HEDGE - PROSTY SYSTEM DLA KAZDEGO

[nasedo]

taka para, średnio skorelowana, ale generalnie hedging jakiś to jest:

eurusd: short 0.124 dla 0,1 lota * 0,124 = $0,1240 to stanowi zysk 0,10%
usdjpy: long 1.194 dla 0,1 lota * 1,194 = $0,9700 to stanowi zysk 1,20%

wybrałem te dwie pary bowiem obie mają na plus taki rollover, problem tylko, że na eurusd i usdjpy w xtb (skąd wziałem punkty swapowe) to 3 pips. Ten spread też trzeba przeskoczyć co wcale nie musi być takie łatwe. Tylko czy 1,3 procenta to dużo i czy warto ryzykować dla tych 1,3% możliwość wtopienia większej kasy przy czychaniu na uporaniu się ze spreadem?

korelacja (wg danych xtb) pary eurusd/usdjpy: 60,11%
korelacja pary eurusd/usdchf 94,34%

różnica spora jeśli chodzi o korelacje tych czterech par, może warto na parze par eurusd/usdchf, mimo wszystko przeskakiwanie w ciemno spreadu... mnie nie przekonuje.

Oczywiście taka moja krytyka, jeśli się mylę, źle myślę, prosze mi wytłumaczyć:)

PS:
Teraz patrzę w tabeli swapów na xtb:

long short
EURUSD -0.790 0.124
USDCHF 0.693 -1.414

czy z tym da się coś zrobić?

[Gandalf]

NAZYWAM SIE ALEXANDER.

Witaj Aleksander. Czy mogłbyś pisać normalnie, tzn małymi literami?
Duze litery zle sie czyta a w netykiecie oznaczją one krzyk.
Dzięki.

[Jekert]

Więcej zarobisz otwierając L na USD/JPY tuż przed zamknięciem rynku w piątek i zamykając od razu na otwarciu w niedzielę. Przy kilku lotach naliczony SWAP jest całkiem fajną sumką. Trzeba wziąć niestety poprawkę na szpilkę weekendową...

Nie powiem, czasem stosuję taki "system".

[gart]

Poprawki100 idąc za sugestią Jekerta może więcej zarobisz stosując klasyczny hedging?
Z tego co tu proponujesz to moim zdaniem jest raczej dywersyfikacja a nie hedging,
bo nie otwierasz dwóch przeciwstawnych pozycji na jednej parze.
Umiejętne określenie SL w hedgingu daje duże szanse na dodatnie rezultaty - tak myślę..
inaczej wpadka może być bolesna.
Czy ktoś stosował już hedging i może podzielic się doświadczeniem?

[jaguarII]

tak korzystam dealujac na VTraderze w CMSie...
klasyczny hedge o ktorym mowisz polega wlasnie na otworzeniu dwoch przeciwstawnych pozycji na danej parze walutowej na jednym i tym samym depozycie zabezpieczajacym, niezawsze w przeszlosci hedge wchodzil,czasami nie wchodzil wogole,czasami po paru minutach,obecnie jest znacznie lepiej,nie stosuje stop lossow tylko wlasnie hedga w momencie kiedy moje straty sa juz dla mnie nie do zaakceptowania,i ida w zlym kierunku,uruchamiajac hedga blokuje straty na jednym i tym samym poziomie do momentu wejscia moich zlecen we wlasciwym kierunku(moze to trwac nawet 2 tygodnie przynajmniej u mnie kiedy nie wyjde na jakis tam zysk)...gram na looniem(usd/cad) gdzie swapy na longach i shortach sa zazwyczaj ujemne ale mi to absolutnie nie przeszkadza...ta taktyka jest dobra raczej dla inwestorow srednioterminowych,gdzie czasami trzeba przetrzymac spory okres czasu.

[inny]

Przecież to co opisujecie to Carry trading. Graja tak globalne fundusze sprzedając od paru lat JPY i CHF, kupując USD, AUD, NZD i wysoko oprocentowane waluty EM np. MXN, THB, ZAR itd. Stąd ciągłe osłabianie sie jena i franka. Ja gram tak od ponad roku. Nigdy nie kupuje waluty niżej oprocentowanej. Ale trzeba grac na platformie, która nie kradbnie swapów. Dobra jest Oanda, bo xtb oszukuje.
Naprawde nie słyszeliście o carry tradingu? Trąbia o tym wszyscy anale od paru lat, bo ma to wpływ na giełdy itd.
Odmianą carry tradingu sa kredyty hipoteczne w CHF. Tez sprzedajemy (pozyczamy) niżej oprocentowane franki a kupujemy PLN.