Serwis Forex-nawigator.biz korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Dzisiaj jest 13 gru 2018, 19:50     Inwestuj z zaufanym, globalnym brokerem XM!



Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
  • Autor
  • Wiadomość
Offline
Awatar użytkownika

Pablo90

Maniak

Maniak

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post28 cze 2018, 18:20

Polecasz jakieś konkretne frameworki do pracy z pythonem jeśli chodzi o statystykę i ml? Chyba jest tego całkiem sporo. Jest jakaś biblioteka do backtestów strategii, czy trzeba coś wyrzeźbić samemu?
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2702
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 14:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post28 cze 2018, 19:34

Pablo90 pisze:Polecasz jakieś konkretne frameworki do pracy z pythonem jeśli chodzi o statystykę i ml? Chyba jest tego całkiem sporo. Jest jakaś biblioteka do backtestów strategii, czy trzeba coś wyrzeźbić samemu?

Orginalny nie będę, i ml to scikit-learn i klasycznie pandas. Jeśli chodzi o sieci neuronowe to jeszcze nie wiem bo nie wiem czy będę używał jakiś bardziej zaawansowanych ale ewentualnie rozważam tensor flow ale tutaj nie wiem czy wyciągać działa, no ale że to ma też walory edukacyjne to biorę jednak go pod uwage
Offline
Awatar użytkownika

Pablo90

Maniak

Maniak

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post09 lip 2018, 09:17

A co będzie celem predykcji? Sam kierunek w jakim ma pójść cena? Czy raczej konkretna wartość ceny? Zamiast procentowej zmiany ceny możesz użyć znormalizowanego szeregu czasowego (od ceny odejmujesz wartość średniej i dzielisz przez odchylenie standardowe). Taki szereg mieści się w zakresie [0, 1] z tego co pamiętam.
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2702
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 14:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post09 lip 2018, 11:08

Pablo90 pisze:A co będzie celem predykcji? Sam kierunek w jakim ma pójść cena? Czy raczej konkretna wartość ceny? Zamiast procentowej zmiany ceny możesz użyć znormalizowanego szeregu czasowego (od ceny odejmujesz wartość średniej i dzielisz przez odchylenie standardowe). Taki szereg mieści się w zakresie [0, 1] z tego co pamiętam.


Mam dwie kategorie celów.

1. Kierunek
2. Zmienność

Kierunek to oczywiście, predykcja czy cena pójdzie w tę czy w tę stronę dla określonego TP=SL , czyli np. od 20 do 100, co 10, czyli 9 modeli.

W przypadku zmienności, TP musi być różne od SL i kierunek nie ma znaczenia i tutaj też mamy K modeli kombinacji od 20 do 100, czyli 72 modele (Tak na prawdę to 36, bo stoją one w opozycji). I przykładem może być np. tp= 100 sl = 20
określamy czy wejdzie jeden TP (nie istotne czy long czy short) czy też dwa SL (w obu kierunkach).
I odwrotnie dla TP = 20 SL=100, mamy albo wejdą dwa TP, albo jeden SL. (nie wiem czy jasno to napisałem.

I ostatecznie po predykcji tych wartości następuje dopiero decyzja co otwieramy i w którą stronę.
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2702
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 14:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post10 lip 2018, 10:33

PS.

Jeśli chodzi o Twój pomysł reprezentacji ceny to w sumie może być i to w sumie jest wartość CCI (jest tylko przeskalowany)

PS.2
Mieści się powiedzmy w 80% między -1 a 1 (jak CCI plus minus 100 czy tam 80)
Offline

-rookie-

Maniak

Maniak

  • Posty: 2436
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 18:00

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post12 lip 2018, 18:30

Masz już jakieś wstępne wyniki czy coś? Cokolwiek ze statystyk o rynku huh?
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2702
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 14:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post12 lip 2018, 21:44

-rookie- pisze:Masz już jakieś wstępne wyniki czy coś? Cokolwiek ze statystyk o rynku huh?


Jeszcze nie mam, dopieszczam detale, jestem trochę na półwyjeździe, + zaraz wakacje, więc wstępne wyniki będą jakieś w okolicach połowy sierpnia, jednak całościowych danych rynku nie planowałem za bardzo zbierać. (raczej będą to wyniki całej koncepcji)

Moja koncepcja polega na tym, że rynek ciągle ewoluuje, więc ramy czasowe nauka+walidacja+testy, będą stosunkowo wąskie czasowo, i co "okienko" czasowe, będą modele (do)uczone od nowa. Jednym słowem jeżeli dziś działa X to korzystaj, za tydzień X może już nie działać.

Ale jak teraz tak piszesz to hm... w ramach testów jakoś można by edukacyjnie najpierw popatrzeć na szerszy kontekst, może da to jakieś ciekawe wyniki, to kwestia ramu bardziej i szybkości liczenia. Ramu raczej starczy (140GB) ale z szybkością może być już gorzej, jeszcze nie ogarnąłem w pythonie wątków (pewnie proste) no i rdzeni nie mam jakoś szczególnie dużo.

No ale nie spieszę się, w sierpniu myślę, że już coś wrzucę sensowniejszego niż tylko teoretyzowanie.
Offline

Buho

Gaduła

Gaduła

  • Posty: 122
  • Rejestracja: 19 maja 2011, 20:37

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post13 lip 2018, 10:59

W pajtonie wątki to prosta sprawa, ale w podstawowej implementacji masz GIL i sprawa przestaje być prosta, jeśli kod wątków ma być współbieżnie wykonywany.
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2702
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 14:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post13 lip 2018, 11:31

Buho pisze:W pajtonie wątki to prosta sprawa, ale w podstawowej implementacji masz GIL i sprawa przestaje być prosta, jeśli kod wątków ma być współbieżnie wykonywany.


Dzięki, kolejny temat do poczytania. Chociaż właśnie w tym momencie sobie uświadomiłem, że jak podzielę to na dwa,trzy niezależne etapy, to praktycznie, zamiast wątków, odpalę sobie N skryptów, w końcu, modele które tworzę są totalnie niezależne do pewnego momentu, dopiero wyniki wyuczonych już modeli, potrzebuję zintegrować.

Tak czy inaczej dzięki jeszcze raz :)
Offline

-rookie-

Maniak

Maniak

  • Posty: 2436
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 18:00

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post14 lip 2018, 11:06

Jakbyś zbudował coś co uczyłoby się na błędach i kod za zdanie miał by prognozować np jaka będzie kolejna świeca (forecast) do tego jakiś pomiar skuteczności i parametrów według czego określił prognoze. To byłoby ciekawe. Ogólnie nawet nie chodzi o sam kolor świecy, tylko czy będzie false break, albo czy będzie zamknięcie wewnątrz low i high poprzedniej świecy itp. Między innymi takie parametry żeby prognozował ten kod. Dopiero z tego określałoby kolor świecy (jak może wyglądać kolejna świeca). To jest zbyt skomplikowane chyba ale takie coś byłoby ciekawe...
PoprzedniaNastępna

Wróć do Forex Journal

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: elcin2 i 17 gości