Hedging po mojemu

[irmentruda]

Najbardziej rzetelne są testy na danych tickowych...

Właśnie zdążyłem się zorientować, że test na archiwalnych danych może nie dać rzetelnego wyniku. Każda świeczka zawiera w sobie tylko cztery informacje (open, close, high, low) i nie wiadomo, co działo się w jej "wnętrzu", a to może być istotne.

Ale nie widze, abyś skalpował więc powinno to Ciebie średnio obchodzić. Większy problem upatrywałbym tu w lukach weekendowych (pozycje stratne planujesz zamykać raz w roku prawda?) takich jak np. na edku podczas greckiej tragifarsy i generalnie zachowaniach brokerów. Tu szpila, tu luka, tu księżycowy spread. To w dużej mierze powoduje niemiarodajność backtestów.

[Kub]

Jeden z najbardziej wartościowych dzienników jaki śledziłem.

4. Przebieg - otwieram dwie pozycje long i short (każda za 0,01 lota). Załóżmy, że wykres powędrował 50 pips w górę - reaguję zamknięciem long i otwarciem kolejnych dwóch przeciwstawnych pozycji, przy czym nowy short otrzymuje TP na poziomie 10 pips niżej niż otwarta poprzednim razem pozycja krótka.

Na jakiej podstawie na początku otwierasz dwie pozycje (jednego longa i jednego shorta)? Czy wybierasz tu jakiś punkt startowy, np. środek aktualnej konsolidacji? Czy po prostu zaraz po otwarciu platformy otwierasz wszystkie pozycje?

Po zamknięciu na TP longa zostajesz z jednym shortem. Otwierasz wtedy dwie przeciwstawne pozycje...; czyli masz wtedy jednego longa (z TP na 50 pipsów) i dwa shorty (jeden ma TP na 50, drugi zaś na 60 pipsów), prawda?

Czy ustawiasz tu jakieś zlecenia oczekujące na przypadek gwałtowniejszego ruchu (sytuacja franka ze stycznia 2015) z rozstawieniem co 50 pipsów lub jakiś alert np. na telefon informujący o ruszeniu ceny o jakiś przedział cenowy? Jeśli nie, to co o tym myślisz? Czy zdarzyło się, że zrealizował się TP i cena przeszła powyżej tego TP np. o 10-20 pipsów, zanim zasiadłeś do platformy forex? Czy wtedy otwierasz shorta (sytuacja przykładowa) z TP odpowiednio większym np 70-80 pipsów (biorąc pod uwagę przeskok ceny powyżej zrealizowanego TP z longa)?

[FilozofiaForex]

[...] Większy problem upatrywałbym tu w lukach weekendowych [...] Tu szpila, tu luka, tu księżycowy spread. To w dużej mierze powoduje niemiarodajność backtestów.

I chyba dlatego zostanę przy testowaniu systemu na kilku kontach demo otwieranych co miesiąc. Po roku uzbiera się dużo informacji. Jeśli do tego czasu uda mi się nauczyć czegoś o pisaniu robotów i upiszę jakiegoś, to będę miał dzięki temu możliwość zweryfikowania, czy wynik backtestu jest taki sam jak gra manualna na danym odcinku czasu.
Wynik na koniec tygodnia +31,09% (equity). Zabezpieczenie... nie pamiętam, ale chyba coś około 3400% albo 3500%. Mniejsza o szczegóły - ewentualna poniedziałkowa luka raczej nie grozi mi MC. No, chyba, że taka na 7k pips.

[FilozofiaForex]

Dzisiaj odkryłem przypadkowo taką rzecz:
jeśli w myfxbooku kliknie się zakładkę "custom analysis", a potem przycisk "analyze", to w okienku pojawia się prawidłowo wyglądający wykres "equity". W załączniku przesyłam "instrukcję" graficzną jak to zrobić.

[robs]

http://forex-nawigator.biz/forum/hedgin ... ml#p778913

Jak to jest możliwe tak grać logując się 3 razy i poświęcając na to kilka minut dzinnie? Szansa że w momencie logowania zgodnie z zasadami będzie moment żeby wykonać operacje jest bliska zeru. Jeśli tak grać to tylko automat, manualnie to jest awykonalne z takimi warunkami czasowymi.

[FilozofiaForex]

Szansa jest bardzo duża. Przez pół roku tak gram i jest OK. To się robi samo. Prawdą jest, że na platformę zwykle zaglądam częściej, ale to nie z potrzeby, tylko z ciekawości. Poniewać pracę mam przy komputerze, więc nie jest problemem uruchomić na chwilę aplikację i zerknąć na wykresik. Bywają jednak dni, że wogóle zapominam się zalogować i żadnych strat nie ma z tego tytułu.
Przykładowo, gdy nie loguję się cały dzień, tylko dopiero wieczorem, to zwykle okazuje się, że całodniowy ruch pozamykał kilka pozycji. Jest to równoznaczne z tym, że pojawiło się własnie miejsce na otwarcie nowych.
Wyobrażam sobie to tak, jak mówi się o krzywej przykrywce do garnka, która normalnie nadaje się na złom, chyba że mamy akurat krzywy garnek i wtedy pasuje jak ulał. Wykres ceny jest chaotyczny, więc system handlu też powinien być chaotyczny i wszystko gra. To tak trochę pół żartem.

