Świetne EA ale czy się sprawdzi?

[sds]

kreska skosem do dołu

.A tymczasem Panowie testujemy, testujemy ! 40 i 7,5 może uda się coś z tego wydobyć ku uciesze wszystkich.

Na prośbę kolegi wrzucam 40 w wersji odkodowanej:

Testy wersji odkodowanej na 99% jakości modelowania na M15 i H1
dane z Dukascopy, ustawiony 2.5 pips fixed spread,
okres od 2007.04, ustawienia standardowe (po zmianie GMT na 0)

Dodano po 22 minutach:

Korzystamy z MizuTori w wersji 26, nie trzeba przerabiać kodu wystarczy zastosować ustawienia:

EUR/USD H1

FixetLot: 1 [0.1 lota na 100 Euro depozytu]
UseStopLoss: True
UseLossstep: True
StopLoss:50 [5pipsów, dla brokerów 5 cyfrowych 50]

Nalezy pamiętać o dobrym ustawieniu odstępu od strefy czasowej GMT.

Reszta bez zmian

Testy MizuTor 2.6 na w/w ustawieniach na H1 od 2007.04, GMT=0

Test wersji 7.5 dla M15 i H1 od 2007.04

Fixed spread 2.5 pips dla obu

[Archanioł]

Jednym slowem Złoty Graal

Tak się właśnie zastanawiałem co znaczy Mizu Tori ...
Mizu to chyba "złoty", a Tori to pewnie "graal" ...

[profession]

Testy wersji odkodowanej na 99% jakości modelowania na M15 i H1
dane z Dukascopy, ustawiony 2.5 pips fixed spread,
okres od 2007.04, ustawienia standardowe (po zmianie GMT na 0)

Cieszę się, że zrobiłeś testy i dzięki za wyniki. Jeśli chce się pokazać słabość jakiegoś EA zawsze można to zrobić. Nie wiem czy zauważyłeś ale moje ustawienia były testowane no okresie rok wstecz i sprawdzają się tak jak pokazałem to na moich backtestach(jeśli jest coś z nimi nie tak to pisz, bo może ja coś robię źle, człowiek całe życie się uczy.). Trudno oczekiwać by ustawienia dopasowane do 2011 sprawdzały się w 2007 a twój test kończy w 2008! Dlatego właśnie wymyślono optymalizacje bo EUR/USD teraz na 4 lata wstecz to zupełnie inna bajka. Wątpię byś cały czas miał spread 2.5, a nawet jeśli już chciałeś taki ustawić to tak jak pisałem mogłeś zmienić TP system sprawdza się nawet na TP rzędu 5-11 pipsów. Zaznaczałem jednak, że ważny jest realny spread. Podnosząc spread do takiej wartości trudno nie oczekiwać by nie pochłonął zysku który wynosi 5 pipsów. Mimo wszytko dzięki za testy, jeśli chcesz i masz ochotę pokaż proszę testy na swoich tickach rok wstecz (może ja robię coś nie tak) stosując się do tego co napisałem. Pozdrawiam

Jednym slowem Złoty Graal

Nic nie pisał, a jak ktoś udowadnia, że system się wyłozył to już z chęcią dołączy się do tematu

Dzięki za testy i komentarze, ale tak jak mówię zawsze można przedstawić system w złym lub dobrym świetle jeśli się postara. Mi chodzi o realny obraz który jest najbardziej prawdopodobny na rynku.

Pozdrawiam wszytkich

[Archanioł]

Nic nie pisał, a jak ktoś udowadnia, że system się wyłozył to już z chęcią dołączy się do tematu

Pisałem, pisałem - spojrzyj dwie strony wstecz.

Testy (ani Twoje ani te powyższe) o niczym nie świadczą w przypadu takiego ekstremalnego skalpera. Poczekajmy na wyniki osób, które puściły to EA na realnych rachunkach. Ja puściłem na dwóch demo, ale na razie nic nie otworzył ...

