Forex Forum

Prolog
Kota na punkcie forexu dostałem trzy lata temu. Bardziej szczegółowy opis mojego zainteresowania rynkiem osoby zainteresowane znajdą na moim blogu (filozofiaforex.blogspot.com). System, do którego odnosi się ten dziennik testuję na rachunku demo od 11_02_2015.

Z bloga:
- początek 2015 - "Coś mi świta. Mam pomysł na nowy system gry oparty o hedging. Podoba mi się, bo jest prosty i zajmuje od dwóch do pięciu minut dziennie. Żadnych wskaźników, żadnych analiz rynku, żadnych kalendarzy z danymi makroekonomicznymi."
- połowa lutego 2015 - "Otwieram świeży rachunek demo, by sprawdzić, czy moje założenia są słuszne. Depozyt początkowy 10k PLN."
- połowa czerwca 2015 - "Po czterech miesiącach gry jestem dwanaście procent na plusie. Pojawiły się zatem systematyczne zyski, więc zaczynam regularnie, co tydzień zapisywać wyniki w każdy piątek po zamknięciu rynku."
- połowa lipca 2015 - "Znowu jestem na tropie świętego graala. Na obecną chwilę stan rachunku powiększył się do poziomu dwudziestu czterech procent. Wygląda to na tyle dobrze, że po raz kolejny postanawiam na blogu podzielić się wrażeniami z foreksowej przygody."

Zacząłem pisać dziennik do szuflady, by mieć lepsze rozeznanie w tym wszystkim co robię. Są nieraz jednak chwilę, gdy brakuje kogoś, kto patrząc z boku zweryfikowałby moje poczynania, zadał pytanie, które inspirowałoby do głębszego przeanaliwania takiego, czy innego aspektu strategii. Dlatego też postanowiłem na forum publicznym zamieszczać wpisy dotyczące moich wyników z foreksowej gry.
Poniżej wklejam dotychczasowe wpisy z dziennika. Domyślam się, że ten pierszy post będzie przez to najdłuższym ze wszystkich, które dane mi będzie tu zamieścić.

2015_07_14
W moim podejściu do foreksu kładę nacisk na minimalizację ryzyka, więc gram w taki sposób, że trudno o nagłe zwroty akcji lub spektakularne wyniki w krótkim okresie czasu. Nie mniej jednak każdy dzień przynosi ze sobą coś nowego, o czym zawsze można wspomnieć na początku lub pod koniec dnia.

Pierwsze w dniu dzisiejszym spojrzenie na rachunek - kwota, która widnieje jako saldo rachunku operacyjnego (equity) oznacza, że zarobiłem 25,09% (brutto). By osiągnąć ten wynik potrzebowałem równych pięciu miesięcy. Nadmienię, że jest to rachunek demo, ponieważ testowany system, by być "bezpiecznym" wymaga 10k PLN wkładu początkowego. Na chwilę obecną nie stać mnie na taką inwestycję.
Mniejsza o szczegóły. Rachunek wystartował 11 lutego 2015 z poziomu 10k PLN. Moja codzienna "praca" polega dwu lub trzykrotnym zalogowaniu się na rachunek za pośrednictwem platformy transakcyjnej i skontrolowaniu bieżącej sytuacji. W sumie zajmuje mi to maksymalnie do dziesięciu minut dziennie. Jeśli aktualne warunki są sprzyjające wówczas otwieram jedno lub dwa zlecenia o wartości 0,01 lot na zasadach opartych o hedging (z pewnymi modyfikacjami). Dla zleceń tych ustawiam poziom take profit jednak nie daję stop loss. Może inaczej - poziomem stop loss byłby ewentualny margin call.
Początek rozgrywki tym sposobem określam jako "naciąganie sprężyny". To "naciąganie sprężyny" trwa około dwóch, trzech miesięcy, w czasie których odnotowuje się stratę nawet do około 25% w saldzie rachunku operacyjnego przy równoczesnym zysku około 15% w saldzie rachunku. Po tym czasie w tempie zależnym od zachowania się rynku strata jest stopniowo i stosunkowo szybko odrabiana z nawiązką.

