Na trzech terminalach mam różne wyniki - na każdym inny.
Mimo, że są długie momenty gdy idą łeb w łeb.
Mój robot dopasowuje jeden parametr do ATR. Aby przyspieszyć kod wbudowałem własną funkcję - nie korzystam ze wskaźnika. Być może go skopałem (choć na razie nie widzę). A być może tester źle czyta dane.
Np. porównanie dwóch logów - od Stycznia 2011 do Lipca 2011 idą identycznie (wyniki też). Aż nagle w jednym pojawiają się nieprawidłowe dane ATR (które sprawdzam i odrzucam), a w drugim nie. I tutaj oba testy się rozjeżdżają...
Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
A jak rozpoznajesz ten "invalid atr" ?259 pisze:Np. porównanie dwóch logów - od Stycznia 2011 do Lipca 2011 idą identycznie (wyniki też). Aż nagle w jednym pojawiają się nieprawidłowe dane ATR (które sprawdzam i odrzucam), a w drugim nie. I tutaj oba testy się rozjeżdżają...
Jeśli masz tu jakiś zły ATR to skup się na tym: dlaczego tak jest. Wypisz w obu terminalach wszystkie wartości ATR .....
A może masz jakiś "buffer overflow" w kodzie (Ty albo sam terminal) ?
Wtedy wartość jakiejś zmiennej mogłaby być losowo modyfikowana co tłumaczyłoby różne wyniki. Ale byłoby to losowo - czyli uruchamiając ponownie test błąd mógłby wystąpić w całkiem innym momencie ....
A może brakuje gdzieś jakiejś jednej świeczki - wtedy ATR też byłby inny ....
Green
Gorzej... coś jest znacznie bardziej skopane bo iTime zwraca mi 0 na drugim i na trzecim komputerze podczas gdy na moim zwraca prawidłowy czas. Nie wiem jak to jest możliwe…green7 pisze: A może masz jakiś "buffer overflow" w kodzie (Ty albo sam terminal) ?
Wtedy wartość jakiejś zmiennej mogłaby być losowo modyfikowana co tłumaczyłoby różne wyniki. Ale byłoby to losowo - czyli uruchamiając ponownie test błąd mógłby wystąpić w całkiem innym momencie ....
A może brakuje gdzieś jakiejś jednej świeczki - wtedy ATR też byłby inny ....
Chyba muszę zrobić generalne porządki bo inaczej nie dojdę - wykasować wszystko i zacząć od początku. Nie ma co się na razie czepiać ATR jeżeli podstawowe rzeczy nie działają prawidłowo.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
tak czysta instalacja, na nowo przygotowane do testow. Mialem tak nie raz ze cos sie stalo z danymi i mimo zmian w kodzie ea w testach nic sie nie zmienialo. Najgorsze jest to ze czesto nie ma zadnych informacji o bledach, czasem jest tester generator error.259 pisze:Chyba muszę zrobić generalne porządki bo inaczej nie dojdę - wykasować wszystko i zacząć od początku. Nie ma co się na razie czepiać ATR jeżeli podstawowe rzeczy nie działają prawidłowo.
Chyba znalazłem - ten zakichany Forex.com ma dwa razy tę samą parę ale z różnymi parametrami. GBPUSD jest 5-o cyfrowe, a GBPUSDFXF jest 4-o cyfrowe. A ja wygenerowałem 5-o cyfrowe tiki dla obu. I teraz na moim komputerze te 5-o cyfrowe tiki owszem jakoś się czytają w miarę prawidłowo mimo, że wybrany symbol jest 4-o cyfrowy. A na innych komputerach jest gorzej. Niby też się czytają, ale są jeszcze bardziej zniekształcone.
5-o cyfrowe tiki z 5-o cyfrowym symbolem wydają się działać ok.
5-o cyfrowe tiki z 5-o cyfrowym symbolem wydają się działać ok.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Hm..JAREK67 pisze:I tu leży Gral (martyngał)pogrzebanypersonov pisze: I to oznacza, że zawsze będziemy wchodzić odwrotnie ryzykując, że przejedziemy się spory kawałek plecami do przodu przy silnym ruchu. To da się okiełznać, jak? Tymek o tym nie raz wspominał, a mike_05 ostro ostatnio trenował - zarządzanie pieniędzmi. Choć ja bym to bardziej nazwał rozłożenie sił na cały system ryzyk i odpowiednie dopasowanie pozycji.
a potem już tylko kasę liczyć
czytacie czasem wątki ponownie?
Na czym rozkładają sie martyngały? Na zasadzie nieograniczonej ilości powielania wielkości kolejnych wejść, jak idziemy tyłem do przodu.
Używam forexHacked, dość przyzwoity program, jeżeli jesteś rozważny. Kokosów nie ma ale coś kapie. Wadą jest niestety wykonywanie zabezpieczeń przez hedge. Wadą w sensie ograniczenia stosowania.
Trenuje od kilku tygodni nowego cwaniaka, który zasadę martingała nieco zmienia. Wyniki dosyć interesujące lub chociaż warte zastanowienia.
cdn nastąpi (psy nie mają co jeść
)Jeżeli chcesz odnieść sukces, naucz się cenić ludzi.
