Super Hedge ::..

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

To fajnie, że udaje się zarabiać w ostatnim czasie. Ułan Bator, mógłbyś wrzucić screen z zaznaczonymi miejscami wejść tych udanych i tych mniej wraz ze wskaźnikiem zamieszczonym przez Pitera?

trzycenty

Nieprzeczytany post autor: trzycenty »

witam,
nie pisze bo mam problem z netem.
tylko na moment wszedlem,
zalaczam rezultaty testow na danych z minionego tygodnia.

po drobnych modyfikacjach jest jeszcze lepiej,
az sie wierzyc nie chce:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Cześć Trzycenty,
robisz backtesty na podstawie standaryzacji? Czy coś jeszcze nowego wymodziłeś??

trzycenty

Nieprzeczytany post autor: trzycenty »

witam Magic.

nie, zadnych wymyslan, to tylko nasz wskaznik tak sobie radzi ; )

nie moja wina.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Tylko właśnie trzeba uważać z backtestami. Wtedy co zrobiłem to w arkuszu to była skuteczność niemalże 100%, ale właśnie przez to, że był to backtest. Później jak grałem to cały czas repaintowało i z rzeczywistych +2 robiło się nawet -2. Także trochę jestem do tego sceptycznie nastawiony. Ale jakby dodać tak jak piszesz money management SL i TP do rzeczywistego grania to i tak wynik powinien być zadowalający.

Obecnie czekam na -2 po otwartym wczoraj L EU i S GU i obserwuję średnią ważoną.

Tylko coś dziwnie się zachowuje, trend spreadu zmienia się na spadkowy, a średnia ważona jest wciąż powyżej arytmetycznej. Wg. założeń powinna przeciąć arytmetyczną i szybciej podążać za zmianami spreadu. Chyba, że jest jeszcze za wcześnie.

trzycenty

Nieprzeczytany post autor: trzycenty »

Magic, ja to przeprowadzilem tak, zeby bylo realne. bez oszustw.
przeciez samych siebie nie bedziemy czarowac.


zamieszczam jeszcze nowe modele, o niebo lepsze od poprzedniego, za pomoca ktorych bede probowal wyznaczac moment wyjscia z transakcji.

ADL(2,2) to prognoza na okres (t) za pomoca danych z okresu (t-1) oraz (t-2).
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

trzycenty pisze:Magic, ja to przeprowadzilem tak, zeby bylo realne. bez oszustw.
przeciez samych siebie nie bedziemy czarowac.
To zwracam honor. W takim razie wyniki istotnie różnią się od przeciętnych i są bardzo zadowalające :).

trzycenty

Nieprzeczytany post autor: trzycenty »

he he.

pomajstrowalem nieco przy srednich i punktach ktytycznych do zajecia transakcji.

aczkolwiek sprawa jest taka, ze wiadomo, tak dobralem parametry, ze na tych danych daly najlepsze rezultaty.
nie oznacza to wcale, ze tez tak bedzie za tydzien.

ale to sie sprawdzi.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Nawet jakby rezultaty zeszły do połowy tego co przedstawiłeś to i tak byłoby ok.

Patrząc na historię transakcji to cały czas jestem zadowolony z wyników, bo przy graniu przez 5 dni roboczych da się wyłapać ponad 200 pipsów co już mnie satysfakcjonuje. Jeszcze żadnej grupy transakcji nie zamknąłem z ogólną stratą. Teraz przy dopracowanych momentach wejść będziemy mogli uniknąć dużego drowdawn i zmaksymalizować zysk. Wszystko idzie w dobrą stronę :).
Ostatnio zmieniony 11 sie 2008, 10:56 przez magictrader, łącznie zmieniany 2 razy.

trzycenty

Nieprzeczytany post autor: trzycenty »

Magic,
nawet jakby zeszly do 6 razy mniej to byloby ok.

ODPOWIEDZ