Na rynku forex działam aktywnie od ponad dwóch i pół lat, gdzie przez pierwsze dwa lata na rachunku rzeczywistym. Na samym początku mój system gry oparłem o możliwie najprostrzy wskaźnik analizy technicznej jakim są średnie kroczące. Przy tej okazji dość szybko zrozumiałem, że ze statystyką się nie wygra. Potem przyszła kolej na grę pod dane makroekonomiczne. Tutaj było już dużo lepiej. W niecały rok uzyskałem stopę zwrotu na poziomie około 190% (po uwzględnieniu strat wygenerowanych przez grę pod analizę techniczną zostało mi jakieś 105% w portfelu). Po tej fali sukcesów zaczęły się dziać rzeczy dziwne i niezrozumiałe. W czasie publikowania danych makro, broker dawał mi tak olbrzymi spread, że zlecenia zamykałem ze stratę mimo tego, że ustawione były "we właściwym kierunku". Sytuacja taka zaniepokoiła mnie na tyle, że postanowiłem wycofać cały depozyt i przenieść się na rachunek demo w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających ominąć możliwość nadmiernej ingerencji brokera w moje poczynania na rynku. Należało też zmusić statystykę, by zaczęła działać na moją korzyść zamiast na korzyść brokera.
Wygląda na to, że osiągnąłem swój cel, choć potrzebuję jeszcze roku, może dwóch lat, by w jak największym przybliżeniu poznać poziom ryzyka z jakim mam do czynienia przy obecnym systemie gry.

Dzisiaj na rynku dość przyjemnie. Amplituda wahań na edku (para EUR/USD) od rana do popołudnia w zakresie 115 pipów zamknęła na TP trzy zlecenia i pozwoliła na otwarcie dwóch nowych. Saldo rachunku operacyjnego +25% a poziom zabezpieczenia 3040%. Poziom zabezpieczenia, to dla mnie również istotna informacja, gdyż stale mam otwarte przynajmniej kilkanaście zleceń. W tej chwili dokładnie osiemnaście, gdzie najstarsza otwarta była jeszcze w marcu.
Optymalną dla mnie sytuacją jest taka, gdy edek (używam tylko tego instrumentu) wpada w konsolidację w zakresie około 200 pipów. Nagłe i duże (powiedzmy 1000 pipów) wybicie oznacza dla mnie zwykle wejście w etap "naciągania sprężyny", o którym wspomniałem wyżej.
Póki co, sytuacja na rynku jest dla mnie bardzo komfortowa. Powiedziałbym "żniwa w pełni". Szkoda tylko, że to żniwa wirtualne.

2015_07_15
W nocy nie wydarzyło się nic godnego uwagi, a od rana edek szuka swojej drogi. Ewentualne działania z mojej strony dopiero w chwili jeśli wykres machnie się o 50 pipów w górę lub w dół. W tej chwili na liczniku odnotowuję +25,63% equity i poziom zabezpieczenia na 3050%.
Po godzinie osiemnastej sytuacja wygląda podobnie: +26,06% equity i poziom zabezpieczenia 3400%. W tej chwili poziom ceny edka znajduje się równo w połowie gromadki otwartych zleceń i tak się zastanawiam co będzie jeśli wykres wychyli się mocniej do którejś z granic odległej o około 450 pipów. Dopóki buja się w zakresie 200 pipów, to poziom equity będzie się tylko powiększał.
Od kilku tygodni śledzę zmagania traderów na World Top Inwestor. Mój wynik z roku 2013 dałby mi w rozgrywkach z tamtego roku drugie miejsce (albo pierwsze, zależy jak na to spojrzeć, bo wystartowałem z opóźnieniem). Aktualny konkurs ruszył 1 grudnia 2014 roku, a ja ze swoim obecnym systemem działam od lutego 2015, więc znowu dałem fory world-top-inwestorom, ale i tak powolutku doganiam pierwszą dziesiątkę. Dzisiaj na dziesiątym miejscu jest Jose Ramon Noriega Ruiz z wynikiem +29,40%.
Dla niewtajemniczonych wspomnę tylko, że zawody World Top Inwestor to taka impreza, gdzie traderzy mają za zadanie prowadzić przez rok rzeczywisty rachunek fx i osiągnąć jak największe zyski. Na zwycięzcę czeka nagroda.

