Alternatywne podejście do spekulacji.

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
Awatar użytkownika
Patyk89
Gaduła
Gaduła
Posty: 195
Rejestracja: 28 lis 2010, 21:28

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Patyk89 »

Zastanawiam się, nad podłączeniem mfxbooka pod konto... tylko nie mam pojęcia jak to zrobić :lol:

Wie ktoś czy mfxbook ma możliwość wyboru które informacje chce ujawnić a które nie? Nie chce zdradzać wszystkich tajników i parametrów strategii ale chciałbym aby było widać przyrost kapitału.
Obrazek

Dadas

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Dadas »

Odpowiedz mi proszę, na natępujące pytania:

1. Czy sam napisałeś ten EA?
2. Czy jesteś w stanie napisać wskaźnik, który pokazuje wszystkie historyczne opory i wsparcia z wybranego Timeframe?

Bardzo cię proszę, odpowiedz.

Awatar użytkownika
Patyk89
Gaduła
Gaduła
Posty: 195
Rejestracja: 28 lis 2010, 21:28

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Patyk89 »

1. Nie
2. Nie
Obrazek

Dadas

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Dadas »

W takim razie uzbrój się w dużą, bardzo dużą dawkę rozsądku i ostrożności.

Ja mam taki wskaźnik, a napisał go mój kolega, który
2 lata tworzył EA, które miało być rewelacją i co?
Tak jak zwykle, w praktyce lipa!

Kolega jest naprawdę super programistą i cuda potrafi napisać.
W dodatku technicznie ma FX w jednym paluszku, zna wszystkie teorie,
wszystkie sztuczki.

Nie istnieje jeden uniwersalny zestaw parametrów TP i SL,
który by działał zawsze. Twoje poszukiwania będą trwać wiecznie.
Jedne parametry mogą działać, 1, 2, 3 tygodnie, miesiąc, lub dwa, a potem
wszystko zacznie dokładnie odwrotnie.

Sam też pisałem swoje EA. Mogę zawsze taki napisać i tak go
zoptymalizować w okresie testowym, historycznym, że
będzie miał 100% TP i 0 SL. Czy to oznacza, że zrobiłem doskonały EA?

Otóż nie! Jeżeli go przetestuję w innym okresie, wszystko pada.

Uniwersalny EA musi działać od razu, bez żadnych optymalizacji.

Gdy wpadniesz w pętlę optymalizacji, to ona się nigdy nie kończy.

A strategia? Każda jest dobra, o ile działa dla Ciebie.

Jeżeli coś działa dla ciebie, to nie oznacza, że jest to uniwersalna strategia dla każdego.

Możesz trejdować średnie kroczące, S/R, jakiś wskaźnik, obojętnie co.
Nawet czysty ADR lub WDR, albo MDR.
Albo też, tak jak jeden inny koleś, na intuicję i energię rynku.

Jeżeli dana metoda działa dla ciebie, to jest ona dobra dla ciebie.

I tyle.

Awatar użytkownika
Patyk89
Gaduła
Gaduła
Posty: 195
Rejestracja: 28 lis 2010, 21:28

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Patyk89 »

Hej Dadas dziękuję za interesujący post.

Moja strategia opiera się na założeniu, że na FX występuje ruch ceny. Najlepiej duży ruch. Jeżeli taki ruch wystąpi, to moja strategia a) zarobi b) wyjdzie na zero. Parametry TP i SL są ustawione tak, aby maksymalnie wykorzystać silne ruchy a w razie niepowodzenia, odwrócenia rynku stracić mniej niż mógłby wynieść potencjalny zarobek. W moim modelu otwarcie każdego kolejnego zlecenia jest potencjalnie warte ryzyka. W przypadku kiedy rynek nie chce zrobić jakiegoś konkretnego ruchu, stracę. Trudno. Nie wierzę w perpetum mobile/gralla, nie boję się ewentualnych strat, przyjmuje je na klatę traktując jako koszty uzyskania przychodu.
Co do optymalnych parametrów TP I SL - wierzę ci na słowo. Jednak w teorii dopóki na FX będzie występowała zmienność, a rynek nie będzie leciał przez rok w konsoli 50 pips bokiem to strategia powinna działać. Moja strategia nie wymaga żadnych wskaźników, żadnych przewidywań, wymaga jedynie zmienności. Uważam to za rozsądne rozwiązanie ograniczające liczbę zmiennych wpływających na decyzje o otworzeniu pozycji i jej ewentualnym powodzeniu.

Co do samego EA. Mogłoby go nie być. Wszystko to co robi robot, mógłbym robić ręcznie siedząc przy komputerze. Mógłbym nie mieć nawet otwartego wykresu, tylko wklepywać ręcznie zlecenia w oknie zleceń. EA znalazłem w internecie, pierwotnie miało chyba służyć do innych celów, ale okazało się, że da sie je doskonale zaadaptować do moich potrzeb.
Używam go dlatego, bo daje mi możliwość nie siedzenia przy wykresach i robienia w tym czasie czegoś innego. Pracowania, uczenia się - mogę duplikować czynności oszczędzając czas.

Wspomniałeś o optymalizacji - nawiązując do tego.
Nie należy także zapominać, że moje podejście do rynku jest zupełnie inne niż ogólnie znane i pojmowane. O ile w przypadku opierania się na analizie technicznej, wskaźnikach, poziomach S/R, liniach trendu rzeczywiście może wystąpić problem z optymalizacją, tak uważam że w przypadku mojej strategii ma to wpływ, ale nie aż tak duży jak w przypadku tradycyjnego podejścia do rynku.

