Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Ten miesiąc mu się udało, ale inne wywala. Myślałem też nad czymś takim, że jak mam nawet kilka zyskownych pozycji to przy jakimś sygnale je zamykam pozostawiając resztę z danego typu. Dodatkowo jeśli dostaję sygnał zamknięcia to automat mógłby sprawdzić ile przeciwstawnych pozycji stratnych mógłby w tym samym momencie zamknąć poczynając od najbardziej stratnej w ramach zysków które będzie realizował. Transakcje w pewien sposób by się "niwelowały"... Pytanie tylko, czy zostanie z tego jakiś znaczący zysk na końcu z odpowiednim DD. Na razie sprawdziłem to pobieżnie i wychodzi trochę słabo po jakieś ~20pipsów na cykl, a dodatkowo zostają jakieś stratne pozycje które się potem długo ciągną tak czy inaczej. Pomysł wydaje się dobry, ale może to być tylko ładna teoria. W każdym bądź razie warte szczegółowego sprawdzenia
Z tego co widziałem to zwiększałeś lot w miarę wzrostu konta. To jest jak najbardziej logiczne.rayzeel pisze:Ten miesiąc mu się udało, ale inne wywala...
Z mojego doświadczenia jednak wynika, że zmiany wielkości lot powinny być bardzo konserwatywne - lepiej odczekać niż zrobić to przedwcześnie. Dlatego, że taka metoda pracuje zazwyczaj z chronicznym pływającym DD.
Co nie jest większym problemem o ile nie przegnie się z lewarowaniem ;-)
Myślę, że tutaj Tymek mógłby nas nieco bardziej oświecić posługując się systemem zwanym przez niektórych defensywnym. Co nie znaczy, że nie zyskownym. O nie!
I jeszcze jedno - dotyczy zarówno testowania jak i prawdziwego handlu - to jest maszyna która jak ruszy to niełatwo ją zatrzymać. Właśnie przez ten pływający DD na pozycjach które mogą potrwać nieco dłużej niż jeden dzień (nie mówię tu bynajmniej o tygodniach!). Żeby zakończyć jej pracę trzeba najpierw zatrzymać otwieranie nowych pozycji i to tylko tych które mają wypracować nowy zysk (a nie robić jako np.jako hedge), a potem dać czas aby piec wygasł.
Jak nagle zatrzymasz tester zaliczysz straty i to niemałe. Tak samo jest w realu.
Dodaj deadline i daj jakiś zapas na wyhamowanie przy testowaniu - jak już rozpędzisz pociąg towarowy to nie spodziewaj się, że zatrzyma się w miejscu jak mały wózek elektryczny
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Zdecydowanie masz rację ... Pisałem wcześniej o idei ucinania strat poczynając od najgorszych pozycji w miarę jak realizujemy zyski z pozycji które idą w piramidzie w naszą stronę. Udało mi się coś takiego osiągnąć, a po drodze wpadłem na jeszcze kilka pomysłów. Parametry testu zmieniają się tak, że spada zyskowność do 64%, PF ~ 1.6 w porównaniu z poprzednim testem. Dodatkowo equity już tak często nie odjeżdża. Zrobił na EU w pierwszej połowie roku 130%, ale DD był 60% i zdarzyło się takie DD 2x zatem jakby ucinać wszystko na 30% straty to mamy i tak zysk, ale jaki i jak to wygląda to dopiero sprawdzę.
Jako ciekawostkę powiem, że system zaliczył największy zysk w maju na tym mocnym spadku. Miał tam u samej góry też kilka longów, ale zostały one wycięte tak, że śladu nie było
... Dzięki w każdym bądź razie za pewne wskazówki które tu dużo pomogły. W końcu diabeł tkwi w szczególe
Dodano po 16 godzinach:
Dodaję wynik testu za styczeń-luty 2009. Widać jak zmieniły się parametry w porównaniu do poprzednio załączonego testu.