2015_07_16
Na edku spokój. Na rachunku +25,66% equity i 3056% zabezpieczenia. Zacząłem być podejrzliwy i zastanawiałem się czy tegoroczna dobra passa, to nie jest jednak sprawa przypadku. Zerknąłem na wykres z zeszłego roku próbowałem sobie wyobrazić, jaki byłby efekt przy zastosowaniu mojego podejścia. Do lipca cena spokojnie szła w bok w kanale szerokim na 500 pips, a potem rozpoczęła się wędrówka 1400 pips na południe z dwoma krótkimi przystankami. W pierwsze pół roku na pewno bym zarobił, ale druga połowa, to już zagadka.
Fajnie jest na foreksie.

2015_07_17
Dzień jak co dzień. Wykres od wczoraj zatrzymał się w miejscu lub też idzie w bok - jak kto woli. Aktualny wynik to +25,63% w najbliższym czasie spodziewam się nieznacznego zysku, albo niewielkiej straty.
...a późnym wieczorem... właściwie prawie w środku nocy zamykają kramik. Na końcu tego tygodnia mam więc +24,80% equity, a poziom zabezpieczenia 2780%.

2015_07_20
Po łykendzie bez niespodzianek. W poniedziałkowe przedpołudnie licznik equity wskazuje +24,93% przy poziomie zabezpieczenia 2530%. W dniu szestastym lipca weszły w życie przepisy mówiące o maksymalnej dźwigni foreksowej na poziomie 1:100 (a gwoli ścisłości 100:1). Kto stosował wyższą musiał się dostosować. U mnie bez zmian, bo akurat z takiego lewarowania korzystam.

2015_07_22
Od rana do popołudnia na edku panuje względny spokój. Equity na +26,28%, a zabezpieczenie 3070%. Na platformę spojrzałem dzisiaj tylko ze dwa razy. Czekam na ewentualne niespodzianki, które być może przyniosą kolejne dni.

2015_07_24
Wczoraj nie udało mi się nic wpisać z powodu prawie huraganu, który z nienacka pojawił się w lokalnej rzeczywistości. Na rynku edek raz w górę raz w dół i w sumie equity wyszło dziś przed południem +26,96% z poziomem zabezpieczenia 3090%. Wynik już tylko o rzut beretem od +27%. Żeby utrzymały się zyski edek musiałby teraz wspiąć się jeszcze nieco do góry. Oczywiście nikt nie wie jak będzie.

2015_07_27
Od rana mała niespodzianka. Edek pchnął się ponad sto pipów do góry, co przełożyło się na wynik tymczasowy. Saldo rejestru operacyjnego +25,71%, a zabezpieczenie 2550%. Niby ciut w dół, ale zawsze to jakieś urozmaicenie. Moim zdaniem marazm w tradowaniu jest bardziej demotywujący niż straty. Tymczasowe straty są zjawiskiem naturalnym i gdy się pojawiają, to prócz dreszczyku emocji pojawia się przekonanie, że ostatecznie wszystko jest na właściwej drodze. Jeśli jednak przez dłuższy czas nie dzieje się nic, wówczas łatwo o błąd, gdyż wydawać się może, że trzeba "coś" zrobić, w myśl błędnego założenia, że skoro się nic nie dzieje, to znaczy, że trader nie podejmuje odpowiednich działań.

2015_07_28
Mam dziwne wrażenie, że codzienne "rejestrowanie" wyniku nic specjalnego nie wnosi do całokształtu. Chociaż jak się głębiej zastanowię, to jest to jakiś komunikat ukazujący dynamikę zysków na rachunku fx. Potrzebnych było pięć miesięcy, by pomnożyć sumę rachunku o jedną czwartą wielkości początkowej. Dzisiaj rano jest +26,54% (tradycyjnie chodzi o saldo rejestru operacyjnego) przy zabezpieczeniu 2560%. Półtora procenta przez ostatnie dwa tygodnie, co i tak nie jest stabilnym zyskiem, bo jeszcze wczoraj te dwa tygodnie były zyskiem na poziomie siedmiu dziesiątych procenta. Pozytywnym aspektem jest mimo wszystko, że ostatnie dwa tygodnie przyniosły zysk. I nawet pół procenta w dwa tygodnie byłoby ciekawym wynikiem, bo generowałoby roczną stopę zwrotu na poziomie 14%.
W godzinach popołudniowych, po ponad stupipowej korekcie edka, equity oscyluje w okolicach +27,06%, a zabezpieczenie to 2810%. Mam więc dwadzieścia siedem procent poraz pierwszy. Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie FED (FOMC?), więc mogą wystąpić jakieś gwałtowniejsze zmiany na wykresie EUR/USD, jak również na moim rachunku (przyp. demo).

