Korelacja par walutowych

[NOWY]

green7 ''Profity: uwzględniając wielkości lotów jak piszemy: otwierasz sell aud/usd na 1 lot, buy nzd/usd 1.25 lota w sumie pozycje dają +5 tys.
Identycznie jak buy 1 lot aud/nzd.''

Witam dlaczego aud/usd 1 lot a nzd/usd 1.25 lota??

Teraz przykład z życia wzięty
notowania z MT4 OANDA LIVE
1 marzec 2009r kurs otwarcia miesiąca aud/usd 0,63765 sell 1 lot , nzd/usd 0.50023 buy 1lot [aud/nzd 1.27276 otwieram sell tak jak się upieracie]

1 lipiec 2011 zamykam aud/usd po 1,10471 wynik -4670pips
zamykam nzd/usd po 0.88234 wynik +3821pips
razem - 849 pips


zamykamy aud/nzd po 1,25155 wynik +212 pips

-849pips nigdy nie było i nie będzie równe +212pips

*w obliczeniach zostały pominiete spredy i swapy aby wam za bardzo nie namieszać.

[green7]

green7 ''Profity: uwzględniając wielkości lotów jak piszemy: otwierasz sell aud/usd na 1 lot, buy nzd/usd 1.25 lota w sumie pozycje dają +5 tys.
Identycznie jak buy 1 lot aud/nzd.''

Witam dlaczego aud/usd 1 lot a nzd/usd 1.25 lota??

Bo jak mniemam chcesz sprzedać aud i kupić nzd a nie inwestować w (śladowe ilości) usd. Gdy dobierzesz wielkości lotów to usd nie będzie wpływać na Twój portfel. W uproszczeniu w tych przykładach możesz przyjąć, że kurs aud/nzd mówi ile większą/mniejszą masz otworzyć pozycje na nzd/usd w stosunku do aud/usd.

Teraz przykład z życia wzięty
notowania z MT4 OANDA LIVE

Taki przykład nie bardzo coś udowodni - jako, że zapewne bez trudu można znaleźć kontrprzykład, gdzie inwestując parę lat temu i zamykając dziś nawet po identycznych lotach otrzymamy identyczne wyniki ....

1 marzec 2009r kurs otwarcia miesiąca aud/usd 0,63765 sell 1 lot , nzd/usd 0.50023 buy 1lot [aud/nzd 1.27276 otwieram sell tak jak się upieracie]

1 lipiec 2011 zamykam aud/usd po 1,10471 wynik -4670pips
zamykam nzd/usd po 0.88234 wynik +3821pips
razem - 849 pips


zamykamy aud/nzd po 1,25155 wynik +212 pips

-849pips nigdy nie było i nie będzie równe +212pips

Eee.... będzie coby miało nie być. Zasada jak wyżej. W twojej inwestycji otwierasz sell 1 lot aud/usd i buy 1.27 lota nzd/usd (look kurs aud/nzd otwarcia).

W podsumowaniu masz -4670 pipsów na aud/usd ale +4852 na and/usd. Czyli w sumie 182 pipsów.
Więc wynik prawie identyczny jak na sell aud/nzd (różnica 50 USD, na korzyść sell aud/nzd, ale nie zapominajmy, że nie uwzględniliśmy cen bid-ask)

*w obliczeniach zostały pominiete spredy i swapy aby wam za bardzo nie namieszać.

Bardzo wygodnie. Idę o zakład jednak, że otwarcie jednej pozycji na aud/nzd będzie duuuużo tańsze.

[JAREK67]

green7 ''Profity: uwzględniając wielkości lotów jak piszemy: otwierasz sell aud/usd na 1 lot, buy nzd/usd 1.25 lota w sumie pozycje dają +5 tys.
Identycznie jak buy 1 lot aud/nzd.''

Witam dlaczego aud/usd 1 lot a nzd/usd 1.25 lota??

Teraz przykład z życia wzięty
notowania z MT4 OANDA LIVE
1 marzec 2009r kurs otwarcia miesiąca aud/usd 0,63765 sell 1 lot , nzd/usd 0.50023 buy 1lot [aud/nzd 1.27276 otwieram sell tak jak się upieracie]

1 lipiec 2011 zamykam aud/usd po 1,10471 wynik -4670pips
zamykam nzd/usd po 0.88234 wynik +3821pips
razem - 849 pips


zamykamy aud/nzd po 1,25155 wynik +212 pips

-849pips nigdy nie było i nie będzie równe +212pips

*w obliczeniach zostały pominiete spredy i swapy aby wam za bardzo nie namieszać.

