Gra pozycjami przeciwstawnymi zamiast SL/TP - 'hedge'

[Tig3r]

By zrozumieć idee hedgingu zapodam prosty przykład dla pary EUR/USD (kolejne kroki):

1. cena na wykresie 1.4300
Otwieram zlecenie short S1=1.4300 oraz long oczekujące na L1= 1.4310 (taki SL na 10 pips)

2. cena rośnie do 1.4310 (otwiera się long L1=1.4310)

3. cena rośnie dalej aż do 1.4340 i zaczyna spadać
otwieram short najszybciej jak to możliwe, załóżmy że udało się na S2=1.4330

4. cena dalej spada, przebija poziom 1.4290
zamykam nowo utworzonego hedge miedzy S2-L1 z dodatnim marginem 20 pips
oraz natychmiast ustawiam nowego longa oczekujacego L2=1.4300 (utworzyłem nowego hedge S1-L2, czyli margin jest 0 pips)
UWAGA: kontr-zlecenie oczekujace ustawiamy wyłacznie wtedy, gdy cena przebije nasze pierwsze zlecenie, nie wcześniej.

5. Cena leci do 1.4200
Otwieram longa L3=1.4200, tworząc nowego hedge S1-L3

6. Teraz mogę spokojnie zamknąć hedge S1-L3 oraz zlecenie oczekujące L2.


Suma zarobionych pips wynosi (S2-L1) plus (L3-S1), czyli 120 pipsów. Gdybym dla S1 ustawił klasycznego SL poniósłbym stratę 10 pips.

A teraz to samo bez hedge:

1. cena na wykresie 1.4300
Otwieram zlecenie short S1=1.4300 z SL = 1.4310 (SL na 10 pips)

2. cena rośnie do 1.4310 (zlecenia się zamyka - mamy -10 pips zamkniete)

3. cena rośnie dalej aż do 1.4340 i zaczyna spadać
otwieram short najszybciej jak to możliwe, załóżmy że udało się na S2=1.4330

4. cena dalej spada, przebija poziom 1.4290
ustawiam SL na=1.4300 (SL ustawiamy wyłącznie wtedy, gdy cena przebije nasze pierwsze zlecenie, nie wcześniej.

5. Cena leci do 1.4200
Zamykam z zyskiem 130pips

Zysk końcowy = 130-10=120 pips.

Wynik ten sam, a plus taki że nie naliczy w razie czego wielokrotnie SWAPu, jest przejrzyściej - ale za to trzeba łykać straty a tego nikt nie lubi (bo dopuki trade otwarty to większość nie widzi strat i dlatego nie zamyka).

[Greenhaze]

By zrozumieć idee hedgingu zapodam prosty przykład dla pary EUR/USD (kolejne kroki):

1. cena na wykresie 1.4300
Otwieram zlecenie short S1=1.4300 oraz long oczekujące na L1= 1.4310 (taki SL na 10 pips)

2. cena rośnie do 1.4310 (otwiera się long L1=1.4310)

3. cena rośnie dalej aż do 1.4340 i zaczyna spadać
otwieram short najszybciej jak to możliwe, załóżmy że udało się na S2=1.4330

4. cena dalej spada, przebija poziom 1.4290
zamykam nowo utworzonego hedge miedzy S2-L1 z dodatnim marginem 20 pips
oraz natychmiast ustawiam nowego longa oczekujacego L2=1.4300 (utworzyłem nowego hedge S1-L2, czyli margin jest 0 pips)
UWAGA: kontr-zlecenie oczekujace ustawiamy wyłacznie wtedy, gdy cena przebije nasze pierwsze zlecenie, nie wcześniej.

5. Cena leci do 1.4200
Otwieram longa L3=1.4200, tworząc nowego hedge S1-L3

6. Teraz mogę spokojnie zamknąć hedge S1-L3 oraz zlecenie oczekujące L2.


Suma zarobionych pips wynosi (S2-L1) plus (L3-S1), czyli 120 pipsów. Gdybym dla S1 ustawił klasycznego SL poniósłbym stratę 10 pips.

