green7 pisze:BAQ pisze:wow, już dostałem swój własny temat
No problem mogłeś sam taki założyć
mogłem, ale szczerze mówiąc, nie uważam, żebym był w odpowiedni sposób przygotowany na dyskusję na odpowiednim poziomie, no ale spróbujmy
green7 pisze:
A co do tematu - to chciałeś sobie tylko o tym pogadać czy może masz jakieś konkretne osiągnięcia, dokonania itd ...
Przez ostatnie 4-5 miesięcy poświęciłem tematowi bardzo dużo czasu. Okazuje się niestety, że bazując na skrawkach materiałów, ciężko złożyć wszystko do kupy. Udało mi się porozmawiać z programistami, którzy zawodowo zajmują się pracą w hedge fundach i wyciągnąć od nich trochę wiezdy tajemnej.
green7 pisze:
Czytałeś może np. blog niejakiego epchana ? Jest tam kilka interesujących metod ...
Czytałem jego ksiażkę (
http://www.amazon.com/Quantitative-Trad ... 978&sr=8-1) - szczerze mówiąc jedyną, którą znalazłem, przystępną "dla ludu"
Blog też, ale metody o których piszesz, albo przeszły mi koło nosa, albo uznałem, że nie są na tyle ciekawe
Niemniej jednak bardzo ciekawe wydaje mi się, że pan ten przedstawia Matlab jako swoje główne narzędzie pracy
, wspomina też na swoim blogu o programie o nazwie "R". Dowiedziałem się, że większość quantów właśnie z "R" głównie korzysta do analiz i badań.
Dodano po 6 minutach:
vindemiatrix pisze:
Tak całkiem serio to moja "teoria" na temat rynków opiera się na analizie statystycznej ale póki co z braku czasu na trading i badania cały czas coś się sypie opóźnia. Z wielką przyjemnością podzielę się z forumowiczami tym co już mam jeśli tylko temat się rozwinie.
Niestety temat rzeka i faktycznie, wymaga WIELE badań.
Sam jakiś czas temu dla zabawy napisałem system, który grał na wigu. Podejmował decyzje kupna i sprzedaży na początku sesji, na podstawie układu świeczek, jaki był przez ostatnie 3 dni. Układ ten był przepuszczany przez dane historyczne. Jeśli układ taki znaleźliśmy w historii 50 razy i 30 razy po jego zaistnieniu ruch poszedł w górę, to otwieraliśmy długą.
To taka zabawa była, bez zaawansowanego MM, ale dawała rezultaty lepsze niż losowe otwieranie pozycji (to taki mój test placebo).
W każdym razie na podstawie badań tego typu można określić najlepsze dni, najlepsze godziny do handlu itd. itp. Zawsze zwiększy to efektywność ostatecznego systemu o parę %
Dodano po 6 minutach:
luktom pisze:
Odpowiedź jest bardzo prosta: ile procent społeczeństwa zna "matematykę wyższą" lub ma tyle samozaparcia, żeby się jej uczyć?
Odpowiedź trafiona. Pozostaje jeszcze jeden problem. Na studiach informatycznych miałem całki, różniczki i inne tego typu rzeczy, ale nigdy nikt nie powiedział mi, że to będzie do czegokolwiek potrzebne. Olewałem temat oprócz niezbędnego minimum i całkiem dobrze mi się z tym żyło.
Aż do czasu gdy analizując pewną metodę tradingu usłyszałem, że całki z krzywej gaussa początkowej i końcowej mają być takie same a ja mam znaleźć funkcję przekształcającą
. Zajęło mi trochę czasu pozbieranie sie do kupy po takim tekście
Teraz często biorę tablice matematyczne i główkuję
Dodano po 5 minutach:
7087822 pisze:temat dośc ciekawy , chciabym aby ktos poświecił więcej czasu i opisał wgłębniej ten temat albo pokierował do żrudła gdzie można znaleźć takie informacje .
nie ma sprawy, chcesz to w twardej oprawie z dostawą do domu ?
A tak poważnie. Na początek dobra jest książka pana EP Chana (link powyżej) i jego blog.
Pytanie kontrolne, kto zna "sharpe ratio" swojego systemu?
