Jak zautomatyzować transakcje w swoim portfelu?
Inwestycje alternatywne
Data opublikowania : 29.08.2017 (09:24)
Kiedy w minionym wieku wyobrażaliśmy sobie przyszłość, obowiązkowym jej elementem - poza latającymi samochodami i rakietami kosmicznymi - były roboty. Wykonywały za nas różne prace, najczęściej te niewdzięczne lub niebezpieczne, od czasu do czasu tylko się buntując, unicestwiając przy okazji całą cywilizację.
Przyszłość nadeszła, latających samochodów jak nie było, tak nie ma, rakiety kosmiczne są dostępne dla wybranych, ale za to roboty pojawiły się. Bynajmniej nie w takiej formie, jakiej oczekiwaliśmy.Słowem, które od jakiegoś czasu pojawia się w najróżniejszych kontekstach, jest bot. To aplikacja, która samodzielnie - w oparciu o sztuczną inteligencję albo wprowadzone uprzednio założenia - potrafi wykonywać konkretne zadania. Najpopularniejsze i najczęstsze w kontakcie ze zwykłym użytkownikiem są boty do rozmów, z których korzystają duże firmy na swoich stronach. Swojego bota miały na przykład ZUS albo PKP. Od ponad roku także Facebook pozwala na uruchomienie bota w czacie strony. I trzeba przyznać, że niektóre z nich są przez firmy wykorzystywane w pomysłowy sposób. A na dodatek boty nie tylko rozmawiają z nami, ale potrafią tworzyć proste artykuły w największej encyklopedii internetowej.
Nie powinno więc dziwić, że zaczęto tworzyć boty wspierające zarabianie. Najskuteczniej automaty radzą sobie w warunkach idealnego wolnego rynku, gdzie o cenie decyduje w matematyczny sposób popyt i podaż. Stąd zastosowanie ich na giełdach - na amerykańskim rynku pierwsze tego typu rozwiązania pojawiły się już w latach siedemdziesiątych minionego wieku. Początkowo tylko wspierały traderów w handlu większą ilością zleceń, ale z czasem rozbudowały się do złożonych algorytmów, umożliwiających handel wielkim wolumenem z krótkim czasie - tak zwany high-frequency trading (HTF). Obecnie szacuje się, że w USA firmy brokerskie korzystające z HTF stanowią jedynie 2% wszystkich firm, ale generują ponad 70% obrotu. Rynek forex aż w 25% jest zarządzany przez komputery.
Oczywiście dziś nie trzeba być wielką firmą brokerską, aby korzystać z dobrodziejstw automatycznego tradingu. Tego typu boty są dostępne dla każdego handlującego na foreksie. W sieci można znaleźć gotowe programy, które po uruchomieniu będą za nas prowadzić handel, jednak ich używanie, poza tym, że bywa dość kosztowne, wydaje się być ryzykowne. O ile nie mamy stuprocentowego zaufania do twórcy bota, trudno powierzyć stworzonym przez niego algorytmom własne pieniądze, a do tego właśnie sprowadzałoby się używanie cudzych aplikacji. Tymczasem wystarczy zainwestować nieco czasu w naukę języka MQL, dzięki któremu na platformie MetaTrader (w wersji od 4 wzwyż) można pisać skrypty automatyzujące handel i już można cieszyć się botem, którego znamy od podszewki.
Zastanawiających się nad legalnością tego typu rozwiązania należy uspokoić - są branże, w których wykorzystanie tego typu aplikacji jest niedozwolone, ale na szczęście handel na foreksie do nich nie należy. Zdarza się, że niektóre biura maklerskie oferują narzędzia pozwalające na automatyzację handlu. Należy jednak liczyć się z tym, że zastosowanie tego typu oprogramowania na dużą skalę, w przypadku niektórych rynków, może być postrzegane nawet jako przestępstwo. Warto przypomnieć tu sytuację szybkiego i gwałtownego spadku na amerykańskiej giełdzie w maju 2010 roku. Był to tak zwany flash crash, czyli sytuacja gdy w ciągu krótkiego czasu rynek sporo traci, a następnie odrabia straty. Wiadomo, że takie sytuacje są powodowane właśnie przez automatyczne systemy transakcyjne. Za zastosowaniem algorytmów stoi jednak człowiek i tak było w tym przypadku, gdy kilka lat później aresztowano brytyjskiego tradera pod zarzutem wywołania flash crash. Ekstremalne spadki wywołane prawdopodobnie przez automaty nadal mają miejsce - na rynku walutowym lub na coraz popularniejszych rynkach obracających krypowalutami.