Pokazuję i objaśniam ostatni raz.
Jeśli chcesz skorzystać z efektu korelacji par walutowych to podstawową sprawą jest ustalenie wielkości pozycji jakimi będziesz operował chcąc uzyskać jak najlepszą symetrię między nimi.. Symetria jest potrzebna najogólniej mówiąc do tego żeby grając przeciwne kierunki na dwóch skorelowanych parach wyniki osiągnięte na każdej z nich (wartości bezwzględne) były jak najbardziej do siebie zbliżone. Wtedy można próbować wykorzystywać efekt korelacji do zarabiania grając w momentach większego " rozjazdu" kursów licząc na ich ponowny powrót do wcześniejszej zależności.
Pozycje można dobrać tak AUDUSD /NZDUSD => 0.63765/0.50023 = 1.274
Czyli 1 lot AUDUSD = 1.274 lota NZDUSD. To znaczy powinieneś sprzedać 1lot AUDUSD i kupić 1.274 lot NZDUSD
Wtedy wyniki byłyby następujące:
AUDUSD= -4670
NZDUSD = 1.274 *3821 = 4867 (oczywiście pipsy się nie rozmnożą ale dla celów porównawczych można przyjąć takie przeliczenie wynikające z grania większą pozycją)
Czyli wynik koncowy: -4670 + 4867 = 197
A 197 to już jest prawie 212.

[NOWY]

Witam ,jeszcze raz, za nic nie mogę pojąć czemu zmieniacie mi waielkość pozycji,jesli kurs rozjechał się o np 100p to ja zajmuje sell 1 lot i buy 1 lot mając nadzieje że kurs się zejdzie, a symetrią jest wartość pipsa czyli waluta kwotowana przy aud/usd i nzd/usd 1 pips przy 1 locie zawsze będzie 10$ bez względu jaki będzie kurs 2,2000, czy 0.8000.
green7
''Taki przykład nie bardzo coś udowodni - jako, że zapewne bez trudu można znaleźć kontrprzykład, gdzie inwestując parę lat temu i zamykając dziś nawet po identycznych lotach otrzymamy identyczne wyniki ....''

masz racje i to twierdzę od początku że zajęcie sell na aud/nzd nie jest to samo co sell aud/usd i buy nzd/usd
wynik może być lepszy zajmując sell aud/nzd przykład powyżej.

[JAREK67]

Witam ,jeszcze raz, za nic nie mogę pojąć czemu zmieniacie mi waielkość pozycji,jesli kurs rozjechał się o np 100p to ja zajmuje sell 1 lot i buy 1 lot mając nadzieje że kurs się zejdzie, a symetrią jest wartość pipsa czyli waluta kwotowana przy aud/usd i nzd/usd 1 pips przy 1 locie zawsze będzie 10$ bez względu jaki będzie kurs 2,2000, czy 0.8000.
green7
''Taki przykład nie bardzo coś udowodni - jako, że zapewne bez trudu można znaleźć kontrprzykład, gdzie inwestując parę lat temu i zamykając dziś nawet po identycznych lotach otrzymamy identyczne wyniki ....''

masz racje i to twierdzę od początku że zajęcie sell na aud/nzd nie jest to samo co sell aud/usd i buy nzd/usd
wynik może być lepszy zajmując sell aud/nzd przykład powyżej.

