taka para, średnio skorelowana, ale generalnie hedging jakiś to jest:
eurusd: short 0.124 dla 0,1 lota * 0,124 = $0,1240 to stanowi zysk 0,10%
usdjpy: long 1.194 dla 0,1 lota * 1,194 = $0,9700 to stanowi zysk 1,20%
wybrałem te dwie pary bowiem obie mają na plus taki rollover, problem tylko, że na eurusd i usdjpy w xtb (skąd wziałem punkty swapowe) to 3 pips. Ten spread też trzeba przeskoczyć co wcale nie musi być takie łatwe. Tylko czy 1,3 procenta to dużo i czy warto ryzykować dla tych 1,3% możliwość wtopienia większej kasy przy czychaniu na uporaniu się ze spreadem?
korelacja (wg danych xtb) pary eurusd/usdjpy: 60,11%
korelacja pary eurusd/usdchf 94,34%
różnica spora jeśli chodzi o korelacje tych czterech par, może warto na parze par eurusd/usdchf, mimo wszystko przeskakiwanie w ciemno spreadu... mnie nie przekonuje.
Oczywiście taka moja krytyka, jeśli się mylę, źle myślę, prosze mi wytłumaczyć:)
PS:
Teraz patrzę w tabeli swapów na xtb:
long short
EURUSD -0.790 0.124
USDCHF 0.693 -1.414
czy z tym da się coś zrobić?
HEDGE - PROSTY SYSTEM DLA KAZDEGO
Więcej zarobisz otwierając L na USD/JPY tuż przed zamknięciem rynku w piątek i zamykając od razu na otwarciu w niedzielę. Przy kilku lotach naliczony SWAP jest całkiem fajną sumką. Trzeba wziąć niestety poprawkę na szpilkę weekendową...
Nie powiem, czasem stosuję taki "system".
Nie powiem, czasem stosuję taki "system".
| IC Markets (-21%) | Tickmill (-10%) | XTB (Pakiet książek) | Dukascopy (narzędzia do JForex) | LMAX (-20%) | FxPro (do -15%)
Poprawki100 idąc za sugestią Jekerta może więcej zarobisz stosując klasyczny hedging?
Z tego co tu proponujesz to moim zdaniem jest raczej dywersyfikacja a nie hedging,
bo nie otwierasz dwóch przeciwstawnych pozycji na jednej parze.
Umiejętne określenie SL w hedgingu daje duże szanse na dodatnie rezultaty - tak myślę..
inaczej wpadka może być bolesna.
Czy ktoś stosował już hedging i może podzielic się doświadczeniem?
Z tego co tu proponujesz to moim zdaniem jest raczej dywersyfikacja a nie hedging,
bo nie otwierasz dwóch przeciwstawnych pozycji na jednej parze.
Umiejętne określenie SL w hedgingu daje duże szanse na dodatnie rezultaty - tak myślę..
inaczej wpadka może być bolesna.
Czy ktoś stosował już hedging i może podzielic się doświadczeniem?
"I trade what I see not what I think"
tak korzystam dealujac na VTraderze w CMSie...
klasyczny hedge o ktorym mowisz polega wlasnie na otworzeniu dwoch przeciwstawnych pozycji na danej parze walutowej na jednym i tym samym depozycie zabezpieczajacym, niezawsze w przeszlosci hedge wchodzil,czasami nie wchodzil wogole,czasami po paru minutach,obecnie jest znacznie lepiej,nie stosuje stop lossow tylko wlasnie hedga w momencie kiedy moje straty sa juz dla mnie nie do zaakceptowania,i ida w zlym kierunku,uruchamiajac hedga blokuje straty na jednym i tym samym poziomie do momentu wejscia moich zlecen we wlasciwym kierunku(moze to trwac nawet 2 tygodnie przynajmniej u mnie kiedy nie wyjde na jakis tam zysk)...gram na looniem(usd/cad) gdzie swapy na longach i shortach sa zazwyczaj ujemne ale mi to absolutnie nie przeszkadza...ta taktyka jest dobra raczej dla inwestorow srednioterminowych,gdzie czasami trzeba przetrzymac spory okres czasu.
klasyczny hedge o ktorym mowisz polega wlasnie na otworzeniu dwoch przeciwstawnych pozycji na danej parze walutowej na jednym i tym samym depozycie zabezpieczajacym, niezawsze w przeszlosci hedge wchodzil,czasami nie wchodzil wogole,czasami po paru minutach,obecnie jest znacznie lepiej,nie stosuje stop lossow tylko wlasnie hedga w momencie kiedy moje straty sa juz dla mnie nie do zaakceptowania,i ida w zlym kierunku,uruchamiajac hedga blokuje straty na jednym i tym samym poziomie do momentu wejscia moich zlecen we wlasciwym kierunku(moze to trwac nawet 2 tygodnie przynajmniej u mnie kiedy nie wyjde na jakis tam zysk)...gram na looniem(usd/cad) gdzie swapy na longach i shortach sa zazwyczaj ujemne ale mi to absolutnie nie przeszkadza...ta taktyka jest dobra raczej dla inwestorow srednioterminowych,gdzie czasami trzeba przetrzymac spory okres czasu.
Przecież to co opisujecie to Carry trading. Graja tak globalne fundusze sprzedając od paru lat JPY i CHF, kupując USD, AUD, NZD i wysoko oprocentowane waluty EM np. MXN, THB, ZAR itd. Stąd ciągłe osłabianie sie jena i franka. Ja gram tak od ponad roku. Nigdy nie kupuje waluty niżej oprocentowanej. Ale trzeba grac na platformie, która nie kradbnie swapów. Dobra jest Oanda, bo xtb oszukuje.
Naprawde nie słyszeliście o carry tradingu? Trąbia o tym wszyscy anale od paru lat, bo ma to wpływ na giełdy itd.
Odmianą carry tradingu sa kredyty hipoteczne w CHF. Tez sprzedajemy (pozyczamy) niżej oprocentowane franki a kupujemy PLN.
Naprawde nie słyszeliście o carry tradingu? Trąbia o tym wszyscy anale od paru lat, bo ma to wpływ na giełdy itd.
Odmianą carry tradingu sa kredyty hipoteczne w CHF. Tez sprzedajemy (pozyczamy) niżej oprocentowane franki a kupujemy PLN.