Korelacja par walutowych

[oiro]

A wiesz co ilustruje te rozbieżności między dwoma parami, co daje nam wizualizację tych pomiarów jak bardzo pary się rozjechały ?
Cena na trzeciej parze walutowej, a dokładnie jej wykres.

No i z tym się zgadzam po części bo trzecia para to ILOCZYN czyli paraA/paraB, a nie rożnica paraA-paraB, czy 'rozjazdu' nie mozna mieżyć A-B? i czy wykres A-B nie będzie też wizualizowal rozbieżności? wlaśnie takie podejscie bylo podstawa tych rozważan.

-- Dodano: pt 16-05-2014, 15:03 --

Zgadzam się ale wspolczynnik jest rowny 1- więc blędu tu nie ma.Ale ok napiszę inaczej:

NZDUSD+x pips
AUDUSD+y pips
to zysk= x+y
kurs AUDNZD=(AUDUSD+y)/(NZDUSD+x)

oraz
Ruch rynku 2:

NZDUSD+y pips
AUDUSD+x pips
to zysk= x+y
kurs AUDNZD=(AUDUSD+x)/(NZDUSD+y)

mamy dwa rożne scenariusz, taki sam zysk, a inny kurs AUDNZD, wiec jakim cudem mógłbym zawrzeć trans rownożędną
na tej parze?

Gdzie tu jest błąd? Zalożmy x=10pips/ y=2 pips Czy jest jakas ZALEŻNOŚC pomiędzy x, a y ktorą pomijam?

Chłopie robisz od samego początku fałszywe założenia.
Nie możesz przyjąć jakichkolwiek zmian wartości x i y poza tymi, które są skutkiem zmiany USD. Na potrzeby tego przykładu zakładamy, że na wartość AUDUSD i NZDUSD nie działają żadne inne czynniki poza zmianą USD właśnie.
W związku z tym jeśli przyjąłeś pierwszy scenariusz:
NZDUSD+x pips
AUDUSD+y pips

i załóżmy że USD zmienił wartość dwukrotnie to w zalezności w którą stronę są otwarte pozycje będzie:
NZDUSD+- 2x pips
AUDUSD+- 2y pips
Natomiast nigdy x i y nie zamienią się miejscami ze sobą.
Twój drugi scenariusz nie istnieje.
Można jeszcze inaczej to podstawić.
"Zalożmy x=10pips i y=2 pips." To w takim razie y=x/5
I teraz:
Jeśli NZDUSD+x pips to AUDUSD+x/5 pips
Jakikolwiek scenariusz zmiany wartości zmiany USD skutkuje jedynie zmianą wartości 'x".
Prościej już nie potrafię.

1)Kursy tych walut nie są uzależnione TYLKO od zmian dolara - gdyby tak bylo toich korelacja wynosilaby 100%, wystarczy otworzyć mt aby zobaczyc ze NZDUSD może wzrosnąc o 10pips, a AUDUSD stracić 15pips itd i odwrotne sytuacje się też zdarzaja.

[personov]

W załączniku masz screen. Już go kiedyś wklejałem na forum. Nie pamiętam co to były za pary, ale coś z GBP i JPY.
Zobacz - badałem rozbieżności dwóch par ( wykresy świecowe ), otwierałem transakcje jak ceny się rozjeżdżały i zamykałem jak się zjeżdżały ( dwa buy na dole ). Jak się okazało to te rozbieżności to wykres na trzeciej parze ( fioletowy wykres liniowy ), a transakcje były zawarte jak cena spadła i zamykane jak cena poszła wyżej. Równie dobrze mógłbym grać na tej jednej parze patrząc, czy cena spadła, czy wzrosła. Nigdy nie masz pewności, że cena nie spadnie jeszcze niżej, albo nie wzrośnie jeszcze wyżej. Ale przecież jest to dokładnie tak samo z rozbieżnością korelacyjną - nigdy nie wiadomo, czy pary nie rozjadą się jeszcze bardziej.
Jakbyś chciał obliczać tą rozbieżność A-B to musiałbyś mieć jakiś punkt odniesienia. Jeśli użyjesz wskaźnika ( taki jak ja na wykresie, ale to jest obliczenie względne ) to różnica też będzie wyglądała jak wykres trzeciej pary ( fioletowy wykres liniowy na dole ).

[oiro]

Przecież piszę coś sensownego:)
W tym biznesie nie ma drogi na skróty. Musisz dokładnie rozumieć co robisz.
A Ty próbujesz od starych wyjadaczy wyciągnąć jakieś informacje nie mając podstawowej wiedzy.

