Super Hedge ::..

[piter321]

Pytanie do kolegów programistów: czy jest możliwość wrzucenia do wskaźnika SynchBars wstęg Bollingera? Najlepiej z możliwością wybrania okresu obliczania i możliwością wyboru rodzaju średniej i ilości odchyleń standardowych.

Przy typowej wstędze Bollingera (dostępnej w MT4) nie ma możliwości wyboru rodzaju średniej. Do wskaźnika, który podałeś można dorobić prezentację odchylenia standardowego na zasadach jakie są dostępne w moim wcześniejszym wskaźniku. Jak nikt do wieczora nie dorobi czegoś podobnego to Wam to zrobie
Pozdrawiam

[magictrader]

Jeżeli sposób z odchyleniami ma działać, to potestuję go też na innych parach.
Wrzuciłem na pozostałe crossy z Euro odchylenia standardowe i gdy kurs dotrze do 3 odchylenia otworzę pozycję na odbicie na parach składających się na dany cross.

Dodano po 1 godzinach 24 minutach:

Kolejne spostrzeżenie: zdaję się, że bezwzględna różnica kursów GU-EU jest najbardziej podobna do wykresu ich pary crossowej. W pozostałych przypadkach te różnice są bardziej znaczące. Więc granie na innych parach w oparciu o ich crossy i odchylenia crossów może nie przynosić pożądanych rezultatów ze względu na to, że spread między tymi parami może być zupełnie gdzieś indziej. Różniący się spread od pary crossowej to inna średnia, inne odchylenia i inny moment wejścia. Ze względu na to, że gramy na spreadzie, a nie na crossie, lepiej w Excelu skonstruować sobie odchylenia do spreadu różnych par, a nie ich crossów.

[piter321]

W załączeniu wskaźnik liczący odchylenia standardowe dla wartości wskaźnika SynchBars. To co jest prezentowane jako zielone słupki jest odczytywane ze wskaźnika SynchBars (trzeba go mieć w katalogu indicators) i przy bliższym przyglądnięciu widać, że miejscami się lekko od niego różni. Nie wiem z czego to wynika sposób za pomocą którego pobieram te wartości powinien gwarantować że będą one zgodne 1:1.
Pozdrawiam
Piter

[magictrader]

Teraz przetestuję wspomnianą hipotezę również dla innych par skorelowanych ze sobą tj: EURUSD i USDJPY, EURUSD i USDCHF oraz USDCHF i USDJPY.
Dla każdej z nich zrobię trading screen przedstawiony poniżej z ustawionymi alarmami i na spokojnie testy będą mogły się odbywać.

Piter, dzięki za wskaźnik.

[Pitmaster]

Oto test z ostatniego tygodnia.
Wskaźnik + Średnia(20) i zastosowany SL(5)
Współczynnik transakcji udanych / nieudanych = 27 / 11

[piter321]

Jak będziecie mieć opracowane założenia, to dajcie znać, dopiszę się do tego jakiś automat pod MT4 (ale nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu
Pozdrawiam

[Pitmaster]

A teraz ciekawa rzecz...

Zmodyfikowałem nasz wskaźnik.
Te same dane i nowy wskaźnik.

Wskaźnik = (Aktualna DELTA Spreadu - Średnia(200) DELTA Spreadu)*[Aktualny Spread]

SL = 5

Arkusz XL http://www.sendspace.com/file/w7106e

[magictrader]

Poszły pierwsze transakcje na spread między EURUSD i USDCHF. Zobaczymy co z tego wyjdzie (EURCHF w tym samym czasie było przy 1 odchyleniu).

Dzięki Piter za backtesty, teraz czas to przetestować w forward testach.

Dodano po 20 minutach:

Spread zbliżał się już do średniej więc asekuracyjnie zamknąłem pozycje. Całkiem ładna szybka transakcja.

Dodano po 22 minutach:

Zastanawiam się czy nie obliczać spreadu od odwrotności USDCHF czyli 1/USDCHF, wtedy byłby kurs CHFUSD. Jednak wtedy w grę wchodzą przybliżenia i zmiany UC i CU różnią się czasami o prawie 10 pipsów.

Dodano po 4 minutach:

Albo można zając S na EU i L na UC, tak jak próbowano to robić na początku tematu. Z tego co teraz widać dałoby to super rezultaty. Z tym, że nie jest to wtedy hedge.

[Yankee]

Ale namotaliscie
Zostalo cos z pierwotnych zalozen???

[piter321]

magictrader na tym drugim ekranie dla GBPUSD EURUSD i EURUSD USDCHF masz liczone odchylenie standardowe o dwóch różnych długościach?
Jeżeli tak, to jakie stosujesz te długości?
Pozdrawiam