CoVal pisze:
Masz jakis inny sposob zbalansowania otwartych pozycji ?
Pozdrawiam,
CoVal
Pomyliłem się we wczesniejszych wyliczankach
Kombinuję tak.
Interesuje mnie procentowa zmiana aktualnej wartości indeksu w stosunku do wartości tego indeksu na zamknięciu poprzedniej swiecy.
Coś takiego ratio = (Close[0]-Close[1])/Close[1]
Chodzi o to żeby jednakowa zmiana procentowa każdego z indeksów powodowała jednakową zmianę wartości pozycji otworzonej dla tego indeksu.
Biorę pod uwagę Marigin jaki jest potrzebny do otwarcia 1 lota dla poszczególnych indeksów.
Dla Par. FCE = 2350 Eur Dla EUREX = 1945 Eur
Relacja "mariginów" 2350/1945 = 1.20
Tak więc jeżeli planuję otworzyć 0.1 Par.FCE to dla EUREX powinno być 0.1 x 1.2 = 0.12
Wydaje mi się, że dobrze kombinuję?
-- Dodano: pn 01-07-2013, 8:38 --
Na chwilę obecną to wygląda tak.
Zamieniłem miejscami indeksy tak zeby nie przekraczac w zestawieniu otwartych pozycji 0.1 lota
printscreen
-- Dodano: pn 01-07-2013, 9:27 --
zwiększyłem podstawową wielkośc pozycji do 1 lota.
-- Dodano: pn 01-07-2013, 19:21 --
Chwilowo efekty nie porażają. Indeksy przez cały dzień chodziły tak blisko siebie, że w końcu zniecierpliwiony czekaniem zmniejszyłem próg aktywacji do 0.06. Niestety otworzone na tym poziomie pozycje obciążone sporym spredem nie dawały wielkiej nadziei na zyskowne zamknięcie. Dodatkowo chwilowa zmiana polaryzacji z nagłym jej wzrostem do - 0.22 spowodowała, że robot się zahedżował otwierając odwrotne pozycje do otwartych wcześniej.
Zamknąłem z ręki te pozycje. Kosztowało to prawie 100 Euro.
Wniosek nasuwa się taki. Nie ma co naginać rzeczywistości tylko ustawić rozsądny poziom aktywacji (wg moich obserwacji nie mniej niż +- 0.15) i czekać aż się indeksy rozjadą na tyle żeby robot zagrał.