... Pisałem wcześniej o idei ucinania strat poczynając od najgorszych pozycji w miarę jak realizujemy zyski z pozycji które idą w piramidzie w naszą stronę. Udało mi się coś takiego osiągnąć, a po drodze wpadłem na jeszcze kilka pomysłów. Parametry testu zmieniają się tak, że spada zyskowność do 64%, PF ~ 1.6 w porównaniu z poprzednim testem. Dodatkowo equity już tak często nie odjeżdża. Zrobił na EU w pierwszej połowie roku 130%, ale DD był 60% i zdarzyło się takie DD 2x zatem jakby ucinać wszystko na 30% straty to mamy i tak zysk, ale jaki i jak to wygląda to dopiero sprawdzę.Jako ciekawostkę powiem, że system zaliczył największy zysk w maju na tym mocnym spadku. Miał tam u samej góry też kilka longów, ale zostały one wycięte tak, że śladu nie było
... Dzięki w każdym bądź razie za pewne wskazówki które tu dużo pomogły. W końcu diabeł tkwi w szczególe Dodano po 16 godzinach:
Dodaję wynik testu za styczeń-luty 2009. Widać jak zmieniły się parametry w porównaniu do poprzednio załączonego testu.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Trochę dla poddierżenia razgawora a trochę jednak w sensie do przodu:
Czy ktoś z was próbował analizować wykresy przez jakieś oprogramowanie rozpoznające kształty? Coś jak Face Recognotion czy inne takie…
Bo to co mnie najbardziej uderza to to, że mi wystarczy rzut oka na wykres żeby na nim zobaczyć kluczowe elementy mimo, że za każdym razem są inaczej ukształtowane: górki/dołki, trójkąty, wsparcia/opory... czy choćby trendline - jeden ruch i jest.
A jak usiłuję to napisać to zaraz pojawia się mnóstwo wyjątków: a to jakaś szpilka robi za górkę która tak naprawdę nie miała żadnego znaczenia, a to linia trendu przecina o pół pip świeczkę, a niby nie powinna... widoczny jak byk trójkąt zmienia się w dziwoląg jak przeleci się to po świeczkach... a przecież nikt nie liczy każdej świeczki po kolei od lewej do prawej lub odwrotnie!
Dodaje się tolerancje na szum i okazuje się, że w tej tolerancji znikają inne ważne elementy…
Skoro patrzymy na obrazki, coś tam na nich malujemy żeby łatwiej było się nam w tym zorientować, może tak właśnie należy to traktować, a nie liczyć słupki?
Aby bardziej wsadzić kij w mrowisko podam wam powód który spowodował, że ostatnio kupiłem złoto na ślepo - nie patrząc na cenę (choć z dzisiejszej perspektywy była całkiem ok - $1648 i dobrze zrobiłem bo potem było tylko drożej) - pewien londyński dealer zeznał 20-go października:
"What we are seeing now is this consolidation pattern where the commercials are getting out of their short positions whenever possible. All the while they are squeezing fresh shorts. They take the metals down, make the charts look bearish to bring in fresh shorts and later they squeeze them out of their positions on a rally and pocket the money"
No dobra, on tam powiedział jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy o złocie i klientach ale na razie to wystarczy.
Zwróć uwagę na " make the charts look bearish" - tutaj jest mowa o najgrubszych rybach które są w stanie robić takie rzeczy. Wraz z zarządem CME (wymuszając manipulacje wymaganym marginesem żeby zepchnąć małych z gałęzi) ;-) I co teraz pomoże liczenie słupków?
No dobra, może przesadziłem, na FX nie da się tego zrobić na taką skalę. Ale "małe" oszustwa żeby złapać spekulantów zdarzają się całkiem często. Potem mówi się na to fakeout choć miał być breakout
Najczęściej zdarza się rano na kabelku. I znów jak kto ma wytrenowane oko to jest w stanie to w miarę ocenić. A z obliczeń wychodzi zazwyczaj coś innego.
a trochę jednak w sensie do przodu:Czy ktoś z was próbował analizować wykresy przez jakieś oprogramowanie rozpoznające kształty? Coś jak Face Recognotion czy inne takie…
Bo to co mnie najbardziej uderza to to, że mi wystarczy rzut oka na wykres żeby na nim zobaczyć kluczowe elementy mimo, że za każdym razem są inaczej ukształtowane: górki/dołki, trójkąty, wsparcia/opory... czy choćby trendline - jeden ruch i jest.
