Korelacja par

[green7]

Bardzo ładnie to wygląda. A obsuwy w czasie gdy masz otwarte pozycje jak się mają ?

[JAREK67]

Bardzo ładnie to wygląda. A obsuwy w czasie gdy masz otwarte pozycje jak się mają ?

No własnie są bardzo małe. Mam pewną teorię na ten temat. Mam też prośbę. Mógłbyś zweryfikować czy dobrze dobrałem wielkości pozycji ?
Zakładałem że będą one tak dobrane żeby taka sama zmiana procentowa każdego z nich wyrażała się jednakową zmianą strata/zysk otwartych pozycji.
Gram na Par.FCE (CAC40) za 0.2 lot i Par.SGEF (Vinci) 20 lot. Teraz widzę, że powinno być raczej Par.SGEF 200 lot. I ten błąd jest chyba kluczem dotychczasowych sukcesów.
Tu jest specyfikacja instrumentów. https://www.varengoldbankfx.com/fileadm ... 082013.pdf

Resztę moich spostrzeżeń przekażę jutro, właściwie dzisiaj tylko się wyśpię

-- Dodano: sob 07-09-2013, 21:26 --

Analiza dotychczasowej gry robota nasunęła mi jedno spostrzeżenie. Właściwie cały zysk został wypracowany na pozycjach Par.Fce (CAC40). Mało tego w tym czasie większość pozycji zamykanych na Par. Sgef (Vinci) przyniosło stratę. Jaki wniosek się nasuwa ?
Granie na Vinci przeszkadza robotowi w zarabianiu!!
Jak to możliwe, że robot w ogóle zarabia ?
Mamy tu splot dwóch okoliczności. Po pierwsze przez nieuwagę przy programowaniu wielkości pozycji dla każdego z instrumentów ustaliłem dla Vinci wielkość pozycji 10-krotnie mniejszą niż powinienem. Jednocześnie w ostatnich tygodniach Vinci zachowuje się jak przewodnik kierunku ruchu dla indeksu CAC40. Kiedy Vinci mocno spada/rośnie to CAC40 podąża zgodnie z jego kierunkiem (ale w mniejszym zakresie.) Efekt jest taki że np. dla ostro rosnącego Vinci kiedy są otwierane na nim S-ki jednocześnie na podążającym za nim CAC40 otwierane są L-ki dziesięciokrotnie większe. W ostateczności strata na Vinci szybko jest niwelowana przez szybko rosnący zysk na indeksie. Ponieważ robot zamyka wszystkie pozycje po osiągnięciu 100 Euro zysku to jest to zadanie raczej łatwe do wykonania.
Jeśli by iść tym tropem to właściwie można by zupełnie zrezygnować z gry na Vinci tylko grać na samym indeksie kierując się jak dotychczas relacją CAC40/Vinci.
Czyli co św. graal mi się trafił?
Niestety raczej nie.
Pobieżna analiza wykresów z poprzednich tygodni (zielone okręgi) nie daje już takiej jednoznacznej odpowiedzi.

image free hosting
Pięć spadkowych tygodni na CAC wobec tylko trzech na Vinci w tym samym okresie każe wątpić w przewodnią rolę Vincii Jednoczesnie taka dysproporcja w wielkościach otwieranych pozycji pewnie nie wyszłaby robotowi na zdrowie.

Chyba nie pozostaje mi nic innego jak otworzyć jeszcze jeden test na tych samych warunkach tylko z prawidłowo wyliczonymi pozycjami. Będzie to dodatkowy materiał do porównań. Z pewnością dla rynku chodzącego tak jak w ostatnich tygodniach DD będzie miał większy ale kiedy CAC40 przestanie chodzić tropem Vinci to będzie miał więcej szans na sukces końcowy.

[JAREK67]

Nowy test ruszył. Przy okazji cos czego nie kumam.
Skąd ta różnica w wyniku na par.fce ?

program to take screenshots

[green7]

Zakładałem że będą one tak dobrane żeby taka sama zmiana procentowa każdego z nich wyrażała się jednakową zmianą strata/zysk otwartych pozycji.
Gram na Par.FCE (CAC40) za 0.2 lot i Par.SGEF (Vinci) 20 lot. Teraz widzę, że powinno być raczej Par.SGEF 200 lot. I ten błąd jest chyba kluczem dotychczasowych sukcesów.