[profession]

Pisałem, pisałem - spojrzyj dwie strony wstecz.

Masz racje, przepraszam nie zauważyłem


Chodzi mi tylko o to, że sds rzuciłeś te testy nic nie skomentowałeś, nic nie napisałeś. Może wypowiedz się co sądzisz, czy widzisz w tym potencjał itp? Jakieś możliwości optymalizacji etc.

Ja przedstawiam idee jeśli uda nam się coś z niej wyciągnąć będzie dobrze, jeśli nie to trudno. Nie twierdze, że to jakiś graal. Po prostu dzielę się pomysłem.

[Mariusz M.]

Jak na razie denerwujące jest to, że od dwóch dni komputer się mieli a on nic nie otworzył
Chociaż na prąd by zarobił

[sds]

Trudno oczekiwać by ustawienia dopasowane do 2011 sprawdzały się w 2007 a twój test kończy w 2008!

Test puszczony był na całym możliwie zakresie dostępnych danych, niestety przy oryginalnych ustawieniach 2.6 po Margin Call tester zatrzymuje transakcje.
W pozostałych przypadkach transakcje są robione do momentu kiedy pojawia się komunikat - not enough money i tester spokojnie idzie do końca zakresu danych, następnie generuje raport.

IMHO należało by oczekiwać tj. na tyle stabilnego zakresu parametrów aby nie działały tylko na danych. BTW: MDP o którym wspominasz w wątku spełnia obie te reguły.

Dlatego właśnie wymyślono optymalizacje

"The Optimization Paradox has been the source of much confusion.It is also the source of much deception and scamming. Many unscrupulous system vendors have used the very high returns and incredible results made possible through optimization, especially over shorter periods of time using market-specific optimization."

z artykułu Curtisa Faitha (kto to - http://www.curtisfaith.com/about-curtis/ )

http://www.tradingblox.com/tradingblox/ ... aradox.htm


The purpose of walk-forward test is to determine whenever the performance of optimized trading system is the realistic or the result of curve-fitting. The performance of the system can be considered realistic if it has predicitive value and performs good on unseen (out-of-sample) market data. When the system is properly designed, the real-time trading performance should be in relation to that uncovered during optimization. If the system is going to work in real trading, it must first pass a walk-forward test.

z http://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html

Wątpię byś cały czas miał spread 2.5,

To proste, ustawiasz stały spread podczas konwertowania danych na FXT odpowiadającym danemu TF.

Po kolei:

Navigator
Scripts
JForex2FXT - jeśli ciągniesz dane bezpośrednio JForexem
lub
Dukascopy2FXT - jeśli z poziomu skryptu lub DukasCopiera

Rubryka Spread jest czwartą licząc od góry, ustawiasz na 2.5 (czyli 25 pipettes) i konwetujesz TF.

Nie wszyscy wiedzą, że jest możliwość szybkiej zmiany ustawionego wcześniej fixed spreadu na inny.
Otwierasz aktualny plik w hexedytorze.
Spread jest w offsecie 0xFC.

[profession]

Nie zrozumiałeś tego co napisałem. Spread który przyjąłeś do testu pochłania zysk który jest ustawiony na 5 pipsów (TP=5) (pisałem, ze można go nieco zwiększyć). Jednak sednem jest to, że tak ustawiony parametr czyni test niewiarygodnym ponieważ na realnym rynku taki spread nie występuje cały czas (jak Ty zakładasz) lecz tylko czasami (zależnie od brokera, ale przecież wybieramy najlepszych )

Kwestia przeoptymalizowania parametrów może mieć tu zastosowanie, nie zaprzeczam, jednak jak wiesz MDP jest strategią płatną i nie oczekiwał bym po Ea w tym temacie takiej samej skuteczności. Jeśli strategia będzie działać przez kilka miesięcy to będzie i tak bardzo dobrze. Potem można znów zoptymalizować jej parametry.

