Super Hedge ::..

[slotwina]

jezeli byly interwencje walutowe na rynku to zaden program ci tego nie wyliczy, nie masz danych jak duze byly i jaki przyniosa efekt. prawdopodobnie bedzie sie realizowala korekta eurgbp do ,7750 tak wiec trzeba chyba przeczekac pare tygodni.
teraz to moze i smieszne ale sa wzory na wykrywanie interwencji walutowych
http://www.econ.kuleuven.be/internation ... ubelec.pdf
Dodano po 30 minutach:

probuje teraz z tym modelem prognoze GBPusd na 5 okresow wprzod na M5.
bardzo ciekawy jestem efektow ; )

nie mam pojecia jak, ale moze sie przydac
www.mimuw.edu.pl/~pokar/StatystykaWNE/Bootstrap.doc
w sieci jest mnostwo formul do wykorzystania
http://www.youtube.com/watch?v=GsZRJmDc ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=DsA7ef9D ... re=related

[trzycenty]

dzieki za linki.

[magictrader]

Teraz skojarzyły mi się takie rzeczy jak hipotezy czy testy na sprawdzenie, czy rozkład jest normalny czy nie. Może by zaaplikować coś takiego do obliczanego okresu i by się pokazywało na bieżąco z czym mamy do czynienia?
Nie wiem czy się to przyda, ale tylko takie skojarzenie miałem .

[trzycenty]

tak, juz prawie to mi dziala.
mam tylko maly problem ale chyba sobie poradze.

Dodano po 1 godzinach 32 minutach:

zmienilem sposob liczenia sredniej.
zmodyfikowany wskaznik liczy srednia wazona, z wiekszymi wagami na blizsze teraz okresy, a z mniejszymiu na starsze.
podaza wiec bardziej za trendem na spreadzie.

teraz mozna testowac jakie wagi sa najodpowiedniejsze.
zauwaz Magic ze na zmodyfikowanym wskazniku (tym nizej) te stare dane sa juz bardziej ujemne niz na normalnym, a nowe dane sa mniej dodatnie, bo trend jest do gory, i nowym, bardzo silnie dodatnim odchyleniom poprzedni wskaznik juz daje Probability 0,96 a ten dopiero 0,9.
za to ujemne w tym przypadku szybko beda beda dawaly sygnal zeby grac na rozszerzenie.

taki filtr po prostu.

Dodano po 1 godzinach 30 minutach:

__________________

aha:
przy standaryzacji Spreadu trzeba odchylenie, jesli liczysz za pomoca =Odch.Standardowe.S pomnozyc przez (200/199) o ile to ma byc poprawnie zrobione.

Dodano po 1 godzinach 9 minutach:
_________________________________________________
Zmienilem nieco moment wyjscia z transakcji.

Nowe wyniki backtestu.
rezultat systemu w okresie 3 dni:


Razem Zysk Netto: 1133 (bez prowizji)

Zakonczone tp: 116
zakonczone sl: 15

max drowdown: -130

to chyba niezle, co?
Magic, zadowolony byl bys z takich rezultatow?
___________________________

teraz potrzebne by bylo EA, ktore w zaleznosci od wartosci komorki w Excelu robi L GBPusd S EURusd lub odwrotnie, i zamyka tez te transakcje.
a nasze EA tego nie moze? jest przeciez polaczone z Excelem...

[JD_Investment]

Cześć!

Na podstawie zamieszczonego na stronie:

http://www.sitmo.com/doc/Calculating_th ... stribution

kodu funkcji w C++, wyliczającej wartość dystrybuanty rozkładu normalnego standaryzowanego, napisałem analogiczną w MQL-u. Oto kod:

double N(double x) {
double b1 = 0.319381530;
double b2 = -0.356563782;
double b3 = 1.781477937;
double b4 = -1.821255978;
double b5 = 1.330274429;
double p = 0.2316419;
double c = 0.39894228;
double t;

if(x >= 0.0) {
t = 1.0 / ( 1.0 + p * x );
return (1.0 - c * MathExp( -x * x / 2.0 ) * t * ( t *( t * ( t * ( t * b5 + b4 ) + b3 ) + b2 ) + b1 ));
}
else {
t = 1.0 / ( 1.0 - p * x );
return ( c * MathExp( -x * x / 2.0 ) * t * ( t *( t * ( t * ( t * b5 + b4 ) + b3 ) + b2 ) + b1 ));
}
}


