Dzięki QTrader.
Zaczynam się zastanawiać, czy nie próbuję wyważać otwartych drzwi. Może trzeba porzucić po prostu metatradera i zobaczyć jakie są możliwości na innych platformach.
http://www.whselfinvest.com/pl/cfd_pairs_trading.php
Zaczęło się coś dziać
image share
-- Dodano: czw 18-07-2013, 9:38 --
Pobawiłem się trochę Excelem.
Dla indeksów EURSTOXX 50 i CAC 40 uporządkowałem dane z ostatnich 4 lat dla cen zamknięcia na interwale D1
Tak wygląda korelacja wyrażona jako różnica cen zamknięć "CORR %" = "EUR50"(Close[0] -Close[1])/Close[1] - "CAC 40"(Close[0] -Close[1])/Close[1]
Większość rozjazdów powstawała dzięki lukom na otwarciach sesji.
picture share
Tu mniej czytelny wykres z naniesionymi zmianami % zamknięć dla indeksów + CORR %
photo sharing
Tak mniej więcej chodziły te indeksy ze sobą w tym okresie.
Tak to wygląda łącznie, ze chyba zbankrutować się na tym łatwo nie da. Ale zarabianie to raczej proces rozłożony w czasie.
Nie mozna sobie pozwolić na granie przy niskim poziomie CORR % bo spredy zjadają lwią część zysku przy i przy zejsciu do poziomu 0.0 % pozycje jeszcze ogólnie moga nie profitować.
Wyższe poziomy CORR % >0.5 zdarzają się niestety rzadko, ale wtedy bezpieczeństwo i potencjalny zysk rośnie
Generalnie ja poziom aktywacji mam na CORR% = 0.25 (żeby coś robot grał
)
Następny poziom to 0.55.
Dalej się zobaczy.
Z tym że ja gram teraz na W1. Czyli wszystkie wykresy powinienem przerysować dla tego interwału.
Ale mi się nie chce.
image hosting 10mb limit
-- Dodano: czw 18-07-2013, 9:44 --
Korelacja wg Perarsena w tym badanym okresie wyniosła 0,97.