2015_07_29
Streszczę się bo czasu mało. Jest deszczowy, chłodny poranek. Na rachunku +27,14%. Jak każdego dnia z niecierpliwością czekam na to, co ma nadejść. Koniec mojej sesji ma nastąpić wraz z końcem roku, więc jeszcze trochę poczekam. Poziom zabezpieczenia na dzisiaj 2580%.
Po zakończeniu posiedzenia FED nastąpiło oczekiwane (podobno przez większość inwestorów) umocnienie dolara. Tym samym na liczniku mam +28,23% przy zabezpieczeniu 2830%. Już dość długo trwają te stopniowe zyski. Pora się przygotować na okres strat... albo i nie.

2015_07_30
Ranek pozytywny. Na rachunku +28,41% - zabezpieczenie 3120%, na biurku espresso, a w radio składanka Simply Red. Idealne zestawienie na początek dnia. Szkoda tylko, że kasa wirtualna. Teraz priorytetem jest wykombinować sposób na 10k PLN nadprogramowych funduszy, by wejść z powrotem na rachunek rzeczywisty.

Jest połowa dnia i żadnych istotnych zmian od wczoraj. Nawet na liczniku ten sam wynik +28,41%. Właśnie jestem w trakcie ustawiania konta na myfxbook, więc wkrótce będzie można zweryfikować moje foreksowe poczynania. Już się zalogowałem i dodałem konto. Jeszcze pozostaje sprawdzić, czy w ustawieniach wszystko mi się zgadza i wrzucę link do wglądu. Ogólnie na myfxbook jestem 99% na minusie na swoim koncie, ale przypominam, że aktualny system działa od 11 lutego br. Wtedy to uzupełniłem rachunek na równe 10k PLN i pracuję z tym depozytem do dzisiaj. Poprzednie zawirowania to testy, testy, testy... Bieżącą sesję kończę wraz z końcem roku, a od przyszłego roku (jeśli wszystko pójdzie pomyślnie). wystartuję być może z nowym rachunkiem, żeby się ten "ogon" za mną nie ciągnął. Z drugiej strony historia, to historia, jaka by nie była. Się zobaczy.

Edek poszalał chwilę po dzisiejszym odczycie Chicago PMI. Skok w górę o 140 pipów obniżył mi chwilowo equity na +27% z groszami, ale późniejsza korekta do punktu wyjścia pozwoliła przygarnąć kilka kolejnych punkcików i tydzień kończę z wynikiem +29,15%. Brawo ja! Nie sprawdzałem tego i nie zamierzam, bo to mi do niczego nie potrzebne, ale chyba rekordowy był dla mnie ten tydzień.
W międzyczasie zdołałem jakoś w miarę ogarnąć myfxbooka i w mojej stopce osoby zainteresowane mogą śledzić dzieje rachunku. Uprzedzam tylko na wstępie by nie sugerować się wynikami "zysk -98,85%" i "zysk całkowity -10,54" (na dzień dzisiejszy). Prezentowany rachunek demo prowadzę od lutego 2014 roku i był dla mnie rachunkiem eksperymentalnym w czasie prowadzenia rachunku rzeczywistego. Teraz gram na tym rachunku systemem, do którego odnoszę się we wszystkich wpisach niniejszego dziennika. W dniu 11 lutego 2015 (od tego dnia proszę śledzić myfxbooka) uzupełniłem depozyt do poziomu 10k PLN i bez dopłat gram do dzisiaj rejestrując stosunkowo regularne zyski.
W tej chwili cały depozyt wynosi 14643,54 PLN a saldo rejestru operacyjnego 12915,28 PLN. Dla jeszcze nie do końca wdrożonych w foreksowe zagwostki objaśniam, że saldo rejestru operacyjnego (czyli equity), to suma, która zostałaby na moim koncie, gdybym w tym momencie zamknął wszystkie otwarte zlecenia (a jest ich około dwudziestu). Dlatego też wpisując w procentach, swój aktualny zysk mam zawsze na myśli wysokość equity, ponieważ to jest to, co faktycznie "wyciągnąłem" z rynku.
Raz jeszcze zapraszam do zapoznania się z moimi wynikami na myfxbooku. Można sobie wszystko na spokojnie przeanalizować i śmiało pytać - wszystkie dane rachunku są jawne (nie pokazuję tylko poziomów SL, bo ich nie używam oraz TP, bo chciałem być trochę tajemniczy). System wydaje się być godnym zainteresowania. Na tą chwilę, roczną stopę zwrotu szacuję na około +55%, ale w zależności od rynku, może to być od 20% do 90% rocznie. Huraoptymizm oczywiście nie wskazany, bo jesteśmy na forexie i szansa na wyzerowanie rachunku istnieje zawsze.

