Korelacja par

[JAREK67]

MC
no i wykrakałem.
moze gdyby nie grał tak ostro?

[mike_05]

Ale jaki to robot ci wywalił, bo nie piszesz, czy twój, czy inny?

Na marginesie, w sygnałach dostępnych (free) do kopiowania jest jeden, co sobie nieźle radzi i podejrzewam, że jest to też wieloparowy korelacyjny system.
http://cashmakerforexsignal.blogspot.com/

38% w 5 dni u mnie zrobił.

[JAREK67]

Ale jaki to robot ci wywalił, bo nie piszesz, czy twój, czy inny?

Na marginesie, w sygnałach dostępnych (free) do kopiowania jest jeden, co sobie nieźle radzi i podejrzewam, że jest to też wieloparowy korelacyjny system.
http://cashmakerforexsignal.blogspot.com/

38% w 5 dni u mnie zrobił.

ten mój Korelator się wywalił. Ale to było do przewidzenia był mocno przelewarowany. Tak czy inaczej chwilowo korelację odpuszczam
Pewnie powrócę do zagadnienia za jakiś czas jak mi coś zaświta nowego w głowie.
Temu teraz daję szansę
http://forex-nawigator.biz/forum/d1-20- ... 23498.html

[CoVal]

Spokojnie - pierwsze niepowodzenie w Pair Tradingu i juz odpuszczasz ?
Przeanalizuj to co sie stalo i... kontynuuj !!! Inaczej nigdy nie dopracujesz swojego systemu.
Proponuje 2 alternatywne modyfikacje tego co robisz:
1. zostaw pary walutowe i znajdz inne dobrze ze soba skorelowane instrumenty - np. dax, cac i stoxx. Zwlaszcza te 2 ostatnie dobrze ze soba chodza. Zwroc uwage na wielkosci pozycji obu instrumentow - tak abys po otwarciu pozycji mial rownowage otwartych pozycji.

2. jesli twoj broker nie ma indeksow, to wroc do walut i graj na krosie tych par ktore sobie dotychczas korelowales - po prostu graj na powrot do sredniej po okreslonym odchyleniu standardowym. Nie graj w czasie zadnych newsow, a najlepiej wtedy kiedy rynek jest malo aktywny.
To jest dokladnie to samo co robiles dotychczas tyle ze meczyles sie na 2 parach... Dodatkowo bedziesz mial latwiej z otwieraniem pozycji, jej zamykaniem i ... ustawieniem ew. SL - jesli robisz to na 2 parach to jest to dosyc skomplikowane i czasochlonne - a czasem sekundy graja role w takiej zabawie.

Powodzenia !!

[mike_05]

Przejrzyj to. Może coś podejrzysz.

[JAREK67]

Spokojnie - pierwsze niepowodzenie w Pair Tradingu i juz odpuszczasz ?
Przeanalizuj to co sie stalo i... kontynuuj !!! Inaczej nigdy nie dopracujesz swojego systemu.
Proponuje 2 alternatywne modyfikacje tego co robisz:
1. zostaw pary walutowe i znajdz inne dobrze ze soba skorelowane instrumenty - np. dax, cac i stoxx. Zwlaszcza te 2 ostatnie dobrze ze soba chodza. Zwroc uwage na wielkosci pozycji obu instrumentow - tak abys po otwarciu pozycji mial rownowage otwartych pozycji.

2. jesli twoj broker nie ma indeksow, to wroc do walut i graj na krosie tych par ktore sobie dotychczas korelowales - po prostu graj na powrot do sredniej po okreslonym odchyleniu standardowym. Nie graj w czasie zadnych newsow, a najlepiej wtedy kiedy rynek jest malo aktywny.
To jest dokladnie to samo co robiles dotychczas tyle ze meczyles sie na 2 parach... Dodatkowo bedziesz mial latwiej z otwieraniem pozycji, jej zamykaniem i ... ustawieniem ew. SL - jesli robisz to na 2 parach to jest to dosyc skomplikowane i czasochlonne - a czasem sekundy graja role w takiej zabawie.

Powodzenia !!