Dzięki za rady odnośnie backtestów i optymalizacji ale na daremno się trudzisz ponieważ zdaje sobie z tego sprawę.

Podejmuje ten temat aby spróbować coś wyciągnąć z tej strategi i osobiście nie rozumiem i denerwuje mnie podejście udowadniania na siłę, że coś nie działa. Tak wiemy z takimi ustawieniami na takim okresie czasu faktycznie nie działa to fakt. Ale czy nie lepiej poszukać ustawień które działają? Przecież o to nam chodzi?Trochę optymizmu i chęci do działania a mniej krytykanctwa

p.s.Nie chce przyjmować tak zarozumiałego tonu jak Ty bo moim zdaniem to jest śmieszne, ale jeśli jesteś takim specem to może spróbuj zoptymalizować parametry wejściowe na postawie ostatnich 5 lat? Chętnie to wykorzystamy lecz obawiam się, że będzie ciężko, rynek się zmienia i według mnie dynamika która następowała kilka lat temu ma się nijak do dnia dzisiejszego. Poza tym jaką mamy gwarancje, że zmienność z 2007 powróci? Gospodarka się zmienia i według mnie można zakładać, że ostatnie dane są bardziej aktualne niż sprzed kilku lat. (zapotrzebowanie na waluty, instytucje które je kupują sprzedają itp te układy raczej nie cofną się kilka lat wstecz lecz będą iść do przodu.)

Pozdrawiam

[sds]

p.s.Nie chce przyjmować tak zarozumiałego tonu jak Ty bo moim zdaniem to jest śmieszne, ale jeśli jesteś takim specem to może spróbuj zoptymalizować parametry wejściowe na postawie ostatnich 5 lat? Chętnie to wykorzystamy lecz obawiam się, że będzie ciężko, rynek się zmienia i według mnie dynamika która następowała kilka lat temu ma się nijak do dnia dzisiejszego. Poza tym jaką mamy gwarancje, że zmienność z 2007 powróci? Gospodarka się zmienia i według mnie można zakładać, że ostatnie dane są bardziej aktualne niż sprzed kilku lat. (zapotrzebowanie na waluty, instytucje które je kupują sprzedają itp te układy raczej nie cofną się kilka lat wstecz lecz będą iść do przodu.)

Oczywiście, rynek się zmienia i będzie to robił cały czas. Jednak IMHO struktura zmiany najczęściej nie jest przypadkowa a mutacyjna, w innym przypadku reaserch czy nawet backtesty byłyby pozbawione jakiegokolwiek sensu. I sporo osób wychodzi z takiego założenia, wierząc w to, że ważne jest jedynie to co się wydarzyło przez ostatnie kilka tygodni albo z żadnych testów nie korzystając.

W kwestii "specowania": Moim zdaniem to nie jest kwestia sztucznego wyszukiwania parametrów a raczej kwestia skupienia się na idei samego edge. Czy istnieje przewaga w postaci multimarket edge? Czy jest to to elastyczna konstrukcja uwzględniająca zmianę charakterystyki volatility, reakcje na gospodarcze uwarunkowania i aktualne warunki realizacji transakcji? Jeśli tak to poprzez ewaluację parametrów EA ma szanse się wybronić, szczególnie jeśli przez ostatnie miesiące na forward teście robi to faktycznie. Bardziej prawdopodobnie niż koncept, który tego przymiotu nie posiada i działa jedynie na wąskiej próbce statystycznej, określonym rynku i w określonym trendzie.

Jeśli miałbym poprzeć to jakimś cwanym przykładem to spójrz choćby na darmowe RSI MA z TradingsytemForex (potencjalnie jedynie dla klubowiczów), który stanowi dobry przykład wyjścia do własnego reseach (opartego na założeniach non-curve-fitted optimizing).

