Gra pozycjami przeciwstawnymi zamiast SL/TP - 'hedge'

[Greenhaze]

hedge [...] ale w postaci prezentowanej tutaj to po prostu drozsze rozwiazanie problemu brania strat

nie koniecznie doroższe, jest takie coś jak "wielokrotne zamknięcie przez" (w MT4) i to po prostu działa jak zamknięcie SHORTów LONGAMI (albo odwrotnie) bez brania dodatkowego spreadu.

Niektóre platformy zamykają transakcje przeciwnymi transakcjami (i jeden będzie tu widział zamkniętą pozycje a drugi będzie widział hedge - a efekt prawie ten sam. Różnica taka że jeden ma pozamykane a drugi ma "zabezpieczone na poziomie zamknięcia" i jest nadal narażony na zbieranie SWAP (ujemnego oczywiście)).

Tu moja pomylka odnosnie podwojnego naliczania spreadu. Dzieki za sprostowanie.

[CoVal]

jedno pewne, na małych depo wysiada, nawet startując od 0.1
dziś największa pozycja martingale broniąca poranną zwałę to 367 lotów, ale na dużym depo wybroniło się z dużym zyskiem 47K
(...)
dzisiejszy zawał przetrzymany

Kolego, na demo wszystko wydaje sie latwe... ciekawe czy zagralbys tak w realu...

wybroniles sie przy pozycji o wielkosc 367 lotow.... no a gdyby rynek poszedl jeszcze pare punktow w zla strone ?

http://www.myfxbook.com/members/Male/05 ... 100/109042

No coz.... przy Sharpe Ratio na poziomie 0,06 to raczej trudno to nazwac strategia ktora ma szanse przetrwania....

a nie byloby lepiej, gdybys jednak zastosowal jakas forme ochrony przed strata ? nawet jesli byloby to zwykly SL po pierwszej stratnej pozycji ?
i wlaczenie sie spowrotem do gry w momencie w ktorym otwarles ta wielka pozycje ?
moze wtedy wystarczyloby otworzyc np. 2 loty zamiast 367 ?

obrona przy pomocy wielkosci kapitalu wlasnego jest mozliwa tylko przy nieograniczonych zasobach finansowych - no chyba, ze pod tym awatarem i nickiem ukrywa sie Waren B. (z twarzy nawet podobny )

[mike_05]

Po pierwsze, dane na myfxbook nie są miarodajne, różnią się od rzeczywistych z MT4. Dla przykładu przy stanie rzeczywistym +166,68% pokazuje +165,11%.
Wiec i Sharp też coś nie tak, moim zdaniem. System ma 60 pare % wy
granych, to i Sharp wysoki nie będzie. A demo jest po to, by na własnej d... nie ryzykować, jezeli szansy na sukces nie ma. Obsunięcie kapitału w trakcie otwartych pozycji (a myfxbook tego nie pokazuje z dnia, tylko na zakończenie), nie spadło poniżej depo początkowego. Jest ryzyko, jest zabawa. Na nudnym rynku sie nie zarabia, a hedge bez martingale jest bez sensu.
Zobacz tutaj:

http://www.myfxbook.com/pl/members/Male ... 000/111291

pomimo obsunięcie, system jedzie dalej do przodu. To samo EA

[Mighty Baz]

wybroniles sie przy pozycji o wielkosc 367 lotow.... no a gdyby rynek poszedl jeszcze pare punktow w zla strone ?

moj automacik dawno by zamknal wsio na plus. Nie czekałby z taka iloscia pipsów

[mike_05]

wybroniles sie przy pozycji o wielkosc 367 lotow.... no a gdyby rynek poszedl jeszcze pare punktow w zla strone ?

moj automacik dawno by zamknal wsio na plus. Nie czekałby z taka iloscia pipsów

z zgarnąłby 47Kilo?

