Super Hedge ::..

[trzycenty]

rzeczywiscie, zapomnialem, ze nie kazdy siedzi na moim kompie i na tym wskazniku.
1. close
2. tak, 200, M5
3. faktycznie, nie bierzemy, to oznacza ze jesli ta biezaca jest dwusetna, to w obliczeniach bedzie n=199, wtedy we wzorze 1/(n-1) bedzie wynosic 1/198, i srednia to suma/199 oczywiscie.

[JD_Investment]

Oto funkcja:

double stDev(int n) {
double sum = 0.0, sumOfSquares = 0.0, avg, stDev = 0.0;
int i;

for (i = 1; i <= n; i++) {
sum += Close;
}

avg = sum / n;

for (i = 1; i <= n; i++) {
sumOfSquares += MathPow(Close - avg, 2);
}

stDev = MathSqrt(sumOfSquares / (n - 1));

return(stDev);
}

Funkcja oblicza odchylenie z n poprzednich Close świec NIE LICZĄC OSTATNIEJ (tzn. Close n poprzednich świec począwszy od przedostatniej).

Np. w moim MT (broker: XTB) ostatnia świeca EURUSD M5 jest z 2008.08.08 21:55; do obliczeń zostały zatem wzięte Close następujących 200 świec:

2008.08.08 21:50 1,5011
2008.08.08 21:45 1,501
2008.08.08 21:40 1,5007
2008.08.08 21:35 1,501
2008.08.08 21:30 1,5003
2008.08.08 21:25 1,5007
2008.08.08 21:20 1,5008
2008.08.08 21:15 1,4998
2008.08.08 21:10 1,5
2008.08.08 21:05 1,5005
2008.08.08 21:00 1,5007
2008.08.08 20:55 1,5009
2008.08.08 20:50 1,5014
2008.08.08 20:45 1,502
2008.08.08 20:40 1,5028
2008.08.08 20:35 1,5029
2008.08.08 20:30 1,5032
2008.08.08 20:25 1,5034
2008.08.08 20:20 1,5032
2008.08.08 20:15 1,5032
2008.08.08 20:10 1,5026
2008.08.08 20:05 1,5031
2008.08.08 20:00 1,5031
2008.08.08 19:55 1,5034
2008.08.08 19:50 1,5035
2008.08.08 19:45 1,5033
2008.08.08 19:40 1,5029
2008.08.08 19:35 1,5032
2008.08.08 19:30 1,5034
2008.08.08 19:25 1,5028
2008.08.08 19:20 1,5031
2008.08.08 19:15 1,503
2008.08.08 19:10 1,5042
2008.08.08 19:05 1,5037
2008.08.08 19:00 1,5038
2008.08.08 18:55 1,5044
2008.08.08 18:50 1,5035
2008.08.08 18:45 1,5031
2008.08.08 18:40 1,5036
2008.08.08 18:35 1,5038
2008.08.08 18:30 1,5032
2008.08.08 18:25 1,5035
2008.08.08 18:20 1,504
2008.08.08 18:15 1,5042
2008.08.08 18:10 1,5048
2008.08.08 18:05 1,5053
2008.08.08 18:00 1,5059
2008.08.08 17:55 1,5046
2008.08.08 17:50 1,5036
2008.08.08 17:45 1,5041
2008.08.08 17:40 1,5041
2008.08.08 17:35 1,5031
2008.08.08 17:30 1,5028
2008.08.08 17:25 1,5029
2008.08.08 17:20 1,5028
2008.08.08 17:15 1,5032
2008.08.08 17:10 1,5026
2008.08.08 17:05 1,5037
2008.08.08 17:00 1,5038
2008.08.08 16:55 1,503
2008.08.08 16:50 1,5036
2008.08.08 16:45 1,5046
2008.08.08 16:40 1,5055
2008.08.08 16:35 1,5049
2008.08.08 16:30 1,5045
2008.08.08 16:25 1,5047
2008.08.08 16:20 1,5035
2008.08.08 16:15 1,5037
2008.08.08 16:10 1,5014
2008.08.08 16:05 1,501
2008.08.08 16:00 1,501
2008.08.08 15:55 1,5025
2008.08.08 15:50 1,5033
2008.08.08 15:45 1,5041
2008.08.08 15:40 1,5045
2008.08.08 15:35 1,5057
2008.08.08 15:30 1,5059
2008.08.08 15:25 1,505
2008.08.08 15:20 1,5069
2008.08.08 15:15 1,5077
2008.08.08 15:10 1,507