Chyba pójdę do forexowego nieba, bo miałem już nic nie wyjaśniać.
Dlatego trzeba dobrać wielkość pozycji ponieważ kurs AUDUSD NIE JEST RÓWNY NZDUSD.
Z tej przyczyny jeśli na rynku nastąpiła dewaluacja USD (tak jak w twoim przykładzie o 20%) :
było 1 SELL lot AUDUSD 1, jest 1.2 czyli zmiana o -2000,0 pipsów, czyli o -20000 USD
było 1 BUY lot NZDUSD 0.8, jest 0.96 czyli zmiana o 1600 pipsów, czyli o 16000 USD
UWAGA. NZDUSD zmieniło się na 0.96 a nie na 1,0 ponieważ procentowe osłabienie USD jest jednakowe dla AUD i NZD.
Czyli 20% zmiana dla AUDUSD to jest 2000 pipsów, a 20 % zmiana dla NZDUSD to jest 1600 pipsów.
Czyli grając jednakowymi pozycjami mamy stratę -20000 +16000 = -4000 USD
Żeby tego uniknąć musimy albo zwiększyć pozycję NZDUSD albo zmniejszyć AUDUSD.
O ile?
AUDUSD/NZDUSD =1/0.8 = 1.25. Czyli np 1lot AUDUSD = 1.25 lot* NZDUSD
Wtedy efekt koncowy będzie następujący: -20000 + 1.25 *16000 = 0
I teraz najważniejsze.
CAŁA TA WYLICZANKA ZAKŁADA ŻE NA WARTOŚCI AUD I NZD NIE WPŁYWAJĄ ŻADNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE MOGĄCE MIEĆ NIEMOŻLIWY DO OKREŚLENIA WPŁYW NA ICH REALNĄ WARTOŚĆ W DANEJ CHWILI. WSZYSTKIE RUCHY CEN SĄ SPOWODOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZMIANAMI USD.
Ponieważ w rzeczywistości oczywiście tak się nie dzieje i w realnym handlu jest cała masa powodów żeby "kangur i kiwi chodziły własnymi ścieżkami. To mamy właśnie dzięki temu okazję do zarabiania na korelacji. Ponieważ w praktyce poszukujemy np. takiej sytuacji: AUDUSD zmiana o +1.5% (150 pipsów), NZDUSD zmiana o +1.0% (80 pipsów). Czyli mamy niesymetryczny "rozjazd" kursów, albo inaczej mówiąc okresowy spadek korelacji, który wynosi 0.5%. Zakładamy że to jest chwilowe zaburzenie układu i że powróci on do równowagi.
Wtedy otwieramy SELL 1 lot AUDUSD i BUY 1.25 lot NZDUSD licząc na powrót różnicy rozjazdów do poziomu 0 % (np. poprzez spadek AUDUSD do 1.25% i wzrost NZDUSD do 1.25%) i zarabiamy na całej operacji 0.5%.
1 lot AUDUSD * 25 pips * 10 USD = 250 USD
1.25 lot NZDUSD * 20 pips *10 USD = 250 USD
Razem 500 USD.
Podsumowując. Mając odpowiednio dobrane wielkości pozycji dwóch skorelowanych par, które co do zasady mają różne kursy możemy całą uwagę skupić na wyłapywaniu momentów zmniejszonej między nimi korelacji i zarabianiu w momentach jej powrotu.
Oczywiście w teorii można też próbować grania bez doboru wielkości pozycji. Ryzyko jest jednak takie, że kiedy po zajęciu pozycji obie pary wejdą akurat w długi trend jadąc solidarnie w górę lub w dół, to zawsze jedna będzie więcej zarabiała/traciła od drugiej. Jeśli traciła to wiadomo czym się to może skończyć

[ZielonaMgielka]

A to nie lewar powinien byc jendakowy na obu transakcjach. ?

[JAREK67]

A to nie lewar powinien byc jendakowy na obu transakcjach. ?

O jakim lewarze piszesz?

[green7]

Czyli wynik koncowy: -4670 + 4867 = 197
A 197 to już jest prawie 212.

Dwie uwagi: nie można zwykle kupić 1,274 a 1,27 lota więc wynik będzie minimalnie różny (tak jak pisałem wyżej).
Druga sprawa zysk z aud/nzd należy przeliczyć na USD.

A trzecia to fakt - forexowe niebo masz pewne

[JAREK67]

Dwie uwagi: nie można zwykle kupić 1,274 a 1,27 lota więc wynik będzie minimalnie różny (tak jak pisałem wyżej).

Najlepiej do zabawy w korelacje poszukać brokera z poj. unitami

-- Dodano: pt 23-05-2014, 20:26 --

Tytułem uzupełnienia rozpocząłem 3 nowe testy systemów opartych na korelacji wg nowego wzoru jej mierzenia.
Jednym z nich jest gra na ropie BRENT i WTI. W tym przypadku przyjąłem, że kursy tych dwóch instrumentów są na tyle zblizone do siebie iż warto spróbować gry jednakowymi pozycjami. Zresztą nie miałem innego wyboru w doborze wielkości pozycji ponieważ w tym przypadku broker ustalił lotstep = 0.1


загрузить картинку в интернет

Testuję również grę na parach AUDUSD i NZDUSD. Chwilowo jednak jeszcze bez zagrania. Tu jednak proporcje pozycji będą ustalone wg zasad przytoczonych wcześniej.

[NOWY]

Witam bardzo ciekawie piszesz niestety teoria i praktyka to dwie różne rzeczy,
od początku maja kursy aud/usd spadek 53p i nzd/usd spadek 66p
1 lot na aud/usd daje nam +530$ a 1.25lota nzd/usd -835$

''
Ryzyko jest jednak takie, że kiedy po zajęciu pozycji obie pary wejdą akurat w długi trend jadąc solidarnie w górę lub w dół, to zawsze jedna będzie więcej zarabiała/traciła od drugiej. Jeśli traciła to wiadomo czym się to może skończyć ''

ps.prosze niepisz teraz dlaczego warto zająć 1 pozycje na aud/nzd bo moja odpowiedz dotyczy tylko czemu dobieranie różnych wielkosci pozycji nie ma sensu.

ps2 wynik w tym momencie wynik może byc troszke inny ponieważ giełda jest jeszcze otwarta i kursy moga się zmienić.