[FilozofiaForex]

Poniedziałek nie przynosi nic nowego. Rano, podobnie jak w południe equity na +31% z groszami. Bardzo mnie intryguje, czy krzywa zysków na nowo otwartym rachunku demo, wyrysuje się w podobnym kształcie jak na wcześniej otwartym rachunku. W tej chwili są tam jakieś ułamki procenta na plusie i trzeba czekać. Czuję, że ten "test kilku rachunków" pokaże prawdziwą siłę (lub słabość) systemu.

[FilozofiaForex]

Wtorek, niezbyt wczesny ranek - powiedzmy "przedpołudnie" - equity +31,35%, poziom zabezpieczenia 3180%. Edziu buja się to w dół, to w górę, więc wykres equity idzie jak po sznureczku. Jakieś czarnowidztwo chce przeze mnie przemawiać i mam wrażanie, jakby to wszystko było ciszą przed burzą.
Jeśli chodzi o otwierane w tym tygodniu pozycje, to traktujących temat poważnie odsyłam na myfxbooka (link w stopce). Wszystkie dane rachunku mam upublicznione, więc łatwo sobie można przeanalizować co się działo i dlaczego.
Zerknąłem dzisiaj na ranking "world top investor". Ostatnią aktualizację wyników mają jeszcze z piątku i zawodnik z 10 miejsca ma +34,61%. Wyniki prezentowane w rankingu to stan salda rachunku, więc wyobrażam sobie, że część osób z pierwszej dziesiątki ma otwarte pozycje stratne i faktycznie moje dzisiejsze equity zapewniłoby mi już mocne dogonienie "światowej czołówki". Jakby nie patrzeć saldo rachunku mam na +48,51%, co dałoby mi 4 miejsce w tym długodystansowym konkursie.

[FilozofiaForex]

Przeglądam dzisiaj niektóre dzienniki z nawigatora i nurtuje mnie jedna myśl. Mianowicie, dlaczego niektóre osoby mają jakąś zajawkę na utajnianie swoich systemów gry. Boją się, że co? Że jak inni użyją ich strategii to nagle na foreksie braknie dla nich siana?

[FilozofiaForex]

Na jakiej podstawie na początku otwierasz dwie pozycje (jednego longa i jednego shorta)?

Dwie pierwsze pozycje otwieram w dowolnym momencie.

Po zamknięciu na TP longa zostajesz z jednym shortem. Otwierasz wtedy dwie przeciwstawne pozycje...; czyli masz wtedy jednego longa (z TP na 50 pipsów) i dwa shorty (jeden ma TP na 50, drugi zaś na 60 pipsów), prawda?

Nie. Long i short będące na skraju każdej drabinki otwartych pozycji (czyli również dwie pozycje otwarte jako pierwsze) nie mają TP. Dopiero drugi short ma TP kilka (np. 10) pips poniżej pierwszego shorta. Skrajne pozycji nie mają najbliższego shorta ani longa, bo są na końcu, więc nie mają również TP. We wspomnianej przykładowej sytuacji jeśli wykres śmignie sobie 100 pipów dajmy na to jeszcze w górę, i zastanę taką sytuację po zalogowaniu się do platformy, to a) zamykam zarobionego longa, b) otwieram nowego longa (bez TP) i c) otwieram nowego shorta z TP 110 pips. Mam wtedy jednego longa i trzy shorty.

Czy ustawiasz tu jakieś zlecenia oczekujące na przypadek gwałtowniejszego ruchu (sytuacja franka ze stycznia 2015) z rozstawieniem co 50 pipsów lub jakiś alert np. na telefon informujący o ruszeniu ceny o jakiś przedział cenowy? Jeśli nie, to co o tym myślisz?

Nie, żadnych oczekujących. Loguję się na rachunek i reaguję (bez spinania się) na zastaną sytuację. Ceną rządzi przypadek, więc postanowiłem się do tego faktu dostosować i kontrolować rynek "od przypadku, do przypadku".

Czy zdarzyło się, że zrealizował się TP i cena przeszła powyżej tego TP np. o 10-20 pipsów, zanim zasiadłeś do platformy forex?

Nie do końca wiem, co masz na myśli, ale nieraz się zdarza sytuacja, że wchodząc na platformę widzę, że gdybym wszedł, przykładowo godzinę wcześniej, to była okazja do ustawienia dającej zysk pozycji, a że "się spóźniłem", to cena zawróciała "na pusto" i nic z tego nie wyciągnąłem dla siebie. Nie jest to problemem, dlatego, że z taką samą częstotliwością zdarza się sytuacja typu: "gdybym wszedł godzinę wcześniej, to ustawiłbym pozycję, która teraz generowałaby mi stratę". Koniec końców, czasem przeoczę "smaczny kąsek", a czasem przez przypadek uniknę porażki, więc na tym polu bilans wychodzi na zero, jak u dobrego księgowego.