Pierwsze ?
Punkt pierwszy przerabiałem w tę i tamtą stronę kilka lat temu (razem z tym ostatnim to będzie jakieś trzecie moje podejście do korelacji. Pisałem kilka lat wcześniej o moich zmaganiach w tym "temacie". Dobór instrumentów, relacja wielkości pozycji to wszystko uwzględniałem. Wyniki są nawet momentami zadowalające. Jednakże kiedy pojawia się dryfowanie tzn. ceny się rozjeżdżają i nie chcą powrócić to nie wiadomo czy najpierw dopłacać depo, czy otwierać kolejne pozycje
Generalnie to robot grał na wykręcenie maksymalnego wyniku i to go zgubiło. Pewnie gdybym zmniejszył mu wielkośc pozycji dziesięciokrotnie to jeszcze długo by cieszył oko.

I wtedy i teraz chodziło mi o wywołanie dyskusji dotyczącej tradingu na skorelowanych instrumentach. Miałem nadzieję, że wspólnie stworzymy coś wartościowego. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Samemu mi się nie chce wałkować tego zagadnienia. Równolegle pracuję nad innymi systemami.
Może punkt 2. zbadam za jakiś czas jak nabiorę przekonania.

[green7]

Jednakże kiedy pojawia się dryfowanie tzn. ceny się rozjeżdżają i nie chcą powrócić to nie wiadomo czy najpierw dopłacać depo, czy otwierać kolejne pozycje

Nie śledziłem wątku, ale "książkowe" podejście do tej sprawy to otwarcie pozycji nie od razu po rozjeździe ale po tym jak wystąpi określony rozjazd (mierzony np. odchyleniem standardowym) a następnie sytuacja się odwróci i rozjazd zacznie się zmniejszać. Przykładowo czekasz więc np. na rozjazd wielkości 3 odch. standardowych a jeśli takie wystąpi to wchodzisz dopiero gdy spadnie do 2 odch.
Testowałeś taki wariant ?

[JAREK67]

Jednakże kiedy pojawia się dryfowanie tzn. ceny się rozjeżdżają i nie chcą powrócić to nie wiadomo czy najpierw dopłacać depo, czy otwierać kolejne pozycje

Nie śledziłem wątku, ale "książkowe" podejście do tej sprawy to otwarcie pozycji nie od razu po rozjeździe ale po tym jak wystąpi określony rozjazd (mierzony np. odchyleniem standardowym) a następnie sytuacja się odwróci i rozjazd zacznie się zmniejszać. Przykładowo czekasz więc np. na rozjazd wielkości 3 odch. standardowych a jeśli takie wystąpi to wchodzisz dopiero gdy spadnie do 2 odch.
Testowałeś taki wariant ?

Nie stosowałem odchylenia standardowego. Założyłem natomiast pewien (pewnie za mały) poziom "aktywacji". Chodziło mi o to żeby robot grał a nie czekał aż się pary odpowiednio daleko rozjadą. Takie czekanie potrafi zabić
Z drugiej strony gdyby nie wchodzic zbyt wczesnie to prawdopodobieństwo ruchu powrotnego po wejsciu byłoby pewnie większe. Wtedy mozna by zagrać bardziej agresywnie żeby profit wynagrodził mniejszą liczbę zagrań. Może spróbuję jeszcze raz puścić takiego bota dla cierpliwych

[JAREK67]

Włączyłem DAX30 i Dow Jonesa 30
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... owj/621501
Niech pochodzi trochę.
Próg rozjechania jest na razie bardzo niski = 0.15.
Potem 0.3, 0,55, 0.9
Na początek niech tak będzie.

photo sharing websites

[mike_05]

Przy korelacjach, większość technik uwzględnia różnice w wartości np. waluty w parach przy otwieraniu pozycji hedgingowych. A jak by zrobił odwrotnie. Pozycje otwierane w jednakowych wartościach lotów, natomiast po rozjechaniu się korelacji, zamykanie częściowe pary zyskującej w ułamku proporcji do bieżącej wartości walut? Pozostała część czeka na lepszy wynik związany z trendem?