HEDGE - PROSTY SYSTEM DLA KAZDEGO

[Hitman]

W SUMIE 0.25 ZA JEDEN DZIEN. 0.25 X 300 DNI W ROKU = $75 NIBY MALO?

Jak dla mnie to jest koszmarnie mało. Napisałeś 75$ rocznie ale nie podałeś od jakiego kapitału musisz zaczynać a z tego co widzę musisz mieć min 500$ żeby zastosować tą strategię. 75/500=0.15 czyli robisz 15% zysku rocznie - dla mnie osobiście nie jest to rewelacyjny wynik. Poza tym wziąłeś pod uwagę tylko korelację natomiast nie uwzględniłeś dziennej zmienności tych dwóch par która waha sie stosunkowo w proporcjach od 1 do 2.2 i to jest właśnie to ryzyko które ponosisz. Jak dla mnie też zbyt wielkie, nie mówiąc już o tym że EUR/USD i USD/CHF mają koszmarne stopy procentowe.

Może popełniłem gdzieś błąd. Jeżeli tak to sprostuj moją wypowiedz

Natomiast mnie bardziej interesuje to co napisał inny słyszałem o carryingu ale nigdy się tym nie interesowałem (bardziej interesuje mnie tradycyjna metoda inwestycji)

Mógł byś napisać coś więcej o tej metodzie ? W szczególności interesuje mnie w jaki sposób zabezpieczasz się przed ryzykiem kursowym. Co robisz jeżeli wykres idzie nie po twojej myśli ?

[jaguarII]

Przecież to co opisujecie to Carry trading. Graja tak globalne fundusze sprzedając od paru lat JPY i CHF, kupując USD, AUD, NZD i wysoko oprocentowane waluty EM np. MXN, THB, ZAR itd. Stąd ciągłe osłabianie sie jena i franka. Ja gram tak od ponad roku. Nigdy nie kupuje waluty niżej oprocentowanej. Ale trzeba grac na platformie, która nie kradbnie swapów. Dobra jest Oanda, bo xtb oszukuje.
Naprawde nie słyszeliście o carry tradingu? Trąbia o tym wszyscy anale od paru lat, bo ma to wpływ na giełdy itd.
Odmianą carry tradingu sa kredyty hipoteczne w CHF. Tez sprzedajemy (pozyczamy) niżej oprocentowane franki a kupujemy PLN.

"inny" czyli inaczej mowiąc sprzedajesz walute o oprecentowaniu nizszym i kupujesz walute o oprocentowaniu wyzszym taką metodą mozna chyba nawet utrzymac pozycje przez kilka (kilkanascie ) miesiecy a nawet i lat wszysko zalezy od tego ile ryzykujesz utrzymujac otwarta pozycje podczas naprawdę czasami dużych wahań cen w tym dlugim terminie,bo można tez szybko stracic zainwestowana kase.
Podczas zmiany sytuacji na rynku np. zmian stóp procentowych można sie juz nie podnies.
A wiec i tak w opisanej przez Ciebie strategii trzeba umiejetnie zarządzać wielkością danej pozycji.

[shandir]

Opisany na początku tego wątku system to tak naprawdę zakup eur/chf (jak sobie policzycie co się kupuje a co nie), więc lepiej po prostu kupić tą parę. Ale generalnie nie polecam, patrz wątek na forex factory.
A co do hedigngu i carry trading. Z tego co ja wiem, to hedging na forex to po prostu zabezpieczanie otwartej pozycji drugą przeciwstawną, generalnie nie widzę sensu stosowania, ale może ktoś potrafi podać jakieś sensowne przykłady.
Natomiast carry trading to otwarcie pozycji na nieskończoność i zarabianie na swapie. Trochę ryzykowane, bo straty z otwarcia mogą być o wiele większe niż swap niestety (dopóki G/j idzie do góry to nie, ale jak zacznie spadać to wtedy bankructwo). Odmianą jest carry trading zwany 100% hedge (nie myśli z tym co napisałem wczesniej o hedge). Polega on na otwarciu pozycji long u jednego brokera a short u drugiego dokładnie w tym samym czasie. Pierwszy broker to taki który nalicza swap a drugi to taki który nie nalicza (konto swap free). To działa i to bardzo dobrze, zarabia się 26 usd dziennie na jedym locie. Jedyne zagrożenie to wahania g/j, trzeba mieć jakieś 20k USD per lot (po 10k na każdym koncie). Czy się opłaca każdy może sobie policzyć .
Ja robię taki hedging na CMS i RFXT względem Velocity i ForexGen (pierwsze ze swapem, drugie bez).
Pozdrowienia,
Paweł