A teraz to samo bez hedge:

1. cena na wykresie 1.4300
Otwieram zlecenie short S1=1.4300 z SL = 1.4310 (SL na 10 pips)

2. cena rośnie do 1.4310 (zlecenia się zamyka - mamy -10 pips zamkniete)

3. cena rośnie dalej aż do 1.4340 i zaczyna spadać
otwieram short najszybciej jak to możliwe, załóżmy że udało się na S2=1.4330

4. cena dalej spada, przebija poziom 1.4290
ustawiam SL na=1.4300 (SL ustawiamy wyłącznie wtedy, gdy cena przebije nasze pierwsze zlecenie, nie wcześniej.

5. Cena leci do 1.4200
Zamykam z zyskiem 130pips

Zysk końcowy = 130-10=120 pips.

Wynik ten sam, a plus taki że nie naliczy w razie czego wielokrotnie SWAPu, jest przejrzyściej - ale za to trzeba łykać straty a tego nikt nie lubi (bo dopuki trade otwarty to większość nie widzi strat i dlatego nie zamyka).

No dokladnie..
Hedging dla zaawansowanych ...ciekawe. Zamykanie pozycji uzywajac dwa razy wiekszego spreadu.....tylko po to zeby oczy nie widzialy czerwieni na balansie a wrecz przeciwnie - zostaje zielen na balansie i brzydki, smierdzacy klops w postaci otwartej pozycji. Po pierwsze to zaawansowany gracz szuka sposobu na ograniczenie kosztow tranzakcji a nie na odwrot. Hedging czasem sie sprawdcza kiedy gra sie na paru przedzialach czasowych ale w postaci prezentowanej tutaj to po prostu drozsze rozwiazanie problemu brania strat. Kazdy chyba przez to przechodzil i fajnie sie gada o tym ze tu sie sprzeda tu sie kupi i tyle sie zarobi ale czasem mam wrazenie ze tutaj nikt nie bierze strat tylko ludzie non stop zyski biora .......czyzbym powtorzyl Tig3ra...moze ale warto to podkreslic...pozdro

[mike_05]

@madlady,
jest więcej zależności i zabezpieczeń oraz metod setupu. Wszystko w fazie testów. Najgorsze, że nie ma pewnej platformy by zabezpieczyć niezakłóconą ciągłość connect. Zmiana ceny gwałtowna nie jest tak groźna, bo są do tego bezpieczniki, tylko utrata notowań. Nie korygowana w porę pozycja przez brak informacji o kwotowaniu, powoduje, że taka pozycja zostaje takim "orfantem", sierotą bez przyszłości. Kilka razy już testy mi się wysypywały przez to, bo platforma go "gubi". Obecnie niezakłóconym bardzo jest z kapitałem startowym 100K, ale chodzą na tym równocześnie obecnie 3 pary z tym że edek na 2 interwałach równocześnie, czyli jakby 4 pary, bo handel na każdej jest niezależny.
Zawsze można wrzucić test tylko na jednej parze na mniejszym portfolio, ale jestem leniwy i może chcę za dużo na raz. . Jak do tej pory, najlepsze platformy to AlpariUK, FXOpen i XTB (!) Na niektórych nie chce nawet ruszyć, nie wiem dlaczego (AAAFx i IBFX). Pewnie sa jakieś dodatkowe powiązania pomiędzy rejestracją a kontem na MT4, ale nie wnikam w to, jak nie idzie w sposób prosty, to niech się bujają.

[Mighty Baz]

Tigr3, owszem w tym prostym przypadku możesz stracić tylko 10 pips plus dodatkowe SL po drodze. Argument o zielonym a nie czerwonym wyniku naprawdę mnie rozbawił )

Główną zaletą hedge jest minimalizacja ryzyka. Z utworzonego niewielkiego margina można bez problemu wyjść na plus, bez utraty SLów.
Hedge jest stosowany głównie przez scalperów, po prostu jest szybsza metoda na łapanie zysków.

Hedge używa się głównie wtedy, gdy do końca nie wiadomo jak zachowa się cena. Mówiąc najprościej jest metoda odporną na głupotę. Dodatkowym elementem jest to, że dany broker MM jest bezradny gdy masz ustawionego hedge zamiast SL. "Zły dotyk" z konsoli też odpada.