Też jestem ciekaw - wielokrotnie próbowałem zrobić automatyczny hedging ale efekty zawsze były opłakanie. Ręczny też wcale nie jest łatwy...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
cd.
wspomniany wyżej FH jest martyngałem jak wiele innych. Dodatkiem jest właśnie hedgowanie pozycji. Jak wpada w pułapkę anty trendu, zakłada hedge ale dalej dokłada kolejne w kierunku przegrywającym. Optymalizacja pokazuje, że najlepsze wyniki są, nomen omen, podobnie jak Jarek pisał, przy ustawieniu max 8 poziomów siatki. Na obrazku hedg2 pokazane pozycje i myślę, ze czytelnie widać zasadę działania.
Dodano po 1 minutach:
Na obrazku mart3 pozycje szczegółowe od początku uruchomienia dla edka w kolejności otwierania (wycinek z 1 i 1/5 dnia).
Dodano po 16 minutach:
Taka zasada nie powinna przegrać. Oczywiście w wypadku dokładnego wyliczenia potrzebnego depa z uwzględnieniem ryzyka. Trzeba pamiętać, że oprócz kasy na idący plecami martyngał, potrzebne jest wolne depo na hedge w wielkości podstawowej ustawionej w parametrach przez cały czas otwartych pozycji przegrywających. Mimo dokładania "na plecy" pozycji, FH zarabia na kolejnych pozycjach hedge z trendem.
Jak to wygląda ta kalkulacja na obrazku mart1. Zwłaszcza dla novisów ważna, bo wizualizacja lepiej pokazuje, jak można sie ładnie wywrócić, jezeli tego sobie nie skalkulujemy. Dla objaśnienia, u góry przykładowe depo na 1 lot dla edka i wartości poszczególnych pozycji w kolejnych pozycja martyngała dla różnych mnożników boostera i w podsumowaniu - żółty dla 8 pozycji, niżej dla 10 pozycji.
Te wyliczenia jako baza do wyliczenia minimalnego depozytu konta.
Jak widać dla x3 już kwota spora dla 8-miu a dla 10-ciu niebagatelna.
Teraz można się zacząć bawić w ustalenie depozytu uwzględniając, jak daleko możemy się obsunąć.
Dodano po 13 minutach:
Dane pochodzą z testu jaki założyłem w lutym na 5 par (!). Ustawienia pozycja startowa 0,02 lota, średnio 20K na parę przy max 8 pozycji siatki co 450 punktów (5 digits).
Na edku najkrótsza pozycja 9 minut, najdłuższa 6 dni.
Ostatnie kilka dni jak będziecie oglądać mogą być bałaganiarskie z powodu permanentnych nawalanek "orangenetu". Dane w euro.
wspomniany wyżej FH jest martyngałem jak wiele innych. Dodatkiem jest właśnie hedgowanie pozycji. Jak wpada w pułapkę anty trendu, zakłada hedge ale dalej dokłada kolejne w kierunku przegrywającym. Optymalizacja pokazuje, że najlepsze wyniki są, nomen omen, podobnie jak Jarek pisał, przy ustawieniu max 8 poziomów siatki. Na obrazku hedg2 pokazane pozycje i myślę, ze czytelnie widać zasadę działania.
Dodano po 1 minutach:
Na obrazku mart3 pozycje szczegółowe od początku uruchomienia dla edka w kolejności otwierania (wycinek z 1 i 1/5 dnia).
Dodano po 16 minutach:
Taka zasada nie powinna przegrać. Oczywiście w wypadku dokładnego wyliczenia potrzebnego depa z uwzględnieniem ryzyka. Trzeba pamiętać, że oprócz kasy na idący plecami martyngał, potrzebne jest wolne depo na hedge w wielkości podstawowej ustawionej w parametrach przez cały czas otwartych pozycji przegrywających. Mimo dokładania "na plecy" pozycji, FH zarabia na kolejnych pozycjach hedge z trendem.
Jak to wygląda ta kalkulacja na obrazku mart1. Zwłaszcza dla novisów ważna, bo wizualizacja lepiej pokazuje, jak można sie ładnie wywrócić, jezeli tego sobie nie skalkulujemy. Dla objaśnienia, u góry przykładowe depo na 1 lot dla edka i wartości poszczególnych pozycji w kolejnych pozycja martyngała dla różnych mnożników boostera i w podsumowaniu - żółty dla 8 pozycji, niżej dla 10 pozycji.
Te wyliczenia jako baza do wyliczenia minimalnego depozytu konta.
Jak widać dla x3 już kwota spora dla 8-miu a dla 10-ciu niebagatelna.
Teraz można się zacząć bawić w ustalenie depozytu uwzględniając, jak daleko możemy się obsunąć.
Dodano po 13 minutach:
Dane pochodzą z testu jaki założyłem w lutym na 5 par (!). Ustawienia pozycja startowa 0,02 lota, średnio 20K na parę przy max 8 pozycji siatki co 450 punktów (5 digits).
Na edku najkrótsza pozycja 9 minut, najdłuższa 6 dni.
Ostatnie kilka dni jak będziecie oglądać mogą być bałaganiarskie z powodu permanentnych nawalanek "orangenetu". Dane w euro.
Jeżeli chcesz odnieść sukces, naucz się cenić ludzi.