Pozostaje jeszcze najważniejsze pytanie - czy to działa? Czy automatyczny handel jest opłacalny? Podobnie jak w przypadku oceny dziennikarskich tekstów pisanych przez boty, głosy będą się różniły. Są traderzy, którzy z powodzeniem wykorzystują systemy automatyczne do pilnowania i zwiększania swoich inwestycji. Są też tacy, którym flash crash wyczyścił portfele właśnie dlatego, że zaufali automatom. Należy więc pamiętać o podstawowej zasadzie: używanie botów do handlu nie zwalnia inwestora z obowiązku analizowania rynku i dbania o własny portfel. Automat jest szybszy i wydajniejszy, ale nie ma ludzkiej intuicji, która jest czasem niezbędna podczas sesji. Dlatego tak ważna jest dokładna znajomość stosowanej aplikacji i - jeśli zajdzie taka potrzeba - dostosowywanie jej do zaistniałej sytuacji. Dopóki nie doczekamy przełomu w zakresie sztucznej inteligencji niczym z filmów fantastycznych, musimy traktować automatyczne systemy jako bardzo sprawne, ale tylko narzędzia. Które człowiek musi nieustannie kontrolować.
Źródło: Inwestycje alternatywne
Wtorek przynosi osłabienie dolara na szerokim rynku i podbicie futures na amerykańskie indeksy. Czy wraca tryb risk-on skoro przecież Donald Trump...
Bieżący tydzień miał być swego rodzaju „powtórką z rozrywki” sprzed trzech miesięcy, gdy zapowiedzi radykalnych i bardzo szeroko nakładanych...
Donald Trump zapowiedział nałożenie 10 proc. stawki celnej dla tych krajów, które popierają sojusz BRICS. Ma być ona bezwarunkowa, gdyż BRICS...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social, że każdy kraj wspierający „antyamerykańskie polityki BRICS”...
Zeszły tydzień pokazał, że polska waluta jest relatywnie silna - nieoczekiwane cięcie stóp procentowych o 25 punktów baz. przez RPP i "gołębia"...
Indeks dolara wznawia spadki po przyjęciu przez Kongres USA przełomowej ustawy fiskalnej Donalda Trumpa. Dodatkowe 3,4 biliona dolarów deficytu i długofalowe...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump,zapowiedział że administracja amerykańska już od dziś rozpocznie wysyłkę oficjalnych zawiadomień...
Dzisiaj Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości i aktywność na rynkach będzie generalnie mniejsza. Nie oznacza to jednak, że będzie nudno. Wczorajsze...
W czerwcu amerykański rynek pracy wyraźnie osłabł, co potwierdzają dane z raportu ADP. Po raz pierwszy od ponad dwóch lat sektor prywatny odnotował...
Dzisiejszy kalendarz jest bardzo napięty, ponieważ dane o zatrudnieniu w USA zostaną opublikowane dzień wcześniej ze względu na zamknięcie rynków...
We wtorek rano dolar wypada mieszanie, chociaż w poniedziałek po południu znów stracił na wartości. To pokazuje, że stroną sprzedającą są bardziej...
Trwające negocjacje handlowe pomiędzy Unią Europejską a administracją Donalda Trumpa wchodzą w decydującą fazę, a ich wynik może mieć istotny...
Polska waluta pozostaje silna i wiele się tu nie zmienia. W poniedziałek rano za euro płacimy niecałe 4,24 zł, a dolar jest wart nieco ponad 3,61...
W ostatnich dniach pojawiło się sporo spekulacji na temat tego, że Donald Trump mógłby zdecydować się na wcześniejsze ogłoszenie osoby, która...
Prezydent USA nie omieszkał nazwać szefa FED "matołem" po tym, jak Rezerwa Federalna w zeszłym tygodniu nie obniżyła stóp procentowych. Wczoraj...
Czwartkowy poranek na rynkach walutowych jest wyjątkowo słaby dla dolara amerykańskiego. Waluta rezerwowa świata traci do polskiego złotego już...
Wczorajsze półroczne przesłuchanie przewodniczącego Fed przed Izbą Reprezentantów USA nie przyniosło istotnych nowych informacji. Powell powtórzył...
Wejście Amerykanów do wojny izraelsko-irańskiej przyspieszyło zakończenie konfliktu, a nie doprowadziło do jego eskalacji. W nocy weszły w życie...