Korelacja par walutowych

[green7]

Nie wymyśliłem tylko podałem przykład 2 scenariuszy w których zarabiamy tyle samo choć kurs GBP/CAD będzie różny! Jest to dowód że myliłeś sie co do twierdzenia że to to samo co zawarcie pozycji bay na GBP/CAD.

Nie podałeś, żadnego konkretnego przykładu - tylko swoje wyobrażenie o nim.
Zobacz na wzór jaki podałem wyżej - nie MOŻESZ sobie dowolnie zakładać zmian typu że dajmy na to CAD wzrośnie o 20% a GBP spadnie o 10% a JEN o ileś tam. Matematycznie jest to niemożliwe i tak się stać nie może.

Chcesz coś udowodnić: podaj konkretne przykłady na liczbach (a najlepiej na cenach bid-ask).

[oiro]

to co piszę to jest matematyka, jest TO MOŻLIWE bo pary nie są skorelowane. Podałem przykład matematyczny, w przypadku rzeczywistości wystarczy dostosować wartości (nie będzie to oczywiście 50% tylko może 0,5%), a jesli to trudno zrozumiec to opisowo:

1senariusz:
GBP bardzo spadnie CAD trochę wzrośnie JPY - nie zmienił wartości (lub minimalnie) (zarabiamy na GBP/ tracimy na CAD)

2 scenariusz:
GBP trochę wzrośnie CAD bardzo spadnie JPY - nie zmienił wartości (lub minimalnie) (tracimy na GBP/ zarabiamy na CAD)

Czy ktoś z Was twierdzi że te scenariuszę są niemożliwe? chyba nie.
W obu scenariuszach możemy zarobic tyle samo choć wartość GBP/CAD się zmieni!

[JAREK67]

to co piszę to jest matematyka, jest TO MOŻLIWE bo pary nie są skorelowane. Podałem przykład matematyczny, w przypadku rzeczywistości wystarczy dostosować wartości (nie będzie to oczywiście 50% tylko może 0,5%), a jesli to trudno zrozumiec to opisowo:

1senariusz:
GBP bardzo spadnie CAD trochę wzrośnie JPY - nie zmienił wartości (lub minimalnie) (zarabiamy na GBP/ tracimy na CAD)

2 scenariusz:
GBP trochę wzrośnie CAD bardzo spadnie JPY - nie zmienił wartości (lub minimalnie) (tracimy na GBP/ zarabiamy na CAD)

Czy ktoś z Was twierdzi że te scenariuszę są niemożliwe? chyba nie.
W obu scenariuszach możemy zarobic tyle samo choć wartość GBP/CAD się zmieni!

Podstawowe założenie. Nie znamy sytuacji makro dotyczącej GBP i CAD, zakładamy więc, że czynnikiem określającym wartość walut w liczniku jest zmiana mianownika czyli Yena.
"GBP bardzo spadnie" i 'CAD trochę wzrośnie' nie może mieć miejsca przy takim założeniu. A ty dodatkowo jeszcze piszesz, że Yen 'nie zmienił wartości (lub minimalnie)' To się nie trzyma kupy.
Nie pisz o przykładach matematycznych, które są całkowicie oderwane od rzeczywistości bo z tego nie wynika żadna wiedza praktyczna, którą mógłbyś zastosować w realnym handlu.
Green już to napisał. Zamiast podstawiać przypadkowe wartości, sprawdź aktualne kursy tych walut zaobserwuj następnie jak się one zmieniają względem siebie i się przekonasz, że jesteś w wielkim błędzie.

[green7]

to co piszę to jest matematyka, jest TO MOŻLIWE bo pary nie są skorelowane. Podałem przykład matematyczny, w przypadku rzeczywistości wystarczy dostosować wartości (nie będzie to oczywiście 50% tylko może 0,5%), a jesli to trudno zrozumiec to opisowo:

Nie, te pary nie są skorelowane. One są wzajemnie "zależne" a to troszkę co innego.

Nie chce mi się tego robić - ale to Ty stawiasz tezę, więc rozpisz to sobie matematycznie na wzory czy też ceny a zobaczysz o co loto. Bo widzę, że opisowo tego nie możesz zrozumieć

[oiro]

matematycznie to udowodniłem w 1 poście , a pytanie czy to możliwe na rynku?

Nie znamy sytuacji makro dotyczącej GBP i CAD, zakładamy więc, że czynnikiem określającym wartość walut w liczniku jest zmiana mianownika czyli Yena

Ja mam na mysli małe wahania o 5-15 pipsów, co ma do tego sytuacja makro?
np.
GBP/JPY +5Pips
CAD/JPY -8Pips
Czy według Ciebie to niemożliwe, przeciez tak małe wahania często są określane szumem.

Nie, te pary nie są skorelowane. One są wzajemnie "zależne" a to troszkę co innego.

Nie gram na tych parach więc tak napisałem orientacyjnie
ok weźmy np.AUD/USD, NZD/USD (korelacja 5min ok 80-85%) i AUD/NZD

[green7]

matematycznie to udowodniłem w 1 poście , a pytanie czy to możliwe na rynku?

Matematycznie udowodniłeś? Pokaż gdzie jakoś nie widziałem tu, żadnego dowodu matematycznego ...

Nie, te pary nie są skorelowane. One są wzajemnie "zależne" a to troszkę co innego.

Nie gram na tych parach więc tak napisałem orientacyjnie
ok weźmy np.AUD/USD, NZD/USD (korelacja 5min ok 80-85%) i AUD/NZD

Jeju ... przecież to nie ma znaczenia jakie pary weźmiesz. Jeśli masz 3 pary to zawsze są ze sobą w ścisłej zależności, odczep się od korelacji bo to zupełnie coś innego, nie istotnego dla problemu.

