Problem jest taki, że matematyka jest teoretyczna (model). Nie uwzględnienie A(x),B(x),C(x) to odjęcie modelowi. Zatem twierdzenie bez parametru x jest bez sensu jeśli nie twierdzi się, że x jest równe dla wszystkich par czyli jak napisano dla A(x),B(x),C(x)
Teraz praktycznie
A(x),B(y),C(z)
..co wynikać by miało z czasów i przyjęcia, że nadane parametry zawsze są x = y = z albo są różne co wynikać by miało z systemu (matchowanie). Nie istnieje twierdzenie dla walut, że stosunek zawsze = 1 jest to założenie matematyczne (model) z racji płynnej zależności systemów handlowych nie sztywnego modelu rynku. W praktyce więc możliwe są różne sytuacje, ograniczone modelem systemu (widełki matchowania itp.. np. na CME) ale Flash crash pokazał, że różnie może być.
Faktem natomiast są nierealne warunki na mt4/5 itp.. serwerach, które przecież bronią się przed arbitrażystami, a ciąg systemów zabezpieczajacyh jest długi.. co nie oznacza, że raz na czas logika systemu się nie załamuje. Zdarza się to w skutek różnych ekspozycji u brokera, która wymusza odejście od tej logiki i przyjęcia na siebie ryzyka, że ktoś to wykorzysta.. fakty są zaś takie że w tych sytuacjach broker nic nie pozwala zrobić.. jak napisał Green.. to było dawno temu. Są też na ten temat opisy w trakcie badania rynku od strony WL przed Daro itp.. pamietam też jak zmieniał się w tej kwestii rynek ECN/STP.. CNX
Natomiast masz FX w różnych formach.. skorelowany.. cfd,fut,opcje,forward ndf, itp.. nawet model z 200walutami i n intrumentami także z btc/x w "teorii" da się zamknąć, ale opóźnienia w danych i wycenie nie dają w pełni teoretycznego modelu Ax,Bx,Cx w praktyce jest on domniemany.. jakby wymuszany przez regulatorów (uśrednienie).
Wracając zaś do teorii systemu i np. interbanku
http://forex-nawigator.biz/forum/dynami ... ml#p690307 (perspektywa losowości)
na Reuters jest już od dośc dawna opcja HFT na fx i są to ordery w mikros. Kiedyś był limit u dilerów na quotes RFQ i obowiązywał w regulaminach ACI, był to pewien standard pod system. Ale się zmienił. Mimo wszystko pytanie jakie można sobie zadawać to czy dilerzy robią arbitraz w takim razie i jest w skali HFT. Tak.. w ofercie bankow sa produkty jako strategie.. rozmowy zaczynaja się od 10-50M $ podobnie jak carry
Jakie wnioski.. broki coraz mniej robia MM na rzecz STP co wynika z ulomnosci dilerow i mozliwosci ea czy traderow, ale też pokusa wyrolowania klientow bywa nie mala.. przy tym trzeba dochowac warunkow transakcyjnych (kwotowania). Ale i tak prosciej dogadac sie w tej kwestii z dostawca.. i robic walki z mniejszym ryzykiem.. a ofert ku temu jest w bruk.. jak tez pluginow itp.
Sytuacja pokazuje jakie kuriozum ma miejsce - rynek i jego model w stosunku do regulacji i tworzenia modelu rynku ..konflikty interesów.
A demo i real to zupelnie inne modele.. także skoro autor tak owe tworzy, to zdaje sobie sprawe z ich relacji, poziomów i przemieszczeń logiki.. sądzę.
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)