Źródło
http://www.tradingsystemforex.com/exper ... alper.html
Forward
http://www.myfxbook.com/pl/members/drol ... -102/72189

A takich konceptów jest przecież więcej.

Dodano po 39 minutach:

). Jednak sednem jest to, że tak ustawiony parametr czyni test niewiarygodnym ponieważ na realnym rynku taki spread nie występuje cały czas (jak Ty zakładasz) lecz tylko czasami (zależnie od brokera, ale przecież wybieramy najlepszych )

2.5 pips spread to nie jest za dużo a raczej za mało.

Generalnie ciężko jest przy obecnych warunkach utrzymać spread < 1.2 pips (24h/5d per week) nawet przy cashbacku (0.2-0.8 pips).

Zakładając, że nawet u tanich brokerów średnia jest na zbliżonym poziomie a jeśli śledzisz wątki na forexreviewsrated.com, donnaforex czy eareview.net to wiesz, że nie spread a slippage jest głównym kosztem dla skalperów i rzadko spada poniżej 1.3 pipsa ( av. execution time 1300 ms) w dłuższej perspektywie, nawet jeśli twój ping z VPS jest potencjalnie naprawdę super. Chyba, że na demo, gdzie execution time jest zwykle 3x szybszy.

Dla większości strategii 2.5 czy nawet 3.5 to nadal za mało ponieważ u większości brokerów masz jeszcze odsetki, których test na historii jest niedoważony. Oczywiście, można znaleźć no-swap brokers ale zwykle jest to kosztem spreadu i slippage i tak dalej. Chyba, że stosujemy EA, które zdejmuje pozycje po krótkim czasie ....ale wtedy dla odmiany nie każdy cashback wchodzi w grę.

Szkoda, że niestety zwykle trudno jest łatwo zarobić pieniądze.

[profession]

Zgadzam się z Tobą w pełni. Sam tworze EA i korzystam z nich od dłuższego czasu i to co przedstawiam w tym temacie nie ma nic z tym wspólnego. Nie polecam metody której tutaj używam. Tak jak piszesz najlepiej iść od idei do realizacji. W tym temacie nie przedstawiam próby tworzenia EA a raczej nazwałbym to reanimacją MizuTori. Zauważyłem, że na takich parametrach działa dlatego postanowiłem wdrożyć forward test.

EA które przedstawiasz wygląda świetnie. Jednak jego procentowy zysk mięsięczny (a nie skumulowany jak to oblicza myfxbook) cały czas spada od pewnego momentu pewnie dlatego że handluje maksymalną liczbą lotów (100). Jednak powstaje jeszcze jeden problem. System cały czas zwiększa otwierane pozycje. Jeśli chciałbym wypłacać zarobek co miesiąc zarobek procentowy nie byłby tak oszałamiający. A po dużych zyskach raczej nikt nie czekałby na to 60K % które tam widać. No i to 100 lotów Jednak mimo wszytko wygląda bardzo dobrze. Przyglądnę się temu dokładniej z ciekawości. Dzięki

Zgadzam się, że są lepsze projekty jednak ten mi się podoba ze względu na stopę zwrotu. Nie traktuje tego jako główny system lecz jako eksperymentalny dodatek. Tak jak właśnie pisałem na początku tematu, że posiadam kilka kont o różnej stopie zwrotu i ryzyku. MizuTori nie ma być EA na lata które ma stabilnie zarabiać. Liczę na maksymalny zysk miesięczny. I wypłatę co miesiąc.

MDP czy nawet ten scalper który przedstawiłeś mają inne cele. Ja chce maximum zysku w krótkim czasie. Na moich testach miesięczna stopa zwrotu to 300-1000% miesięcznie.

Swap, commissions itp raczej nam nie grożą bo pozycje są otwierane na kilka minut.

pozdrawiam


p.s. nie miałem na myśli danych z kilku tygodni lecz 1 roku wstecz.