Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[JAREK67]

podobnie jak Jarek pisał, przy ustawieniu max 8 poziomów siatki

To chyba nie o mnie chodzi. Ja generalnie nie trzymam się sztywno zasady budowania siatki jako takiej.

Mimo dokładania "na plecy" pozycji, FH zarabia na kolejnych pozycjach hedge z trendem.

Czyli w pewnym momencie zaczyna grać z trendem dokładając odpowiednio duże pozycje hedgowe( wtedy są one trendowe) i jednocześnie dokłada martyngałowe (czyli przeciwtrendowe)? Z tego co widać na zrzutach transakcji, to nie ma wspólnych zamknięć wszystkich pozycji . Jak więc to działa? Oddzielnie kalkulowany jest wynik dla S i L

[mike_05]

Tak właśnie. Pozycja z trendem jest zyskowna i zamyka do zadanego TP. W tym momencie pozycja przeciwna (Cały martyngał jako pozycja) może być stratna per saldo, więc zamkniecie wszystkich moze nie zbilansować sie na plus bo pozycja zarabiająca jest tylko na podstawowym startowym locie. Po jej zamknięcie na TP, otwiera następną (jest mozliwość określenia slip po zamknięciu) i jeżeli dalej cena idzie w tym kierunku, kolejne pojedyncze i tak przez cały czas straty siatki widac, ze hedge zarabia niemal, jako jedna dłuższa pozycja. W momencie, kiedy jest zwrot, hedge staje się pierwsza pozycją martyngała, a poprzedni kierunek martyngała zamienia się w hedge.
Co do tych 8 poziomów, to wspominałeś, ze twój cwaniak historycznie nie otworzył więcej niz 8. Są opinie, ze ograniczenie stopnia powielania jest zbrodnią dla zasady. Jak jednak jest nieograniczona, pozostaje tylko zabezpieczenie w postaci wielkości depa. FH ma tym moim przypadku wartość ratunkową SL 300-400 i wartość tę należy ustawiać zależnie od kapitału konta. Zmniejszanie jej powoduje pogorszenie wyników i dużo zębów piły na wykresie.

[JAREK67]

Czyli to jest taki niesymetryczny hedge. Ja kombinowałem w ten sposób, żeby otwierać jedną pozycję hedge o wielkości równej dotychczas otwartym pozycjom martyngałowym. Np. było 5 x 0.2 S, to po spełnieniu jakiegoś warunku dla hedge EA otwiera 1 x 1,0 L. Tylko że ten hedge czasem stawał się "kulą u nogi" bo nie kombinowałem żeby mu ustawiać jakiś TP tylko EA miał za zadanie grać dalej swoje martngałowe zagrania i z "częściowo zamrożoną" stratą dociągnąć do wspólnego zamknięcia wszystkiego na AccountProfit() >0.
Gorzej jak to wejscie z hedgem wypadało w ekstremum ruchu i nawet się nie dało z niego wyjść na BE. Wtedy koncepcja z graniem mniejszą pozycją hedge i skubaniem poprzez ustawienie TP ma swój potencjał. Kwestia oczywiście jak zwykle w doborze proporcji, współczynników itd.

Co do tych 8 poziomów, to wspominałeś, ze twój cwaniak historycznie nie otworzył więcej niz 8.

Czy to czasem nie personov pisał? Nie chce mi się szukać.

[matka]

Panowie jak z perspektywy Waszego doświadczenia z martyngałami oceniacie grę z hedżowaniem od samego początku, w obydwie strony martyngał? Ogólnie nie wydaje się Wam, że kluczem jest tu wybór instrumentu?

[JAREK67]

Panowie jak z perspektywy Waszego doświadczenia z martyngałami oceniacie grę z hedżowaniem od samego początku, w obydwie strony martyngał? Ogólnie nie wydaje się Wam, że kluczem jest tu wybór instrumentu?

Ja w podstawowym moim EA nie stosuję hedżowania. Poświęciłem mnóstwo czasu na stworzenie strategii opartej na zasadzie martyngałowej rozgrywki i tego się trzymam. Być może to oczym pisze mike_05 będzie jej niezłym uzupełnieniem. Takie zwiększanie Equity kiedy rynek idzie przeciw poprzez stawianie pojedynczych pozycji przeciwstawnych do dotychczasowych i zamykanie ich na TP. W mojej stopce jest przykład EA, które też w zasadzie hedżuje, jeżeli zgodzimy się że dwie pary, na których on gra są ze sobą silnie skorelowane.
Co do instrumentów to im mniej trendowy tym lepiej. Ja się skupiłem na EURUSD ze względu na płynność.

Dodano po 3 minutach:

[mike_05]

Panowie jak z perspektywy Waszego doświadczenia z martyngałami oceniacie grę z hedżowaniem od samego początku, w obydwie strony martyngał? Ogólnie nie wydaje się Wam, że kluczem jest tu wybór instrumentu?