-- Dodano: pt 16-05-2014, 15:31 --

Cena na trzeciej parze walutowej, a dokładnie jej wykres.

Dobrze napisane:)

heheh probuje jedynie obalić pewna tezę, matematyka w pewnym momencie stanela na drodzę rzeczywistosci i chcę dokladnie wiedzieć dlaczego, co do wiedzy to forexem zajmuję sie pewnie o dlużej niz Ty 'wyjadaczu':) ale tego typu polemike sobie daruję zawsze tworzyłem modele mat, dla jednej pary więc mozliwe ze czegoś poprostu banalnego nie uwzglednilem.

[JAREK67]

A wiesz co ilustruje te rozbieżności między dwoma parami, co daje nam wizualizację tych pomiarów jak bardzo pary się rozjechały ?
Cena na trzeciej parze walutowej, a dokładnie jej wykres.

No i z tym się zgadzam po części bo trzecia para to ILOCZYN czyli paraA/paraB, a nie rożnica paraA-paraB, czy 'rozjazdu' nie mozna mieżyć A-B? i czy wykres A-B nie będzie też wizualizowal rozbieżności? wlaśnie takie podejscie bylo podstawa tych rozważan.

-- Dodano: pt 16-05-2014, 15:03 --

Zgadzam się ale wspolczynnik jest rowny 1- więc blędu tu nie ma.Ale ok napiszę inaczej:

NZDUSD+x pips
AUDUSD+y pips
to zysk= x+y
kurs AUDNZD=(AUDUSD+y)/(NZDUSD+x)

oraz
Ruch rynku 2:

NZDUSD+y pips
AUDUSD+x pips
to zysk= x+y
kurs AUDNZD=(AUDUSD+x)/(NZDUSD+y)

mamy dwa rożne scenariusz, taki sam zysk, a inny kurs AUDNZD, wiec jakim cudem mógłbym zawrzeć trans rownożędną
na tej parze?

Gdzie tu jest błąd? Zalożmy x=10pips/ y=2 pips Czy jest jakas ZALEŻNOŚC pomiędzy x, a y ktorą pomijam?

Chłopie robisz od samego początku fałszywe założenia.
Nie możesz przyjąć jakichkolwiek zmian wartości x i y poza tymi, które są skutkiem zmiany USD. Na potrzeby tego przykładu zakładamy, że na wartość AUDUSD i NZDUSD nie działają żadne inne czynniki poza zmianą USD właśnie.
W związku z tym jeśli przyjąłeś pierwszy scenariusz:
NZDUSD+x pips
AUDUSD+y pips

i załóżmy że USD zmienił wartość dwukrotnie to w zalezności w którą stronę są otwarte pozycje będzie:
NZDUSD+- 2x pips
AUDUSD+- 2y pips
Natomiast nigdy x i y nie zamienią się miejscami ze sobą.
Twój drugi scenariusz nie istnieje.
Można jeszcze inaczej to podstawić.
"Zalożmy x=10pips i y=2 pips." To w takim razie y=x/5
I teraz:
Jeśli NZDUSD+x pips to AUDUSD+x/5 pips
Jakikolwiek scenariusz zmiany wartości zmiany USD skutkuje jedynie zmianą wartości 'x".
Prościej już nie potrafię.

1)Kursy tych walut nie są uzależnione TYLKO od zmian dolara - gdyby tak bylo toich korelacja wynosilaby 100%, wystarczy otworzyć mt aby zobaczyc ze NZDUSD może wzrosnąc o 10pips, a AUDUSD stracić 15pips itd i odwrotne sytuacje się też zdarzaja.

Przestań p..ć bez sensu. Przeczytaj jeszcze raz jakie założenia poczyniłem, w oczywisty sposób przekłamując rzeczywistość. Zrobiłem to tylko po to żeby ten twój pseudo dowód matematyczny w jakiś sensowny sposób uratować.
Ogólnie to masz tupet. Wiedza merytoryczna dotycząca rynku forex na poziomie wczesnej podstwówki i z jakimiś modelami matematycznymi tu wyjeżdżasz. Zdobądź najpierw podstawy i potem poruszaj takie zagadnienia na forum.
EOT z mojej strony.