Na koniec po raz kolejny uwaga, hedge bez piramidowania nie jest zbyt efektywny.

Jak na razie omawialiśmy hedge symetryczne, czyli te same loty na kontr-zleceniach. Przy pewnej wiedzy o s/r można stosować asymetrię przy kolejnym zleceniu.

[madlady]

wątek powinien być przeniesiony do strategii, napiszesz się tutaj i zniknie,
albo załóż jeszcze raz w strategiach

[Mighty Baz]

na razie zainteresowanie jest mizerne, mało pytań, szkoda, bo o hedgu dużo nie poczytanie w necie, ani w książkach

[Greenhaze]

Główną zaletą hedge jest minimalizacja ryzyka. Z utworzonego niewielkiego margina można bez problemu wyjść na plus, bez utraty SLów.
Hedge jest stosowany głównie przez scalperów, po prostu jest szybsza metoda na łapanie zysków.

W tym pojeciu Twoim SL jest odpalenie tranzakcji hedge. Popraw mnie jesli sie myle..

Kupuje 1 lota EU ...... Sprzedaje 1 lota EU - Co to jest ...Hedge czy zamkniecie tranzakcji?

[Mighty Baz]

hedge nie uzywa sie do tworzenia SL, tylko do łapania całego wykresu. Podałem tylko takie porównie, by ci , co nie rozumieja starali się wyłapać istotę hedge.

Ustawiasz kontre na zagięciach, jak masz np. trend spadkowy, bierzesz wszystko.
Normalnie też tak można , ale zawsze istnieje ryzyko, ze zalapiesz sie na SL, w hedgu takie ryzyko minimalizujesz, dla doświadczonego gracza - marginalizujesz.


Nie namawiam was do tej techniki, bo wymaga pewnej praktyki i rozumienia własnych wskazników, których się uzywa oraz macie za sobą pierwszy rok grania na fx. Dla początkujących odradzam.

[Tig3r]

Główną zaletą hedge jest minimalizacja ryzyka.

Ciekawe w jaki sposób? Zmniejszanie marginu to nie jest strikte minimalizacja ryzyka.
Hedge to nic innego jak inna forma zamknięcia transakcji. Możesz równie dobrze użyć zlecenia przeciwnego jak i SL a wynik będzie ten sam (na korzyść gry bez hedge bo nie łapie tyle SWAP).

hedge [...] ale w postaci prezentowanej tutaj to po prostu drozsze rozwiazanie problemu brania strat

nie koniecznie doroższe, jest takie coś jak "wielokrotne zamknięcie przez" (w MT4) i to po prostu działa jak zamknięcie SHORTów LONGAMI (albo odwrotnie) bez brania dodatkowego spreadu.

Niektóre platformy zamykają transakcje przeciwnymi transakcjami (i jeden będzie tu widział zamkniętą pozycje a drugi będzie widział hedge - a efekt prawie ten sam. Różnica taka że jeden ma pozamykane a drugi ma "zabezpieczone na poziomie zamknięcia" i jest nadal narażony na zbieranie SWAP (ujemnego oczywiście)).

[Mighty Baz]

Główną zaletą hedge jest minimalizacja ryzyka.

Ciekawe w jaki sposób? Zmniejszanie marginu to nie jest strikte minimalizacja ryzyka..

przykład z dzisiaj:

cena 1.4117
short 1.4115


cena 1.4069
long 1.4075

cena 1.4125
short 1.4120


itd


nie musze sie martwic zleceniem oczekujacym, czy go przebije, czy wpadne na SL. Po prostu daje kontre, gdy widze na wskazniku zmiane ceny....proste.
Zabiezpieczam za kazdym razem zysk, pomimo, że wykres prawdopodobnie poleci na dol.


pisałem wczesnie, ze hedge przypomina surfowanie po wykresie,a jak zlapiesz fale ... Dlatego krótkie marginy są wskazane dla zabiezpieczania pierwszego wejscia, bo jak dobrze wam idzie, to sa naprawde niewielkie pieniadze ktore ew. oddajcie


edit: po takich ruchach mam zawsze zapas pipsow ma niespodzianki, moge grac bez zwiekszania stresu, dokladajac kolejne zlecenia w piramidzie.