trzycenty pisze:Pitmaster, o czym Ty mowisz?
Nie przedstawiles ani tego swojego systemu ani nic, a chcesz zebym Ci zoptymalizowal Solverem? ; )
Oczywiście miałem na myśli ze ja się zajmę "solverowaniem"
Chodzi mi jednak o coś innego.
Ustaliłem STOP LOSS czasowy.
Możliwe, że nieuważnie czytam ten wątek i przeoczyłem temat SL.
Teraz załączyłem plik z wyliczeniami dla Waszego wskaźnika z użyciem takiego SL. W przypadku waszego wskaźnika SL musi byc dłuższy gdyż używacie dłuższej średniej i odchylenia.
znasz LowcaG sposob na to, zeby MT4 liczyl dystrybuante rozkladu normalnego?
choc w sumie nie jest to konieczne, poda sie po prostu wartosci zmiennej odpowiadajace prawdopodobienstwu.
bo chodzi o to, ze trade ma sie wykonac gdy prawdopodobienstwo, ze spread zacznie isc w przeciwna strone wynosi X.
poda sie wartosci zmiennej odpowiadajace tym prawdopodobienstwom.
jezeli x>2,56 trade itp.
mysle ciagle nad nad tym rozkladem, bo normalny to on chyba nie jest.
hm..dystrybuanty jeszcze nie liczylem ale nie wiem dlaczego mialo by sie nie dac obliczyc w MT4, jezeli excel umie to dlaczgo nie ja
Sprawy, ktorymi teraz trzeba sie zajac i bede to robil. Moze to troche potrwac:
1. okreslic rozklad Spreadu
2. poczatek, koniec transakcji
3. sprobuje zaadoptowac ECM, zeby prognozowal jak najlepiej Spread na kilka okresow do przodu, byc moze bedzie to dobre wyznaczenie momentu zakonczenia transakcji
Pitmaster:
moment wyjscia systemu z transakcji oczywiscie moze byc wyliczany na biezaco?
w sensie ze bedzie podany warunek do wyliczenia na podstawie biezacych danych i w ten sposob zla transakcje bedzie szybko zamykac, dobra dluzej trzymac. (?)
Czesc.Moze ktos mi mniejwiecej objasni jak zrobic w dealbooku dwa wykresy w jednym oknie bo podobno mozna ale to kombajn taki ta platforma ze nie moge do tego dojsc.Pozdr
przeprowadzilem dwa krotkie testy na rozklad spreadu.
wyniklo, zeby uznac za normalny w danym momencie.
ale to jeszcze o niczym kurde nie swiadczy.
__________
nikt nic nie mowi, a tam sie w miedzyczasie dane pokopaly i wyszlo, zeby odrzucic h0.
tutaj prawidlowy test na rozklad normalny z danych przed 5 minutami.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
nie rozumiem paru rzeczy. byłbym rad gdybyscie mi je objasnili.
jezeli chodzi o spread standardowy to poruszacie sie w zakresie od -2 do 2 i od 2 do -2
z tego co widze to obszary od x<0 oznaczają obszary gdzie spread sie rozszerza na wykresach x>0 oznacza obszary gdzie jak najbardziej oba wykresy (eurusd i gbpusd) zachodzą na siebie. Rozumiem ze majac np -2 widzimy iz roznica miedzy eurusd i gbpusd jest dosc duza wiec zajmujemy pozycje. gdy wykresy sie przecinaja (dochodza do 2) wychodzimy z transakcji z potencjalnym profitem
i teraz moje pytanie: skad wiecie jak poruszac sie w zakresie odwrotnym czyli od 2 do -2. przeciez rownie dobrze mozemy dac buy na eurusd jak i na gbpusd. nie wiemy przeciez ktora para walutowa pojdzie w ktora stronę?
mam jeszcze jedno pytanie: czy to normalne ze koncówka wykresu z mt4 rozni sie od tej z excela?
moze i glupie pytanie ale niebardzo rozumiem specyfiki tego. z gory dzieki za odpowiedz
probuje teraz z tym modelem prognoze GBPusd na 5 okresow wprzod na M5.
bardzo ciekawy jestem efektow ; )
Dodano po 3 minutach:
nie moze sie roznic ; )
nie, nie tak dziala ten wskaznik, punkt zero na nim to srednia z 200 okresow, nie zadne przeciecie kursow.
idea jest taka, ze standaryzowany spread, ktory powinien (ale czasem sie opiera) miec rozklad normalny jest naniesiony na wykres,
i mozna okreslic wtedy prawdopodobienstwo ze od tego miejsca zacznie wracac ; )
przedstawie niedlugo rezultaty pierwszego prognozowania GBPusd(t+5). ]
Dodano po 1 godzinach 1 minutach:
pierwsze prognozy na 5 swiec M5 zakonczyly sie raczej katastrofa.
e max+ 0,002739
e max- -0,002954
e średni: 0,000629
choc sredni blad z wartosci bezwzglednych (zeby ktos nie myslal) tylko 6 pipsow. na 5 swiec do przodu na M5.
