Korelacja par

[JAREK67]

Zaczęło się coś dziać. Ciekawe czy i kiedy się zejdą ?


image hosting free no registration

-- Dodano: śr 03-07-2013, 17:08 --

Podstawową wielkością pozycji będzie 0.1 lot dla Par.FCE (CAC40). Wtedy dla EUREX.STXE (EUR50 STOXX) powinno otworzyć około 0.08 lot.

Pan Russel Wojcik w swojej prezentacji sugeruje uzycie wartosci "Dolar Value" czyli wymnozenie wartosci jednego lota razy ilosc punktow indeksu - w tym przypadku tez otrzymalibysmy wlasnie 1:1.43

Jak to policzyłeś?
Muszę zmienić wielkość proporcji bo wygląda na to że jednak przy relacji 1 EUREX/0.83 Par.FCE jest niestety niesymetria i przy rosnących indeksach "eski" na Par.FCE ciążą wyraźnie.

[green7]

Jak to policzyłeś?
Muszę zmienić wielkość proporcji bo wygląda na to że jednak przy relacji 1 EUREX/0.83 Par.FCE jest niestety niesymetria i przy rosnących indeksach "eski" na Par.FCE ciążą wyraźnie.

No jak to jak: podzielił wyrażony w punktach jeden index przez drugi

Idea Covala jest słuszna. W ten sposób otworzysz pozycje które mają taką samą wartość w Eur. Co za tym idzie takie same zmiany procentowe na nich będą również mieć taką samą wartość - czyli tak jak zakładasz.

[JAREK67]

Jak to policzyłeś?
Muszę zmienić wielkość proporcji bo wygląda na to że jednak przy relacji 1 EUREX/0.83 Par.FCE jest niestety niesymetria i przy rosnących indeksach "eski" na Par.FCE ciążą wyraźnie.

No jak to jak: podzielił wyrażony w punktach jeden index przez drugi

Idea Covala jest słuszna. W ten sposób otworzysz pozycje które mają taką samą wartość w Eur. Co za tym idzie takie same zmiany procentowe na nich będą również mieć taką samą wartość - czyli tak jak zakładasz.

Ja się zasugerowałem mariginami, które są różne dla tych indeksów. I do wyliczeń przyjąłem ich relację.
Teraz widzę, że to był błąd i nie moje 1.2 jest właściwym współczynnikiem tylko 1.43.
Dzięki Panowie

Jak robot ma zarabiać, kiedy jego autor rzuca mu takie kłody pod nogi?

Teraz będzie taka relacja - 1 lot EUREX i 0.69 lot Par.FCE

-- Dodano: czw 04-07-2013, 8:54 --

Otworzyłem nowy rachunek demo.
Z nowymi ustawieniami wielkości pozycji wygląda to bardziej obiecująco. Jednakże muszę zwiększyć próg aktywacji z 0.15 do np. 0.2 ponieważ z powodu spredu zejscie rozjechania do poziomu 0.0 nie daje zysku tylko wynik kręci się koło zera.
Ale wyższy próg to mniej okazji w ciągu dnia do zagrań;)
Kawałek filmu z pracy robota.

http://youtu.be/XnYY6fNFjZ0

[mike_05]

Wyliczając współczynnik, zakładasz niejako jego wartość jako stałą. Czytam dużo na temat neurali.
Taka prosta zależność jako podstawowy schemat.

5.02.jpg

I tu moja myśl, aby wprowadzić weight control. Czyli moment, kiedy twój analizator stwierdza, że jest sygnał do handlu, controler przelicza ci wielkość pozycji uwzględniając właśnie skalę rozkorelowania.
Jak to zrobić? Pierwsza myśl, do jednego dodać, od drugiego odjąć jeżeli pozycje są hedgowane. Ale może w inny sposób?
EDIT
i tu powstaje inny temat, możliwosc dokładności wyliczenia. Oczywiście broker z 0.01 z jak największa możliwa pozycja, bo im większa, przeliczenia pozbawione do maksimum błędów zaokrągleń.
Kiedyś dyskutowaliśmy chyba na grallu, jak wyliczenia (w zasadzie ich metoda) mają wpływ na błędy sygnałów.
Nie wiem co ci liczy i czego używasz,, ale czy jest cos, co liczy np. 3 czy 4 liczbą po przecinku?

[JAREK67]

Wyliczając współczynnik, zakładasz niejako jego wartość jako stałą. Czytam dużo na temat neurali.
Taka prosta zależność jako podstawowy schemat.

5.02.jpg

I tu moja myśl, aby wprowadzić weight control. Czyli moment, kiedy twój analizator stwierdza, że jest sygnał do handlu, controler przelicza ci wielkość pozycji uwzględniając właśnie skalę rozkorelowania.
Jak to zrobić? Pierwsza myśl, do jednego dodać, od drugiego odjąć jeżeli pozycje są hedgowane. Ale może w inny sposób?
EDIT
i tu powstaje inny temat, możliwosc dokładności wyliczenia. Oczywiście broker z 0.01 z jak największa możliwa pozycja, bo im większa, przeliczenia pozbawione do maksimum błędów zaokrągleń.
Kiedyś dyskutowaliśmy chyba na grallu, jak wyliczenia (w zasadzie ich metoda) mają wpływ na błędy sygnałów.
Nie wiem co ci liczy i czego używasz,, ale czy jest cos, co liczy np. 3 czy 4 liczbą po przecinku?

