Korelacja par

[JAREK67]

Nie bardzo ponieważ cały myk polega na tym, ze robot piramiduje stratne pozycje. Zamyka wszystkie po osiągnięciu okreslonego zysku. Bez tego to zupełnie inna bajka.
Teraz chodzą 2 wersje. Można będzie bardzo dokładnie się przyjrzeć jak się zachowują w różnych konfiguracjach rynku.

-- Dodano: śr 11-09-2013, 12:10 --

Teraz widać jak źle dobrane proporcje wielkości pozycji mogą być niekorzystne dla efektu końcowego.
Rynki wróciły z maksymalnego rozjazdu 1.02 do zaledwie 0.37 i jeden robot jest na lekkim plusie, a ten niedobrany nie bardzo

free screen capture software

-- Dodano: śr 11-09-2013, 22:43 --

Zrobiłem parę zestawień dla danych tygodniowych.
Korelacja między PaeFCE i ParSGEF

image hosting 20mb

Dochodzi do 8% rozjazdu. Trochę dużo.

Zmiana kursów w analizowanym okresie.

print screen

[JAREK67]

Wykres zależności narastająco od początku okresu badania.
Zielona linia to korelacja. Ideałem byłoby żeby krążyła w okolicach zera. Niestety potrafi odjechać nawet na 15%. Oczywiście jeśli byłbym jakimś funduszem hedge to bym sobie poczekał na takie punkty i wtedy grubo wchodził w przeciwstawne pozycje. Ale do mojej koncepcji "skubania" to może być trochę zbyt dużo rozpiętość żeby mnie MC nie spotkał.

lightshot free download

-- Dodano: czw 12-09-2013, 9:39 --

Tu mozna podglądać grę korelatora z właściwymi ustawieniami wielkości pozycji.
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 989/692787

[JAREK67]

Kolejny tydzień minął
Robot ze starymi ustawieniami:

screengrab

Ewidentnie ciąży mu niedopasowanie pozycji. W sytuacji takiej jak obecnie kiedy indekc CAC40 ciągnie do góry znacznie bardziej niż Viviendi. To oznacza również, że jeśli CAC nie zacznie spadać i Viviendi będzie podążało jego śladem to nie ma widoków na szybkie zamknięcie z zyskiem pozycji. Nie ma tez widoków na dokładanie nowych pozycji, co mogłoby przyspieszyć zamknięcie. Czekam na rozwój wypadków.

screengrab

W tym czasie nowa wersja radzi sobie lepiej.

screenshot software for windows

Chwilowo nie mogę wygenerować DetailedStatement.
Mam takie info:

prntscr
Nie wiem o co kaman. W folderze templates mam wszystkie potrzebne pliki.

screen capture

-- Dodano: pn 16-09-2013, 6:16 --

Udało się rozwiązać problem. Chrome cos nie chciał współpracować. Otwieram raport przez IE.
Poniżej raport "zrównoważonego" korelatora.

picture uploading

-- Dodano: pn 16-09-2013, 7:46 --

Uroki gry na CFD. Od 43 min CAC40 powinien chodzić a sobie wisi z piątkową ceną zamknięcia.
Dlatego taka duża strata siępokazała ponieważ DAX otworzył się z dużą luką UP.

prntscr

-- Dodano: pn 16-09-2013, 11:13 --

Zaczyna się wyraźnie zaznaczać skuteczność zrównoważonego robota.

lightshot free download


screenshot tool

[JAREK67]

Brutalna prawda o niedopasowaniu wielkości pozycji.

print screen windows


image hosting 10mb limit

[JAREK67]

Tydzień minął.
Robot indeksowy się przebudził, ale i tak ciężko nim zarobić. Zmniejszyłem mu o połowę wielkość podstawowej pozycji i próg aktywacji również. Teraz przynajmniej będzie częściej grał.

screen capture software


Tymczasem mój nowy pupilek
Zrównoważony CAC40 /Viviendi
10% w tydzień.

upload an image


screenshot capture

[JAREK67]

Mam jeszcze jeden pomysł na korelację. Tym razem wykorzystam wskaźnik znaleziony w sieci. Current Correlator. Uruchomiłem roboty dla dwóch zestawów par. EURUSD/GBPUSD i AUDUSD/NZDUSD. Mam taki pomysł żeby dopisać stop lossa kwotowego.
Bo wiadomo, że te pary nie chodzą tak ładnie jak to wygląda na wskaźniku
Tzn. jesli strata przekroczy np. 10% AccountBalance to robot zamknie wszystkie pozycje.
To zrobię w późniejszym etapie na razie roboty chodzą bez tego.

capture screen

http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 604/705510

[JAREK67]

Minął kolejny tydzień.
Nadeszło to to czego można było się spodziewać. Korelator "niedoważony" jest w czarnej d.



screenshot on pc

W wyniku niesymetrycznego doboru wielkości pozycji robot nie daje rady z silnym trendem. Efektem tego jest otworzenie odwrotnych pozycji i bezsensowny hedż. Ale tak miało prawo się zdarzyć. Jeszcze popatrzę jak to się potoczy, ale wiadomo że w takiej konfiguracji to nie mogło działać.

image upload


Na szczęście w porę zorientowałem się w błędzie i chodzi od pewnego czasu poprawiona wersja korelatora, która daje radę na razie


how do i print screen

http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 989/692787


windows 7 screen shot

Przy okazji wyszedł bug w algorytmie, który pozwolił na zamknięcie pozycji na CAC40 w sytuacji kiedy notowania Viviendi były już zamknięte. Błąd poprawiłem i pozostaje mieć nadzieję, że w poniedziałek rynki nie otworzą się zbyt daleko od dzisiejszego zamknięcia.

Korelator indeksowy kręci się wokół własnego ogona. Indeksy chodzą tak blisko siebie, że trudno o jakiś większy rozjazd. Natomiast grając na małym rozjechaniu niestety ciężko jest zarobić ze względu na koszty transakcji.


screen shot software


screenshot tool

[JAREK67]

Korelator niedoważony juz chyba sam z tego nie wyjdzie.

screenshot captor

Doważony konsekwentnie, ale też ma czas próby


download screenshot
Ale generalnie chyba ideę korelacji porzucę jako mało ekscytującą.
Teraz skalper ze stopki jest moim faworytem.

[Goofer]

daj mi

[JAREK67]

daj mi

Zamieńmy się.
Ty mi dasz 10 000 pln.


-- Dodano: pt 04-10-2013, 6:16 --

Zakończyłem nierówną walkę korelatora niedoważonego. Potrzebna mi jest platforma do testowania kopiarki zleceń. Korelator doważony pozostaje w grze.
Generalnie idea korelacji to może być niezły pomysł na zarabianie. Jednak wydaje mi się, że należałoby zredukować oczekiwania stopy zwrotu (w dół) i wtedy przy mniejszym zaangażowaniu kapitału jest szansa na stabilne zyski w długim okresie.
Dlatego juz teraz zmniejszam o połowę podstawową wielkość pozycji robota doważonego i niech sobie działa. Najpierw jednak musi się uporać z aktualną sytuacją.

-- Dodano: pt 04-10-2013, 6:22 --

ss

-- Dodano: pt 04-10-2013, 6:22 --


pc screenshot