[Greenhaze]

Po pierwsze, dane na myfxbook nie są miarodajne, różnią się od rzeczywistych z MT4. Dla przykładu przy stanie rzeczywistym +166,68% pokazuje +165,11%.
Wiec i Sharp też coś nie tak, moim zdaniem. System ma 60 pare % wy
granych, to i Sharp wysoki nie będzie. A demo jest po to, by na własnej d... nie ryzykować, jezeli szansy na sukces nie ma. Obsunięcie kapitału w trakcie otwartych pozycji (a myfxbook tego nie pokazuje z dnia, tylko na zakończenie), nie spadło poniżej depo początkowego. Jest ryzyko, jest zabawa. Na nudnym rynku sie nie zarabia, a hedge bez martingale jest bez sensu.
Zobacz tutaj:

http://www.myfxbook.com/pl/members/Male ... 000/111291

pomimo obsunięcie, system jedzie dalej do przodu. To samo EA

Oj jedzie....Jedziee.....jedzie prosto do Las Vegas Bejbe..

[green7]

z zgarnąłby 47Kilo?

Tak z ciekawości ... jak ty liczysz te 47K ? Widzę, że w czasie gdy zamykana była ta pozycja na 367 lotów zyski masz takie:
73406.00 $
-2399.89 $
-13629.30 $
-10064.16 $
-5612.97 $
-2814.99 $
-1337.56 $
-612.77 $
-279.20 $
-123.35 $
Skądże więc wzięło Ci się to 47K zysku: ja tu widzę 36,5 .....

A jeśli już o matematyce mówimy: to co robisz to bzdura, 367 lotów to możesz sobie otwierać na demo. Jakbyś nie zauważył to w realu po pierwsze z takim kapitałem (jak na demie) nikt Ci takiej pozycji nie zlewaruje 1:500. Obawiam się, że lewar jaki uzyskasz to max 1:100.
Czyli zamiast 100K będziesz musiał mieć 500K kapitału.

Druga sprawa: zaryzykujesz pół miliona USD (bo ryzykujesz całym kapitałem) żeby zarobić 36 tysięcy ? W realu? Już to widzę .....
Trzy: myślisz, że zawsze rynek Cię oszczędzi? Parę pipsów niżej i co? Otworzysz 800 lotów ??
Cztery: zysk masz taki, że w sumie na tych 367 lotach zarobiłeś 10 pipsów. Zlecenie tego rozmiaru pójdzie przez DD, wystarczy że przetrzymają Ci je parę minut co da po -3 pipsy na otwarciu zamknięciu i ledwo wychodzisz na plus.
Z ryzykiem ogromnym.

Po pierwsze, dane na myfxbook nie są miarodajne, różnią się od rzeczywistych z MT4. Dla przykładu przy stanie rzeczywistym +166,68% pokazuje +165,11%.
Wiec i Sharp też coś nie tak, moim zdaniem. System ma 60 pare % wy
granych, to i Sharp wysoki nie będzie

A moim zdaniem sądzę, że nie ma tu błędu. Przy takim ryzyku i tak masz wysokie SR. I w cale nie zależy to od 60%, wygranych - jeśli tak sądzisz to chyba nie bardzo wiesz co pokazuje SR.

Reasumując: przy takim stylu tradingu to życzyłbym sobie być Twoim brokerem

[Mighty Baz]

wybroniles sie przy pozycji o wielkosc 367 lotow.... no a gdyby rynek poszedl jeszcze pare punktow w zla strone ?

moj automacik dawno by zamknal wsio na plus. Nie czekałby z taka iloscia pipsów

z zgarnąłby 47Kilo?

jak sobie ustawie sumę na 47 to wezmie, gardzic nie bedzie, jakas wyjatkowo wielka to ona nie jest, zawsze cos

[akra51]

Mighty Baz
Jezeli niemasz nieznanych mi powodów móglbyś podac jakie zlecenia były dziś ustawiane.Myśle ze wiele osób chetnie je przeanalizuje.
Dzieki i pozdrawiam
K.

[Mighty Baz]

zasada jest zawsze ta sama

przyklad jednej z transakcji:

long 1.4020 (oczekujacy short 1.4012)
gdy wykres dotarl do 1.4088
otworzyłem shorta 1.4080
zamknąłem longa i oczekujacego shorta, gdy cena ponownie spadła poniżej 1.4075 i ustawiłem oczekującego longa 1.4086

tak mnie wiecej sie to robi. Czekasz az cena zawroci w dół, widzac na wskaznikach ze tak włąsnie będzie, napewno nie wczesniej, zwalniasz poprzednie zlecenia i od razu ustawiasz oczekujacego hedge, tak na wszelki wypadek.