Jako wielkość podstawową pozycji przyjąłem 1 lot.
Proporcję liczę poprzez podzielenie aktualnych wartości indeksów iClose(EUREX,0,0)/iClose(Par.FCE,0,0) = 0.69
Kolejne progi wejsc kolenych pozycji były takie :
0.15
0.30
0.55
0.90
Dalej się nie zdarzyło.
Aktualnie zwiększam pierwszy próg do 0.20 z powodów, o których pisałem wczesniej.
Myslałem o powiększaniu pozycji w miarę wzrostu rozjechania. Przez jakiś czas na walutach stosowałem podwajanie pozycji z każdym kolejnym progiem. Ale to wymaga większego depo.
Na razie poprzestanę na stałej wielkości pozycji. Zobaczę jak to się będzie udawało.
Oczekiwania mam skromne. Zadowolę się każdym 50 Euro zysku z takiego rozdania.

[mike_05]

Nie chodzi mi o konkretne wartości, tylko o zasadę. Czyli wielkość pozycji liczona po sygnale przed wysłaniem zlecenia?
Mi chodzi o dodatkowy współczynnik po rozkorelowaniu. Jeżeli dla przykładu masz wyliczoną pozycję, której wartość przyjmujemy jako bazową (za "1"), przeliczyć jeszcze raz tą wartość o współczynnik zadziałania, np. 1,02?

5.03.jpg

[JAREK67]

Nie chodzi mi o konkretne wartości, tylko o zasadę. Czyli wielkość pozycji liczona po sygnale przed wysłaniem zlecenia?
Mi chodzi o dodatkowy współczynnik po rozkorelowaniu. Jeżeli dla przykładu masz wyliczoną pozycję, której wartość przyjmujemy jako bazową (za "1"), przeliczyć jeszcze raz tą wartość o współczynnik zadziałania, np. 1,02?

5.03.jpg

Rozumiem (chyba) co masz na mysli.
Co do zasady nie uzależniam wielkości pozycji od wielkości rozkorelowania.
Buduję jedynie drabinkę kolejnych par wg kolejnych progów aktywacji.

BTW. Jak dotąd indeksy chodzą tak blisko siebie, że trudno o jakikolwiek profit
Zdecydowanie muszę zwiększyć próg pierwszego wejścia. Tylko czy wtedy w ogóle do niego dojdzie ?

-- Dodano: pt 05-07-2013, 7:55 --

Dzisiejszy start notowań. Na początku 2. minuty widać, że Par ruszył pierwszy a EUREX jeszcze prawie 2 minuty się ociągał. "Fałszywe" rozkorelowanie sięgnęło nawet 2.62. Nie sprawdzałem ale chyba nie dałoby się pod to grać
Generalnie z notowaniami Eurex-a jest problem lekki ponieważ ticki potrafią przychodzić raz na minutę.
Robot nie gra jeśli różnica czasów notowań jest większa niż 5 s. Jak na razie to pozwoliło uchronić go przed takim fałszywymi rozjazdami.

http://www.youtube.com/watch?v=j2XIKqIm ... e=youtu.be

[JAREK67]

Udało się dowieźć wynik do końca.
Wnioski na tę chwilę.
Zwiększam pozycje dwukrotnie. Podstawowa pozycja 2 loty.
Zwiększam próg aktywacji do 0.25.
Spred może zniweczyć całą koncepcję.
Jednak korelacje tych indeksów jest bardzo duża i żeby zarobić to właściwie największym kosztem jest spred.
Załączam film z udanego zamknięcia poprzedniego rozdania i początku nowego.
Nie ułatwia również zadania bardzo mała aktywność na Eurex. Najdłuższa przerwa między tickami była ponad 5 minut.

http://www.youtube.com/watch?v=Ie_mNAbs ... e=youtu.be

-- Dodano: pt 05-07-2013, 14:34 --

No to jest nowe rozdanie. Ciekawe jak to się skończy?


image hosting 12mb

[JAREK67]

Tak patrząc na D1 to raczej trudno będzie zarabiać na korelacji tych dwóch indeksów w day tradingu. Jak widać potrafią się wozić przez dłuższy czas w bliskiej niezmieniającej się relacji. Przy spredzie, który trzeba odrobić to raczej mało realne żeby mieć kilka rozdań w ciągu dnia. Do tego dochodzą jeszcze różnice w dniach sysyjnych. Widać to lepiej po lewej stronie ekranu. Im bardziej w lewo tym różnica w ilości swiec może się zwiększać. Wynika to oczywiście z faktu, że porównywane są instrumenty działające na oddzielnych rynkach. Chyba metoda cierpliwego czekania na bardziej znaczący rozjazd i zagranie wtedy większymi pozycjami byłaby tu zdecydowanie bardziej efektywna. I na tym chyba poprzestanę.
Można pomyśleć ewentualnie nad korelacją CFD na akcje/CFD na indeks. Ale tu na "dzień dobry pojawia się różnica w godzinach notowań i pewnie to tylko jeden mniej istotnych problemów.


picture uploader

[JAREK67]

Było blisko

photo hosting software

-- Dodano: śr 10-07-2013, 7:18 --

Niezła kicha się zrobiła. Szkoda, że tego nie nagrywałem. Rynek się otworzył jak zwykle nierówno. Eurex się spóźnia jak zwykle. To już nie jest problemem bo robot jest na to przygotowany i czeka. Ale w trakcie tego czekania nagle pojawił się zysk prawie 900 Euro.
Wiedziałem, że to ściema ale wszystko działo się bardzo szybko. Robot widząc taki zysk przygotował się do zamykania i kiedy notowania Eurexa ruszyły zamknął wg faktycznych notowań, które per saldo spowodowały zamknięcie ze stratą - 310 Euro.
Muszę to sprawdzić o co kaman z tymi fałszywymi notowaniami.

how to take screenshots