Mam pewien problem: czytałem na kilku forach że zajęcie pozycji na parze A/B to to samo co short na parze A/D i long B/D?
Wydaje mi się że nie bo np. jeśli dobierzemy loty tak aby 1pips na A/D= 1pips na B/D to zawierając pozycje long i short zarabiamy w 2 sytuacjach przykład:
A=40 D=100 (short) B=80 D=100(long) kurs A/B=0.5
gdy kurs sie zmieni A=20 B=70 kurs A/B= 0.28 -spadł. A my zarobiliśmy 10 pips
gdy kurs się zmieni A=80 B=150 kurs A/B = 0.533 -wzrósł!.A my zarobiliśmy: -40+50=10 pipsów.
Zatem ten przykład by dowodził że zajęcie pozycji na np. GBPJPY i CADJPY to nie to samo co zajęcie pozycji na GBP/CAD jak w tym wątku prawie wszyscy stwierdzili (http://forex-nawigator.biz/forum/korela ... 23348.html)
Myśle że przedstawiłem matematyczny dowód tego ale proszę o potwierdzenie bo może się mylę?
Korelacja par walutowych
Re: Korelacja par walutowych
A skąd sobie wymyśliłeś akurat takie wielkości zmian A i B ?oiro pisze:Mam pewien problem: czytałem na kilku forach że zajęcie pozycji na parze A/B to to samo co short na parze A/D i long B/D?
Wydaje mi się że nie bo np. jeśli dobierzemy loty tak aby 1pips na A/D= 1pips na B/D to zawierając pozycje long i short zarabiamy w 2 sytuacjach przykład:
A=40 D=100 (short) B=80 D=100(long) kurs A/B=0.5
gdy kurs sie zmieni A=20 B=70 kurs A/B= 0.28 -spadł. A my zarobiliśmy 10 pips
gdy kurs się zmieni A=80 B=150 kurs A/B = 0.533 -wzrósł!.A my zarobiliśmy: -40+50=10 pipsów.
Zatem ten przykład by dowodził że zajęcie pozycji na np. GBPJPY i CADJPY to nie to samo co zajęcie pozycji na GBP/CAD jak w tym wątku prawie wszyscy stwierdzili (http://forex-nawigator.biz/forum/korela ... 23348.html)
Myśle że przedstawiłem matematyczny dowód tego ale proszę o potwierdzenie bo może się mylę?
Jeśli przyjmiemy w uproszczeniu , że o kursie walut A i B decyduje zmiana wartości waluty D, to dwukrotne umocnienie D spowoduje spadek (A) 40 --> 20 i (B) 80 --> 40. Czyli wzajemna relacja A i B pozostanie bez zmian A/B = 0.5
Wynik w pipsach wygląda wtedy następująco: short A (+20) + long B (-40) = -20
Nie o pipsy tu jednak chodzi tylko o realne pieniądze. Dlatego pozycje powinny być tak dobrane żeby zmiana % A = zmiana % B. W tym przypadku wielkość pozycji A powinna być równa 2xB.
Re: Korelacja par walutowych
Kolega z forum napisał:
"
Ale GBPJPY i CADJPY, buy i sell to jest nic innego jak zajecie pozycji na gbp/cad. Kwestia jaki lot dobierzesz na jakiej parze, w tym przypadku wielkością lota wybierasz kierunek na gbp/cad.
"
Ja się z tym nie zgadzam. I dlatego podałem przyklad (to jest matematyka dlatego podalem liczby łatwe do wyliczenia) gdy kurs 3 pary raz wzrósł araz spadł a mimo to w 2 przypadkach był zysk.
Czyli wychodzi że NIE JEST to samo?
Zresztą post wyżej to potwierdza A/B sie nie zmienilo a była strata.
Czy może gdzieś się pomyliłem?
"
Ale GBPJPY i CADJPY, buy i sell to jest nic innego jak zajecie pozycji na gbp/cad. Kwestia jaki lot dobierzesz na jakiej parze, w tym przypadku wielkością lota wybierasz kierunek na gbp/cad.
"
Ja się z tym nie zgadzam. I dlatego podałem przyklad (to jest matematyka dlatego podalem liczby łatwe do wyliczenia) gdy kurs 3 pary raz wzrósł araz spadł a mimo to w 2 przypadkach był zysk.
Czyli wychodzi że NIE JEST to samo?
Zresztą post wyżej to potwierdza A/B sie nie zmienilo a była strata.
Czy może gdzieś się pomyliłem?
Re: Korelacja par walutowych
Podstawowy błąd to założenie dowolnie przyjętej zmiany A z 40 na 20 i B z 80 na 70. A i B są ze sobą ściśle powiązane poprzez wartość D. Oczywiście cały czas jest to uproszczenie na potrzeby tego przykładu.
Jeśli na początku było A=40 i B=80 to po zmianie jesli A=20 to B = 40, a nie 70 jak przyjąłeś.
Jeśli na początku było A=40 i B=80 to po zmianie jesli A=20 to B = 40, a nie 70 jak przyjąłeś.
Re: Korelacja par walutowych
to nie jest bład taka sytuacja może być bo korelacja nie jest 100%!
