Wrzuć jakiś statement ... jaki brok ?Archanioł pisze:Ja p*****lę ale jazda dzisiaj ....
Ponad 300 transakcji i depo +60% ... do tej pory, bo ciągle otwiera nowe ...
Byle prądu nie brakło ....
Jak u Was?
P.S.
Chyba je światło przyciąga ... te pipsiki ...
Świetne EA ale czy się sprawdzi?
Przeczytałem ten artykuł uważnie dwa razy ale chyba nadal do końca nie załapałem o co autorowi chodzi. Napisał byś jakie wnioski wypływają z tego artykułu z Twojego punktu widzenia?sds pisze:"The Optimization Paradox has been the source of much confusion.It is also the source of much deception and scamming. Many unscrupulous system vendors have used the very high returns and incredible results made possible through optimization, especially over shorter periods of time using market-specific optimization."
z artykułu Curtisa Faitha (kto to - http://www.curtisfaith.com/about-curtis/ )
http://www.tradingblox.com/tradingblox/ ... aradox.htm
"So optimization improves the performance of the system while decreasing the predictive accuracy of the historical results."
Jak dla mnie to jest dość oczywista prawda. Rozumiem co znaczy słowo paradoks, szczerze to nawet skłaniam się do sformułowania czegoś co nazwałbym paradoksem paradoksu
Ale nie o tym chciałem pisać.Pierwsza wątpliwość: autor wykazuje wpływ zmiany pojedynczych parametrów na wynik w oderwaniu od pozostałych. Skąd wiadomo, że przy zmianie pozostałych parametrów wpływ badanego nie będzie całkiem inny?
Druga wątpliwość: nie do końca rozumiem przekaz autora dotyczący tego czy i jak wykorzystywać zoptymalizowane wartości. Wydaje się, że trochę się mota pisząc że w sumie zaleca, jednocześnie ostrzegając. W jednym miejscu pisze, że wartość defaultowa jest ładna i okrągła (tak naprawdę przecież wybrana losowo) ale później pisze, że być może wartość zoptymalizowana nie pozwala wyrokować na przyszłość. Przecież wartość wybrana losowo w ogóle wyklucza prognozowanie. Brak spójnego wniosku.
Może tego nie zrozumiałem ale mam wrażenie, że z tego artykułu nie płynie nic co dało by się wykorzystać jako metodę optymalizacji zwiększającej prawdopodobieństwo podobnego zachowania systemu na próbce out-of-sample.
Szukasz testera-osoby czy oprogramowania? Opis jak testować na danych Dukasa i wszystko co jest potrzebne znajdziesz tu http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=14779FranQ pisze:Mam pomysl co do tej startegii. Potrzebowalbym bardziej profesjonalnego testera do prawidlowego skonfigurowania.
Sds jak tu jeszcze zagladasz, to moze masz jakis namiar do danych Dukascopy?
Unfortunately, more to come
-
profession
- Pasjonat
- Posty: 503
- Rejestracja: 19 mar 2008, 08:44
Faktycznie po testach widać, że problemem jest spread. Przy ustawieniach proponowanych przeze mnie spread na wysokości 2.3 pipsa zabija ten system(na moich ustawieniach do skalpowania). Tu ukłon w stronę sds - miałeś racje w tej kwestii 
Ja uwzględniłem realny spread jednak od brokera który oprócz spreadu ma szereg innych opłat. Tego tester nie uzwględnia. Próbowałem to testowac u brokera ECN gdzie system jako taki jest zyskowny ale dodatkowe opłaty czynią go stratnym.
(comissions itp.)
Pozdrawiam i trzeba poszukać czegoś innego
p.s. Zerknijcie tutaj:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=17415
pozdrawiam
Ja uwzględniłem realny spread jednak od brokera który oprócz spreadu ma szereg innych opłat. Tego tester nie uzwględnia. Próbowałem to testowac u brokera ECN gdzie system jako taki jest zyskowny ale dodatkowe opłaty czynią go stratnym.
(comissions itp.)
Pozdrawiam i trzeba poszukać czegoś innego
p.s. Zerknijcie tutaj:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=17415
pozdrawiam
Austryjacka Szkoła Ekonomii jest sednem.