Rozpoczął się kolejny tydzień. Saldo +29,35%. W ostatnich dniach idzie to wszystko bardzo plynnie. Na ten moment założenie rocznej stopy zwrotu na poziomie kilkudziesięciu procent (od 20 do 90) stało się już faktem. Oczywiście, do końca roku daleko, ale jak widać rokowania są dobre. Bardzo pozytywnie przyjąłbym wyniki w okolicach +50%. Myślę, że jak w międzyczasie Ameryka, Chiny czy Europa nie wybuchną, to w drugiej połowie grudnia powinienem być "zarobiony".
Moje skrajne pozycje otwarte są po cenach 1.04850 i 1.14235 (przyp. EUR/USD), czyli rozpiętość około 940 pips. Póki wykres wacha się w tych granicach, jestem względnie bezpieczny.
Jeszcze jedna myśl na dzisiaj - wyniki w konkursie World Top Investor. Ostatnia aktualizacja rankingu jest z dnia 31 lipca i dziesiąte miejsce to +31,55%. Deptam więc po piętach "światowej" czołówce. Moja "machina" zarabia regularnie odkąd wystartowała.

W ostatnich dniach idzie to wszystko bardzo plynnie.

Fajnie kolego, że ci idzie wszystko płynnie. Fajnie też, że na podstawie twojego dziennika wszyscy wiedzą w oparciu o jakie założenia grasz, w oparciu o jakie R:R zajmujesz pozycję, i kiedy z niej wychodzisz. Jeden z najbardziej wartościowych dzienników jaki śledziłem.

Ja już tak naciągałem sprężynę ,aż mi jeb....a i po depozycie , teraz nie naciągam.

Jeden z najbardziej wartościowych dzienników jaki śledziłem.

- dziękuję za pozytywną opinię.
Potraktuję twój post jako pytanie i postaram się w miarę zrozumiale wyjaśnić kwestię moich założeń. W razie czego chętnie odpowiem na kolejne pytania. Poproszę jednak o więcej znaków zapytania a mniej ironii.

Ogólnie całość wydaje mi się całkiem prosta.
Założenia:
1. Rozgrywka (dalej będę pisał "sesja") ma trwać rok - od początku stycznia do końca grudnia. Zaczyna się równoczesnym otwarciem dwóch przeciwstawnych pozycji.
2. Brak SL - ... lub raczej SL=MC. Dlatego właśnie potrzebuję mieć stosunkowo duże zabezpienie otwartych pozycji w posiadanym depozycie.
3. Depozyt początkowy, dźwignia i wielkość pozycji - po zeszłorocznych testach ustaliłem, że optymalnym założeniem powinno być 10k PLN przy pozycjach wielkości 0,01 lots i dźwigni 1:100.
4. Przebieg - otwieram dwie pozycje long i short (każda za 0,01 lota). Załóżmy, że wykres powędrował 50 pips w górę - reaguję zamknięciem long i otwarciem kolejnych dwóch przeciwstawnych pozycji, przy czym nowy short otrzymuje TP na poziomie 10 pips niżej niż otwarta poprzednim razem pozycja krótka.
5. Postępuję analogicznie za każdym razem, gdy cena zmieni się w istotny sposób. Tworzy się w ten sposób drabinka otwartych pozycji. Założyłem, że zlecenia nie mogą być bliżej siebie niż w odległości 30 pips.
6. W początkowej fazie sesji obserwuję wzrost depozytu i spadek w saldzie rejestru operacyjnego. Z czasem jednak - w tym roku po około dwóch miesiącach - otwarte wcześniej pozycje zaczynają się zwracać.
7. Zakończenie sesji ma miejsce wraz z końcem roku. Zamykam wtedy wszystko co mam, rozliczam się w fiskusem (hipotetycznie, bo gram teraz na demo) i od pierwszego roboczego dnia nowego roku zaczynam kolejną rundę.
8. Uwaga na koniec - mocno wskazane, by logować się do platformy transakcyjnej nie więcej niż trzy razy dziennie - rano, w południe i wieczorem. Jak się wchodzi w rynek za często, wówczas łatwo o zbyt duże zagęszczenie pozycji generujących straty, co mogłoby być problematyczne (czytaj: mogłoby wyzerować rachunek), przy nagłym dużym tąpnięciu ceny.

