No nareszcie ktoś zrozumiał ocomi chodzi:) Odpowiadam: zrównam pozycję co do jednego pipsa za pomocą ilosci lotów tak aby 1pips PARY A = 1 pips PARY B. Wyjaśniam dlaczego:green7 pisze:Przecież, ta Twoja korelacja, której się tak trzymasz ma się nijak do tego jaką wartość ma dane dobro (tu waluta).
Przypuśćmy, że policzysz korelację np. złota z dajmy na to węgierskim forintem i wyjdzie Ci, że są niemal idealnie skorelowane (nie ważne w którą stronę). Znajdziesz moment, gdy ta korelacja się rozjedzie i otworzysz pozycję:
- kupisz 100 000 forintów
- sprzedasz .... właśnie co ? 100 000 uncji złota ?
Czy naprawdę sądzisz, że identyczne ilości to rozsądny pomysł i jak tak to dlaczego ?
Wiele osób mierzy korelację patrząc i analizując trzecią parę ale ona jest stosunkiem A/B. Jak zakładam trans. dziś to w moim ujęciu interesuję mnie tylko rozjazd. Jeśli obie pary pójdą do gory o 100pips to stan mojego konta się nie zmieni: na jednej parze zyskam 100, a na drugiej stracę 100, natomiast kurs A/B się zmieni (A+100/B+100)!=(A/B). Dlatego nie rozumiem dlaczego wszyscy się uparli że to to samo.
Jak już pisalem jak odpowiecie mi na pytanie:green7 pisze:No na pewno nie to przekonanie, że nikt nie wmówi Ci, że czarne jest czarne
Zawarłem przed chwilą 2 trans:
NZDUSD po cenie 0.86319 i AUDUSD po cenie 0.93658
po 10 min (real dane)
NZDUSD po cenie 0.86334 (strata 15pips) i AUDUSD po cenie 0.93609 (strata 49pips)
skąd miałem wiedzieć zawierając trans że nie będzie odwrotnej sytuacji:
NZDUSD po cenie 0.86368 (strata 49pips) i AUDUSD po cenie 0.93643 (strata 15pips)
?
to zmienię zdanie