Tak poza tematem: często mam problem z przelewaniem myśli na papier. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś z mojego posta, lub masz jakieś dodatkowe pytania, pisz :564:
Obrazek

Dadas

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Dadas »

Analizując wejścia z twoich obrazków, to rzeczywiście nie ma tam żadnego sensu.
Nie są one ani dobre, ani optymalne.
To oznacza, że opierasz swoją strategię na zasadzie rzutu monetą, może z lekkim
czynnikiem informacji o potencjalnym zasięgu dziennym.

Rzeczywiście, taka gra to strategia bez strategii.
Na zasadzie prawdopodobieństwa i stosunku RR.

Rzeczywiście, EA do tego nie jest potrzebny ani wykres,
bo nie ma żadnego znaczenia co zrobisz. Jakie zlecenie otworzysz.
Tylko trzeba odpowiednią ilość zleceń otworzyć.

Ale jednak kierunki są raczej ogólnie zachowane, więc
jakieś założenia w tym EA muszą być co do L czy S.
To jest ten czynnik, który ci może pomóc, ale bez tego,
rzucanie monetą nie wyjdzie na plus.

Gdybyś otwieral pozycje na oślep, obojętnie jak, to byś nie
zyskiwał w ogólnym rozrachunku. Próbowałem i to. Nie działa.

Pewna strategia jest jednak w tym zawarta, w EA ona już jest
i to jest ten czynnik analizy technicznej. Ty jej nie robisz, ale EA
ma założenia co do otwarcia S albo L. Ty realizujesz moją koncepcję
EA wspartego ludzkim czynnikiem, czyli tą niańką, o której piszesz.

Po pierwsze, odpalasz EA tylko na czas określony, nie leci cały czas.
Zamykasz, także niezamknięte pozycje, których EA nie zrealizował.
I kombinujesz z TP i SL pod dzienny zasięg.

Czyli zakładasz pewne czynniki - parametry, odpalasz EA i liczysz na
silniejszy ruch w tych kilku godzinach pracy EA.

Zakładając, że EA otworzy pozycję zgodnie z trendem, to jesteś wygrany.
Tracisz pozycje, które nie zaliczyły TP, bo założenia masz błędne.
Jeżeli zakładasz zasięg dzienny, to określ poziom ceny, do którego cena może dojść,
i TP nie może być np. 60 Pipsów, bo EA otwiera pozycje np. niżej też i wtedy
60 Pipsów jest poza zasięgiem. Powinien być jakiś współczynnik liczący TP względem ceny wyjścia.

Tracić powinieneś tylko na pozycjach otwartych pod prąd, bo takie też widać na twoich obrazkach.

Droga środka - to jest dobra droga.

Awatar użytkownika
Patyk89
Gaduła
Gaduła
Posty: 195
Rejestracja: 28 lis 2010, 21:28

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Patyk89 »

Podsumowanie dnia 22.02.2012

EURUSD: -5pips
GBPUSD: -145pips
USDJPY: -82pips

Razem: -232pips

Dzisiaj słabo. Słabe dzienne zmienności (patrząc na świece D1) skutkują stratami.

Pozdrawiam!
Obrazek

Dadas

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Dadas »

Generalnie, handel na FX jest prosty.
W Day Tradingu kłopotem jest ustalenie trendu na dziś.
Nie zawsze trend jest jednokierunkowy w danym dniu.
Często jest tam i z powrotem, i tu jest kłopot.

Kiedy trend jest silny, trwa czasem kilka dni, wtedy jest prosto.
Tylko nie trzeba kombinować i z trendem iść.

I potencjalne momenty zwrotu większych trendów, wtedy łatwo o pomyłkę, bo
widzimy, że idzie L, ale i S nie puszcza jeszcze.

I wtedy ten SL - ile ma być, żeby się nie wkurzać, że zrealizowało SL,
a cena potem poszła tam, gdzie chcieliśmy.

Z tym walczymy my, wojownicy FX.

Dadas

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Dadas »

Patyk89 pisze:Podsumowanie dnia 22.02.2012

EURUSD: -5pips
GBPUSD: -145pips
USDJPY: -82pips

Razem: -232pips

Dzisiaj słabo. Słabe dzienne zmienności (patrząc na świece D1) skutkują stratami.
Bo twój EA założył L, a było L tylko potem S.
I tu kłania się to, o czym pisałem wyżej.

Gra na silnym trendzie zawsze wychodzi, nawet dla EA.
Gdy trend konsoliduje, wszystko daje w łeb.
I nie ma tu zasady, oprócz tej, że nie powinno się wtedy otwierać, chyba że wiesz, co robisz.

Awatar użytkownika
Patyk89
Gaduła
Gaduła
Posty: 195
Rejestracja: 28 lis 2010, 21:28

Re: Alternatywne podejście do spekulacji.

Nieprzeczytany post autor: Patyk89 »

Podsumowanie tygodnia 18-22.02.2012

EURUSD: +6pips
GBPUSD: +609pips
USDJPY: -12pips

Razem: +603pips

Pierwszy tydzień grany bez żadnych zmian
Tydzień szczęśliwie zakończony na plus. Bohaterem kabel. Gdyby nie mój błąd, wynik mógłby być o kilkadziesiąt pips lepszy.
Na EURUSD można by się pokusić o trochę lepszy wynik. Tak o kilkadziesiąt pips.
USDJPY cały tydzień słaba zmienność, więc wynik jest w miare ok.
Przyszły tydzień także będzie grany bez żadnych zmian.

Jeżeli dotrwam do marca, i nie zbańcze w tym czasie, zacznie się dodatkowo pojawiać mini-metryczka/mini-statystyki tygodniowe i miesięczne. Ale to "odległa" wizja :roll:

Pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu :564:
Obrazek

ODPOWIEDZ