BAQ pisze:Pytanie kontrolne, kto zna "sharpe ratio" swojego systemu?
O widzisz. Super pytanie. Ale zdaje się, że tutaj na początek powinieneś zapytać "kto wie co to jest sharpe ratio".
Osobiście przyznaję się bez bicia: ja nie znam.
Ba. nie znam nawet dokładnego R/R (risk/revard) swojego systemu .... bo jest to niemożliwe. Dlaczego ... a widzisz: teoria a praktyka to 2 różne sprawy i czasem proste wydawałoby się rzeczy nie są takie proste.
Bo jak obliczyć r/r ratio w sytuacji gdy system często gra na newsach, kiedy broker rozszerza minimalny poziom stop level (np. z 5 pipsów do 60), system zawiera "bezpieczniki" starające się w niekorzystnych przypadkach zamknąć pozycję zanim osiągnie SL (co może się nie udać bo requoty i opóźnienia), a na dodatek docelowa cena po której chcemy zamknąć pozycję nie jest jeszcze dokładnie znana gdy ją otwierasz ...
W symulatorze nie ma takich problemów - wszystko będzie wyglądać ładnie, będą wchodzić "natychmiast" i mieć malutki stop level ....
Oczywiście nie mówię, że taka wiedza jak sharpe ratio, rr nie jest ważna. Jest ale to zależy od systemu i ... i tego ile on zarabia. Większość użytkowników forum w momencie gdy ich system osiąga skromne 50% miesięcznie/tygodniowo/dziennie (do wyboru wedle potrzeb) zaczyna olewać tego typu obliczenia
BAQ pisze:
Sam jakiś czas temu dla zabawy napisałem system, który grał na wigu. Podejmował decyzje kupna i sprzedaży na początku sesji, na podstawie układu świeczek, jaki był przez ostatnie 3 dni. Układ ten był przepuszczany przez dane historyczne. Jeśli układ taki znaleźliśmy w historii 50 razy i 30 razy po jego zaistnieniu ruch poszedł w górę, to otwieraliśmy długą.
W którejś z książek widziałem podobne podejście. Badano "wzorce" na poziomie dni tygodnia. Tzn. Jeśli np. cena akcji w poniedziałek i wtorek spadała to historycznie rzecz biorąc było powiedzmy 57% prawdopodobieństwa że wzrośnie w środę.
W ten sposób liczono wszelkie możliwe kombinacje i określano najlepsze z możliwych wzorców. Też próbowałem to zastosować ale marnie mi wyszło. Tym niemniej metoda może mieć potencjał. Ale jeśli już trzymać się Twojego przykładu: to dlaczego wchodzić gdy było 50:30 ? .... może należałoby poszukać optymalnej proporcji w historii ?
BAQ pisze:Blog też, ale metody o których piszesz, albo przeszły mi koło nosa, albo uznałem, że nie są na tyle ciekawe
Jest tam parę tematów. Ot choćby sezonowość spreadu, czy ogólnie sezonowość (np. kontraktów na gaz/ropę). Takie rzeczy w sam raz nadają się do "kwantyfikowania" i ich wyszukiwania przez komputer.
) przy okazji dyskusji o teorii chaosu .. jakoś nie było zainteresowanych ...
za pomoc w tych i innych sprawach 