A jak usiłuję to napisać to zaraz pojawia się mnóstwo wyjątków: a to jakaś szpilka robi za górkę która tak naprawdę nie miała żadnego znaczenia, a to linia trendu przecina o pół pip świeczkę, a niby nie powinna... widoczny jak byk trójkąt zmienia się w dziwoląg jak przeleci się to po świeczkach... a przecież nikt nie liczy każdej świeczki po kolei od lewej do prawej lub odwrotnie!
Dodaje się tolerancje na szum i okazuje się, że w tej tolerancji znikają inne ważne elementy…
Skoro patrzymy na obrazki, coś tam na nich malujemy żeby łatwiej było się nam w tym zorientować, może tak właśnie należy to traktować, a nie liczyć słupki?
Aby bardziej wsadzić kij w mrowisko podam wam powód który spowodował, że ostatnio kupiłem złoto na ślepo - nie patrząc na cenę (choć z dzisiejszej perspektywy była całkiem ok - $1648 i dobrze zrobiłem bo potem było tylko drożej) - pewien londyński dealer zeznał 20-go października:
"What we are seeing now is this consolidation pattern where the commercials are getting out of their short positions whenever possible. All the while they are squeezing fresh shorts. They take the metals down, make the charts look bearish to bring in fresh shorts and later they squeeze them out of their positions on a rally and pocket the money"
No dobra, on tam powiedział jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy o złocie i klientach ale na razie to wystarczy.
Zwróć uwagę na " make the charts look bearish" - tutaj jest mowa o najgrubszych rybach które są w stanie robić takie rzeczy. Wraz z zarządem CME (wymuszając manipulacje wymaganym marginesem żeby zepchnąć małych z gałęzi) ;-) I co teraz pomoże liczenie słupków?
No dobra, może przesadziłem, na FX nie da się tego zrobić na taką skalę. Ale "małe" oszustwa żeby złapać spekulantów zdarzają się całkiem często. Potem mówi się na to fakeout choć miał być breakout
Najczęściej zdarza się rano na kabelku. I znów jak kto ma wytrenowane oko to jest w stanie to w miarę ocenić. A z obliczeń wychodzi zazwyczaj coś innego.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
259 pisze: Czy ktoś z was próbował analizować wykresy przez jakieś oprogramowanie rozpoznające kształty? Coś jak Face Recognotion czy inne takie…
Ja nie probowalem
Ale mam troszke doswadczen z analiza innych sygnalow (EEG itp). Na dzien dzisiejszy moje wrazenie jest takie, ze analiza rzeczywistych sygnalow bedacych wynikiem nakladania sie wielu zjawisk jest poprostu trudna
To czym mozna by sie zainteresowac, to - moim zdaniem - np falki (wavelets) albo "dopasowanie kroczace" (matching pursuit, MP). W wielkim skrocie, obie metody polegaja na rozkladaniu sygnalu na sume innych sygnalow - mniej lub bardziej z gory zdefiniowanych. W przypadku falek dowolnosc tych skladowych jest znacznie mniejsza, ale algorytmy dzialaja szybko, a w przyadku MP dowolnosc jest wieksza, ale zlozonosc obliczeniowa dosc potworna. Falki bardzo dobrze sprawdzaja sie w kompresji stratnej - stosunkowo mala liczba skladowych pozwala odtworzyc dosc podobny sygnal/obraz (zdaje sie, ze jpg opiera sie na m.in. falkach).
Moim zdaniem wazne jest pytanie: czy warto zaprzegac takie metody? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, ze rozkmininie takiej czy innej zlozonej metody wymaga sporo czasu i wysilku. A bycmoze zarobic mozna poprostu latwiej
Ja osobiscie chcialbym uniknac stosowania odjechanych metod (choc jak kolejne moje "proste" pomysly sie nie sprawdza, to kto wie... Pomyslalem sobie jednak, ze ktoregos dnia sprobuje popatrzec na spektrogramy "sygnalow forexowych" - czyli takie wykresy pokazujace jakie mniej wiecej czestotliwosci wystepuja w jakim czasie (i jaki to sie ma do zachowania EA).
Jak cos wartosciowego zobacze to dam znac (choc nawet jak zobacze cos wartosciowego, to potem zaimplementowanie tego w MT4 moze nie byc latwe
). Dodano po 8 minutach:
Czym sie roznia oba obrazki?mike_05 pisze:Bossa mikroloty
