Quantitative Trading

[reptile]

A co w takim razie z tymi wszystkimi osobami propagującymi hasło: "Keep It Simple ! " ??

Wciąż grają na mt4 i zbierają na jacht

[matka]

A co w takim razie z tymi wszystkimi osobami propagującymi hasło: "Keep It Simple ! " ??

Ta zasada zawsze obowiązuje. Zwróć uwagę, że gdy już jakiś materiał opanujesz, staje się on dla Ciebie prosty Czegoś do podejmowania decyzji jednak potrzebujesz, jednym łatwiej jest wykorzystać gotowe matematyczne równanie, innym intuicję, każdy ma swoją wizję prostoty.

[StudenTM84]

Jako że sam jestem zwolennikiem królowej nauk w traydingu dodam parę groszy od siebie

aktualnie uczę się zaawansowanych metod prognostycznych - fraktale,

Fraktalami się w sumie nie zajmowałem ale nie wiedziałem, że to jest "metoda prognostyczna"... - czy możesz trochę to rozwinąć (zastanawiam się czy dobrze Cię zrozumiałem).

'uczace sie' sieci neuronowe jak to powiedział mój doktor-mentor od statystyki - przeżytek, teraz używa się modeli ARIMA itp. (SPSS liczy takie modele)

Hmm, zdaje się, że modele ARIMA były znacznie wcześniej od SSN. Poza tym z tego co mi wiadomo prognozowaniem na rynkach finansowych zajmuje się ekonometria finansowa, która raczej preferuje modele typu (G)ARCH. Modele typu AR,ARMA i ARIMA to takie wprowadzenie to tych bardziej rozbudowanych modeli . Poza tym z moich badań wynika, że najlepsze rezultaty prognostyczne dają właśnie sieci neuronowe (a konkretniej rekurencyjna Elmana). Fakt, że nie były to jakieś bardzo zaawansowane badania ale różnica w wyniku była dość znacząca. Warto również zauważyć (przypomnieć), że inwestora/spekulanta nie interesuje wysokość ceny, jaka będzie za godzinę/dzień/inny okres a jedynie jej zwrot (czy wzrośnie lub spadnie). Dlatego nawet jeśli modele typu ARIMA czy (G)ARCH dają podobne (lub nawet lepsze) wyniki niż sieci neuronowe to ich możliwości przewidywania zmiany ceny są bardzo ograniczone w porównaniu do SSN. Modele typu (G)ARCH dobrze sprawdzają się np. do zarządzania ryzykiem ale to już inna kwestia.

Jeśli chodzi o narzędzia to ostatnio zaciekawiły mnie modele zrandomizowane ale ostatnio mam mało czasu na zabawę z nimi i jeszcze ich nie do końca zgłębiłem . Poza tym zacząłem pisać własną stronę, w której właśnie planuję podzielić się swoją wiedzą z tej tematyki a przy okazji samemu się czegoś nauczyć
Pozdrawiam

[pieczarko]

No widzę, że jest tu parę interesujących osób


aktualnie pisze program w R, prognozowanie na okres N+1, gdzie N to liczba obserwacji (linearyzacja trendu potęgowego[tak kształtują się dane]), wrzucenie prognozy do symulacji montecarlo przemieli mi to 10 000x i będę robił analizy ex post, jak to się wszystko zachowuje. tzn jaka jest wariancja prognozy modelu potęgowego po uliniowieniu ( tam dochodzą rozkłady normalne) - obiecuje, że zamieszczę wyniki

Do tego w wolnej chwili mam zamiar męczyć tęższe głowy mojej uczelni, na tematy prognozowania.

[Dakhr]

Zajmowalem sie troche Sieciami Neurnowymi i musze stwierdzic ze problem z zsatosowaniem NN polega glownie na doborze danych wejsciowych tzn jak bedziesz mial smiecie na wejsciu to otrzymasz smieci na wyjciu, takich wad nie maja Algorytmy Genetyczne ktorymi aktualnie sie zajmuje. Maja one ta zlete ze za dane wejsciowe bierzemy np n ilosc indykatorow ,zakladamy sobie np a priori jakis SL i TP i GA znajdzie nam najbardziej statystycznie skuteczny system tranzakcyjny(dla mnie skuteczny pod wzgledem max zysk -najnizszy drawdown przy jak najwyzszej liczbie tranzakcji czyli jest to moja funkcja fitness)oczywiscie na danych historycznych. Aktualnie testuje nastepujaca HIPOTEZE jesli AG znajdzie skuteczny system tranzakcyjny na danych historycznych to system ten bedzie "jakis" czas skuteczny w foward testach.W tym momencie problemem jest :
1.odnalezienie czasu po jakim system traci skutecznosc.
2.poprawienie RR ratio i MM
Ad 2.Zakladam ze system jest skueczniejszy niz losowe (>50%)wejscie i probuje znalezc metode zamykania pozycji oraz MM w przypadku "losing streaks"Ostatnia moja taka proba jest opisana w moim dzienniku.
PS. Bezprzeczna zaleta AG jest to ze nie musze KOMPLETNIE skupiac sie na sygnalach wejscia, poniewaz robi to za mnie komputer , a skoncentrowac sie na nie mniej waznych aspektach jak zamykanie pozycji i zarzadzanie wielkoscia pozycji.