[Nievinny]

generalnie nie widzę sensu stosowania, ale może ktoś potrafi podać jakieś sensowne przykłady.

Mamy sygnał Bay i wchodzimy, ugraliśmy 100p (inwestujemy średnioterminowo, jesteśmy pewni analizy), następnie idzie w dół, tak z 50p więc otwieramy short i zabezpieczamy L zarabiając. a potem znowu idzie w górę (powiedzmy z 500p) więc Po zamknięciu S na + mamy jeszcze zysk z L.

[jaguarII]

Ja robię taki hedging na CMS i RFXT względem Velocity i ForexGen (pierwsze ze swapem, drugie bez).

rozumiem shandir że Twoje praktyki co do hedgingu przynoszą Ci jakis zysk

czy stosujesz go jako podstawowa i glowna strategie czy tylko okolicznosciowa do tradycyjnego tradeowania?

[jaguarII]

generalnie nie widzę sensu stosowania, ale może ktoś potrafi podać jakieś sensowne przykłady.

Mamy sygnał Bay i wchodzimy, ugraliśmy 100p (inwestujemy średnioterminowo, jesteśmy pewni analizy), następnie idzie w dół, tak z 50p więc otwieramy short i zabezpieczamy L zarabiając. a potem znowu idzie w górę (powiedzmy z 500p) więc Po zamknięciu S na + mamy jeszcze zysk z L.

dokładnie tak jak napisał Nievinny tradycyjny hedge'a polegajacy na otwarciu dwoch przeciwstawnych pozycji znakomicie nadaje sie do inwestowania srednioterminowego...

[shandir]

Jak napisałem dalej nie widzę sensu, czy nie lepiej wziąć 100 pips long, potem 50 short i 500 long (jak to pięknie brzmi)? Co nam daje zabezpieczenie oprócz podwójnego płacenia swapa? I tak musimy wiedzieć kiedy którą otworzyć i zamknąć.
Carry trading zabezpieczony przynosi mi zyski i to całkiem zauwazalne, aczkolwiek stosuje go jako wykorzystanie kapitału leżącego na kontach których używam normalnie do "tradyjnego" trade'owania. W podejściu tradycyjnym wykorzystuję max 10% kapitału na raz (margin i SL), więc reszta może też na siebie zarabiać.
Pozdr. Paweł

[Nievinny]

Jak napisałem dalej nie widzę sensu, czy nie lepiej wziąć 100 pips long, potem 50 short i 500 long (jak to pięknie brzmi)?

Na wypadek błędu w analizie. Nikt nie jest nieomylny.

[shandir]

OK, oczywiście nie chcę się upierać, ale naprawdę nie rozumiem co może dać ten hedging (wiem, wiem, może to źle świadczyć o mojej inteligencji , potrakuj proszę to dopytywanie się tak na luzie ). Załóżmy, otwieram long g/j 240.14 (na ostatnim daily pin'ie), idzie w przeciwnym kierunku, na -50 pips otwieram short na hedge. I kiedy go zamykam? Jaką mam gwarancję że jak go zamknę na plusie to nie pójdzie niżej? A jak go zamknę na minusie to jaką mam gwarancję że nie wróci? Moim zdaniem jest to dokładnie tak samo jak bym otwierał jedną pozycję i jeszcze jestem do przodu o 50 usd swapa na g/j. Ale może się mylę, byłbym wdzięczny za przykład jasno pokazujący co się zyskuje na takiej operacji (oczywiście na przypadku niesprzyjającym a nie idealnym ).