Korelacja par

[green7]

Jarek67: Niejaki Ernie Chan znany ze swojego blogu o tradingu od lat "męczy" temat grania na skorelowanych/skointegrowanych parach i wykorzystania zjawiska powrotu do średniej.

Ostatnio wydana została jego nowa książka:
http://www.amazon.com/gp/product/111846 ... tativet-20

Jest tam dokładnie omówiony temat pair-tradingu, plus kody w matlabie realizujące backtesty omawianych pomysłów.
Warto zerknąć, aczkolwiek jak dla mnie niekiedy trochę za matematycznym językiem całość pisana, przydałoby się czasem szersze wytłumaczenie dlaczego tak a nie inaczej. Choć pewnie można to wywnioskować z matlabowych źródeł.

[JAREK67]

dzieki Green7
Coś chwilowo tracę zapał do zagadnienia
Korelator indeksowy coś zarabia, ale koszty swapów są ogromne

taking a screen shot

programs to take screenshots
Postanowiłem zwiększyć mu próg aktywacji do 0.6. zbyt niski poziom sprawia ze pary się wożą kilka dni, czasem ponad tydzień i swapy są naliczane. Przy wyższym progu potencjalnie powinny się szybciej schodzić z powrotem.
https://www.myfxbook.com/portfolio/kore ... 986/645840

[green7]

dzieki Green7
Korelator indeksowy coś zarabia, ale koszty swapów są ogromne

Czekaj - a przypomnij mi u jakiego broka to grasz ? U większości nie ma swapów na indexy .....

[JAREK67]

dzieki Green7
Korelator indeksowy coś zarabia, ale koszty swapów są ogromne

Czekaj - a przypomnij mi u jakiego broka to grasz ? U większości nie ma swapów na indexy .....

Varengold
Z tym, że teraz kiedy odddaliłem próg aktywacji to będę również oczekiwał większego zwrotu z każdego rozdania i ten wynik powinien się poprawić. Teraz na sztywno zadowalam się jedynie 50 Euro. Nie czekam na więcej. Takie były początkowe
założenia.

[JAREK67]

Dwa tygodnie prawie minęły a korelator indeksowy nic nie utargował. Jak żyć ?
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 986/645840
To strategia dla grubych portfeli albo jako alternatywa dla TFE.

Korelator indeksowo akcyjny też nie zachwyca. Taka strategia.
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 625/651413

[JAREK67]

Po miesiącu gry Korealtor indeksowo akcyjny zarobił prawie 20%.
imagur


how to take screenshots


image search
Zostawiam takie ustawienia do końca roku (o ile się nie wysypie wcześniej).

[QTrader]

Dwa tygodnie prawie minęły a korelator indeksowy nic nie utargował. Jak żyć ?
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 986/645840
To strategia dla grubych portfeli albo jako alternatywa dla TFE.

Po prostu trzeba grac na wszystkim co się rusza.

[JAREK67]

Dwa tygodnie prawie minęły a korelator indeksowy nic nie utargował. Jak żyć ?
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 986/645840
To strategia dla grubych portfeli albo jako alternatywa dla TFE.

Po prostu trzeba grac na wszystkim co się rusza.

Mówisz masz
http://www.myfxbook.com/members/Trejder ... 631/645744

[JAREK67]

Korelator indeksowo akcyjny /update

image ru

-- Dodano: pt 30-08-2013, 12:08 --

I Asymetryczny-walutowy


screen shot software

[JAREK67]

Kolejny tydzień minął. Niekwestionowanym liderem staje się kolrator indeksowo akcyjny.

image url
Korelator indeksowy nie zagrał ani razu. Indeksy jednak "chodzą" bardzo blisko siebie.