Dodano po 35 minutach:

Jeszcze mala uwaga odnosnie do systemow tranzakcyjnych,Pamietajcie !!! najwazniejsze w doskonalym systemie tranzakcyjnym jest wg mnie risk to reward ratio RR czyli stosunek zarobku na zaryzykowany 1$ tranzakcji ,idealem jest RR>2(czyli wiecej niz 2$ na zaryzykowanego dolara).ZAPOMNIJCIE !!! o skutecznosci typu 70% i wicej w przypadku systemow tranzakcyjnych.PAMIETAJCIE o RR i tu wspomne system naszego Tigr3r jak na razie ma on skutecznosc statystyczna(50%) za to RR wyglada pieknie Jak jest w stanie utrzymac ten wskaznik tak wysoko jak obecnie przez wiecej niz 6 miesiecy to chyle czola. Moj system w tej chwili jest wstanie uzyskac 1.3 -1.6 dolara zysku na zaryzykowany dolar.
PS.Martwi mnie to ze wiekszosc poczatkujacych traderow probuje skalpingu !!! z barzo niskim SL 10-30 i nawet mniejszym !! TP 10 max 20 to jest finansowe samobojstwo!!! Skalping wedlug mnie jest zarezerwowany tylko dla wybitnie uzdolnionych traderow lub tylko takich ktorzy "zjedli zeby" na forex w czasie wieloletnich "bojow" na tym rynku i wyczysczeniem kilku kont do zera , i maja wieloletie doswiadczenie, gdyz malo kto z nas zwyklych szaraczkow jest w stanie urzymac taki poziom samodyscypliny jaki towarzyszy skalpingowi.
Ja juz kilka lat probuje osiagnac sukces na tym rynku i moj aktualny system jest wynikiem kilkuletnich doswiadczen(w tym czasie wyzerowalem tylko jedno konto real na zaledwie 5000 PLN )

[BAQ]

Kolega BAQ ma z tego co pisze 6 mies doświadczenia w tej materii. Może mógłbyś się podzielić jakąś wiedzą z tego zakresu. W sumie jesteś przyczyną tego wątku to warto by było coś (jako twórca) twórczego wnieść?
Czy stosowałeś (jeśli tak to jakie) metody z wyższej półki?

Jestem przyczyną, a nie twórcą. W sumie ten wątek został niejako na mnie wymuszony i tak jak już napisałem na samym początku, nie przygotowałem się na prezentację swoich dokonań w omawianym zakresie. Mogę teraz skrobnąć parę rzeczy, prawdopodobnie w dużej mierze będzie to chaos

Co do twórczych rzeczy. Okazuje się, że wcale nie w komplikacji tkwi pies pogrzebany. Czasem proste metody przynoszą dobre rezulaty, trzeba tylko odpowiednio spojrzeć na sprawę.

Nie wiem na ile twórcze jest to, ale zachęcam do przyglądnięcia się tym wskaźnikom:
Pomocniczy - http://dl.dropbox.com/u/370821/Forex/BQD%20-%20Base.ex4
Właściwy - http://dl.dropbox.com/u/370821/Forex/BQD%20-%20SM.ex4

Zmiana koloru SM oznacza sygnał kupna/sprzedaży. Proponuję ustawienie stosunku short/long jak 1/3 - 1/4. Smothing eliminuje część fałszywych sygnałów, ale też opóźnia właściwy sygnał. Przy ustawieniu 10 jest nawet ładny wykres

Jest to rodzaj oscylatora bazującego na dynamice zmiany cen. Ta wersja ma wbudowany czynnik wygładzający w postaci wskaźnika ATR.

Dodano po 9 minutach:

A co w takim razie z tymi wszystkimi osobami propagującymi hasło: "Keep It Simple ! " ??

