Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[259]

Wracając do samego kodu Personova, mam taką wstępną propozycję aby przerobić linię zlecenia z:

Kod: Zaznacz cały

{OrderSend(...);zmienne[statusB]=2;zmienne[cenaB]=Bid...}

na

Kod: Zaznacz cały

{ticket=OrderSend(...);if(ticket>=0)if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET)){zmienne[statusB]=2;zmienne[cenaB]=Bid...}}

Czyli aktualizacja zmiennych uzależniona jest od tego czy uda się złożyć zlecenie.

Tak, wiem, nie odczekuję na pojawienie się zlecenia w puli - nadal tylko tester.
Docelowo OrderSend() będzie wymienione na OrderSendReliable() które to załatwia (w tej chwili to by było dla testera sporo niepotrzebnego mielenia cykli), a zasadnicza strukturka będzie już na miejscu. Może teraz green7 będzie mógł spać spokojniej?

Ale zastanawiam się nad tą częścią: zmienne[cenaB]=Bid
Może powinno być zmienne[cenaB]=OrderOpenPrice()?

Tym bardziej, że OrderSendReliable() robi co prawda bardzo dużo aby zlecenie zostało przyjęte, ale w efekcie to może spowodować obsuwę znacznie większą niż 1 pip.
Z drugiej strony on nie może być wrażliwy na kilka pip w tę czy we wte bo to spowoduje, że wyniki testów będą miały mało wspólnego z rzeczywistością - don't do it at home!

[JAREK67]

Jak byś był łaskaw podrzucić jakąś podpowiedź tu czy ówdzie...

Główne założenia
- po każdym ruchu przychodzi korekta.
- zamykam tylko wtedy gdy jest globalny zysk.
Pozycje są zajmowane na podstawie wskaźnika trendu, ale gra odbywa się przeciwko temu trendowi. Czyli jak pisałeś - idę plecami do przodu. Próby grania z trendem wypadały znacznie gorzej.
Nie ma sztywnej siatki zleceń. Czasem jest ich kilka na zbliżonym poziomie cenowym, czasem bot po prostu nie otwiera kiedy nie wie czy grać L czy S
Wielkość pozycji dobierana jest w zależności od wielkości straty, a nie od ilości otworzonych pozycji.
Do tego piramidowanie pozycji, kiedy juz wiem że w najgorszym przypadku wyjdę na zero. W takich chwilach często sam decyduję o momencie zamknięcia.
Reszta to całe setki, a może i tysiące backtestów. Jednak i tak najsłabszym ogniwem w tym przedsięwzięciu jestem ja i moja psycha.
Dlatego wypłacam zyski żeby nie bolało kiedy okaże się, że nie mam Graala

[luki791]

Prawdziwy Gral powinien być inteligentny, uczyć się na błędnych wejściach itp, pewnie to oznacza miliony linii kodu i superkomputer do tego, ale było by ciekawie:)

[personov]

Wystarczy, że zarabia regularnie, nieważne czy będą to miliony linijek, czy tylko 10. Ważne, żeby miał "Złotą Zasadę". Wtedy będzie Gralem.

[luki791]

Wystarczy, że zarabia regularnie, nieważne czy będą to miliony linijek, czy tylko 10. Ważne, żeby miał "Złotą Zasadę". Wtedy będzie Gralem.

Ale przyznasz, że na przestrzeni 10 lat do przodu przy zmienności rynku, nie można stworzyć TERAZ dobrego grala, będzie zarabiał 2 lata a potem?
Trzeba by go ciągle udoskonalać. A gdyby tak Gral udoskonalał się sam?:)

[JAREK67]

Prawdziwy Gral powinien być inteligentny, uczyć się na błędnych wejściach itp, pewnie to oznacza miliony linii kodu i superkomputer do tego, ale było by ciekawie:)

Nie zniechęcaj się. Im mniej chcesz zarobić i im większe masz depo tym łatwiej napisać coś zarabiającego. W dłuższych przedziałach czasowych dużo łatwiej okiełznać trendy i płynąć tylko z nimi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nigdy nie próbowałem iść w tym kierunku, bo ja potrzebuje dużo i szybko

[259]

Prawdziwy Gral powinien być inteligentny, uczyć się na błędnych wejściach)

Co to jest błędne wejście?

[luki791]

Prawdziwy Gral powinien być inteligentny, uczyć się na błędnych wejściach)

Co to jest błędne wejście?

Takie które przynosi stratę:)

[JAREK67]

Prawdziwy Gral powinien być inteligentny, uczyć się na błędnych wejściach)

Co to jest błędne wejście?

Taka nauka miałaby pewnie prowadzić do 100% skuteczności. A stąd już tylko krok do przewidywania przyszłości. Ja nawet bardzo dbam o to żeby pierwsze zagranie było zyskowne, ponieważ jest ono z reguły niewystarczające ze względu na wielkość pozycji do osiągnięcia jakiegoś znaczącego wyniku. Raczej skupiam się na fazie kiedy EA wychodzi z pod wody czyli rynek wraca po np. wytrzepaniu SL i w chwili osiągania profitu wyciskam ile się da przez drabinkę zleceń otwieranych zgodnie z tym powrotnym ruchem. Tu albo trzeba grać szybko i zdecydowanie, albo zostać z tym co już jest otwarte, bo zbyt późne dobieranie pozycji raczej na pewno przyniesie odmienny od oczekiwanego skutek. No chyba że mamy do czynienia z trwalszą zmianą sentymentu. To wtedy właściwie można powiedzieć, że złapaliśmy dołek lub górkę i sztuka w tym żeby nie wsiąść z takiej jazdy za szybko. To też trudna sztuka pozwolić zyskom rosnąć. Taki finał trwa z reguły jednak kilka, kilkadziesiąt minut. Albo sam zamykam, albo pozwalam botowi. I zabawa zaczyna się od nowa. Przypomina to trochę stawianie sieci i wyciąganie raz na kilka dni. Ale trzeba być czujnym, żeby w nocy jakiś U-bot ich nie porwał w drobny mak

[259]

Prawdziwy Gral powinien być inteligentny, uczyć się na błędnych wejściach)

Co to jest błędne wejście?

Takie które przynosi stratę:)

Czy jak mój robot ma 71% wejść które przynoszą zyski i 29% procent które nie to oznacza, że on ma 29% błędnych wejść?

A jak zamierzasz ocenić że dane wejście które przyniosło stratę było naprawdę błędne?

Albo jeszcze inaczej - wskaż błędne wejścia w tej pozycji: