Super Hedge ::..

magictrader

Cierpliwości

.
Teraz można potestować to o czym pisał Trzycenty, czyli testach na zgodność z rozkładem normalnym. Kiedy jest ok, a kiedy nie. Jeżeli mamy zgodność to w ciemno można grać tym systemem. Oczywiście zgodność będzie wtedy, kiedy średnia będzie nadążać za zmianami w spreadzie.

Dodano po 1 godzinach 1 minutach:

Całkiem fajna zabawa z tym testem zgodności, zaaplikuję to do arkusza i od poniedziałku popatrzę jak się to zachowuje.

Dodano po 52 minutach:

To jest dopiero ciekawe!
Z dostępnych danych zrobiłem test na zgodność z rozkładem normalnym (czyli wtedy kiedy nasza strategia działa) dla tego samego okresu (27.08.2008 godz. 02:10 do 27.08.2008 godz. 18:45) biorąc do obliczeń spread EU-UC i GU-EU.

Porównałem to do wykresów par crossowych EUR/CHF i EUR/GBP i wyszły bardzo ciekawe rzeczy co widać na obrazku poniżej.
Mimo trendów wzrostowych na parach crossowych spread GU-EU był bardzo daleki od rozkładu normalnego, natomiast spread EU-UC był bardzo jemu bliski!
Myślę, że jest to naprawdę godne uwagi i dalszych testów, bo coś w tym musi być.

Już wiemy, że spread GU-EU z równowagi wybija cross, gdy wpada w trend. Tylko co wybija z równowagi spread EU-UC jeśli nie jest tym para crossowa? O ile coś go z równowagi w ogóle wybija, bo jak do tej pory to chodzi jak w zegarku...

Dodano po 39 minutach:

Chociaż co ciekawe w tym czasie kursy EURUSD i USDCHF były w konsolidacji, więc spread EU-UC mógłby być niezgodny z rozkładem normalnym wtedy kiedy te pary wejdą w trend.

Wtedy wniosek mógłby być taki:
Gdy spread GU-EU jest zgodny z rozkładem normalnym to EUR/GBP jest w konsolidacji, gdy nie jest zgodny to EG jest w trendzie.

Natomiast gdy spread EU-UC jest zgodny z rozkładem normalnym to EU i UC są w konsolidacji, gdy nie jest to są w trendzie.
Aby sprawdzić czy tak jest z EU i UC to trzeba poczekać na silne jednokierunkowe ruchy, bo z EG to już chyba zostało sprawdzone.

Dodano po 7 godzinach 17 minutach:

I jak widać na kolejnym obrazku to do naszej strategii mimo wszystko lepiej pasuje USDCHF. Tak wynika z porównania EURUSD i CHFUSD, te pary są ze sobą najbardziej skrelowane i najbardziej nadają się do pair tradingu.

Dodano po 20 minutach:

Bardzo długookresowe porównanie EURGBP i EURCHF wszystko wyjaśnia:

Pitmaster

To że para EU i UC jest lepsza to już pisałem w wątku EuroHedge - wynika to z czynników makroekonomicznych. Polityka monetrano - gospodarcza Szwajcarii i UE jest podobna a wręcz nie mam możliwość aby była inna.

Ciekawa parą jest również EJ-CJ.

Magic, skąd można ściągnąć ten test zgodności ??
Możesz wyjaśnić sformułowanie :"zgodność będzie wtedy, kiedy średnia będzie nadążać za zmianami w spreadzie"

THX:)

mysje_hood

siema. nie wiem czy zaczynac nowy temat wiec po prostu napisze tutaj. widzial ktos z was pokrewny temat o hedgingu http://forexfactory.com/showthread.php?t=95721 ? zalozenia są ciekawe i temat szybko sie porusza do przodu. widze ze ludzie sobie bardzo chwala ta strategie. magictrader widziales to?

z gory sorry za to ze zmieniam troche tor ale moznaby wyciagnac cos z tamtej strategii i zaimplikować w tej.

magictrader

test zgodności do pobrania tutaj: http://www.sendspace.com/file/31jwuu
wystarczy pozmieniać dane.

To już chyba nie ma większego znaczenia czy to jest EURJPY i CHFJPY czy inna para z EUR i CHF byle mianownik był ten sam.

Czyli już wiemy na czym najlepiej handlować przy użyciu tej strategii. Jak się dorzuci jeszcze test na zgodność do silnie skorelowanych par to już chyba nie ma siły. To musi działać.

mysje_hood czytałem ten cały temat, podobna sprawa tylko tam się gra na zmiany procentowe od ceny zamknięcia EURCHF. Mimo wszystko wolę bardziej naukowe podejście

. Teraz mamy kolejny filtr, który powie nam kiedy grać, a kiedy nie.

Do Pitmaster: rozkład jest normalny, gdy najwięcej wartości z badanej próby jest zgromadzonych wokół średniej. Gdy zaczyna się mocny trend wtedy średnia zostaje w tyle, a wartości przesuwają się w kierunku odchyleń standardowych i wtedy przy średniej jest mało wartości, a przy odchyleniach znaczna większość i wtedy rozkład nie jest normalny (co widać na obrazku z rozkładami).

Dodano po 26 minutach:

Backtesty przy użyciu wskaźnika Neutral Price na EURJPY i CHFJPY bardzo ładnie się sprawdzają. Gdy wskaźnik ma wartość +2 i więcej to S EJ i L CJ, a gdy -2 i mniej to L EJ i S CJ.

Może ktoś wie ile wynosi $ 1 pips EJ i CJ, bo rzadko gram na tych parach

?

Dodano po 1 godzinach 34 minutach:

Handlując EURJPY i CHFJPY ponownie handlujemy crossem EURCHF co widać na obrazku poniżej. Jednak wygląda na to, że ten cross jest bardziej zbliżony do rozkładu normalnego niż EURGBP. Więc lepiej grać na parach z EUR i CHF lub też po prostu na ich crossie.
Chyba nie ma bardziej skorelowanych ze sobą par walutowych na rynku Forex więc ciężko będzie znaleźć lepsze połączenie.

Pitmaster

Czy ktoś was stosował strategie typu " Multi Dimensional Hedge" (Wielowymiarowy)
<Nazwę i strategię sam wymyśliłem>
Nie nadaje się do grania na walutach ale nadaje się do grania a kontraktach CFD na skorelowane akcje, indeksy i towary.

W skrócie:
Używamy wskaźnika Neutral Hedge Oscillator v1 (NHO) ustawionego na 30-50 okresów i bierzemy pod uwagę więcej niż 2 instrumenty.

Przy graniu na 3 instrumenty:
Suma wartości NHO zawsze będzie 0.
Np. (wartości wskaźnika NHO)
DAX-CAC40 = 2.4
DAX-UK100 = 2.0
UK100-CAC40 = -0.4

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się że powinniśmy kierować się wartością tylko pierwszego wskaźnika gdyż jest najwyższa bezwzględnie jednak zróbmy pewne obliczenia.

Widzimy że DAX jest ewidentnie do Sell ale patrzymy który z pary CAC40-UK jest słabszy żeby go Buy.

Zsumujmy wartości wskaźników dla każdego indeksu.
W ten sposób zmierzymy siłę względną dla tych 3 instrumentów.

Wtedy:
DAX = 2.4 + 2 = 4.4
CAC40 = -2.4 + 0.4 = -2.0
UK100 = -2.0 - 0.4 = -2.4

SUMA = 0
Wartość bezwzględna = [6.8] DAX Sell - UK100 Buy

Bierzemy MAX i MIN >> MAX = Sell oraz MIN = Buy

Robiłem testy i wyniki są naprawdę zachęcające.

Co o tym myślicie ?

Dodano po 42 minutach:

Tutaj coś jest o tym ale trzeba zapłacić.

http://fx1holdings.com/content/view/32/46/

Dodano po 10 godzinach:

Dziś pierwszy trade udany.
Zarobione 60 USD przy 3 transakcjach skorelowanych na DAX i UK100.
Niedługo otworzę swój watek bo robi się off-topic.

magictrader

Na stronie, którą podałeś piszą że grają tym na walutach. Można by do tego wykorzystać np: EURUSD, USDJPY i USDCHF?

Pitmaster

magictrader pisze:Na stronie, którą podałeś piszą że grają tym na walutach. Można by do tego wykorzystać np: EURUSD, USDJPY i USDCHF?

Tylko że ja nie wiem czy oni mają to samo na myśli co ja...
Nie mam pojęcia jakby można to wykorzystać do walut ;/
Można by tak grac że bazą jest EU wtedy pary byłyby:
EJ-EU
EC-EU
EC-EJ i kombinować coś

Dodano po 8 minutach:

Zauważyłem że baza EuroDolarowa może być świetnym filtrem do wejść w parę EC-EJ.

magictrader

oni używają EURUSD, EURCHF, EURJPY i EURGBP. Zaraz zobaczę czy widać jakieś ciekawe zależności.

EDIT:
chyba jednak nie mam pojęcia jak oni to wykorzystują bo te pary są mimo wszystko mało skorelowane, dlatego indeksy to lepsze wykorzystanie takiej strategii. Natomiast co do walut to pozostaje tylko EURUSD i USDCHF.

Pitmaster

Oni pewnie nie wykorzystują zależności korelacyjnych.
Możliwe że używają rożnego typu analizy wielowymiarowej tj. analiza regresji wielorakiej. Jakieś zależności na pewno są tylko pytanie jakie...?

:D

ps. Gdzie się podział 3Cent ?

Pitmaster

Pod koniec przyszłego tygodnia możliwe że pojawi się pierwszy EA do tego wątku.
Napisałem do pewnej osoby i zobaczymy...
Potem będzie go można już tylko modyfikować i testować.