Quantitative Trading

[BAQ]

nie widze nigdzie linku do programu R ?? dobrze by bylo aby ktos wrzucił jak gdzies widział albo jakies namiary gdzie szukac - przydałby sie.
opisów jest duzo w sieci ale programu znaleźć nie moge hmm ;/
http://www.smartquant.com/

Oto i opisywany program R: http://cran.r-project.org/

Mała uwaga. Program ten to na prawdę wyższa szkoła jazdy, ma też dosyć nieprzyjemną składnię, dlatego wiele osób używa go w połączeniu z C++. Kiedyś się na niego napaliłem, po paru godzinach zapał ostygł. Powiedziano mi, że bez odpowiedniego mentoringu raczej jest to trudny orzech do zgryzienia.

Myślę, że zabierać się za niego powinni ludzie z dużą wiedzą na temat matematyki wyższej oraz z doświadczeniem w Matlabie lub innym tego typu sofcie.

[matka]

To ciekawe bo ja nigdy nie zajmowałem się statystyką, zobaczymy jak długo pożyję na forexie.

hmm.. a jak analizujesz np. skuteczność?

Myślę, że zabierać się za niego powinni ludzie z dużą wiedzą na temat matematyki wyższej oraz z doświadczeniem w Matlabie lub innym tego typu sofcie.

hmm.. a nie wystarczy odrobina wiedzy na temat googla?

[BAQ]

Myślę, że zabierać się za niego powinni ludzie z dużą wiedzą na temat matematyki wyższej oraz z doświadczeniem w Matlabie lub innym tego typu sofcie.

hmm.. a nie wystarczy odrobina wiedzy na temat googla?

mi nie wystarczyła a wiem trochę więcej niż odrobinę o google

[alinoe]

alinoe napisał:

To ciekawe bo ja nigdy nie zajmowałem się statystyką, zobaczymy jak długo pożyję na forexie.



hmm.. a jak analizujesz np. skuteczność?

Może nie do końca jasno się wyraziłem. Stosuje statystykę ale po fakcie czyli do podsumowań wyników, np. tak jak to robiłem w swoim dzienniku wykonując comiesięczne podsumowania. Natomiast nie wykorzystuję statystyki do budowy systemu o czym wspomniał Jason. Mój system jest wysoce dyskrecjonalny stąd próba określenia przyszłych wyników systemu na podstawie danych statystycznych z przeszłości w moim przypadku nie ma chyba sensu.

[matka]

Stosuje statystykę ale po fakcie czyli do podsumowań wyników,

Wybacz ale to chyba ja byłem mało precyzyjny. Czy dobrze rozumiem, że wyniki tej analizy w żaden sposób nie wpływają na parametry Twojego systemu?

[alinoe]

Wybacz ale to chyba ja byłem mało precyzyjny. Czy dobrze rozumiem, że wyniki tej analizy w żaden sposób nie wpływają na parametry Twojego systemu?

Ale ja nie mam stałych parametrów systemu, może to nawet nie jest system. Określam SL, TP w zależności od tego co widzę na wykresie i za każdym razem są to inne wartości, do każdej sytuacji z osobna podchodzę w sposób indywidualny. Nie bardzo wiem jak w takiej sytuacji wykorzystać statystykę bo zmienność wszystkich składowych systemu jest na tyle częsta, że dane statystyczne z przeszłości nie mają praktycznie żadnego przełożenia na przyszłość.

[matka]

Ale ja nie mam stałych parametrów systemu, może to nawet nie jest system. Określam SL, TP w zależności od tego co widzę na wykresie i za każdym razem są to inne wartości, do każdej sytuacji z osobna podchodzę w sposób indywidualny. Nie bardzo wiem jak w takiej sytuacji wykorzystać statystykę bo zmienność wszystkich składowych systemu jest na tyle częsta, że dane statystyczne z przeszłości nie mają praktycznie żadnego przełożenia na przyszłość.

Szkoda, bo statystyka i komputer mogły by podpowiadać, że byłeś w podobnej sytuacji na przestrzeni ostatnich X dni Y razy i Z razy miałeś wtopę No chyba, że takie rzeczy pamiętasz i jesteś w stanie przed otwarciem pozycji na zimno ocenić? Chociaż może to ja błądzę czegoś nie rozumiejąc..

[alinoe]

Szkoda, bo statystyka i komputer mogły by podpowiadać, że byłeś w podobnej sytuacji na przestrzeni ostatnich X dni Y razy i Z razy miałeś wtopę No chyba, że takie rzeczy pamiętasz i jesteś w stanie przed otwarciem pozycji na zimno ocenić? Chociaż może to ja błądzę czegoś nie rozumiejąc..

Tu nie chodzi o to kto błądzi ale o to aby do spekulacji wybrać metodę, która do nas pasuje, dziedzinę AT, w której czujemy się mocni. Jak ktoś w jakiś sposób zarabia to niech lepiej za bardzo nie kombinuje i nie zmienia żeby nic nie popsuć, no ale trochę off-top się zrobił.

[vindemiatrix]

Witam

Może kolega od ekonometrii i statystyki ;]

Kolega od statystyki na razie powstrzyma się od zbędnych komentarzy Stąd też zakropkowanie postu.