2008.08.08 15:05 1,507
2008.08.08 15:00 1,5069
2008.08.08 14:55 1,5068
2008.08.08 14:50 1,5074
2008.08.08 14:45 1,5062
2008.08.08 14:40 1,5052
2008.08.08 14:35 1,5071
2008.08.08 14:30 1,508
2008.08.08 14:25 1,5084
2008.08.08 14:20 1,5083
2008.08.08 14:15 1,508
2008.08.08 14:10 1,5071
2008.08.08 14:05 1,5088
2008.08.08 14:00 1,5096
2008.08.08 13:55 1,5106
2008.08.08 13:50 1,5114
2008.08.08 13:45 1,5124
2008.08.08 13:40 1,512
2008.08.08 13:35 1,5113
2008.08.08 13:30 1,5111
2008.08.08 13:25 1,5113
2008.08.08 13:20 1,5107
2008.08.08 13:15 1,5107
2008.08.08 13:10 1,5116
2008.08.08 13:05 1,5121
2008.08.08 13:00 1,5122
2008.08.08 12:55 1,5117
2008.08.08 12:50 1,5116
2008.08.08 12:45 1,5114
2008.08.08 12:40 1,5109
2008.08.08 12:35 1,511
2008.08.08 12:30 1,5109
2008.08.08 12:25 1,5118
2008.08.08 12:20 1,5127
2008.08.08 12:15 1,5128
2008.08.08 12:10 1,5126
2008.08.08 12:05 1,5128
2008.08.08 12:00 1,5123
2008.08.08 11:55 1,5118
2008.08.08 11:50 1,5115
2008.08.08 11:45 1,5119
2008.08.08 11:40 1,5133
2008.08.08 11:35 1,5134
2008.08.08 11:30 1,5161
2008.08.08 11:25 1,5165
2008.08.08 11:20 1,5163
2008.08.08 11:15 1,5166
2008.08.08 11:10 1,5162
2008.08.08 11:05 1,5165
2008.08.08 11:00 1,517
2008.08.08 10:55 1,5165
2008.08.08 10:50 1,5167
2008.08.08 10:45 1,5165
2008.08.08 10:40 1,5164
2008.08.08 10:35 1,5164
2008.08.08 10:30 1,5163
2008.08.08 10:25 1,5163
2008.08.08 10:15 1,5165
2008.08.08 10:10 1,5173
2008.08.08 10:05 1,5174
2008.08.08 10:00 1,5171
2008.08.08 09:55 1,5167
2008.08.08 09:50 1,5161
2008.08.08 09:45 1,5165
2008.08.08 09:40 1,5154
2008.08.08 09:35 1,5166
2008.08.08 09:30 1,5163
2008.08.08 09:25 1,5154
2008.08.08 09:20 1,5149
2008.08.08 09:15 1,5162
2008.08.08 09:10 1,5179
2008.08.08 09:05 1,5164
2008.08.08 09:00 1,5172
2008.08.08 08:55 1,5213
2008.08.08 08:50 1,5208
2008.08.08 08:45 1,5209
2008.08.08 08:40 1,5225
2008.08.08 08:35 1,5236
2008.08.08 08:30 1,5225
2008.08.08 08:25 1,5227
2008.08.08 08:20 1,5221
2008.08.08 08:15 1,5217
2008.08.08 08:10 1,5233
2008.08.08 08:05 1,5229
2008.08.08 08:00 1,5233
2008.08.08 07:55 1,5227
2008.08.08 07:50 1,5222
2008.08.08 07:45 1,5234
2008.08.08 07:40 1,5241
2008.08.08 07:35 1,5244
2008.08.08 07:30 1,5241
2008.08.08 07:25 1,524
2008.08.08 07:20 1,5238
2008.08.08 07:15 1,5242
2008.08.08 07:10 1,5238
2008.08.08 07:05 1,5238
2008.08.08 07:00 1,523
2008.08.08 06:55 1,5227
2008.08.08 06:50 1,5228
2008.08.08 06:45 1,5225
2008.08.08 06:40 1,5228
2008.08.08 06:35 1,5234
2008.08.08 06:30 1,5226
2008.08.08 06:25 1,5234
2008.08.08 06:20 1,5226
2008.08.08 06:15 1,5232
2008.08.08 06:10 1,5224
2008.08.08 06:05 1,5225
2008.08.08 06:00 1,5217
2008.08.08 05:55 1,5213
2008.08.08 05:50 1,5218
2008.08.08 05:45 1,5208
2008.08.08 05:40 1,5207
2008.08.08 05:35 1,5213
2008.08.08 05:30 1,5211
2008.08.08 05:25 1,5216
2008.08.08 05:20 1,5207
2008.08.08 05:15 1,5207
2008.08.08 05:10 1,5215