Nie chodzimi o szczegóły ale o odp. czy warto 'hedgowac' dwie pary A/D i B/D. A nie zawierać trans na A/B i ten przyklad wydaję mi się że to pokazuję. Jeśli się myle to napisz dlaczego?
Nie chodzimi o szczegóły ale o odp. czy warto 'hedgowac' dwie pary A/D i B/D. A nie zawierać trans na A/B i ten przyklad wydaję mi się że to pokazuję. Jeśli się myle to napisz dlaczego?
Re: Korelacja par walutowych
Jeśli kupiłeś GBPJPY to:oiro pisze:Kolega z forum napisał:
"
Ale GBPJPY i CADJPY, buy i sell to jest nic innego jak zajecie pozycji na gbp/cad. Kwestia jaki lot dobierzesz na jakiej parze, w tym przypadku wielkością lota wybierasz kierunek na gbp/cad.
"
Ja się z tym nie zgadzam. I dlatego podałem przyklad (to jest matematyka dlatego podalem liczby łatwe do wyliczenia) gdy kurs 3 pary raz wzrósł araz spadł a mimo to w 2 przypadkach był zysk.
- kupiłeś funta, sprzedałeś jena
Jeśli sprzedałeś CADJPY to:
- sprzedałeś CAD, kupiłeś jena.
Jena zarówno kupiłeś i sprzedałeś więc nie wpływa on na Twoją pozycję. Zysk strata będzie zależna od kursu GBP i CADa. Czyli w skrócie będzie to to samo co BUY GBPCAD.
Oczywiście wszystko zależy od wielkości lotów na tych 2 parach i kursu - bo niekoniecznie jen zrównoważy się w całości. Ale raczej nie będzie miało to wpływu i otwarcie 2 pozycji nie ma sensu - bo koszty są większe.
Poza tym Twój przykład jak już koledzy zwrócili uwagę jest bez sensu.
Stosunek 3 walut zawsze jest ustalony. A/B * B/C * C/A zawsze będzie = 1 Matematyki nie oszukasz, więc nie możesz sobie dowolnie ustalać cen w przykładzie.
Green
Re: Korelacja par walutowych
no i tu jest sedno. Bo są dwie sytuacje:green7 pisze: Zysk strata będzie zależna od kursu GBP i CADa. Czyli w skrócie będzie to to samo co BUY GBPCAD.
Oczywiście wszystko zależy od wielkości lotów na tych 2 parach i kursu -
GBP bardzo spadnie
CAD trochę wzrośnie (zarabiamy na GBP/ tracimy na CAD)GBP trochę wzrośnie
CAD bardzo spadnie (tracimy na GBP/ zarabiamy na CAD)w 2 sytuacjach kurs GBP/CAD będzie różny. A przy odpowiedniej róznicy i doborze lotów w 2 sytuacjach zarabiamy tyle samo. Czy się mylę?
Re: Korelacja par walutowych
Nie wiem dlaczego akurat tak sobie to wymyśliłeś bo np. dlaczego nie GBP bardzo spadnieoiro pisze:no i tu jest sedno. Bo są dwie sytuacje:green7 pisze: Zysk strata będzie zależna od kursu GBP i CADa. Czyli w skrócie będzie to to samo co BUY GBPCAD.
Oczywiście wszystko zależy od wielkości lotów na tych 2 parach i kursu -
GBP bardzo spadnie
GBP trochę wzrośnie
a CAD bardzo wzrośnie ? 
Sprecyzuj pytanie bo nie bardzo wiem o które 2 sytuacji Ci chodzi.oiro pisze: w 2 sytuacjach kurs GBP/CAD będzie różny. A przy odpowiedniej róznicy i doborze lotów w 2 sytuacjach zarabiamy tyle samo. Czy się mylę?
Ogólnie: weź sobie zanotuj kursy bid/ask wszystkich 3 par w 2 różnych punktach czasu. Wtedy dokładnie będziesz mógł przeliczyć wsio z uwzględnieniem kosztów i się przekonać
Green
Re: Korelacja par walutowych
Nie wymyśliłem tylko podałem przykład 2 scenariuszy w których zarabiamy tyle samo choć kurs GBP/CAD będzie różny! Jest to dowód że myliłeś sie co do twierdzenia że to to samo co zawarcie pozycji bay na GBP/CAD.
Re: Korelacja par walutowych
Jeśli przyjmiemy, że są tylko 3 waluty GBP,CAD i JPY.oiro pisze:Nie wymyśliłem tylko podałem przykład 2 scenariuszy w których zarabiamy tyle samo choć kurs GBP/CAD będzie różny! Jest to dowód że myliłeś sie co do twierdzenia że to to samo co zawarcie pozycji bay na GBP/CAD.
Jeśli teraz z tego stworzysz dwie pary CAD/JPY i GBP/JPY (zakładamy, że jedynym czynnikiem mającym wpływ na zmianę ich kursów jest zmiana wartości JPY) to nie możesz zakładać, że CAD straci połowę (40->20) a GBP tylko 12,5% (80->70). Względem jena oczywiście.
Czyli taki przykład jak podałeś nie ma prawa się zdarzyć i dalsze wyliczenia są błędne.