Jest to funkcja nieco uproszczona. Różnice między wynikami powyższej funkcji a analogicznej funkcji Excela są następujące:

x mql4 excel
-7,0 0,000000000000 0,000000000001
-6,9 0,000000000000 0,000000000003
-6,8 0,000000000000 0,000000000005
-6,7 0,000000000000 0,000000000010
-6,6 0,000000000000 0,000000000021
-6,5 0,000000000000 0,000000000040
-6,4 0,000000000000 0,000000000078
-6,3 0,000000000000 0,000000000149
-6,2 0,000000000000 0,000000000282
-6,1 0,000000000000 0,000000000530
-6,0 0,000000000000 0,000000000987
-5,9 0,000000000000 0,000000001818
-5,8 0,000000000000 0,000000003316
-5,7 0,000000010000 0,000000005990
-5,6 0,000000010000 0,000000010718
-5,5 0,000000020000 0,000000018990
-5,4 0,000000030000 0,000000033320
-5,3 0,000000060000 0,000000057901
-5,2 0,000000100000 0,000000099644
-5,1 0,000000170000 0,000000169827
-5,0 0,000000290000 0,000000286652
-4,9 0,000000480000 0,000000479183
-4,8 0,000000790000 0,000000793328
-4,7 0,000001300000 0,000001300808
-4,6 0,000002110000 0,000002112455
-4,5 0,000003400000 0,000003397673
-4,4 0,000005420000 0,000005412544
-4,3 0,000008550000 0,000008539905
-4,2 0,000013350000 0,000013345749
-4,1 0,000020670000 0,000020657507
-4,0 0,000031690000 0,000031671242
-3,9 0,000048120000 0,000048096344
-3,8 0,000072370000 0,000072348044
-3,7 0,000107830000 0,000107799733
-3,6 0,000159150000 0,000159108590
-3,5 0,000232670000 0,000232629079
-3,4 0,000336980000 0,000336929266
-3,3 0,000483480000 0,000483424142
-3,2 0,000687200000 0,000687137938
-3,1 0,000967670000 0,000967603213
-3,0 0,001349970000 0,001349898032
-2,9 0,001865880000 0,001865813300
-2,8 0,002555190000 0,002555130330
-2,7 0,003467020000 0,003466973803
-2,6 0,004661220000 0,004661188024
-2,5 0,006209680000 0,006209665326
-2,4 0,008197530000 0,008197535925
-2,3 0,010724080000 0,010724110022
-2,2 0,013903400000 0,013903447513
-2,1 0,017864360000 0,017864420563
-2,0 0,022750060000 0,022750131948
-1,9 0,028716490000 0,028716559816
-1,8 0,035930270000 0,035930319113
-1,7 0,044565430000 0,044565462759
-1,6 0,054799290000 0,054799291700
-1,5 0,066807230000 0,066807201269
-1,4 0,080756710000 0,080756659234
-1,3 0,096800550000 0,096800484586
-1,2 0,115069730000 0,115069670222
-1,1 0,135666100000 0,135666060946
-1,0 0,158655260000 0,158655253931
-0,9 0,184060090000 0,184060125347
-0,8 0,211855330000 0,211855398583
-0,7 0,241963580000 0,241963652223
-0,6 0,274253060000 0,274253117750
-0,5 0,308537530000 0,308537538726
-0,4 0,344578300000 0,344578258390
-0,3 0,382088640000 0,382088577811
-0,2 0,420740310000 0,420740290561
-0,1 0,460172100000 0,460172162723
0,0 0,500000000000 0,500000000000
0,1 0,539827900000 0,539827837277
0,2 0,579259690000 0,579259709439
0,3 0,617911360000 0,617911422189
0,4 0,655421700000 0,655421741610
0,5 0,691462470000 0,691462461274
0,6 0,725746940000 0,725746882250
0,7 0,758036420000 0,758036347777
0,8 0,788144670000 0,788144601417
0,9 0,815939910000 0,815939874653
1,0 0,841344740000 0,841344746069
1,1 0,864333900000 0,864333939054
1,2 0,884930270000 0,884930329778
1,3 0,903199450000 0,903199515414
1,4 0,919243290000 0,919243340766
1,5 0,933192770000 0,933192798731
1,6 0,945200710000 0,945200708300
1,7 0,955434570000 0,955434537241
1,8 0,964069730000 0,964069680887
1,9 0,971283510000 0,971283440184
2,0 0,977249940000 0,977249868052
2,1 0,982135640000 0,982135579437
2,2 0,986096600000 0,986096552487
2,3 0,989275920000 0,989275889978
2,4 0,991802470000 0,991802464075
2,5 0,993790320000 0,993790334674
2,6 0,995338780000 0,995338811976
2,7 0,996532980000 0,996533026197
2,8 0,997444810000 0,997444869670
2,9 0,998134120000 0,998134186700
3,0 0,998650030000 0,998650101968
3,1 0,999032330000 0,999032396787
3,2 0,999312800000 0,999312862062
3,3 0,999516520000 0,999516575858
3,4 0,999663020000 0,999663070734
3,5 0,999767330000 0,999767370921
3,6 0,999840850000 0,999840891410
3,7 0,999892170000 0,999892200267
3,8 0,999927630000 0,999927651956
3,9 0,999951880000 0,999951903656
4,0 0,999968310000 0,999968328758
4,1 0,999979330000 0,999979342493
4,2 0,999986650000 0,999986654251
4,3 0,999991450000 0,999991460095
4,4 0,999994580000 0,999994587456
4,5 0,999996600000 0,999996602327
4,6 0,999997890000 0,999997887545
4,7 0,999998700000 0,999998699192
4,8 0,999999210000 0,999999206672
4,9 0,999999520000 0,999999520817
5,0 0,999999710000 0,999999713348
5,1 0,999999830000 0,999999830173
5,2 0,999999900000 0,999999900356
5,3 0,999999940000 0,999999942099
5,4 0,999999970000 0,999999966680
5,5 0,999999980000 0,999999981010
5,6 0,999999990000 0,999999989282
5,7 0,999999990000 0,999999994010
5,8 1,000000000000 0,999999996684
5,9 1,000000000000 0,999999998182
6,0 1,000000000000 0,999999999013
6,1 1,000000000000 0,999999999470
6,2 1,000000000000 0,999999999718
6,3 1,000000000000 0,999999999851
6,4 1,000000000000 0,999999999922
6,5 1,000000000000 0,999999999960
6,6 1,000000000000 0,999999999979
6,7 1,000000000000 0,999999999990
6,8 1,000000000000 0,999999999995
6,9 1,000000000000 0,999999999997
7,0 1,000000000000 0,999999999999