Masz 3 zmienne (waluty):
A B C.
Masz możliwe 3 pary zmiennych:
A/B, B/C i C/A

Weź sobie wpisz to w excelu i poeksperymentuj podstawiając pod A B C dowolne wartości. Jakbyś nie kombinował to ZAWSZE A/B * B/C * C/A da 1. To matematyka na poziomie szkoły podstawowej .....


Czyli jeśli zmieni Ci się wartość ("cena pary") A/B i B/C - to C/A MUSI przyjąć inną, z góry wiadomą i określoną wartość.

[oiro]

ok z życia wzięte zawarłem dwie trans:
buy NZDUSD po cenie 0.86701 teraz jest kurs: 0.86692 tracę (9 pips) -0.09
sell AUDUSD po cenie 0.93823 teraz jest kurs: 0.93824 tracę (1pips) -0.01
kurs: AUDNZD wynosi: 0.93823/0.86701=1.082144

GDYBY KURS WYNOSIŁ: (zgodzicie się że taka sytuacja jest możliwa- Proawda?)

NZDUSD:0.86701 teraz jest kurs: 0.86700 tracę (1 pips) -0.01
AUDUSD:0.93823 teraz jest kurs: 0.93832 tracę (9pips) -0.09

kurs: AUDNZD wynosi: 0.93832/0.86700=1.082260



a więc moje pytanie do Was jak miałbym zawrzeć trans na parze AUDNZD aby mieć taki sam stan konta dla 2 wartości? Jaka trans na AUDNZD byłaby równoważna?

[green7]

ok z życia wzięte zawarłem dwie trans:
buy NZDUSD po cenie 0.86701 teraz jest kurs: 0.86692 tracę (9 pips) -0.09
sell AUDUSD po cenie 0.93823 teraz jest kurs: 0.93824 tracę (1pips) -0.01
kurs: AUDNZD wynosi: 0.93823/0.86701=1.082144

GDYBY KURS WYNOSIŁ: (zgodzicie się że taka sytuacja jest możliwa- Proawda?)

NZDUSD:0.86701 teraz jest kurs: 0.86700 tracę (1 pips) -0.01
AUDUSD:0.93823 teraz jest kurs: 0.93832 tracę (9pips) -0.09

kurs: AUDNZD wynosi: 0.93832/0.86700=1.082260



a więc moje pytanie do Was jak miałbym zawrzeć trans na parze AUDNZD aby mieć taki sam stan konta dla 2 wartości? Jaka trans na AUDNZD byłaby równoważna?

Po pierwsze nie - nie zgodzimy się. Z tym, żebyś sobie ustalał kursy jak Ci wygodnie (jak już pisałem N razy są one powiązane i kierują się pewnymi regułami).

Po drugie w Twom przykładzie z grubsza rzecz ujmując:
- jeśli kupiłeś 100K NZDUSD
- sprzedałeś 100K AUDUSD
To strata na tych pozycjach wynosi 10 USD (9 pipsów na pozycji pierwszej, i 1 pips na drugiej).

Gdybyś natomiast kupił 100K AUDNZD po 1.082144 i zamknął pozycję po 1.082260 to masz 12 pipsów zysku.
Czyli zarobek równy 12 NZD co przy kursie NZD/USD = 0.86701 daje 10,4 USD zysku.

Drobna różnica wynika z tego, że sobie dowolnie "sterujesz" pozycjami, nie bierzesz pod uwagę cen bid/ask oraz z tego, że otwierając jednakowe (lotowo) wielkości pozycji na NZDUSD i AUDUSD masz jednak w portfelu niewielkie ilości USD.
Jeśli by jednak pozycja na NZDUSD była troszkę większa - 108K z groszami - to zyski byłyby identyczne.

[laser]

przy okazji - znalezione w sieci

[oiro]

Po pierwsze nie - nie zgodzimy się. Z tym, żebyś sobie ustalał kursy jak Ci wygodnie (jak już pisałem N razy są one powiązane i kierują się pewnymi regułami).

Jaką wzajemną regułą kierują się paru NZDUSD i AUDUSD? Ich korelacja się zmienia i wynosiok 80% więc o regule nie może być mowy! Gdyby było tak że jak NZDUSD idzie do góry o x to AUD/USD MUSIAŁOBY spadać o x to ich korelacja byłaby 100%!

Ok ten przykład był malo wyrazisty bo zmiana była minimalna równa prow.

Ok, myslę żeten przykład rozwieje wątpliwości(proszę nie piszcie nie bo nie - bo to dowodzi wiadomo czego,jeśli ktos uważa że te sytuacje nie mogą mieć miejsca to proszę o dowód- wzór itd.)


Sytuacja I:
buy NZDUSD po cenie 0.86701 teraz jest kurs: 0.8601 tracę (100 pips)
sell AUDUSD po cenie 0.93823 teraz jest kurs: 0.94023 tracę (200pips)
kurs kupna: AUDNZD wynosi: 0.93823/0.86701=1.082144
kurs sprzedaży: AUDNZD wynosi: 0.93723/0.8601=1,09316

Sytuacja II:
NZDUSD:0.86701 teraz jest kurs: 0.86501 tracę (200 pips)
AUDUSD:0.93823 teraz jest kurs: 0.93932 tracę (100 pips)

kurs kupna: AUDNZD wynosi: 0.93823/0.86701=1.082144
kurs sprzedaży: AUDNZD wynosi: 0.93932/0.86501=1.08590

Czyli zawierając trans. na AUDNZD (po cenie 1.082144) powinienem mieć taki sam stan konta w chwili gdy kurs wynosi: 1,09316 oraz 1.08590, wydaje mi się niemożliwe.