Ostateczny system może być prosty jak budowa cepa. Dochodzenie do tego to już zupełnie inna historia. Tysiące godzin obliczeń, optymalizacji i poszukiwań, dziesiątki przerobionych funkcji i gigabajty przetworzonych danych

[green7]

hmm green7 risk/ratio nie jest Ci potrzebne do wyliczenia sharpe ratio.
To jest relacja twoich średnich zwrotów do odchylenia standardowego tych zwrotów. Z tym że należy pamiętać średnie zwroty pomniejszone są o zwrot z inwestycji "risk free". Wszystko wygląda tak prosto z tego co pamiętam

No tak - ale przecież nie pisałem, że do wyliczenia SR potrzebne mi RR. Miałem na myśli, że czasem nawet RR (znacznie bardziej znane od SR) nie ma "prawa bytu" ze względu na to jak system działa. I w moim wypadku właśnie tak jest - ani shape ratio ani risk/reward nie są odpowiednimi miarami do wyników systemu. Więc ich nie znam

Fraktalami się w sumie nie zajmowałem ale nie wiedziałem, że to jest "metoda prognostyczna"... - czy możesz trochę to rozwinąć (zastanawiam się czy dobrze Cię zrozumiałem).

Fraktale to można rzec podstawy teorii chaosu. Raczej nie nazwałby ich "metodą prognostyczną" i autorowi pewnie nie o to też chodziło.

Zajmowalem sie troche Sieciami Neurnowymi i musze stwierdzic ze problem z zsatosowaniem NN polega glownie na doborze danych wejsciowych tzn jak bedziesz mial smiecie na wejsciu to otrzymasz smieci na wyjciu, takich wad nie maja Algorytmy Genetyczne ktorymi aktualnie sie zajmuje. Maja one ta zlete ze za dane wejsciowe bierzemy np n ilosc indykatorow ,zakladamy sobie np a priori jakis SL i TP i GA znajdzie nam najbardziej statystycznie skuteczny system tranzakcyjny

Znajdzie albo i nie znajdzie. AG to tylko metoda przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. Może coś znaleźć ale wcale nie "musi" Jak rozwiązujesz problem utrzymania zróżnicowania populacji w AG ? W tego typu poszukiwaniach AG może łatwo pójść złą ścieżką - przykładowo jeden z wskaźników podanych na wejściu będzie dawał znacząco lepsze prognozy niż inny. Wtedy populacja AG zacznie być dominowana genami pochodzącymi z osobników reprezentujących to jedno konkretne, wcale nie najlepsze rozwiązanie. Innymi słowy AG znajdzie lokalny szczyt i na nim poprzestanie ....
Choć oczywiście nie wiem co kodujesz w chromosomie i dajesz na wejściu AG - to są pojedyncze wskaźniki czy bardziej złożone struktury ?

PS.Martwi mnie to ze wiekszosc poczatkujacych traderow probuje skalpingu !!! z barzo niskim SL 10-30 i nawet mniejszym !! TP 10 max 20 to jest finansowe samobojstwo!!! n Skalping wedlug mnie jest zarezerwowany tylko dla wybitnie uzdolnionych traderow lub tylko takich ktorzy "zjedli zeby" na forex w czasie wieloletnich "bojow" na tym rynku i wyczysczeniem kilku kont do zera , i maja wieloletie doswiadczenie, gdyz malo kto z nas zwyklych szaraczkow jest w stanie urzymac taki poziom samodyscypliny jaki towarzyszy skalpingowi. Rolling Eyes

Zupełnie nie masz racji i nawet potrafiłbym to udowodnić Kto powiedział, że skalpować nie może automat? Zresztą daleko nie szukając: taki stomper toż to przecież w sumie skalper i radził sobie dobrze ....

[StudenTM84]

Fraktale to można rzec podstawy teorii chaosu. Raczej nie nazwałby ich "metodą prognostyczną"

no właśnie

Zajmowalem sie troche Sieciami Neurnowymi i musze stwierdzic ze problem z zsatosowaniem NN polega glownie na doborze danych wejsciowych tzn jak bedziesz mial smiecie na wejsciu to otrzymasz smieci na wyjciu, takich wad nie maja Algorytmy Genetyczne ktorymi aktualnie sie zajmuje. Maja one ta zlete ze za dane wejsciowe bierzemy np n ilosc indykatorow ,zakladamy sobie np a priori jakis SL i TP i GA znajdzie nam najbardziej statystycznie skuteczny system tranzakcyjny(dla mnie skuteczny pod wzgledem max zysk -najnizszy drawdown przy jak najwyzszej liczbie tranzakcji czyli jest to moja funkcja fitness)oczywiscie na danych historycznych.

Brzmi to trochę jak używanie "optymalizacji" w testerze strategii w MT4 , z tego co się orientuję tam również są AG, które optymalizują twoje ea pod kątem doboru parametrów, a funkcją celu może być np. końcowy zysk... anyway
Zacznę może od tego, że problem z doborem danych występuje praktycznie zawsze... Czytałem trochę o AG chociaż bardziej pod kątem optymalizacji wag w SSN (niestety szybko się zniechęciłem zostający przy metodach gradientowych)...
Natomiast jeśli dobrze Cię zrozumiałem to celem Twojego systemu jest właśnie dobór optymalnych narzędzi (wskaźników) z jakiejś ich grupy przy pomocy AG. Pytanie tylko jakie narzędzia wrzucić do tego Twojego programu? (przecież AG również muszą z czegoś wybierać).
Chciałem również zauważyć, że AG mogą być wykorzystywane z powodzeniem z i w SSN. Po pierwsze mogą służyć właśnie do doboru zmiennych wejściowych do sieci - przykładowo mamy 100 zmiennych a celem AG jest dobór 10 z nich (optymalnych) a po drugie możemy wyznaczyć wagi przy pomocy AG. Osobiście nie kwestionuję skuteczności AG jednak nie podobają mi się różne założenia przy ich stosowaniu...

