Super Hedge ::..

trzycenty

tak, bedzie tu nawet wlasciwsza.

choc nie jestem pewien, czy nie bedzie za szybko galopowala, to juz musimy zbadac ; )

magictrader

szkoda, że nie da się wrzucić geometrycznej ze względu na wartości ujemne. Chyba żeby zrobić "sztuczne" zero na wyższym poziomie, tak żeby nigdy nie zeszło poniżej prawdziwego zera.

A średniej ważonej, którą teraz masz nadawałeś wagi od 200 w dół??

trzycenty

no tak.. pozno juz troche ; )

w takim razie jakis rodzaj sredniej wykladniczej bedzie odpowiedni, albo najprostsza arytmetyczna z wagami rosnacymi do biezacego okresu.

magictrader

To jeszcze na szybko przeglądając zasoby internetu:

Rozkład logarytmicznie normalny (albo logarytmiczno-normalny, log-normalny) – ciągły rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej, której logarytm ma rozkład normalny.

Rozkład logarytmicznie normalny jest często lepszym od rozkładu normalnego przybliżeniem rozkładów cech, w których istotne są stosunki pomiędzy wartościami, a nie różnice pomiędzy nimi. Na przykład przybliżony rozkład logarytmicznie normalny mają kursy akcji giełdowych, gdzie ważniejsze jest o ile procent zmniejszyła się lub zwiększyła wartość akcji, a nie o ile złotych.

Może do walut też by się to nadawało.

Chyba, że to już będzie zbyt przekombinowane.

EDIT:

sorry, co ja piszę o ujemnych wartościach (już jest rzeczywiście zbyt późno, aby logicznie i na spokojnie to ogarnąć). W niedzielne popołudnie pokombinuję z tymi logarytmami i innymi średnimi.

trzycenty

ha ha, dwa razy mnie oszukales. tez juz nie mysle. ; )

geometryczna chyba bedzie najlepszejsza ; )

choc widziales, arytmetyczna z rosnacymi wagami tez juz sie dobrze zachowuje.

magictrader

Przepraszam za wprowadzanie w błąd

.
Zaraz pokombinuję z tym rozkładem log-normalnym dla bezpośrednich różnic w kursach GU-EU. To będzie nasz zawsze dodatni "kurs akcji". Tzn będzie dodatni dopóki EG nie przekroczy 1,0. Ale raczej prędko tego nie zrobi.

Poniżej zamieszczam jak powinno zachowywać się odchylenie standardowe (czyli poniekąd nasze sygnały wejścia +2 i -2), gdy na rynku zaczyna pojawiać się mocny trend.

Dodano po 17 minutach:

Chociaż jak tak patrzę teraz na backtest standaryzacji ze średnią geometryczną i arytmetyczną to różnice są znikome. Zaraz zrobię tak jak piszesz, średnią ważoną z największymi wagami dla nowo napływających danych.

Dodano po 28 minutach:

No no, średnia ważona od 200 w dół już robi różnicę.

Wrzucam link do stronki, na której jest pokazane jak szybko liczyć średnią ważoną i usprawnić obliczenia przez wklejenie specjalnego kodu Visual Basic:
http://www.power4xl.com/mbatoolkit/func ... verage.htm

Dodano po 4 godzinach 57 minutach:

Zrobiłem symulacyjne porównanie średnich dla 20 danych i okresem obliczania średniej równym 3. Jak widać najlepiej zachowuje się średnia ważona, gdyż w okresie konsolidacji będzie zbliżona do arytmetycznej, natomiast jeżeli zaczyna się silny trend to jako pierwsza najsilniej podąża w jego kierunku. Dzięki czemu odchylenia również szybciej reagują i powinniśmy mieć mniej fałszywych sygnałów. Średnia geometryczna reaguje szybciej niż arytmetyczna tylko w przypadku spadków, więc jednak raczej odpada (tylko sporo wczoraj namieszała

).

Od jutra forward testing.

Pitmaster

trzycenty pisze:.
Pitmaster:
mozesz wrzucic arkusz z nowymi danymi ze spreadem, spread moge wziac z MT4 ale nie wiem jak z tymi makrami itd, wiec najprosciej zebys wrzucil spread, a ja to przerobie i przetestuje.

Nie wiem czy już nie za póżno ;/

Ale proszę...

http://www.sendspace.com/file/qp0ll6

piter321

magictrader nie wiem jak uzyskałeś wykres na ostatnim ekranie, ale ja przed chwilą zmajstrowałem coś podobnego w MT4. Drobne różnice mogą wynikać z nieodpowiedniego dobrania parametrów i typów MA branej do liczenia odchylenia standardowego i średniej bazowej. Opis możliwych wartości parametrów jest w źródle.
Pozdrawiam

magictrader

to są wstęgi Bollingera nałożone na wykres EG, średnia z 200 okresów + odpowiednio 2, 3 i 4 odchylenia standardowe od średniej. Także nic nadzwyczajnego

.

Ułan Bator

piter321 - świetna robota.
Wskaźniczek jest extra. Teraz właśnie analizuje swoje wejścia i wszystko sie zgadza. Widać w których momentach było extra, gdzie było dobrze i gdzie źle.
Bardzo pomocna zabawka. Zobaczymy w tygodniu jak sprawdza się na żywo.

Od wtorku , po tej solidnej wpadce, odrobiłem już 79pipsów. Mało wejść.

Jeszcze raz dzięki piter321 - naprawde dobrze to wygląda...

Pozdrawiam