Martyngał w jedną stronę. Tylko punkty zwrotne zamieniają rolę long i short. Jeżeli pozycja otwarta przegrywa, otwiera sie hedge. Teraz która strona przegrywa o rozstaw siatki, ta strona staje się martyngałem.
Dobór pary istotny. Jak widać na myfxbook, edek jest najlepszy. FH dedykowany dla edka i kabla, jak autor opisuje. Test 5 parowy ma na celu sprawdzenie czy to prawda. Wszystkie jadą na tych samych setach. Od maja jakaś optymalizacja dla poszczegolnych par i sie okaże, czy warto na innych.
Co do pozycji hedge, "skubiącej" rynek podczas jechania plecami, jest możliwość założenia bustera na wielkość hedge. Początkowo próby z tym robiłem, ale coś chyba nie tak sie do tego zabierałem i teraz nie używam.

[matka]

Ja kiedyś bawiłem się w ten sposób, że stawiałem siatkę z oczekujących w obydwie strony. Jeśli szło w jedną stronę, dokładałem oczekujących z drugiej, żeby zrównoważyć na okoliczność pullbacku. Kierunek przy takiej grze nie ma znaczenia, liczy się sam ruch w pipsach, jeśli go nie ma kończymy z bardzo dużą ilością pozycji. Grałem na GBPJPY bo tam historycznie jest największa zmiana w pipsach dziennie.

[mike_05]

Ja kiedyś bawiłem się w ten sposób, że stawiałem siatkę z oczekujących w obydwie strony. Jeśli szło w jedną stronę, dokładałem oczekujących z drugiej, żeby zrównoważyć na okoliczność pullbacku. Kierunek przy takiej grze nie ma znaczenia, liczy się sam ruch w pipsach, jeśli go nie ma kończymy z bardzo dużą ilością pozycji. Grałem na GBPJPY bo tam historycznie jest największa zmiana w pipsach dziennie.

To opisałes zasade IndoRun czy KableRun.

[JAREK67]

Ja kiedyś bawiłem się w ten sposób, że stawiałem siatkę z oczekujących w obydwie strony. Jeśli szło w jedną stronę, dokładałem oczekujących z drugiej, żeby zrównoważyć na okoliczność pullbacku. Kierunek przy takiej grze nie ma znaczenia, liczy się sam ruch w pipsach, jeśli go nie ma kończymy z bardzo dużą ilością pozycji. Grałem na GBPJPY bo tam historycznie jest największa zmiana w pipsach dziennie.

Ja coś takiego ćwiczyłem. Ustawia oczekujące limit. Jak idzie w złą stronę to kolejne zlecenia się aktywują. Jak rynek wraca to na pewnym etapie kiedy jest już zysk zaczyna dokładać pozycje zgodnie z kierunkiem zarabiającym. Jakby trochę posiedzieć przy optymalizacji i pokombinować z ustawieniami to też pewnie mogłoby zarabiać. Najbardziej podoba mi się dokładanie kiedy jest zysk. Ryzyko minimalne a efekt końcowy można znacznie poprawić. Metod skubania rynku jest wiele. Nie wiadomo tylko, która będzie najlepsza/najbezpieczniejsza w przyszłości.
http://youtu.be/vFW8FSqgIPM

[mike_05]

Ja kiedyś bawiłem się w ten sposób, że stawiałem siatkę z oczekujących w obydwie strony. Jeśli szło w jedną stronę, dokładałem oczekujących z drugiej, żeby zrównoważyć na okoliczność pullbacku. Kierunek przy takiej grze nie ma znaczenia, liczy się sam ruch w pipsach, jeśli go nie ma kończymy z bardzo dużą ilością pozycji. Grałem na GBPJPY bo tam historycznie jest największa zmiana w pipsach dziennie.

Ja coś takiego ćwiczyłem. Ustawia oczekujące limit. Jak idzie w złą stronę to kolejne zlecenia się aktywują. Jak rynek wraca to na pewnym etapie kiedy jest już zysk zaczyna dokładać pozycje zgodnie z kierunkiem zarabiającym. Jakby trochę posiedzieć przy optymalizacji i pokombinować z ustawieniami to też pewnie mogłoby zarabiać. Najbardziej podoba mi się dokładanie kiedy jest zysk. Ryzyko minimalne a efekt końcowy można znacznie poprawić. Metod skubania rynku jest wiele. Nie wiadomo tylko, która będzie najlepsza/najbezpieczniejsza w przyszłości.
http://youtu.be/vFW8FSqgIPM

Opisywałem już tu podobny trauler.
Tylko on działał na początku jako stawiacz min idąc np. w dół zostawiał ZA sobą oczekujące longi. Jak wracało, to zachowuje się jak trauler i je uruchamia.