Głównym celem nie jest nawet zbudowanie jakiegoś systemu, tylko poćwiczenie sobie pythona(Z nim zaczynam), być może jakiegoś machine learningu i w ogóle analiza statystyczna itd. jeszcze nie wiem co mi przyjdzie do głowy.
No i z racji tego, że wypadało by ćwiczyć na jakichś danych, padło na Forexa. Czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Co być może wyjdzie na wyjściu:
Nie wyjdzie na pewno działający system na jakimś rynku, gdyż wszystko będę liczył offlinowo na pobranych danych historycznych. Jak by coś było obiecującego to oczywiście dopiszę moduł tradujący w rzeczywistości.
Wyjściem będzie model(zespół modeli?) które będą otwierały pozycję o określonym (też wyliczonym) TP/SL w zasadzie to zlecenie/zlecenia oczekujące.
Na czym będę "Grał"?
Z racji, że to i tak zabawa i nie spodziewam się jakichś spektakularnych wyników, wybieram klasycznie EURUSD jako para do gry, a wejściem do analizy będą równolegle EURUSD USDJPY GBRUSD USDCHF no i to tyle.
Jakich "narzędzi" będę używał
Magii nie będzie, wszystko co mi przyjdzie do głowy, oprócz klasycznych statystyk, wszystkie narzędzia z machine learning, typu, najróżniejszego regresje, wektory wspierające, drzewa decyzyjne, itd. no popadnie pod rękę, być może liniową transformację czasową w celu wyszukiwania podobnych "formacji", być może ukryte modele markowa, no ok, być jest szerokie, i co znajdę ciekawego i będzie mi się chciało to sprawdzę.
Ogólnie nie spieszy mi się, więc dużej dynamiki tutaj (w tym jurnalu) też nie spodziewał
.Na czym polegać będzie "system".
Najprostsza odpowiedź to "nie wiem jeszcze".
Jednak w głowie już coś tam mi świta, jakiś lekki zarys. Jako, że ja jestem z tych którzy to uważają, że AT jako ogólność nie może działać
, bo gdyby coś działało to zaczęło by tego więcej osób używać i w ten sposób przestało by działać bo nie może większość wygrywać, czyli AT jest w ciągłej ewolucji. Wniosek z tego, że jeżeli coś działa to lokalnie i "na chwilę", może za jakiś czas znów będzie działać, a być może nie.W związku z tym analizy będą dotyczyły bardzo krótkiego okresu wstecz i jeżeli działa to ok, korzystamy, ale "jutro" już możemy korzystać już z czegoś innego, bo to już ma za niską skuteczność. Czyli jak by nie patrzeć, parametrem jest też to jaki okres wstecz analizujemy i wyciągamy z niego wnioski.
Gram na zmienność, czyli de facto nie interesuje mnie kierunek, interesuje mnie raczej skala konsolidacji/trendu. równie dobrze mógłbym losowo otwierać kierunek (Byle relacja TP do SL była dobra), ale nie będę otwierał losowo tylko chyba równocześnie dwa zlecenia oczekujące w dwóch kierunkach, i które wejdzie wcześniej to to gramy.
No i to tyle na starcie, wszystko jest w pobijakach na razie (Ba nawet nie ma powijaków). Pierwsza rzecz to potrzeba danych