PS.Martwi mnie to ze wiekszosc poczatkujacych traderow probuje skalpingu !!! z barzo niskim SL 10-30 i nawet mniejszym !! TP 10 max 20 to jest finansowe samobojstwo!!!

hmm, ja uważam, że SL na poziomie 30 jest w sam raz do tego nie nazwałbym skalpingiem systemu, który ma TP = 20... (z tego co mi wiadomo skalping charakteryzuje się dużym SL-em i bardzo mały TP typu TP<<10 chociaż nie jestem jego zwolennikiem).

Jak już jesteśmy w temacie to chciałem podkreślić, że AG, SSN, ARIMA, MA, RSI itd. to tylko narzędzia mniej lub bardziej zaawansowane natomiast końcowy rezultat naszego ea zależy od całego systemu na który składa się m.in. zarządzanie sygnałami, które otrzymujemy z wybranych narzędzi, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem (MM) itd. Użycie AG lub SSN nie gwarantuje sukcesu bo można równie dobrze stworzyć lepszy system oparty jedynie na MA i/lub RSI... Przede wszystkim trzeba wiedzieć czym jest to coś co się wykorzystuje i jak to coś działa. Używanie czegoś bez posiadania wiedzy na jego temat przypomina korzystanie z kompasu przez małpę w zoo, która tęskni za dżunglą... Możemy dać jej nawet klucz do klatki i bilet lotniczy (I klasa ofc ) do "domu" ale wątpię, żeby dostała się chociaż do parku obok...

Ostateczny system może być prosty jak budowa cepa. Dochodzenie do tego to już zupełnie inna historia. Tysiące godzin obliczeń, optymalizacji i poszukiwań, dziesiątki przerobionych funkcji i gigabajty przetworzonych danych

no właśnie...

[green7]

Natomiast jeśli dobrze Cię zrozumiałem to celem Twojego systemu jest właśnie dobór optymalnych narzędzi (wskaźników) z jakiejś ich grupy przy pomocy AG. Pytanie tylko jakie narzędzia wrzucić do tego Twojego programu? (przecież AG również muszą z czegoś wybierać).

Zapewne idea jest taka: wrzucasz do AG wszystko. Co tylko nawinie pod rękę. Resztą powinien zająć się AG wyszukując w tym co wrzuciłeś jakieś obiecujące kombinacje. Jeśli odpowiednio skonstruujesz AG to będzie on w stanie nawet określać złożone punkty wejścia (w stylu np: MA 5 przecina MA 30, RSI powyżej 70, MACD przecina 0 itd).
Kiedyś mam zamiar się do tego zabrać - ale wymaga to sporo pracy, brak do tego narzędzi, na początek należałoby napisać własny tester ...

[StudenTM84]

Zapewne idea jest taka: wrzucasz do AG wszystko. Co tylko nawinie pod rękę. Resztą powinien zająć się AG wyszukując w tym co wrzuciłeś jakieś obiecujące kombinacje.

to trochę brzmi jak definiowanie SSN jako czarnej skrzynki, która wypluwa jakiś wynik... (niezbyt to pomaga w zrozumieniu ). Tak jak pisałem wcześniej - ja zajmowałem się AG jedynie przy problemach optymalizacji wag w SSN - nie interesowały mnie inne możliwości wykorzystania tego algorytmu, chociaż zdaję sobie sprawę, że takie istnieją .

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że można tworzyć własne narzędzia to użycie słowa "wszystko" jest dość nazwijmy to "nieodpowiedzialne" ...

Jeśli odpowiednio skonstruujesz AG to będzie on w stanie nawet określać złożone punkty wejścia (w stylu np: MA 5 przecina MA 30, RSI powyżej 70, MACD przecina 0 itd).

hmm... właśnie zaczęło mi coś świtać jak można byłoby stworzyć taki program o którym Ty piszesz jednak z kilkoma uwagami - m.in. że użycie "wszystkich" możliwych zmiennych a do tego dodatkowo wprowadzając jeszcze innych warunków (właśnie typu RSI powyżej jakiejś granicy) jest bez sensu... Chociaż zaczynam rozumieć jak coś takiego stworzyć i przy dobrym podejściu chyba ma to sens