Wynik działania funkcji wywołanej dla powyższych danych (tzn. stDev(200)): 0.0079 (Excel: 0.007874157).

j_d

[trzycenty]

super, ja pracuje teraz nad modelem,
swietnie, ze zechciales to zrobic j_d

jeszcze udoskonalam wszystko i niedlugo bedzie mozna to zlozyc do kupy

ps:
ma ktos dane spreadu GBPusd - EURusd do przetestowania (M5) ?

[magictrader]

Witam po szybkim piątkowo sobotnim wyjeździe.

Trzycenty taki wynik jak najbardziej by mi pasował, zwłaszcza taki niewielki drawdown. Jednak nie ufam backtestom nawet zrobionym z przesunięciami do przodu (tak jak w arkuszu, który wysyłałem). Mógłbyś napisać jak ustawiałeś SL?
Średnia ważona może fajnie filtrować napływające dane i lepiej żeby później dawała sygnały lub nawet wcale niż naciąć się tak jak ja ostatnio . Lepiej nie zarobić niż stracić.

I jak ogólnie sprawował się system od piątkowego poranka do wieczora przy tak silnym trendzie E/G??

[trzycenty]

witam.
system dobrze sie sprawowal, gorzej operator.

pamietasz transakcje na zwezenie, kiedy Ty zamknales z zyskiem ja zostawilem chcac wiecej od marketu,
ktory jak zawsze to bywa, cofnal sie za moment i trzymam teraz pozycje na minusie - system by to zamknal 100 lat temu ; )

wszystko idzie dobrze, mamy kody na odchylenie i rozklad normalny do EA dzieki j_d.
genialnie.

teraz bym przetestowal jeszcze raz system.
Pitmaster:
mozesz wrzucic arkusz z nowymi danymi ze spreadem, spread moge wziac z MT4 ale nie wiem jak z tymi makrami itd, wiec najprosciej zebys wrzucil spread, a ja to przerobie i przetestuje.

[magictrader]

witam.
system dobrze sie sprawowal, gorzej operator.

pamietasz transakcje na zwezenie, kiedy Ty zamknales z zyskiem ja zostawilem chcac wiecej od marketu,
ktory jak zawsze to bywa, cofnal sie za moment i trzymam teraz pozycje na minusie - system by to zamknal 100 lat temu

a co było później? Ja zamykałem z samego rana, ale patrząc na ten mocny trend czy nie pojawiły się sygnały do zajmowania pozycji jakoś popołudniu, a spread dalej się poszerzał, czy może w ogóle nie było sygnałów?

[trzycenty]

byly, byly ; )

[magictrader]

Czyli teraz można mieć niezłe minusy jeśli się posłuchało sygnałów?
Swoją drogą to jeszcze ponad 300 pipsowego ruchu na EU nie widziałem

A tak wygląda rozkład standaryzacji z ostatnich 200 okresów, jak widać trochę znosi go na lewo .

[trzycenty]

widzisz tu to o czym mowilem juz dawno:

przy silnym trendzie srednia ucieka, tutaj nie nadaza za ruchem spreadu w gore i zostaje troche za niska.
nie uwzglednia sily ruchu w gore.
w ten sposob wiecej jest danych powyzej sredniej, bo aby byly ponizej, to musi byc naprawde niezly dolek.

dlatego trzeba jej nadac wagi.

[magictrader]

Ponadawałeś średnim jakieś szczególne wagi? np. od 200 w dół?