuje to inaczej. Co ciekawe, tick zmienia swa wartosc im blizej
maturity date kontraktu. Jak wiemy ceny na rynkach finansowych dyktowane sa popytem / podaza. Zatem by cena kontraktu sie zmienila musi byc odpowiedni popyt / podaz. Tym wiekszy im wiekszy tick. Zatem czas potrzebny by "ruszyc cene" nie jest staly i moze sie znacznie wzglednie skracac / wydluzac zaleznie od zainteresowania danym instrumentem.
Akurat Euro bund jest rynkiem bardzo plynnym wiec jego ticki
moga byc podobne do tickow forexowych jesli chodzi o czestotliwosc. Nie wiem natomiast czy jest to prawda dla kontraktow na euro bund.
Poki co musimy liczyc na Krzysztofa, ze nam wytlumaczy jak te jednostke przeliczyc na cos co zrozumiemy.
green7 pisze:
knx pisze:P - cena w czasie t. Niekoniecznie jest to close price. To moze byc wynik dowolnej funkcji modyfikujacej cene np. P = (H + L) / 2.
A jakie Twoim zdaniem może mieć tu znaczenie fakt, że platforma (mt4) na której większość z nas działa podaje ceny przefiltrowane ? Tzn. po stronie serwera znajdują się mechanizmy np. "obcinające" większe ticki (czyli gwałtowniejsze zmiany cen).
Nie ma znaczenia. Automatyczny system powinien traktowac nadchodzace dane z przekonaniem, ze broker ma zawsze racje, a dane sa 100% poprawne. Nawet jesli przychodzace kwotowania sa w jakikolwiek sposob "popsute" przez brokera to sa one absolutna podstawa dzialania systemu wiec nalezy je traktowac jak poprawne.
green7 pisze:
I drugie pytanie: jaki okres powinny obejmować dane historyczne by testy systemu opartego o volatility były sensowne ?
Jak najdluzszy
W pracy uzywamy tak dlugich serii jak tylko posiadamy, ale w praktyce dla forexa raczej nie zapuszczamy sie dalej jak 1984. Ciekawostka jest fakt, ze czesto systemy testuje sie na parach USD DM czy USD FF, ktore juz nie istnieja.
W praktyce nie warto patrzec na przeszlosc mierzona iloscia lat. Dobrym pomyslem moze byc testowanie z uwzglednieniem waznych wydarzen na rynkach swiatowych - np krach w 1987 czy obecny "kryzys".
Dobrym testem moze byc rozwijanie systemu i back testy od 2002 do lipca 2008, a potem forward testy od wrzesnia 2008 do dzis
green7 pisze:
I jak rozwiązać problem ogłaszania danych makro ? Volatility wtedy będzie zapewne zmieniać się gwałtownie - i zapewne łatwo o błędne sygnały. Jak duże fundusze podchodzą do tego problemu ?
To prawda. Masz trzy wyjscia:
1) wylaczac system w czasie gdy podawane sa dane i wlaczac gdy juz kurz opadnie
2) przejsc na wyzszy TF
3) stworzyc system, ktory "przewidzi" kierunek rynku po ogloszeniu danych.
1 jest najlatwiejsze. Na temat 3 napisze kiedys cos wiecej bo mam podstawy twierdzic, ze cos takiego przez zupelny przypadek mi sie udalo