[oiro]

Symulowałem ea na danych historycznych (mozliwe ze dane gdzieśmialy blad!)i sam byłem zaskoczony że w dwóch sytuacjach mialem TP. Wiem ze TEORETYCZNIE to to samo tylko nie rozumiem jednego ito nie daje mi spokoju:

teraz NZDUSD wynosi: 0,86319 jesli kurs skoczy o 20pipsow do wartości 0,86339 to ile wyniesie AUDUSD?
oraz
jesli kurs spadnie o 20pipsow do wartości 0,86299 to ile wyniesie AUDUSD?

czy ktoś z Was może mi podac konkretnie te wartosci?

Przez kilka lat gralem na ea z jedna parą wiec sorry jesli pisze cos glupiego- chcę poprostu wiedzieć dlaczego jest tak jak piszecie
-- Dodano: pt 16-05-2014, 15:55 --

heheh probuje jedynie obalić pewna tezę, matematyka w pewnym momencie stanela na drodzę rzeczywistosci

Tak jak brzoza w Smoleńsku sama wyrosła albo została może tam specjalnie postawiona?

i chcę dokladnie wiedzieć dlaczego, co do wiedzy to forexem zajmuję sie pewnie o dlużej niz Ty 'wyjadaczu':)

Być może. Mam nadzieje, że efekty też masz dużo lepsze od moich.

ale tego typu polemike sobie daruję zawsze tworzyłem modele mat, dla jednej pary więc mozliwe ze czegoś poprostu banalnego nie uwzglednilem.

Szkoda, że nie jestes dobry w te klocki. Bo z chęcią bym popracował z osobami ogarniętymi z matmy, FX-u i programowania.

a skad ty wiesz na czym gram jak i ile zarabiam, i jak znam matematyke? Masz kompleksy i musisz się dowartościowac takimi postami? jak na razie nic sensownego nie napisałes, więc prosze jak oprócz kompleksow nie masz nic do napisania to prosze nic nie pisz!

[David_Plavko]

oiro, odpowiedziałem Ci na pytanie zawarte w pierwszym poście, do tej pory go nie przeczytałeś ze zrozumieniem. Zrażasz do siebie ludzi swoja ignorancją.
Z mojej strony również EOT.

[oiro]

oiro, odpowiedziałem Ci na pytanie zawarte w pierwszym poście, do tej pory go nie przeczytałeś ze zrozumieniem. Zrażasz do siebie ludzi swoja ignorancją.
Z mojej strony również EOT.

to nie chodzi o ignorancję tylko o wątpliwość spowodowaną matematyką, czytałemTwoj post DZIĘKUJE wiem że to rownoważne teoretycznie trans, tylko chcę znać odpowiedz na prostę pytanie ktore nie daje mi spokoju:

Zawarłem przed chwilą 2 trans:

NZDUSD po cenie 0.86319 i AUDUSD po cenie 0.93658

po 10 min (real dane)
NZDUSD po cenie 0.86334 (strata 15pips) i AUDUSD po cenie 0.93609 (strata 49pips)

skąd miałem wiedzieć zawierając trans że nie będzie odwrotnej sytuacji:
NZDUSD po cenie 0.86368 (strata 49pips) i AUDUSD po cenie 0.93643 (strata 15pips)
?
i PROSZĘ o nie (nie chce się klucić poprostu nie rozumiem ataku na mnie - moze nie wziolem pod uwagę jakiegoś prostego wzoru / zasady). Przyznaje się analizuje rynek tylko matematycznie sprowadzając swoje badania do ruchu ceny stąd moze banał tego pytania, ale nie znam na nie odp.Co by wykluczało ten drugi scenariusz?
Bedę wdzięczny za konkretną odp, i przepraszam jesli kogos urazilem swoim stylem wypowiedzi.

-- Dodano: pt 16-05-2014, 16:36 --

........./quote]

Co ten post mial do tematu? ps.na giełdzie to i owszem na forexie czynnik ludzki naprawde maznikomeznaczenie:)

[oiro]

A więc przeanalizowałemsobie wszystko i mialem rację. Na pytanie z postu powyżej:

Zawarłem przed chwilą 2 trans:

NZDUSD po cenie 0.86319 i AUDUSD po cenie 0.93658

po 10 min (real dane)
NZDUSD po cenie 0.86334 (strata 15pips) i AUDUSD po cenie 0.93609 (strata 49pips)

skąd miałem wiedzieć zawierając trans że nie będzie odwrotnej sytuacji:
NZDUSD po cenie 0.86368 (strata 49pips) i AUDUSD po cenie 0.93643 (strata 15pips)
?

nikt nie dopowie bo NA NIE NIE MA ODP, a tylko ona mogłaby dowodzić ze się mylę. Blędemjest zalożenie że zawarcie pozycji na 3 parze to to samo. To przekonanie jes BLĘDNE. Dowodzi tego matematyka (A+x/B+y)!=(A+y/B+x)oraz praktyka.