Jakiś czas temu zapytałem ( tak " kontrolnie " ) o znajomość RSI. Jedyne wyjaśnienia jakie otrzymałem dotyczyło nazwy wskaźnika. Trochę to mało, więc podejrzewam że analogicznie jest w przypadku "używania " statystyki. Nie mam tu na myśli jedynie liczenia średniej no w przypadkach bardziej zaawansowanych miar rozproszenia. Więc o czym chcesz porozmawiać StudenTM84? Może o badaniu korelacji między parami, szukaniu prostych/krzywych regresji, testach zgodności...........?

Z drugiej strony po prostu sobie nie wyobrażam jak można zbudować dobry system bez pomocy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. To chyba nie jest możliwe.

Do tego potrzebujesz zdrowego rozsądku bo zliczenie ile razy wyszedłeś na plus a ile razy na minus i porównanie takiej "efektywności" to nie statystyka a z prawdopodobieństwem też ma nie wiele wspólnego

Czym różni się podejście "quant" profesjonalistów i amatorów? Oto kwestia, nad którą warto podyskutować, ale widać, że nikt tutaj nie ma o tym bladego pojęcia (albo nie chce się przyznać). Myślę tutaj także o sobie więc nie obrażajcie się. Gdybym wiedział to co chcę wiedzieć, nie musiałbym szukać żadnego forum...

Bo każdy tutaj jest na etapie szukania swojego św. Gralla a quantitative ( "quantititave" ) trading stał się nie sposobem tradingu a przyczynkiem do odnalezienia tego gralla - przyznaje także z mojej winy

Pozdrawiam

[green7]

Zawsze można zaimplementować jakiś algorytm typu "walk forward test"
http://findarticles.com/p/articles/mi_q ... ntent;col1
Aczkolwiek dalej w to nie wierzę, po części ze swych własnych doświadczeń.

Wiara tu nie ma nic do rzeczy Po prostu trzeba to zrobić aby się przekonać czy zadziała. Nawiasem mówiąc: kiedyś trafiłem na bibliotekę (początkowo o kodzie otwartym) która robiła właśnie coś dokładnie takiego jak opisałem. Jednak trafiłem na nią za późno: wykupił ją jakiś fundusz hedgingowy ...

Sam kiedyś napisałem EA w którym sygnał kupna był złożeniem paru sygnałów (przecięcia średnich, SAR, coś z wstęgami bollingera). Każdy z tych sygnałów był parametrem, można go było włączyć lub wyłączyć. MT4 ma niby jakiś optymalizator z algorytmem genetycznym, nie przelicza wszystkich możliwych kombinacji.

Przelicza ... przelicza, tylko sobie trzeba opcję włączyć ....

Okazuje się jednak, że jeśli każdy z sygnałów ma 2-3 parametry (długość EMA, odległość odchylenia i inne), to potencjalnych kombinacji jest tyle, że każdy optymalizator się na tym wysypie.

Po to właśnie jest AG. 2-3 parametry i kilka wskaźników to betka. Poradzi sobie bez problemu.

hmm, zacznę może od pytania czy nie można tego zrobić w optymalizacji testera? jak go kiedyś używałem to zdaje się, że on również używa AG

Nie bardzo. AG w testerze koduje w genotypie parametry EA i szuka po nich. Mi chodzi o kodowanie w genach wskaźników i parametrów do nich. To trochę co innego ....

Poza tym nie koduje się wskaźników a jedynie wyniki, które on daje co akurat nie jest chyba trudne

Właśnie o to chodzi, że nie wiesz jakie to wskaźniki i jakie wyniki. Nie wiesz jaką drogą pójdzie AG. Przykładowo: załóżmy że tworzysz AG który ma szukać najlepszego "algorytmu" dla przecięcia 2 średnich.
Definiujesz więc gen, który zawierają parametry MA: opóźnienie, przesunięcie, okres, typ ceny. Pojedynczy osobnik w AG ma 2 takie geny opisujące 2 średnie, plus 3ci gen który określa sposób ich przecięcia (która z góry, która z dołu).
Określasz też jak wygląda prawidłowy gen reprezentujący MA tzn. jakie max/minimalne wartości mogą przyjąć poszczególne parametry.
Odpalasz AG, a on idzie "swoją drogą" .... generuje parametry dla obu MA, przepuszcza poszczególne warianty przez tester, wybiera najlepsze i rozwija je dalej ...
Jednak nie wiesz w którą stronę podąży - będą kombinacje których nigdy nie użyje. W Twoim pomyśle musiałbyś najpierw wygenerować wyniki dla wszystkich możliwych parametrów MA, już to zajmie sporo czasu. Dopiero potem mógłbyś użyć optymalizatora w testerze, podając jako parametry do optymalizacji powiedzmy id zapisanej wcześniej wartości z MA.
Tylko co zrobisz jak wskaźników będzie powiedzmy 20-30 .... będzie problem "upchać to w tester". Poza tym używając testera nie możesz zupełnie sterować funkcją dopasowania: może się okazać, że najlepsza kombinacja to taka gdzie kupuje na początku okresu testowego i trzyma do końca - wykonując jedną transakcję i korzystając z faktu że w okresie testowanym cena poszła do góry.
We własnym AG możesz eliminować takie przypadki: funkcja dopasowania może premiować rozwiązania gdzie wejść jest wiele, czy takie które dobrze zachowują się poza okresem testowym. Możesz też dbać o zróżnicowanie populacji by za wcześnie nie utknąć na tkz. "lokalnym wierzchołku". W testerze mt4 tego nie zrobisz ...