Super Hedge ::..

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Trzycenty, masz może jakiś test statystyczny, który sprawdzałby na bieżąco czy rozkład jest normalny, a jeśli nie to w jakim stopniu?

Czyli można to uznać za dywergencję, gdy kurs wciąż rośnie, a standaryzacja maleje?

trzycenty

Nieprzeczytany post autor: trzycenty »

w moim arkuszu na samym koncu byly testy w zakladce H0.
test Kolmogorowa jest na rozklad normalny,
wynik "odrzuc h0" oznacza, ze w tym mopmencie rozkladu spread'u nie mozna za taki uznac.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

niestety nie mam takiej zakładki, mógłbyś opisać jak to szybko wrzucić przy pomocy formuł Excela?

Awatar użytkownika
kingjaxe
Gaduła
Gaduła
Posty: 152
Rejestracja: 14 sie 2007, 17:02

Nieprzeczytany post autor: kingjaxe »

Pitmaster pisze:Co to ma być?? standaryzacja juz cały dzień cały czas powyżej -3 ...
to chyba dobrze ??? idealne miejsce do wejscia, dalem sell EUR/GBP po 0.8026 i jutro rano mam zamiar obudzic sie po 10 i zobaczyc jak cena uderzyla w moj TP na 0.8005 ( nie ma to jak nocny skalpik ) :)
poza tym ostatnio staram sie wchodzic na rynek jak na wykresie H1 na wskazniku LogPriceDifference slupki sa ponizej zielonej jasnej linii badz powyzej pomaranczowej, ( teoretycznie wyjscie powinno byc jak slupki dotkna srodkowej linii , ale to tylko teoria lol ) :)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Właśnie dobrze wchodzisz, wg. tego wskaźnika dobre wejścia wygląda tak:
czekamy aż słupki "wyskoczą" poza odchylenia standardowe (zielona lub pomarańczowa linia) i gdy zaczynają zmierzać w kierunku linii środkowej i zaczynają przecinać odchylenia od drugiej strony to wtedy należy otworzyć pozycję, a zamknąć właśnie na środkowej linii. Taka jest teoria :).

Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

kingjaxe pisze:
Pitmaster pisze:Co to ma być?? standaryzacja juz cały dzień cały czas powyżej -3 ...
to chyba dobrze ??? idealne miejsce do wejscia, dalem sell EUR/GBP po 0.8026 i jutro rano mam zamiar obudzic sie po 10 i zobaczyc jak cena uderzyla w moj TP na 0.8005 ( nie ma to jak nocny skalpik ) :)
poza tym ostatnio staram sie wchodzic na rynek jak na wykresie H1 na wskazniku LogPriceDifference slupki sa ponizej zielonej jasnej linii badz powyzej pomaranczowej, ( teoretycznie wyjscie powinno byc jak slupki dotkna srodkowej linii , ale to tylko teoria lol ) :)
Chyba nie zobaczysz 0.8005 :P

Dodano po 2 godzinach 16 minutach:

Wczorajszy dzień znowu zweryfikował naszą strategie.

Wiemy już, że spreadem EU i GU rządzi kurs EG, a nie odwrotnie ;/

Zwykłe patrzenie na standaryzację nie wystarczy.

Dlatego pomyślałem że można by ta strategie zaimplementować do grania na kontraktach CFD na indeksy amerykańskie i nie tylko. ( złoto - srebro)
Tak sie przymierzam do założenia wątku podobnego odnośnie SuperHedge z wykorzystaniem standaryzacji.

Oto wykresy:

http://stooq.pl/q/?s=s%26p500&d=2008082 ... b=1&r=djia
http://stooq.pl/q/?s=eurusd&d=20080828& ... 1&r=gbpusd

Dodano po 2 minutach:

Jak widać na wykresach indeksów - instrumenty sa silnie skorelowane ale występują odchylenia - w jedna i druga stronę.
Tak graja fundusze hegde.
Na rynku klientów indywidualnych spready są coraz niższe i można już na tym zarabiać.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Zgadza się, jak to pisał wcześniej Trzycenty, pair trading jest stosowany od dawna, tylko mało kto gra tak na walutach. Ogólnie cała koncepcja bardzo mi się podoba, ale nie można grać tak, że jest +2 to kupuje jedno, a sprzedaje drugie. Potrzebne jest jakieś potwierdzenie, że tak właśnie się stanie. Dlatego bardzo fajnie mi się gra na pojedynczych parach EURUSD i USDCHF. Gdy standaryzacja jest tam gdzie być powinna czekam na potwierdzenie w postaci formacji świecowej i to działa.

Awatar użytkownika
kingjaxe
Gaduła
Gaduła
Posty: 152
Rejestracja: 14 sie 2007, 17:02

Nieprzeczytany post autor: kingjaxe »

Ops, nie tak mialo byc :cry: chyba za wczesnie wstalem , wracam do lozka:)
a ta standaryzacja czy tam odchylenie wrocilo juz z -2 i idzie w kierunku zera , wiec moze nie bedzie tak zle. Hm juz nie wiem sam jak mam grac tym systemem, ale nic czekam i dokladam pozycje jak bedzie na okolo 0.8070
Edit 1 : czytaliscie ten wywiad co zamiescil eMisiek ?? tam bylo cos o sile walut, dobrze by bylo wiedziec przed wejsciem na EUR/GBP sile zarowno euro jak i funta , wiem ze jakas stronka/broker kiedys udostepnial za odplatnoscia takie dane o silach walut, probowal ktos tego, moze by to pomoglo przy graniu naszym(waszym) systemem. pozdro, kawalek cytatu ponizej z tego wywiadu:
Teraz druga część pytania o najwartosciowsze wskaźniki. Od pewnego czasu obserwuje rozwój zupełnie nowej klasy wskaźników tzw. cluster indicators. Są one rozwijane przez kilka niezaleznych ośrodków i musze przyznać, że gdy korzystałem z nich, miałem duży procent wygrywajacych wejść. One pokazuja siłę i słabośc walut i również dopewnego stopnia chronią przed instytucjami uprawiającymi na rynku „stop hunting” – ataki na nagromadzone zlecenia.

To są dość złożone wskaźniki i ich siła predykcji jest jak dla mnie zadziwiajaco dobra. Jako jedne z nielicznych ujmują rynek w całości, pokazując syntetyczny obraz sytuacji w różnych skalach czasowych i na róznych parach jednocześnie.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2008, 11:00 przez kingjaxe, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

kingjaxe pisze:Ops, nie tak mialo byc :cry: chyba za wczesnie wstalem , wracam do lozka:)
a ta standaryzacja czy tam odchylenie wrocilo juz z -2 i idzie w kierunku zera , wiec moze nie bedzie tak zle. Hm juz nie wiem sam jak mam grac tym systemem, ale nic czekam i dokladam pozycje jak bedzie na okolo 0.8070
Spokojnie, po takich akcjach kurs przeważnie dość szybko wraca. Można to nazwać dywergencją, bo kurs rośnie a standaryzacja maleje.

Dodano po 2 godzinach 32 minutach:

Dzisiaj to mamy totalne rozkorelowanie, na chwilę obecną wszystkie główne pary idą w górę :|.

Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

Wątek zamiera, a miało być EA ...

ODPOWIEDZ