No to spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze:
Par.FCE - aktualnie ma kurs 4049.75
Par.SGEF: 41
W przybliżeniu można więc przyjąć, że FCE jest 100 razy większy i tyleż razy większa musi być pozycja na SGEF.
Czyli np. 0.10 FCE i 10 SGEF.
Więc teraz chyba masz ok.
A różnica z ostatnich screenów: przecież jedno konto masz w USD a drugie w EUR. Więc to z przeliczenia zysku na walutę w której denominowane jest konto.

[JAREK67]

No to spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze:
Par.FCE - aktualnie ma kurs 4049.75
Par.SGEF: 41
W przybliżeniu można więc przyjąć, że FCE jest 100 razy większy i tyleż razy większa musi być pozycja na SGEF.
Czyli np. 0.10 FCE i 10 SGEF.
Więc teraz chyba masz ok.

Chyba jednak nie. Trzeba chyba uwzględnić wartość jednego punktu.

screen shot tool
Na kawałku historii też widać, że wyniki dla tych instrumentów różnią się o prawie rząd wielkości. A przecież zmiany procentowe ich wycen były porównywalne.

screen shot in windows

Czyli wielkość pozycji SGEF trzeba jeszcze zwiększyć 10 razy
Czyli np. 0.10 FCE i 100 SGEF.
Tak to ustawię.
Akurat nadarza się okazja bo robot jest bez pozycji to mu podmienię kwotę rachunku na €.

A różnica z ostatnich screenów: przecież jedno konto masz w USD a drugie w EUR. Więc to z przeliczenia zysku na walutę w której denominowane jest konto.

Chyba z milion razy na to patrzyłem i nie zauważyłem, że otworzyłem rachunek w USD.
dzięki

[green7]

Chyba jednak nie. Trzeba chyba uwzględnić wartość jednego punktu.

Tak - masz rację. Teraz wydaje się, że będzie w końcu ok.
Jak masz pozycje historyczne to można by to sprawdzić: licząc co by było gdybyś otwarł prawidłowe wielkości.

Edit:
Ze screenów wyżej (tych co to nie mogłeś się dopatrzyć czemu jest różnica) wychodzi mi że chyba jest ok, choć ciężko to sprawdzić bo ruchy % były minimalne.

[JAREK67]

Chyba jednak nie. Trzeba chyba uwzględnić wartość jednego punktu.

Tak - masz rację. Teraz wydaje się, że będzie w końcu ok.
Jak masz pozycje historyczne to można by to sprawdzić: licząc co by było gdybyś otwarł prawidłowe wielkości.

Edit:
Ze screenów wyżej (tych co to nie mogłeś się dopatrzyć czemu jest różnica) wychodzi mi że chyba jest ok, choć ciężko to sprawdzić bo ruchy % były minimalne.

Tu dzisiejsze rozdanie.

image upload
Widać zasadnicza różnicę. Akurat dzisiaj na korzyść nowego liczenia.
Jak zbadać wynik na danych historycznych?

[green7]

Jak zbadać wynik na danych historycznych?

Excel .... liczysz procentowy ruch par (czyli bierzesz cenę otwarcia/zamknięcia) lookasz na profit/stratę i dla drugiej pary to samo z tym, że p/l dla niej mnożysz dodatkowo x iletam pozycja była za mała.
No i porównujesz czy w stosunku do tych % ruchów strata/zysk były takie jak w założeniach.

[JAREK67]

Jak zbadać wynik na danych historycznych?

Excel .... liczysz procentowy ruch par (czyli bierzesz cenę otwarcia/zamknięcia) lookasz na profit/stratę i dla drugiej pary to samo z tym, że p/l dla niej mnożysz dodatkowo x iletam pozycja była za mała.
No i porównujesz czy w stosunku do tych % ruchów strata/zysk były takie jak w założeniach.

tylko, ze tu jeszcze dochodzi dokładanie pozycji w trakcie rosnącego rozjazdu. Ja się nie podejmuję.
Jeśli masz chęć to służę danymi historycznymi

[green7]

Jak zbadać wynik na danych historycznych?

Excel .... liczysz procentowy ruch par (czyli bierzesz cenę otwarcia/zamknięcia) lookasz na profit/stratę i dla drugiej pary to samo z tym, że p/l dla niej mnożysz dodatkowo x iletam pozycja była za mała.
No i porównujesz czy w stosunku do tych % ruchów strata/zysk były takie jak w założeniach.

tylko, ze tu jeszcze dochodzi dokładanie pozycji w trakcie rosnącego rozjazdu. Ja się nie podejmuję.
Jeśli masz chęć to służę danymi historycznymi

Ale dokładanie można pominąć. Wystarczy sprawdzić 2 pozycje otwarte i zamknięte w tym samym momencie. Byleby jakiś ruch był na nich konkretniejszy.