Czy to wystarczy czy szukać dalej?

j_d

P.S. Chłopaki, jestem naprawdę pod wrażeniem

[trzycenty]

swietna robota.
musze przejzec ale chyba wystarczy.

Ps: jeszcze funkcje na odchylenie standardowe. widzialem takie, ale nie ufam im, tak jak tej na korelacje. lepiej bylo by zrobic samemu.
wzor jest prosty:

pierwiastek [ (1/(n-1)) * (suma (( x -xśr )^2)) ]

[JD_Investment]

Ps: jeszcze funkcje na odchylenie standardowe. widzialem takie, ale nie ufam im, tak jak tej na korelacje. lepiej bylo by zrobic samemu.
wzor jest prosty:

pierwiastek [ (1/(n-1)) * (suma (( x -xśr )^2)) ]

OK, tylko jak mają być przekazywane do tej funkcji wartości x? W tablicy?

[trzycenty]

nie wiem jak to w kwestii programowania wyglada, jak ma wrzucac, ale chodzi o to, ze musi:
1. sobie pobrac 200 ostatnich swiec,
2. obliczyc srednia
3. dla kazdego x (swiecy) obliczyc (x - xśr)^2
4. zsumowac
5. pomnozyc razy 1/199
6. spierwiastkowac, i juz jest

na razie tyle...

[slotwina]

mnie to rozbawilo, moze wam tez humor dopisze
http://finmath.com/

[JD_Investment]

1. sobie pobrac 200 ostatnich swiec

Proszę o uszczegółowienie:

1. Czy to ma być Close, Open, High, Low czy jeszcze coś innego z tych świec?
2. Rozumiem, że będzie to n (tu: n = 200) świec z aktualnego wykresu (para oraz TF)?
3. Bieżącej (tzn. aktualnie rysującej się) świecy nie bieżemy pod uwagę?

j_d