Pisaliście rownieżo wspólczynniku 1, to też przemyślalem, będzie on równy 1 tylko będą inne wartosci na parze USD/AUD


Dla niedowiarków: Prosty eksperyment: podstawcie pod x i y odpowiednio 1 i 2pipsy. odpalcie 2 pozycje NZDUSD i AUDUSD i zobaczycie!Oczywiscie 1 i 2 pipsy to za mało aby bylo widac na NZDAUD, ale to dowodzi w Praktyce mojej tezy.

Mam nadzieje ze nikt już nie bedzie miec watpliwosci:)

[forexsowicz91]

oiro, widzę że stosujesz w obliczeniach przyrosty absolutne. dlaczego nie względne? To dużo wtedy wyjaśnia.
poza tym czy dobierasz wartość wolumenu do wystandaryzowanych zmian?
od dawna zajmuję się indeksowaniem i naprawdę trudno coś sensownego z tym zrobić. Szczególnie gdy jest to podstawą twojej strategii.

[green7]

Hehe green7 widzę że od kiedy stałeś się forumowym guru nic a nic się nie rozwijasz:(
Ciągle na tej samej strategii siedzisz? Brak nowych pomysłów?

A skąd wniosek:
a) że zostałem guru
b) że siedzę na tej samej strategii ?

Aktualnie to raczej siedzę na krześle - ale fakt jeśli chodzi Ci o to, że czasem nieuleczalnie chcę coś komuś wytłumaczyć - to racja. Nie rozwijam się, już dawno powinienem się nauczyć, że najczęściej to sensu nie ma

Aleco ty piszesz!!! My cały czas mowimy o parach A/C, B/C i A/B ich iloczyn NIE WYNOSI 1, abyś znowu niepisał że się myle kurs z godziny 9.05:

NZDUSD: 0.86326
AUDUSD: 0.93462
AUDNZD: 1.08257

Ich iloczyn wynosi: 0.8734

Ależ owszem. Ich iloczyn wynosi 1. No w tym przykładzie prawie jeden.

Tyle, że Ty nie wiesz jak go policzyć: zobacz na to co pisałem Ci wyżej. Mowa o iloczynie A/B B/C i C/A.
A co mamy w Twoim przykładzie ?
Zamiast ABC są A N U. Pozamieniaj sobie odpowiednio literki z wzoru powyżej i wyjdzie Ci, że chodzi o iloczyny:
A/N
N/U
U/A
Teraz porównaj 2 obrazki. Jak się dobrze wpatrzysz to zobaczysz, że coś jest nie teges .....

Podpowiedź: przyj się U/A czy aby na pewno wszystko z nim w porządku ?
Jak dojdziesz co i jak to pewnie dojdziesz też jako to łatwo naprawić, a wtedy kursy które podałeś dadzą Ci w wyniku
0,999914. Fakt nie dokładnie jeden - idealna jedynka zdarza się realnie rzadko, zwykle jest jakieś minimalne odchylenie raz w jedną raz w drugą. Co nie zmienia teorii.

Nie,ja sie pytam jaka pozycja równoważy 1lot NZDUSD i 1lot AUDUSD, jeśli to copiszesz jest prawdą to taka powinna być!

Zadam Ci jedno ....że znowu zacytuje klasyka: z*scie ważne pytanie:

- dlaczego sądzisz, że sprzedaż 1 lota NZDUSD powinieneś równoważyć sprzedażą 1 lota AUDUSD ?

Przecież, ta Twoja korelacja, której się tak trzymasz ma się nijak do tego jaką wartość ma dane dobro (tu waluta).
Przypuśćmy, że policzysz korelację np. złota z dajmy na to węgierskim forintem i wyjdzie Ci, że są niemal idealnie skorelowane (nie ważne w którą stronę). Znajdziesz moment, gdy ta korelacja się rozjedzie i otworzysz pozycję:
- kupisz 100 000 forintów
- sprzedasz .... właśnie co ? 100 000 uncji złota ?

Czy naprawdę sądzisz, że identyczne ilości to rozsądny pomysł i jak tak to dlaczego ?

To przekonanie jes BLĘDNE.

No na pewno nie to przekonanie, że nikt nie wmówi Ci, że czarne jest czarne