Korelacja par

[JAREK67]

Pierwszy sukces.
Prawie tydzień trzymania pozycji ale 50 Euro jest W tym 30 trzeba było odrobić samego swapu.
Ten naliczany swap może być gwoździem do całej zabawy jeżeli pozycje mają być trzymane po parę dni.

screenshot windows
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 986/645840

[jamesfisher]

Może ten wątek okaże się pomocny http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=85097

[JAREK67]

Może ten wątek okaże się pomocny http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=85097

Dzięki. Czytałem to jakiś czas temu. Widzę, że nie doszli do żadnych przełomowych rozwiązań.
Pytania właściwie wciąż te same. Na czym i kiedy grać, żeby było bezpiecznie i do przodu ?
Dla mnie zasadniczą sprawą staje się dobór instrumentów. Bo jak się znajdzie coś mocno skorelowanego to koszty tradingu zniechęcają i potrafią zabić koncepcję. Tak zaczyna to wyglądać w tym konkretnym przypadku, który teraz badam.

[jamesfisher]

Grałem tym kiedyś długoterminowo na edku vs kabel przez pół roku. Cztery miesiące na plus i dwa na minus. Ogólnie był bardzo duży plus (z jakieś 200%). Ostatecznie pary się pewnego dnia rozjechały i nie zeszły. Zakończyło się prawie na MC (na szczęście miałem wtedy tyle oleju w głowie aby wcześniej zamknąć). Problemem w moim przypadku było "the optimal stopping".

[JAREK67]

Grałem tym kiedyś długoterminowo na edku vs kabel przez pół roku. Cztery miesiące na plus i dwa na minus. Ogólnie był bardzo duży plus (z jakieś 200%). Ostatecznie pary się pewnego dnia rozjechały i nie zeszły. Zakończyło się prawie na MC (na szczęście miałem wtedy tyle oleju w głowie aby wcześniej zamknąć). Problemem w moim przypadku było "the optimal stopping".

no własnie. może mamy gralle tylko trzeba wiedzieć kiedy je wyłączać ?
czyli jednak nie mamy
dla mnie albo full automat albo gra ręczna. inny wariant mnie nie interesuje.
nic, trzeba dalej szukać

[ferdekfx6600]

A sprawdzałeś jak to wygląda na gold vs silver???
Swego czasu grałem, tylko problemem były wskaźniki które repaintowały. (ale ogólnie jakiś zysk tam był)
Pozdrawiam

[JAREK67]

A sprawdzałeś jak to wygląda na gold vs silver???
Swego czasu grałem, tylko problemem były wskaźniki które repaintowały. (ale ogólnie jakiś zysk tam był)
Pozdrawiam

Ja nie używam wskaźników. Nie próbowałem.
BTW przyszedł mi do głowy pomysł żeby wprowadzic pewną asymetrię w trakcie rosnącego rozjazdu.
Do bazowej pary dokładana jest co ileś procent kolejna pozycja o 10-cio krotnie mniejszej wartości od bazowej. Kiedy rynek zawraca w dobra stronę to powinno przyspieszyć oczekiwany finał. kiedy idzie w złą te pozycje nie będą zbyt ciążyły ponieważ są małe. Only time will tell.


screenshot app

-- Dodano: czw 25-07-2013, 16:20 --

Korelator indeksowy daje radę
w tydzień 100 Euro zarobił.
Broker w tym czasie ponad 40
Dobrze, że choć VPS-a mam za darmo.

image post

[JAREK67]

Pomysł z korelatorem asymetrycznym na krótką metę okazuje się być trafionym.
Jeżeli założyć że relacja między parami pozostaje w jakimś rozsądnym rendżu to dokładane pozycje tylko po jednej stronie transakcji rzeczywiście pomagają szybciej wychodzić na plus. Po jednym dniu handlu Korelator asymetryczny zarobił 10%. Wynik super ale to żaden test . Myślę, że jedynym sensownym sposobem na zabezpieczenie przed ew. stratami powinno być określenie SL kwotowego. Na przykład w wysokości 50 % dotychczas wypracowanego zysku.
Tak żeby odblokować robota ze stratnych pozycji i żeby mógł sobie skubać od nowa.
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 890/646894


free image hosting
Ten jamnik to etap poprawiania kodu.


image hosting photo bucket
Będę go porównywał z korelatorem standardowym. http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 077/633844 . Ten na za zadanie przede wszystkim przetrwać wszelkie zawieruchy.

Generalnie mam przeświadczenie, że zarabianie na korelacji jest łatwe i w sumie bezpieczne. Nie wymaga też dużego kapitału. Trzeba tylko określić granicę kiedy mówi się "stop zaczynamy od nowa". Oczywiście najlepiej kiedy ta decyzja dotyczy oddania części zysku, nie kapitału początkowego.

W tym kontekście blado wygląda korelator indeksowy.
Po jednym dniu broker zażyczył sobie 15 Euro swapu. Ja rozumiem, że najpierw trzeba brokera spłacić. Ale przy tak bliskiej korelacji to zarobki będą mizerne.

screenshot by lightshot

http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 986/645840
Tydzień gry i tylko 4 transakcje. Nie przepracował się zbytnio

[sami2]

Witam,
Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość. Czy ktoś z użytkowników potrafiłby stworzyć wskaźnik (pod mt4 lub aliortrader), który wskazywałby procentowe odchylenie jednego waloru od drugiego ? Coś na kształt średnich wykładniczych w MACD gdzie średnia 26 to linia pozioma i wartość 0, a zmienna to średnia 12. Np w silnie skorelowanych parach eurusd i usdchf, eurodolarem byłaby zmienna, a usdchf tworzyłaby linia pozioma. Szczyty i dołki wskazywałyby otwieranie odpowiednio krótkiej lud długiej pozycji na eurusd i takiej samej na na usdchf. Oczywiście zdaje sobie sprawę z dużego uproszczenia jakie tu zastosowałem, ale na pewno taki wykres byłby bardzo pomocny w budowaniu wszelkich strategii opartych o korelację.

[JAREK67]

Po kolejnym tygodniu zmagań korelacyjnych dochodzę do wniosku, który brałem po uwagę od początku. Nie bardzo daje się zarabiać na korelacji jeśli próbować gry od razu jeśli tylko trochę się instrumenty rozjadą. Trzeba czekać na jakiś większy rozjazd. Inaczej pary z otwartymi przeciwstawnymi pozycjami mogą dryfować w rozjechaniu. A tymczasem broker swapy nalicza
Ostatecznie jako minimalny próg ustawiam >0.5%
Znalazłem też fajny zestaw Par. FCE (CAC40) vs Par. SGEF (Viviendi).

jpg images

W dalszym stopniu stroję jednak ustawienia.

free image hosting

W IC Markets znalazłem też przyzwoite warunki do gry na DE30 F40.

image hosting over 2mb

na paczątek wygląda nieźle.

image hosting imagevenue