Zdaję sobie sprawę, że opis może wydawać się mało precyzyjny, więc czekam na pytania od osób zainteresowanych.

Ja już tak naciągałem sprężynę ,aż mi jeb....a i po depozycie [...]

Przykro mi.

Naprawdę , bez ironii nie mam żadnego celu , aby tu ironizować czy szydzić , bo każdy sposób jest dobry jesli zarabia , jednak uczepiłem sie tego dziennika , bo jota w jotę widzę tutaj siebie z przed prawie trzech lat , grałem dokladnie co ty , dokładniutko , nawet efekty miałem lepsze , bo po około trzech miesiacach miałem 70% przychodu na SALDZIE!!!! rachunku co mnie wówczas rajcowało , jednak equity choc zwyżkowało to mizernie w stosunku do SALDA i co najbardziej boli , to to ,że teoretycznie zarobione pieniądze , były nie do ruszenia , bo musiały lezec na saldzie rachunku , aby ratować , wolno przybywające equity , spróbuj ruszyc choc troche z tego co zarobiłeś , a zobaczysz jak bardzo stopnieje ci poziom zabezpieczenia i będziesz drżał o dalszy ruch ceny . Na początku grajac tak , smiałem sie czytajac jak inni " ganiaja " cene , myslałem sobie po hust sie zastanawiaja , gdzie pójdzie , dla mnie gdziekolwiek pojdzie zawsze zarobie ...... racja zarobie ale tylko na saldo rachunku a nie na equity , z czasem moje 10K zł , zaczynało brakować , wachlarz niezamkniętych a przynoszacych straty zlecen przybywał , iiiiiiii kiedy pogodzilem sie z mysla ,że to tylko złudne zarabianie uratowałem zaledwie 3k z 10 k .... nie smieje sie ,ale jak czytam ,że naciągasz spręzyne ...... ehhhh .
Podsumowując , czytam ten dziennik , kibicuje i trzymam kciuki , bo sam tak grałem i mnie nie wyszlo , moze tobie wyjdzie , rok to zbyt malo , aby cena wróciła i zamkneła ci stratne pozycje , a przez ten rok musisz "NAPINAĆ SPREŻYNE" ... to znaczy dolewac kasy do equity , abyś nie pękł .....DZIS JUZ JEDNAK WIEM CZEMU W CZASIE KIEDY JA NAPINAŁEM SPREŻYNE INNI " GANIALI" CENE, WIEM DLACZEGO MÓWI SIE " TNIJ STRATY " ..... nie pouczam cie ponieważ nadal sam nie zarabiam na FOREX..... nadal trace , choc nie tak spektakularnie jak , przy naciąganiu sprezyny, nadal szukam drogi i im dłużej tym bardziej watpie , czy to w czym widziałem potencjał "FOREX" ... dla zbyt cienkich finansowo ludzi , ma sens ....TRZYMAJ SIE I PISZ , MOZE CI SIE UDA

Dobrze Głupol pisze , spójrz co jakis czas nie tylko na saldo , equity , ale jak tak grasz to również spójrz , na nierozliczony P/L , w pewnym momencie to zacznie przyrastać ci najszybciej .